Spread-Handel in Meta Trader - Seite 130
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Oben in diesem Thread gibt es Skripte zur Berechnung von Losen.
Ich habe einen Indikator, der die Größe des Losverhältnisses berechnet.
Es handelt sich um einen Indikator, der das Spread-Line-Delta anzeigt. Der Berechnungscode aus dem Skript wird in dieses eingefügt.
(siehe unteres Fenster)
Und das Skript ist im Download enthalten.
Я не торгую валютные спреды.
Выше в этой ветке выкладывались скрипты для расчета лотов.
У меня индюк расчитывает размер соотношения лотов.
Индюк, который показывает линию спреда Дельта. В этот индюк вставлен код расчета из скрипта.
(см. нижнее окно)
А скрипт - в закачке.
Das ist ziemlich clever.
Können Sie das in Worten beschreiben, denn ich habe nicht verstanden, was dort berechnet wird.
Beschreiben Sie die Methodik, wie sollten die Lose Ihrer Meinung nach berechnet werden?
double ynax=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(s1,0,0)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(s2,0,0)/MarketInfo(s2, MODE_TICKSIZE));
Ich denke, das ist die neoklassische Version der Berechnung, er ist auch hier präsent - fragen Sie ihn nach konkreten Berechnungen...
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ok, lass uns auf neoclassic warten, lass ihn dir sagen, wie man die Menge in Worten berechnet
Außerdem, was haben meine Bilder damit zu tun? Die Berechnung von Lots hat nichts mit dem Zeichnen von Preislinien und Delta zu tun.
Sie können nicht einfach von einem Preis den anderen subtrahieren, deshalb frage ich Sie nach dem Verhältnis, mit dem Sie eines der Instrumente multiplizieren bzw. dividieren (ich dachte, Sie würden die Lot-Werte berechnen und Delta sei deren Differenz).
Andernfalls würde meine Losgröße bei jedem Tick berechnet werden, was nicht erforderlich ist.
Ich habe Ihnen den Index in Ihrer Mailbox geschickt (die Koeffizienten dort sind für die Ausrichtung der Dimensionen).
Das ist ein ziemlicher Blödsinn, den Sie da erzählen.
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Sie wissen, wovon ich spreche:
Sie handeln ein synthetisches Instrument
Um den Wert einer Partie dieses Instruments zu berechnen, müssen Sie das andere Instrument mit einem Koeffizienten multiplizieren.
Siehe das Beispiel:
Gold/USD=Gold/Silber*Silber/USD
das Verhältnis wird durch das Gold/Silber-Verhältnis bestimmt
auf dieselbe Weise wie:
eur/usd=eur/gbp*gbp/usd
der Koeffizient wird durch das Verhältnis von Euro/Gbp bestimmt
diese Verhältnisse ändern sich verdammt noch mal ständig, was ich schon seit der dritten Seite sage
und das macht den Handel mit vielen Spreads nicht besser als den Handel mit einem regulären Währungs-Crossover,
weil diese Veränderung (Koeffizient) groß und vergleichbar mit der Veränderung des Preises eines Währungspaares ist
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Ich werde versuchen, es herauszufinden, aber das Wichtigste, was ich nicht verstehe, ist, wie neoclassic das Los berechnet
Diese "Aufteilung" (und in der Lit-Ration) spiegelt den Wert einer Partie Spread (auch Spread-Einheit genannt) wider. Nicht mehr und nicht weniger.
Der Spread ist ein synthetisches Instrument. Und um sie darzustellen, muss man sie tatsächlich "teilen".
Kurz gesagt, einer von uns hat einen klaren Kopf bewahrt.
.... млять ..., о чем я толкую уже третью страницу
и это делает торговлю на многих спредах ни чуть не лучшей, чем торговля на обычном валютном кроссе,
Für alle, die das nicht so sehen!
Der untenstehende Link ist eine sehr nützliche Tabelle der saisonalen Trends an den Rohstoff- und Aktienmärkten FÜR 2010!
Die Tabelle ist sehr nützlich. Vielleicht möchten Sie es ausdrucken und über Ihren Schreibtisch hängen!
http://www.pitnews.com/futures/articles/aaron/Commodity-Futures-Trading-Strategy-Grid.pdf