Suche nach einem MTS, das monatlich mindestens 20 % einbringt - Seite 51

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tradingexpert-SpWS
SystemGates-Server (Build 211)

Symbol EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum 5 Minuten (M5) 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 (2009.01.01 - 2009.05.31)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=300; ProfitS=300; Tral_Stop=300; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1.6; Lots=0.4; Prots=0.5; M=8; N=14; D=23; K=23; Z=13; T=240;
Bars in der Geschichte 31107 Modellierte Zecken 1352178 Qualität der Modellierung 86.59%
Diagrammabweichungsfehler 37
Ersteinlage 10000.00
Reingewinn 10581.28 Gesamtgewinn 28246.80 Totalverlust -17665.52
Rentabilität 1.60 Erwartete Auszahlung 167.96
Absolute Absenkung 1038.16 Maximale Absenkung 5643.84 (35.02%) Relative Absenkung 35.02% (5643.84)
Handel insgesamt 63 Short-Positionen (% Gewinn) 35 (71.43%) Long-Positionen (% Gewinn) 28 (71.43%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 45 (71.43%) Verlustgeschäfte (% von allen) 18 (28.57%)
Größte ertragreicher Handel 1600.00 Verlustgeschäft -1629.12
Durchschnitt profitables Geschäft 627.71 Verlustgeschäft -981.42
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 6 (2798.48) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 2 (-2431.20)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 2798.48 (6) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -2431.20 (2)
Durchschnitt laufende Gewinne 3 Kontinuierlicher Verlust 1
Grafik
 
und niemand hat sich bedankt...
 

Im Allgemeinen war der Sinn meiner Frage zu zeigen, wie der EA verhält sich auf die Daten, die es nicht auf optimiert hat. Wie aus Ihren Bildern ersichtlich ist, wurde der Expert Advisor am 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55 optimiert, also wollte ich sehen, wie er sich nach 2009.05.21 verhält. Und es macht keinen Sinn, eine weitere Optimierung vom 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 zu sehen. Jeder kann nachoptimieren, so dass der Gewinn groß wäre. Ich interessiere mich für den Gewinn auf die Daten, auf die der Expert Advisor nicht optimiert hat (OOS)

 
firemast >> :
und niemand hat sich bedankt...

Bitte sehr. Die Show war drittklassig.

 
LeoV писал(а) >>

Im Allgemeinen war der Sinn meiner Frage zu zeigen, wie der EA verhält sich auf die Daten, die es nicht auf optimiert hat. Da aus Ihren Bildern ersichtlich ist, dass der Expert Advisor am 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55 optimiert wurde, wollte ich sehen, wie er sich nach 2009.05.21 verhält. Es macht jedoch keinen Sinn, eine weitere Optimierung vom 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 zu zeigen. Jeder kann nachoptimieren, so dass der Gewinn groß wäre. Ich möchte die Gewinne auf die Daten wissen, auf die der Expert Advisor nicht optimiert hat (OOS).

>> Das OOS ist überhaupt nicht optimiert.

 

Ich verstehe, dass Sie Ihre eigene Sendung haben, aber wenn jemand auch eine MTS hat, die seit 2005 getestet wurde, würde ich gerne die Kriterien für die Bestimmung einer Trendänderung diskutieren,

Tradingexpert-SpWenec
SystemGates-Server (Build 211)


Symbol EURJPY (Euro gegenüber Japanischem Yen)
Zeitraum 15 Minuten (M15) 2005.01.03 00:00 - 2009.05.29 22:45 (2005.01.01 - 2009.05.31)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=500; ProfitS=500; Tral_Stop=250; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1.6; Lots=0.1; Prots=0.5; M=8; N=14; D=23; K=13; Z=11; T=240;
Bars in der Geschichte 109916 Simulierte Zecken 18113511 Qualität der Modellierung 90.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000.00
Reingewinn 20998.27 Gesamtgewinn 94994.81 Totalverlust -73996.54
Rentabilität 1.28 Erwartung des Gewinns 38.04
Absolute Absenkung 3149.85 Maximale Absenkung 5748.78 (21.44%) Relative Absenkung 39.48% (4469.21)
Handel insgesamt 552 Short-Positionen (% Gewinn) 255 (65.10%) Long-Positionen (% Gewinn) 297 (67.68%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 367 (66.49%) Verlustgeschäfte (% von allen) 185 (33.51%)
Größte ertragreicher Handel 1691.49 Verlustgeschäft -1713.11
Durchschnitt profitables Geschäft 258.84 Verlustgeschäft -399.98
Maximum kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 14 (1573.59) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 4 (-3156.68)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 3177.55 (4) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -3156.68 (4)
Durchschnitt laufende Gewinne 3 Dauerschaden 1

Grafik
 
GRAAL4rus
BroCo-San-Francisco (Gebäude 224)

SymbolEURUSD (EURO gegenüber US DOLLAR)
Zeitraum1 Minute (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 22:59 (2009.04.01 - 2009.05.31)
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter_si_Info="show info-------------------"; _bInfo=false; _FontSize=10; _DistY=12; _ColorText=White; _ColorP=Lime; _ColorM=Pink; _si_Digits="Einstellungen je nach Anzahl der Zeichen--------"; _StringNumberDigits="3.5"; _NumberMultiply=10; _bInterception=true; TMAUS=false; SMAUS=false; BAY="HINTERGRUNDEINSTELLUNGEN. :"; StopLoss1=70; TakeProfit1=10; TrailingStop1=3; Pips1=3; MED="MEDIUM SETTINGS :"; TakeProfit2=15; TrailingStop2=10; Pips2=5; SEL="LONG SETTINGS:"; StopLoss=70; TakeProfit=35; TrailingStop=18; Pips=10; LOT="LOT SETTINGS:"; Lots=0.01; LotsD=0.1; LOT_ADR=0.2; LOT_ADR=0.3; В="OPEN TIME:"; UseTradeTime=false; START=8; END=23; News="NEWS Pause:"; NEWS_PAUSE=true; HOUR_PLAY_PAUSE=23; HOUR_PLAY_PAUSE=8; DAY_PLAY_PAUSE=6; DAY_END_PAUSE=1; N="DIFFERENT:"; MAX_COMP_ORDERS=3; MAX_COMP_DOLL=3; CREDIT_LEVEL=0; slip=2; TF_DOP_TREND=5; BARS=1; DELAYS=1; DELAYB=1; U="LEVELS OF LONG PASSES:"; SM=90; BM=20; ASTIK=60; BTIK=40; SM5=70; BM5=30; UB30=20; US30=80; SH="SHORT-POSITION-LEVELS:"; ASM=90; ABM=20; ASTIK=60; ABTIK=30; ASM5=70; ABM5=25; FLAG="FLAGS:"; BUY=1; SELL=1; CLOSEBUY=1; CLOSESELL=1; SHORT=true; MEDIUM=true; LONG=true; MIN_PROFIT_short=5; MIN_PROFIT_LONG=20; MIN_PROFIT_WIDE=20; TP="LONG ORDER TYPE:"; IMMEDIATE=true; STOP=false; LIMIT=true; IMMEDIATE.A=true; STOP.A=false; LIMIT.A=false; TPB="LONG POSE ORDER TYPE:"; IMMEDIATEB=true; STOPB=false; LIMITB=true; IMMEDIATE.AB=true; STOP.AB=false; LIMIT.AB=false; TPA="SHORT POSE ORDER TYPE:"; IMMEDIATEA=true; STOPA=false; LIMITA=false; IMMEDIATE.AA=true; STOP.AA=false; LIMIT.AA=false; DELETE_STOPA=false; TIMELIVE=0.3; DELETE=false; M="SHORT MAGIC:"; MAGA=899; MSR="MEDIUM MAGIC:"; MAGB=455; MDL="LINE MAGIC:"; MAG=577; Z=1; NamePreis="Preis_1"; LineColor=Gold; NamePreis1="Preis_2"; LineColor1=Lime;

Fehler der Diagrammabweichung







0




Ersteinlage100.00



Reingewinn10294.38Gesamtgewinn10294.46Totalverlust-0.08
Rentabilität121194.05Erwartete Auszahlung51.22

Absolute Absenkung10.10Maximale Absenkung2286.30 (29.07%)Relative Absenkung49.46% (106.40)

Handel insgesamt201Short-Positionen (% Gewinn)47 (100.00%)Long-Positionen (% Gewinn)154 (99.35%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)200 (99.50%)Verlustgeschäfte (% von allen)1 (0.50%)
Größteertragreicher Handel483.92Verlustgeschäft-0.08
Durchschnittprofitables Geschäft51.47Verlustgeschäft-0.08
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)138 (10087.89)Kontinuierliche Verluste (Verlust)1 (-0.08)
MaximumKontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)10087.89 (138)Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)-0.08 (1)
Durchschnittlaufende Gewinne100Kontinuierlicher Verlust1
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sllawa3, interessanterweise liegt der Verlust bei 0,08 und der Drawdown bei 29 %. Was sind "Sitzen", auf wen warten wir? Und die Qualität der Modellierung ist interessant, denn Schwänze wie #topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;colour:#000000;}

machen es schwer zu erkennen, was was ist.

 

Fantastisch. Aber der Drawdown für ein solches Depot... zeigen Sie mir die Grafik.

 

sllawa3, ich habe den Eindruck, dass alle Ihre Quellvariablen extern sind.

1...444546474849505152
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