Subsystem "Asset Management" - Seite 7
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Serjoga, was ist los mit dir?
Ja, schon gut, schon gut!
Ich sage nicht, dass man es nicht kann, aber ich empfinde keine tiefe innere Befriedigung, wenn mir zum Beispiel gesagt wird: "Kuh im Quadrat...". Was ist das?
Du weißt, was ich mir gedacht habe...
Angenommen, ich habe 2000 Tagesbalken (deren Amplituden X). Ich schreibe eine SLU von Gleichungen der Form:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Und ich finde die Koeffizienten A0,A1...A999. Dann setze ich den aktuellen Tagesbalken x[0] in die Gleichung ein
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (Inkrement für morgen)
und ich bekomme die Vorhersage für die morgige Nachmittagsbar.
Sie haben nicht in dieser Richtung herumgetüftelt. Es scheint, was könnte einfacher sein?
Ja, schon gut, schon gut!
Ich sage nicht, dass man das nicht kann, es ist nur so, dass ich keine tiefe innere Befriedigung empfinde, wenn mir zum Beispiel gesagt wird: "Kuh im Quadrat...". Was ist das?
Du weißt, was ich mir gedacht habe...
Angenommen, ich habe 2000 Tagesbalken (deren Amplituden X). Ich schreibe eine SLU von Gleichungen der Form:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Und ich finde die Koeffizienten A0,A1...A999. Dann setze ich den aktuellen Tagesbalken x[0] in die Gleichung ein
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (Inkrement für morgen)
und ich bekomme die Vorhersage für die morgige Nachmittagsbar.
Sie haben nicht in dieser Richtung herumgetüftelt. Was könnte also einfacher sein?
Ich habe es vor langer Zeit versucht - es stellt sich heraus, dass es sehr selten ist). Außerdem ist es dasselbe Problem der Identifizierung - welche Probenlänge ist zu nehmen...
Sergei, warum duplizieren Sie meine gesamte Nachricht in Ihrem Beitrag? Ist es eine Gewohnheit? Es ist ein bisschen umständlich.
Was ist mit der Probenlänge, können Sie in der Tester durch diesen Parameter laufen und wählen Sie die beste :-)
Was mir aufgefallen ist, ist dies:
Wenn der Rang der Matrix auffallend groß ist (z. B. 1000 oder mehr), dann sollte die Auswirkung des "neuen" Glieds der Gleichung bei der Vorhersage eines Schritts minimal sein und das System sollte eine stabile Lösung ergeben (kein Chattering +/- 100000). So scheint es mir. Dies unterscheidet sich von dem Fall, in dem das System aus, sagen wir, 10 Gleichungen besteht und die Übereinstimmung bei 10 Beispielen aus der Stichprobe 100 % beträgt und beim nächsten Term die Differenz 2000000 mal ist...
Ja, schon gut, schon gut!
Ich sage nicht, dass man das nicht kann, es ist nur so, dass ich keine tiefe innere Befriedigung empfinde, wenn mir zum Beispiel gesagt wird: "Kuh im Quadrat...". Was ist das?
Du weißt, was ich mir gedacht habe...
Angenommen, ich habe 2000 Tagesbalken (deren Amplituden X). Ich schreibe eine SLU von Gleichungen der Form:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Und ich finde die Koeffizienten A0,A1...A999. Dann setze ich den aktuellen Tagesbalken x[0] in die Gleichung ein
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (Inkrement für morgen)
und ich bekomme die Vorhersage für die morgige Nachmittagsbar.
Sie haben nicht in dieser Richtung herumgetüftelt. Es scheint, was könnte einfacher sein?
Das klappt eigentlich ganz gut. Aber es sind nicht nur die Riegel, die Sie brauchen. Daybars sind am besten. Der Stichprobenabstand beträgt 8 Jahre.
Sergei, warum duplizieren Sie meine gesamte Nachricht in Ihrem Beitrag? Ist das eine Gewohnheit? Es ist ein bisschen umständlich, nicht wahr?
Was ist mit der Probenlänge, können Sie in der Tester durch diesen Parameter laufen und wählen Sie die beste :-)
Folgendes ist mir aufgefallen:
Wenn der Rang der Matrix auffallend groß ist (z. B. 1000 oder mehr), dann sollte die Auswirkung des "neuen" Glieds der Gleichung bei der Vorhersage eines Schritts minimal sein und das System sollte eine stabile Lösung ergeben (kein Chattering +/- 100000). So scheint es mir. Dies unterscheidet sich von dem Fall, in dem das System aus, sagen wir, 10 Gleichungen besteht und die Übereinstimmung bei 10 Beispielen aus der Stichprobe 100 % beträgt und beim nächsten Term die Differenz 2000000 mal ist...
1. Wenn der Rang der Matrix auffallend groß ist, wirkt sich sogar das Flattern des letzten Terms auf die Fehlerebene aus. Von welcher Rechengenauigkeit sprechen wir dann?
2. Vergessen Sie nicht die Genauigkeit der Berechnung. Das wird bei dieser Menge an Berechnungen zu hinken beginnen.
3. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber das System ist nicht korrekt! Die letzte Gleichung hat 2 Unbekannte. a[0] und x[-1]
Tagesausflügler sind am besten. Der Stichprobenabstand beträgt acht Jahre.
Nun, nun - hier kommen die Experten!
Naja, dass die Mädels besser sind, ist schon klar und die 8 Jahre Unterschied sind genau richtig :-)
Aber was ist mit dem Rang der Matrix, wo das Optimum liegt. Ist es das wert? Ich werde jetzt versuchen, einen Code in MQL zu schreiben, um eine SLU zu lösen.
1. Wenn der Rang der Matrix sehr hoch ist, wirkt sich selbst ein Wackeln des letzten Terms auf der Ebene des Fehlers aus. Von welcher Genauigkeit ist die Rede?
2. Vergessen wir nicht die Rechengenauigkeit. Die bei einer so großen Anzahl von Berechnungen ins Hintertreffen geraten werden.
3. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber das System ist falsch! Die letzte Gleichung hat 2 Unbekannte: a[0] und x[-1].
1. Ich habe die Hoffnung, dass bei einer großen Anzahl von Koeffizienten in der Gleichung die Rolle des neuen Terms geglättet wird. Warum ist dies nicht der Fall?
2. Ich stimme zu.
3. Es handelt sich nicht um eine Gleichung, sondern um eine Gleichung, mit der man vorhersagen kann, dass sich die Koeffizienten langsamer ändern als der Preis.
x[0] ist der aktuelle Wert. Wir warten auf die Bildung der heutigen Tageskerze und erhalten dann eine Prognose für den nächsten Balken - x[-1]
Sergei, warum duplizieren Sie meine gesamte Nachricht in Ihrem Beitrag? Ist das eine Gewohnheit? Das ist ein bisschen umständlich, oder?
Wie sieht es mit der Probenlänge aus? Sie können sie im Tester mit diesem Parameter überprüfen und die beste auswählen :-)
Ich schreibe nicht immer so (falls Sie das bemerken), nur wenn ich einen PDA benutze, ist es viel einfacher, also entschuldigen Sie - ich "benutze" es manchmal so
Wenn der Rang der Matrix merklich groß ist (etwa 1000 und mehr), sollte der Einfluss des "neuen" Terms bei der Vorhersage eines Schritts minimal sein und das System sollte eine stabile Lösung ergeben (ohne +/- 100000 Chattering). So scheint es mir. Dies unterscheidet sich von dem Fall, in dem das System aus, sagen wir, 10 Gleichungen besteht und die Übereinstimmung bei 10 Beispielen aus der Stichprobe 100 % beträgt und beim nächsten Term die Differenz 2000000 mal ist...
dann muss man zuschauen, aber ich war mit den Ergebnissen dieser Methode überhaupt nicht zufrieden. Aber die Idee selbst, den nächsten Balken vorherzusagen, ist hervorragend und "statistisch abgesichert": Erinnern Sie sich an meine im Forum beschriebene Strategie, bei der ich den erwarteten Gewinn und den SCO des nächsten Balkens als Beispiel vorhersagte. Ich erinnere Sie an ein Beispiel der Handelsmodellierung, x-Achse ist Stunden, y-Achse ist gewonnene Punkte, EURUSD, Modellierung Ergebnis (und Gewinnmitnahme) ist genau, obwohl in MathCAD in dem Sinne, dass, wenn Erwartung und + / - RMS Ebenen liegen vollständig innerhalb einer Bar, dann Gewinn genommen wird, wenn nicht, SL zeigt einen Verlust:
Witze sind Witze - aber es funktioniert tatsächlich. Maximal 24 Abschlüsse - ein Abschluss pro Stunde, aber eigentlich ist es weniger. Und ich habe für jedes Geschäft "minus 9 Punkte, für unvorhergesehene Ausgaben" eingestellt, d.h. alle gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäfte haben mir 9 Punkte "abgezogen". Nun, man weiß ja nie...
1. Ich habe die Hoffnung, dass bei einer großen Anzahl von Koeffizienten in der Gleichung die Rolle des neuen Terms geglättet wird. Warum ist dies nicht der Fall?
3. Es handelt sich nicht um eine Gleichung, sie ist nicht Teil der SLU, sondern um eine Gleichung, die es uns ermöglicht, vorherzusagen, dass sich die Koeffizienten langsamer ändern als der Preis.
x[0] ist der aktuelle Wert. Wir warten auf die Bildung der heutigen Tageskerze und erhalten dann eine Prognose für den nächsten Balken - x[-1]
1. okay, hier ist ein Beispiel. Nehmen wir eine 500er Welle. Versucht man jedoch, eine Vorhersage auf der Grundlage einer Wellenform zu treffen, so kommt es aufgrund desselben kleinen Fehlers zu einer großen Divergenz.
3. was ist der Unterschied zwischen einer Gleichheit und einer Gleichung? :) a[0] ist nicht zu sehen, es ist unbekannt.
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif
Die Qualität ist nicht großartig, aber für mich gut genug.
1. OK, Beispiel. Nehmen wir einen Mach 500. Vorhersagen sind kein Problem, aber wenn man versucht, auf der Grundlage der Vorhersage der Mashka eine Vorhersage zu treffen, kommt es wegen der sehr geringen Fehlermarge zu einer großen Diskrepanz.
3. was ist der Unterschied zwischen einer Gleichheit und einer Gleichung? :) a[0] kann ich nicht sehen, es ist unbekannt.
Das war's. Ich sehe einen Schreibfehler. Sie sollte wie folgt lauten:
а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0]
а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1
.
.
а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999.
Und ich finde die Koeffizienten A0,A1...A999. Dann setze ich den aktuellen Tagesbalken x[0] in die Gleichung ein
a999*x999+a998*x998... +a0*x0=x[-1] (Inkrement für morgen)
Was die Stabilität der Lösung betrifft, so haben Sie wahrscheinlich Recht. Übrigens liegt der Vorteil von NS gerade darin, dass sie im Wesentlichen überbestimmte Systeme lösen, d.h. solche, bei denen die Anzahl der Unbekannten viel geringer ist als die Anzahl der Gleichungen (die Dimension der NS-Eingänge ist geringer als die Länge der Trainingsbeispiele). Genau aus diesem Grund ist die von NS gegebene Lösung stabil und ihr Anteil ist kleiner als der der Trainingsprobe!
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif