Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 100

 
Neutron писал(а) >>

Ein kleiner Bericht über die geleistete Arbeit. Ich habe die Rentabilität von binären Mustern, die auf EUR/USD-Tick-Kursen basieren, etwa ein Jahr lang untersucht. Die Rentabilität wurde in Abhängigkeit von folgenden Faktoren untersucht

Sergej:

  • Welche Muster zeigten die höchste Rentabilität für d = 4 und 5?
  • Vielleicht kann ich es nicht klar sehen, aber auf dem flachen Bild sieht es so aus, als ob die profitabelsten Muster invariant zu H sind, ist das wahr? wenn ja, wie denken Sie, dass dies erklärt werden kann?
 
M1kha1l писал(а) >>

Welche Muster zeigten die höchste Rentabilität für d = 4 und 5?

Für d= 4: -1+1+1+1 und +1-1+1-1

Für d= 5: -1+1+1+1-1-1 und +1-1+1+1+1-1

Diese Muster weisen die höchste Rentabilität auf, die in Pips pro Transaktion ausgedrückt wird, wobei die Durchschnittsbildung für die gesamte Stichprobe durchgeführt wird. Die Tatsache, dass die maximale Rentabilität mit zunehmender Mustergröße ansteigt, bedeutet nicht, dass die Rentabilität von TS, die auf diesem Präsentationsmechanismus basieren, ebenfalls steigt. Tatsache ist, dass mit zunehmender Rentabilität die Häufigkeit des Auftretens von Mustern dieser Art aufgrund des geometrischen Wachstums der Anzahl aller möglichen Muster abnimmt. Erhöht man die Dimensionalität des Musters um eine Ziffer (z. B. von 2 auf 3 Segmente), so steigt die Zahl der Kombinationen um das Zweifache (von 4 auf 8) und die Rentabilität um 20 % (siehe Abbildung oben). Es liegt auf der Hand, dass ein Kompromiss zwischen der Zuverlässigkeit der Prognosen und der Häufigkeit der Transaktionen gefunden werden muss. Es ist möglich, dass die "praktischsten" Muster (in diesem Sinne) 3-Links sind.

Vielleicht ist es schwer zu erkennen, aber in der flachen Abbildung scheint es, dass die profitabelsten Muster invariant zu H sind, ist das wahr? Wenn ja, wie lässt sich das Ihrer Meinung nach erklären?

Schauen wir uns die Abhängigkeit der Rentabilität von den steilsten Mustern in Abhängigkeit vom Verteilungshorizont H genauer an:

Die Abhängigkeiten sind für 6-Link-Muster (Abb. links) und für 2-Link-Muster (rechts) angegeben. Es besteht jedoch eine Abhängigkeit von H. Die Skala auf der vertikalen Achse ist anders.

 
Neutron писал(а) >>

Für d= 4: -1+1-1+1+1 und +1-1+1-1

Für d= 5: -1+1-1+1-1 und +1-1+1+1-1

Das ist imho die "Figur" einer Wohnung, die nach allgemeiner Einschätzung 85 % der Zeit in Anspruch nimmt.

Mit zunehmender Rentabilität sinkt die Häufigkeit des Auftretens von Mustern aufgrund des geometrischen Wachstums aller möglichen Muster. Erhöht man die Dimensionalität des Musters um eine Stelle (z. B. von 2 auf 3 Segmente), so erhöht sich die Zahl der Kombinationen um das Zweifache (von 4 auf 8), und die Rentabilität steigt um 20 % (siehe Abbildung oben). Es liegt auf der Hand, dass ein Kompromiss zwischen der Zuverlässigkeit der Prognosen und der Häufigkeit der Transaktionen gefunden werden muss.

Dies ist imho eine typische Antwort auf eine typische Frage der Mathematik, die in einem der Beiträge aufgeworfen wurde: "Was ist besser: vierzig Mal über einmal oder alle vierzig Mal einmal?

oder

zwei Marktmodelle: Cherkizovsky und die Boutique auf Kutuzovsky - die Porter-Kurve im Management.

Die Abhängigkeiten sind für das 6-Link-Muster (Abb. links) und für das 2-Link-Muster (rechts) angegeben. Es besteht jedoch eine Abhängigkeit von H. Die Skala auf der vertikalen Achse ist anders.

Kann man davon ausgehen, dass die Differenz der Teilintegralflächen den Trend über den Zeitraum darstellt?

Wenn "ja", dann haben wir bei der höchsten Ausbeute an alternierenden Mustern eine bekannte Strategie: das flachste Paar finden und ... "weiter" (oder Optionen).


Welche weiteren Schlussfolgerungen können gezogen werden?

 
M1kha1l писал(а) >>

Kann man davon ausgehen, dass die Differenz der Teilintegralflächen einen Trend über den Zeitraum darstellt?

Es ist ein bisschen einfacher als das.

Sie haben Recht, die Differenz zwischen den Flächen unter den beiden Abhängigkeiten ergibt den Beitrag der Trendkomponente. Aber ein Trend ist kein Trend! Wir können zwei Gruppen von Trends unterscheiden. Die erste "stochastische" Gruppe umfasst alle Trends, die sich nicht auf die eine oder andere Weise statistisch erfassen lassen. Zu solchen Trends gehören zum Beispiel die Trends im Wiener Prozess - sie sind in der Geschichte präsent, aber man kann daraus keinen Profit schlagen. Der zweite Typ umfasst die so genannten "deterministischen" Trends, d. h. Trends, die auf der rechten Seite des BP im Verlauf ihrer Entstehung festgestellt werden können. Zu solchen Trends gehören Sequenzen von aufsteigenden oder absteigenden Abschnitten des BP, deren Koeffizient der gegenseitigen Korrelation zwischen den Stichproben in der ersten Differenz positiv ist.

Stochastische Trends führen also zu unterschiedlichen Flächen unter den Kurven in den gegebenen Diagrammen:

Und deterministische Trends werden den Ertrag "gleichmäßig" verringern (siehe Abb. Elipse). Würden nun die Linien an dieser Stelle "tauschen", könnte man von einem echten trnedirektionalen Verhalten des Quotienten im gegebenen Handelshorizont H sprechen .

 
Neutron писал(а) >>

Sergey, bitte fügen Sie Tabellen mit Regeln, sortiert nach Unterstützung und Interesse, getrennt für d = 4 und 5 bei.

Interessant ist die Auswirkung des Paritätsmusters auf den %-Anteil.

 

Das heißt, die 3-dimensionalen Bilder, die ich auf der vorherigen Seite gepostet habe, als Tabellen darstellen?

 
Neutron писал(а) >>

Das heißt, die 3-dimensionalen Bilder, die ich auf der vorherigen Seite gepostet habe, in Form von Tabellen darstellen?

Ich sehe, dass Sie die Regeln nicht gelesen haben, obwohl Sie mit mir übereinstimmen :)

Es ist hier gut übersichtlich http://www.basegroup.ru/library/analysis/association_rules/intro/

Kurz und bündig:

  • Sie haben BP in ein 1000er-Muster mit einem bestimmten H und einem bestimmten d (1001+d Kagi-Extremum) zerlegt.
  • davon 100 einmalig
  • Das n-te Muster von 100 Unikaten kommt in einer Stichprobe von 1000, z.B. 200 Mal vor, also ist seine Unterstützung = 20% (diese Wenn-Bedingung tritt in 20% der Fälle auf) oder die Unterstützung einer Regel.
  • Für dieses n-te Muster (Bedingung) gibt es zwei Lösungen 150 mal "+" und entsprechend 50 mal "-", d. h. Interesse e. Regel = 75% für "+" und 25% für "-" ( if ( Pattern == n ) Then 75% else 25% ) . In der Tabelle am Ende von Pastukhovs Dissertation wird dies als eine Reihe von Ereignissen dargestellt. Es ist jedoch bequemer, relative Werte zu verwenden.


Es ist nicht nur die Rate der Abnahme der Unterstützung mit zunehmendem d, die von Interesse ist, sondern auch die Dynamik der Veränderung der Interessantheit der Regel.

Es kann möglich sein, Nuancen in der Vorzeichen-Variabilität zu finden.

Ich bin es gewohnt, mir die Tabelle anzusehen, da man sie auf verschiedene Weise filtern und sortieren kann, aber man kann sich auch das Diagramm ansehen.

 

Ich habe Daten über die Häufigkeit der Muster (Abb. rechts) und ihre Vorhersagekraft (Abb. links) in Abhängigkeit von H:

Die Daten werden für d=5 angegeben. Die rote Farbe zeigt die größeren Werte an, die blaue die kleineren.

 

zu Neutron

Leider sind die Umstände meines Lebens so, dass ich den Markt und das Forum auf unbestimmte Zeit verlassen muss. In Anbetracht Ihrer jüngsten Erkenntnisse habe ich eine Idee:

Die Idee ist, das Schaltmuster +H/H zu erkennen und ein bis zwei PT-Zählungen nach jeder bestätigten Transaktion zu überspringen. Es sollte auf jeden Fall eine Laufzeitstatistik(Lebensdauer) für +H und -H Strategien geben. Eine Strategie sollte nach n RT-Proben von +H auf -H(nach 1 Schritt Pause) und umgekehrt nach n RT-Proben von -H auf +H geändert werden. Nach meinen Beobachtungen von Kagi - Tick Serie Splits, gibt es eine stabile und sich ständig wiederholende Muster: wenn die Spitze der vorherigen RT fällt in ein Delta Nachbarschaft (nicht mehr als 3-5 Pips) des aktuellen (letzten) Kagi Top - es muss die Strategie von +H zu -H zu ändern, und um dieses Muster zu fangen müssen wir 1-2 RT Proben nach der Transaktion zu überspringen - nicht auf sie zu handeln, aber zu analysieren.


P.S.

Herzlichen Dank für die Wissenschaft! Ich wünsche Ihnen einen schönen Trend und große Gewinne.

 
1000