Zeitreihenprognose mit Deductor Academic 5.2 - Seite 4
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Wenn Sie aus dem Deduktor eine Vorhersage über Minuten herausgeholt haben, dann gratuliere ich Ihnen.
Ich habe nicht mehr als eine halbe Stunde bekommen.
Exp für Deduktor:
Ich danke Ihnen.
Könnten Sie auch das Exp.ded-Skript posten, auf das sich der Experte bezieht, oder zumindest ein "Layout" dieses Skripts ohne die geheime Füllung, um es mal so zu sagen.
Im Archiv befinden sich ein Skript, eine Ableitungsdatei, Textdateien; EURUSD-Prognose auf M1-Periode, Schiebefenster 2200 CLOSE.
Wie auch immer, ich habe ein Skript aus dem Archiv an meinen Expert Advisor angehängt (nochmals vielen Dank, Zar). Und ich habe ein so geheimnisvolles Bild:
Was könnte das bedeuten?
Wenn Sie aus dem Deduktor eine Vorhersage über Minuten herausgeholt haben, dann gratuliere ich Ihnen.
Meine Vorhersage hat nicht unter einer halben Stunde funktioniert.
Ich habe den Deduktor wegen schlechter Prognosen aufgegeben, und hier lege ich alte Grundlagen für mich selbst, damit er nicht verloren geht, vielleicht versuche ich es irgendwann in der Zukunft wieder...
Habe s2200_Close noch einmal überprüft, es funktioniert :)
Es dauert fast eine Stunde, um auf neue Daten zu trainieren :)
Eine weitere Möglichkeit: Analyse von 6 Zeitfenstern, je 40 Sekunden
s600_Schließen.
Letzte Option: Analyse auf der Grundlage von HCL-Daten für 8 Zeiträume
s7_m1, Eingang von M1 nach W1 (High Close Low)
Sie haben das Problem offensichtlich nicht verstanden ;)
Der Punkt ist, dass wir eine Vorhersage für mehrere Balken sehen wollen (um den langfristigen Preis "Trend" zu sehen) und nicht einen Balken im Voraus. Alle Zahlen in der Prognose werden nur für den nächsten Balken berechnet. Für weitere Zahlen sollten sie Ausgangsdaten erhalten, die uns noch nicht vorliegen (weil wir sie prognostizieren). Wenn wir unsere Vorhersage anhand vorhandener Daten überprüfen (wie bei der Überprüfung der Genauigkeit von Prognosen), dann können wir Werte auf Balken in der Zukunft (Tc+1, Tc+2, Tc+3,.....) mit Eingangsdaten eingeben, die uns aus der Vergangenheit bekannt sind, d.h. wir schauen implizit in die Zukunft, die wir nicht kennen und wollen nur eine Vorhersage machen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn wir eine faire Prognose erhalten wollen, sollten wir die Werte verwenden, die im vorherigen Schritt der Prognose berechnet wurden, d.h. der erste Prognosewert wird mit den letzten bekannten Live-Daten berechnet. Der nächste Wert wird aus dem vorherigen (ersten berechneten) Wert errechnet, usw. Und erst danach werden die Daten mit den tatsächlichen historischen Daten verglichen.
Nimmt man die bedingte Aufgabe der Vorhersage des MA-Wertes unter Verwendung bekannter OHLC, so kann sie für mehrere Takte im Voraus nicht korrekt gelöst werden. Sie werden nur einen nächsten Wert des MA berechnen, um den zweiten prognostizierten Wert des MA zu berechnen, sollten Sie den neuen OHLC des Balkens verwenden , den Sie nicht haben (weil Sie den MA für ihn berechnet haben und der OHLC nicht prognostiziert und nicht berechnet wurde). Wenn Sie OHLC aus der "Test"-Geschichte nehmen, bedeutet das, dass Sie in die Zukunft geschaut haben. Da liegt der Hase im Pfeffer :(
Der Deduktor ist nichts Neues. 1976 stellte Box die Theorie auf, und in den frühen 80er Jahren wurde das STATISTICA-Paket entwickelt, das noch heute verwendet wird. Der Zweck der Zeitreihenanalyse in diesem Paket ist die Vorhersage von Zeitreihen. Wenn Sie sich umsehen, ist dieses Paket (wie auch der Deduktor) gut geeignet, die Fortsetzung eines Trends vorherzusagen, indem es die BP-Reihe von Rauschen befreit und saisonale Zyklen berücksichtigt. Das Problem liegt nicht in der Vorhersage, sondern darin, dass es nur für stationäre VR funktioniert, die VR-Reihen aber nicht stationär sind. Deshalb können wir der Prognose nur als Fortsetzung des Trends vertrauen. Die Entwicklung kann nicht vorhergesagt werden, und es gibt keine Probleme mit Trendprognosen.