Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 38

 
paralocus писал(а) >>

Es ist auf dem Würstchen:

Sie, der erste Unterschied zum Würstchen? - sagen wir die erwartete Bewegung voraus. Oder haben Sie Ihren NS mit der Originalserie gefüttert? Oh, und nimm die 20 weg, die habe ich für mich selbst eingefügt.

Jetzt habe ich einen Code mit einem linearen Neuron entworfen, der bei einem Zufallsprozess (k=1, d=5) gut funktioniert:

Suchen Sie nach Fehlern in Ihrer Indizierung.

YDzh schrieb >>

Ich schaue mal kurz nach: von meiner letzten Grafik, in der ich nach dem Grund des "Wunders" suchen wollte, ist wieder nichts übrig geblieben - iFractals hat mich schamlos betrogen. Sobald ich meine iFractals geschrieben hatte, klärte sich alles auf, d.h. das Wunder verschwand :)

>> Viel Glück, liebe Kollegen.

Eigentlich ist es sogar ziemlich cool! Stellen Sie sich vor, es wäre so gelaufen wie auf diesem Bild... Der Devisenmarkt würde zusammenbrechen, und wir stünden alle ohne das interessanteste Hobby da. Für immer:-)
 
Neutron >> :

Suchen Sie bei sich selbst nach Indizierungsfehlern.

Nein, ich habe ihn mit dem Original-Wiener gefüttert. Ich werde jetzt den Unterschied machen. Keine Indizierungsfehler mehr, ich habe sie alle gefunden.


О! Dies ergibt sich aus der ersten Differenz der Wiener (d=5, k=4), 1000 Versuche.

Gestern habe ich einige Versuche unternommen, den Code aufzuteilen, bin aber bald zu dem Schluss gekommen, dass das von Ihnen gezeigte End-to-End-Indexierungssystem die beste Variante ist und der nicht in ein Dutzend verschiedener Prozeduren verstreute Code schneller funktioniert. Jetzt vervollständige ich das Mädchen zu einer zweischichtigen

 

Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Mädchen hat vielleicht nur ein Gehirn im Kopf, aber es funktioniert!

Prahlen Sie damit, dass Sie diesen kleinen Schatz haben, der aus den Eröffnungspreisen Vorhersagen über die Größe von Bars macht, z. B. M1. Und holt die Wolke für H1...

Übrigens, das Produkt der Steigungstangente auf die Volatilität des Instruments auf dem ausgewählten TF ergibt nichts anderes als die Rentabilität des TS (die durchschnittliche Anzahl der Punkte, die in Bezug auf einen Biss verdient werden), vorbehaltlich des Einstiegs-Ausstiegs auf jedem Balken.

Meine Rentabilität für das einzelne lineare Neuron auf H1 für das Pfund, als Funktion der Anzahl der Einträge, ist wie folgt:

Jeder Punkt ist ein Durchschnitt von 2000 Transaktionen.

 
Ich werde es jetzt tun. Ich werde es gleich tun. Damals bin ich nicht dazu gekommen.
 

Sehen Sie, ich habe mein Bild oben beigefügt(k=2). Es ist eine deutliche Überschreitung des DC-Provisionsniveaus zu erkennen. Sie sehen, wenn dies ein nachhaltiger Effekt ist, können Sie ihn handeln!

 

Hier ist der Inhalt des Protokolls:


Nicht viel, um damit zu prahlen, seien wir mal ehrlich

 
Neutron писал(а) >>
... Der Devisenmarkt würde zusammenbrechen, und wir stünden alle ohne das interessanteste Hobby da. Endgültig:-)

Keine Sorge - es gibt so viele andere Hobbys... Auf jeden Fall gesünder :)

 
paralocus писал(а) >>

Es gibt nicht viel, womit man sich brüsten kann, seien wir ehrlich.

Oh, ja.

Wie viele Eingänge und welches k?

YDzh schrieb >>

Keine Sorge - es gibt so viele andere Hobbys... Jedenfalls die gesünderen :)

Sie werden uns die Puppe doch noch wegnehmen!
 
Neutron >> :
Sie werden uns die Puppe doch noch wegnehmen!

...Schlingel -:)

Die Eingaben sind jetzt 30 k=2. Ich habe versucht, die Einträge aufzuhellen - es scheint besser zu werden. AUDUSD-Protokolle


 

Ich habe die Hypertangenten aus den Ein- und Ausgängen entfernt, und ich habe auch die Ableitung aus der Fehlerberechnung entfernt. Hier ist das Ergebnis für 5 Eingänge, k=2. Allerdings sind es keine Minuten mehr, sondern ein Uhrwerk