Frage zur genetischen Optimierung - Seite 8
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Hier müssen Sie graben. Zum Beispiel für das Vorhandensein von grafischen Objekten in Gebrauch. Bar-Kontrolle. Was gibt es sonst noch...
P.S. Wenn es Indikatoren gibt - prüfen Sie auch jeden einzelnen. Es ist möglich, dass einige von ihnen gezeichnet sind.
Ich verwende keine grafischen Objekte, alle Berechnungen werden nur auf dem Null-Balken durchgeführt und in das Schieberegister zurückgesetzt, sie werden nur durch Eröffnungskurse korrigiert, ich arbeite nicht mit der Historie, daher ist ein erneutes Rendern ausgeschlossen. Alle Indikatoren sind im System eingebaut und nur für die Arbeit mit den aktuellen Werten der Signale bestimmt, da es keine Zyklen in int start() gibt. Das gesamte System wurde in dieser Hinsicht auf das Maximum optimiert, nichts ist überflüssig. Im Visualisierungsmodus des Indikators sehe ich die Korrespondenz der Strategie, nachdem der Test gestoppt wurde, sind die Linien des Indikators, der vom EA verwendet wurde, und des Indikators, der zusätzlich zur Visualisierung im schrittweisen Modus an den Chart angehängt ist, identisch.
Die Frage ist nicht über Strategien, ich habe etwa ein Dutzend von ihnen in diesem Monat überarbeitet, sie sind robust, die Frage ist ihre Verbesserung durch Parameter-Optimierung, oder vielmehr die Auswahl der optimalen Variante, gibt es eine Sackgasse, die Optimierung nicht hinzufügen Stabilität und umgekehrt und keine Garantie, dass die "gute" Parameter werden im realen Handel arbeiten.
Ich verwende keine grafischen Objekte, alle Berechnungen werden nur auf dem Nulldurchgangsbalken durchgeführt und in das Schieberegister zurückgesetzt, ich arbeite nicht mit der Historie, daher ist kein Redrawing möglich.
>> Sieh an, sieh an.
Sieh an, sieh an.
Und wie kann man das entschlüsseln?
Ich bin erstaunt über Ihr Selbstvertrauen. Beantworten Sie die Frage: Wozu brauchen Sie eine Nullleiste? Das ist das erste Problem: Der Betrieb Ihres TS mit einem bereits gebildeten Balken im Tester und der Betrieb mit dem in Echtzeit gebildeten Balken werden sehr unterschiedlich sein.
Oh, Kumpel, das musst du dir schon selbst überlegen, oder? Du schreibst doch, oder?
Angela писал(а) >>
Ich verwende keine grafischen Objekte, alle Berechnungen gehen nur auf die Nullleiste und werden in das Schieberegister zurückgesetzt, ich arbeite nicht mit der Historie, daher ist ein Neuzeichnen ausgeschlossen.
Oh, Kumpel, das musst du dir schon selbst überlegen, oder? Ich meine, Sie schreiben:
Ich glaube, wir sprechen nicht dieselbe Sprache.
Ich glaube, das Problem wurde mir aus der Hand gesaugt :-))
es ist ganz einfach - Angebote insgesamt - 44 ...
das reicht nicht einmal aus, um das Wetter vorherzusagen :-))
daher die Diskrepanz in den Ergebnissen
>> Nochmals, die Frage ist nicht über Strategien, ich habe ein Dutzend von ihnen in diesem Monat geändert, sie sind robust, die Frage ihrer Verbesserung durch Parameter-Optimierung, oder vielmehr die beste Option, hier ist eine Sackgasse, die Optimierung nicht hinzufügen Stabilität, sondern das Gegenteil, und keine Gewähr, dass die daraus resultierende optimierte "gute" Parameter wird im wirklichen Leben zu arbeiten.
Alles ist korrekt. Aber leider hat der Optimierer keine Ahnung von Ihrem TS.
Irgendwann springt er mit einer dummen "genetischen" Brute-Force-Methode von Ihrem TS zu etwas anderem.
Stellen Sie sich vor, dass ein aperiodischer Prozess (z. B. ein Exponent) und ein oszillierender Prozess (eine Sinuswelle) durch dieselbe Gleichung beschrieben werden.
Nur die Koeffizienten sind unterschiedlich. Sie optimieren alle Koeffizienten gleichzeitig, mit dem Ziel, einen bestimmten Punkt schneller zu erreichen.
Statt eines monoton ansteigenden Wertes erhält man plötzlich einen oszillierenden Prozess. Aber Sie erreichen diesen Punkt am schnellsten.
Aber das ist nicht das, was Sie brauchen. Und man kann einem "ahnungslosen" Computer nicht sagen - na ja, ich will keine Sinuskurve, ich will einen Exponenten - es gibt keine solche Schaltfläche im Optimierer.
Wer weiß, wie sehr die Fehler in den Diagrammen das Testergebnis verfälschen, können wir einem solchen Test vertrauen?