Frage zur genetischen Optimierung - Seite 9

 
Angela >> :

Können Sie mir sagen, wer weiß, inwieweit Fehler in den Diagrammen das Testergebnis verfälschen und ob man diesem Test vertrauen kann?

>> verzerren. Um wie viel? Jedes Mal anders. Aber es ist besser, überhaupt keine Fehler zu haben, meinen Sie nicht auch? Hier ist ein Link, auf dem Igor Kim allgemeinverständlich erklärt, wie man eine gute Geschichte schreibt
 

Der Tester bringt mich um! Auch hier stellt sich die Frage, wie man damit umgehen und was man glauben soll.

Hier sind zwei aufeinanderfolgende Durchläufe des TS mit denselben Einstellungen und im selben Intervall:

Strategie-Tester-Bericht
Alpari-Demo (Build 225)


Symbol GBPUSD (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum 5 Minuten (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bars in der Geschichte 8716 Modellierte Zecken 1462505 Qualität der Modellierung k.A.
Diagrammabweichungsfehler 797
Ersteinlage 1000.00
Reingewinn 660.08 Gesamtgewinn 763.88 Totalverlust -103.80
Rentabilität 7.36 Erwartete Auszahlung 36.67
Absolute Absenkung 3.80 Maximale Absenkung 89.00 (7.07%) Relative Absenkung 7.07% (89.00)
Handel insgesamt 18 Short-Positionen (% Gewinn) 5 (60.00%) Long-Positionen (% Gewinn) 13 (92.31%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 15 (83.33%) Verlustgeschäfte (% von allen) 3 (16.67%)
Größte ertragreicher Handel 124.44 Verlustgeschäft -52.90
Durchschnitt profitables Geschäft 50.93 Verlustgeschäft -34.60
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 10 (566.00) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 1 (-52.90)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 566.00 (10) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -52.90 (1)
Durchschnitt laufende Gewinne 5 Kontinuierlicher Verlust 1

Strategie-Tester-Bericht
Alpari-Demo (Build 225)


Symbol GBPUSD (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum 5 Minuten (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bars in der Geschichte 8716 Modellierte Zecken 1462505 Qualität der Modellierung k.A.
Diagrammabweichungsfehler 797
Ersteinlage 1000.00
Reingewinn 851.04 Gesamtgewinn 928.34 Totalverlust -77.30
Rentabilität 12.01 Erwartete Auszahlung 40.53
Absolute Absenkung 3.30 Maximale Absenkung 83.40 (4.44%) Relative Absenkung 5.60% (64.50)
Handel insgesamt 21 Short-Positionen (% Gewinn) 8 (75.00%) Long-Positionen (% Gewinn) 13 (92.31%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 18 (85.71%) Verlustgeschäfte (% von allen) 3 (14.29%)
Größte ertragreicher Handel 124.84 Verlustgeschäft -52.90
Durchschnitt profitables Geschäft 51.57 Verlustgeschäft -25.77
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 12 (637.50) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 1 (-52.90)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 637.50 (12) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -52.90 (1)
Durchschnitt laufende Gewinne 5 Kontinuierlicher Verlust 1

Die Ergebnisse sind völlig unterschiedlich, ich kann mir das nur dadurch erklären, dass die Ticks in jeder Variante zufällig generiert werden und der TS deshalb anders arbeitet, und was kann man dagegen tun, wie kann man irgendetwas einstellen, wenn das Ergebnis des Laufs von der zufälligen Tickbildung abhängt und jedes Mal anders sein wird?

 

Die Qualität sollte in Prozenten angegeben werden. Und Sie haben k.A.

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Die Qualität sollte in Prozenten angegeben werden. Und Sie haben keine.

Es ist nicht nur die Qualität der Daten, die ein Problem darstellt. Ich habe TC auf Tick-Analyse laufen und die Tatsache, dass sie zufällig gebildet werden, führt zu instabilen Betrieb des Systems. Ich habe den Verlauf neu geladen und ihn mit denselben Einstellungen ausgeführt, aber die Ergebnisse sind nicht stabil.

Strategie-Tester-Bericht
Alpari-Demo (Build 225)


Symbol GBPUSD (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum 5 Minuten (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bars in der Geschichte 8716 Modellierte Zecken 1466929 Qualität der Modellierung 90.00%
Fehler beim Plot Mismatch 7
Ersteinlage 1000.00
Reingewinn 792.14 Gesamtgewinn 871.24 Totalverlust -79.10
Rentabilität 11.01 Erwartete Auszahlung 37.72
Absolute Absenkung 3.20 Maximale Absenkung 77.70 (4.33%) Relative Absenkung 5.59% (64.40)
Handel insgesamt 21 Short-Positionen (% Gewinn) 8 (75.00%) Long-Positionen (% Gewinn) 13 (84.62%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 17 (80.95%) Verlustgeschäfte (% von allen) 4 (19.05%)
Größte ertragreicher Handel 124.94 Verlustgeschäft -52.80
Durchschnitt profitables Geschäft 51.25 Verlustgeschäft -19.77
Maximum kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 12 (620.00) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 1 (-52.80)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 620.00 (12) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -52.80 (1)
Durchschnitt laufende Gewinne 3 Kontinuierlicher Verlust 1

 
Die Ergebnisse der letzten beiden Statistiken sind jedoch sehr ähnlich. Es gibt EAs, die jedes Mal andere Ergebnisse liefern, aber das ist sehr selten... Vielleicht ist es sinnvoll, weiterzuziehen? Ich denke, die Gewinne sind sehr gut.
 
OrlandoMagic писал(а) >>
Die Ergebnisse der letzten beiden Statistiken sind jedoch sehr ähnlich. Es gibt Expert Advisors, die jedes Mal andere Ergebnisse anzeigen, aber die sind sehr selten. Vielleicht ist es sinnvoll, weiter zu ziehen. Die Gewinne scheinen sehr gut zu sein.

Natürlich werde ich nicht aufhören, aber ich möchte nicht gegen Windmühlen kämpfen. Man versucht, Stabilität zu erreichen, indem man das System debuggt, aber das Problem ist, dass die Kurse nicht stabil sind (ich meine nicht die Stabilität der Kursbildung im Tester), sondern der TS, und es dauert oft lange, bis man versteht, was falsch ist und wer die Schuld trägt.

 

Alle Zahlen, mit denen wir in den Testerberichten spielen, sind sehr relativ. Ein einziger Verlusthandel, der unmittelbar nach den Teststopps folgen kann, reicht aus, um das Bild der Gewinne, Drawdowns usw. völlig zu verzerren. Und es ist unmöglich zu garantieren, dass das nächste Geschäft nicht verlustbringend sein wird. Deshalb frage ich erfahrene reale Händler, worauf sie bei der Einrichtung eines Systems für die Arbeit in einem realen Konto achten sollten und welche Parameter sie bei der Systemprüfung verwenden sollten.

Hier ist zum Beispiel ein weiterer Test mit leicht veränderten Parametern: Welche Variante ist für den realen Handel besser geeignet, mit größerem Gewinn und größerem Drawdown oder umgekehrt?

Strategie-Tester-Bericht
Alpari-Demo (Build 225)


Symbol GBPUSD (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum 5 Minuten (M5) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.08 23:55 (2009.08.03 - 2009.09.09)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter Lot=0,1; StopLoss=0; TrailingStop=0;
Bars in der Geschichte 8716 Modellierte Zecken 1466929 Qualität der Modellierung 90.00%
Fehler beim Plot Mismatch 7
Ersteinlage 1000.00
Reingewinn 915.80 Gesamtgewinn 994.90 Totalverlust -79.10
Rentabilität 12.58 Erwartete Auszahlung 48.20
Absolute Absenkung 3.50 Maximale Absenkung 80.20 (6.30%) Relative Absenkung 6.30% (80.20)
Handel insgesamt 19 Short-Positionen (% Gewinn) 7 (57.14%) Long-Positionen (% Gewinn) 12 (100.00%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 16 (84.21%) Verlustgeschäfte (% von allen) 3 (15.79%)
Größte ertragreicher Handel 139.31 Verlustgeschäft -46.10
Durchschnitt profitables Geschäft 62.18 Verlustgeschäft -26.37
Maximum kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 11 (742.66) laufende Verluste (Verlust) 2 (-53.80)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 742.66 (11) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -53.80 (2)
Durchschnitt laufende Gewinne 8 Kontinuierlicher Verlust 2

 
Angela писал(а) >>

Alle Zahlen, mit denen wir in den Testerberichten spielen, sind sehr relativ. Ein einziger Verlusthandel, der unmittelbar nach den Teststopps folgen kann, reicht aus, um das Bild der Gewinne, Drawdowns usw. völlig zu verzerren. Und es ist unmöglich zu garantieren, dass das nächste Geschäft nicht verlustbringend sein wird. Deshalb frage ich erfahrene Trader, worauf sie bei der Einrichtung eines Systems für den realen Handel achten sollten und welche Parameter sie bei der Fehlerbehebung verwenden sollten.

Hier ist zum Beispiel ein weiterer Test mit leicht veränderten Parametern: Welche Variante ist für den realen Handel besser geeignet, mit größerem Gewinn und größerem Drawdown oder umgekehrt?

Strategie-Tester-Bericht

Handel insgesamt

19

Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Anzahl von Geschäften nicht für die Analyse geeignet ist, es ist, als würde man mit dem Finger in den Himmel zeigen, um Glück zu haben!

 
Gehen Sie weiter, ich meine, optimieren Sie auf einzelne (große) Zeiträume, und gehen Sie vorwärts. Aber optimieren Sie auf alle Zecken. Übrigens, was die Abweichungen betrifft, ist es gut herauszufinden, was sie verursacht, vielleicht ist es ja doch ein Fehler im Code?
 
xeon писал(а) >>

Noch einmal: Diese Anzahl von Geschäften eignet sich nicht für eine Analyse, das ist so, als würde man mit dem Finger in den Himmel auf das Glück zeigen!

Können Sie aus dieser Zahl irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Ich kann kein größeres Intervall verwenden, ich habe keine einminütige Historie. Mein TS ist nicht optimiert, ich habe es aufgegeben, ihn zu optimieren, es tut mir nicht gut, aber es verbringt zu viel Zeit. Ich habe meine Ein- und Ausstiege anhand der August-Historie angepasst (Trades von 82 bis 93). Allerdings weiß ich nicht, was weiter zu tun, auch 10% Drawdown stört mich, und in diesem Fall ist es mehr als 14%, wenn MM verwendet wird, kann es viele Male erhöhen.

Strategie-Tester-Bericht
Alpari-Demo (Build 225)


Symbol GBPUSD (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum 5 Minuten (M5) 2009.05.18 00:00 - 2009.09.11 22:55 (2009.05.18 - 2009.09.12)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter Lot=0.1; StopLoss=0;TrailingStop=0;
Bars in der Geschichte 25270 Modellierte Zecken 5461730 Qualität der Modellierung 89.91%
Diagrammabweichungsfehler 93
Ersteinlage 1000.00
Reingewinn 1558.44 Gesamtgewinn 2837.09 Totalverlust -1278.65
Rentabilität 2.22 Erwartete Auszahlung 16.07
Absolute Absenkung 97.63 Maximale Absenkung 316.90 (14.21%) Relative Absenkung 16.97% (184.40)
Handel insgesamt 97 Short-Positionen (% Gewinn) 43 (60.47%) Long-Positionen (% Gewinn) 54 (75.93%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 67 (69.07%) Verlustgeschäfte (% von allen) 30 (30.93%)
Größte ertragreicher Handel 252.40 Verlustgeschäft -56.61
Durchschnitt profitables Geschäft 42.34 Verlustgeschäft -42.62
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 7 (594.53) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 3 (-121.00)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 594.53 (7) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -121.00 (3)
Durchschnitt laufende Gewinne 3 Kontinuierlicher Verlust 1