Subsystem "Asset Management" - Seite 6
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Ich habe sehr viel Zeit, und ich hatte keine Zeit, viel zu tun. Ich werde Ihnen kurz erzählen, was ich im Moment des "Jetzt" tun konnte. Vorläufige Schlussfolgerungen: Markov-Ketten sind für dieses Problem nicht geeignet, aber ich kann sie für ein Werkzeug ausprobieren. Lineare Programmierung funktioniert - "aber wie..." (С). :о)
In der ersten Iteration zur Verwendung von LP habe ich das Modell noch weiter vereinfacht (während ich lerne :o): Anstatt Lots direkt aus dem LP-Modell zu erhalten, habe ich einen gleichmäßig variierenden Einzahlungswert verwendet, in der Annahme, dass ich das Lot später leicht berechnen kann, habe die Kosten für einen Pip als Konstante genommen und die Spreads überhaupt nicht berücksichtigt. In der ersten Iteration gab ich Risikolimits auf und berücksichtigte die Zeit des Bestehens eines Segments.
Für die Berechnungen habe ich die folgende Software verwendet (das Beispiel für drei Variablen und fünf Einschränkungen wird gezeigt - eigentlich sind das Modelle und alles, was ich brauche, um so etwas zu "schieben"):
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm(Theorie ist auch dabei)
Natürlich gibt es auch MathCAD, MathLAB, Exel und vieles mehr, aber für Anfänger ist das mehr als genug. Außerdem, wenn Sie die Notationen eingeben:
p - Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs - (TR ausgelöst)
x - unbekannter Einzahlungsbetrag zur Durchführung eines Handelsgeschäfts
dann habe ich die Zielfunktion wie folgt übernommen:
Die Grenzen des Modells wurden wie folgt festgelegt
-Beschränkungen für das Halten von Positionen (Wert der SL)
-Begrenzungen der maximalen Losgröße
-Beschränkungen für die Gesamthöhe der Einlage (die Summe aller "Teile" der aktuellen Einlage pro Symbol sollte die Gesamthöhe der Einlage nicht überschreiten)
Wie erwartet - es funktioniert, d.h. es berücksichtigt die optimale Losgröße. ABER, - aber wenn SL in vernünftigen Grenzen gehalten wird, ist es möglich, die optimale Größe für eine kleine Anzahl von Unbekannten durch einfache Operationen und die Verwendung des Operators"if" zu erhalten. Es macht keinen Sinn, LM für ein so einfaches Modell zu verwenden.
ABER - aber die nächste Iteration ist bereits die Einbeziehung der Dauer der Transaktion und der Risiken. Bei der Dauer ist die Idee einfach. Die Märkte sind sehr dynamisch, und es ist nicht sicher, lange Zeit mit offenen Positionen "auszusitzen" (vor allem auf ). Daher ist es wünschenswert, eine Schätzung der Duration einzubeziehen, z.B. in dieser Form - um Zickzack-Segmente mit minimalen Werten von t zu bevorzugen . Das Interessanteste daran ist, dass wir, wenn wir eine empirische Abhängigkeit, z. B. eine exponentielle, einführen, tatsächlich die Formel erhalten: Führen wir die Zeit ein, so erhalten wir den "optimalen" Wert für das Instrument. So viele gehandelte Instrumente - so viele "optimale" Werte der Einlage für Handelsoperationen, die ohne Berücksichtigung des Handelsumfelds und der aktuellen Situation erzielt werden. Dann ändert sich die Aufgabe ein wenig - es ist tatsächlich eine Wahl. Und was die Risiken im Allgemeinen angeht, so denke ich zwar über die Formel "je weniger ich riskiere, desto mehr verdiene ich" nach, aber sie kommt meinem emotionalen Gleichgewicht irgendwie näher.
PS: Das ist erst der Anfang, ich denke, es wird bald eine Fortsetzung geben.
nach irland
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
Struktur der Vermögensallokation zwischen den verschiedenen Anlageinstrumenten"?
Ich muss es lesen. Wo kann ich es finden?
zum Kern, Neutron
Ich hoffe, dass ich bald ins Labor komme und es mir genauer ansehen kann. :о))))
an Anubis
In ähnlicher Weise beschäftige ich mich auch mit Algorithmen.
Was ist mit dem gesperrten Bereich? Können Normalsterbliche dort hineingehen? =)
es ist ein privater Club, sonst ist der ganze Sinn verloren :o) Nur ein Scherz - ich bin selbst eingeladen.
Lineare Programmierung :-) ist so einfach wie fünf Kopeken.
Schlussfolgerungen:
Favorit für den Schnobel-Preis - stellen Sie sich nach mir an. Und vergessen Sie nicht,"2" auf Ihre Handfläche zu schreiben, damit Sie die Warteschlange kontrollieren können. Aber im Ernst, Prival - fügen Sie Ihrer Bedingung die Überlegung hinzu, dass der Preis nicht für alle Punkte eine Konstante ist, berücksichtigen Sie die Dauer der Transaktion, berücksichtigen Sie die Risiken (was eine ganze Theorie ist), berücksichtigen Sie, dass das Ende der Wellen nicht immer zusammenfällt, eine vollwertige Buchhaltung für die Positionserhaltung. Und versuchen Sie erneut, etwas mit etwas zu multiplizieren.
PS: Privat, ich verstehe einfach nicht - habe ich wirklich eine so schlechte "Artikulation" und Sie, meine Liebe - verstehen nicht, was ich schreibe? Ich habe mich klar ausgedrückt - ich studiere gerade LP und habe ein paar einfache Modelle gebaut, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Bei der nächsten Iteration werde ich das Modell verkomplizieren und eine Reihe von Dingen hinzufügen. Im ersten Beitrag habe ich ein Diagramm meines Systems gezeichnet und markiert, was ich besprechen möchte, wenn ich jemanden habe, mit dem ich reden kann. Und jetzt glauben Sie wirklich, dass Ihr "alter" und "guter" Gegner dümmer als eine Lokomotive ist und nicht versteht, dass die Genauigkeit der Vorhersage wichtig ist?
.... Aber im Ernst, Prival - fügen Sie Ihrer Bedingung die Überlegung hinzu, dass der Wert nicht für alle Posten konstant ist, berücksichtigen Sie die Dauer der Transaktion, berücksichtigen Sie die Risiken (und das ist eine ganze Theorie), berücksichtigen Sie die Tatsache, dass das Ende der Wellen nicht immer zusammenfällt, eine vollständige Buchführung für die Einbehaltung von Positionen. Und versuchen Sie erneut, irgendetwas mit irgendetwas zu multiplizieren....
All das kommt nur heraus, wenn es keine Prognose gibt. Es gibt eine STRM-Theorie (statistische Theorie der optimalen Kontrolle), und so gibt es nichts ohne die Vorhersage oder den so genannten Endpunkt der Kontrolle.
Ich versuche, ein "guter" Gegner zu sein :-)
nach irland
Ich muss es lesen. Wo kann ich es finden?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
Genau das passiert, wenn es keine Vorhersage gibt. Es gibt eine Theorie der STOU (statistische Theorie der optimalen Kontrolle), und es gibt nichts ohne die Vorhersage oder den sogenannten Endpunkt der Kontrolle.
Ich versuche, ein "guter" Gegner zu sein :-)
Privat, ja, da gibt es eine Menge Zeug, ... die unter .... veröffentlicht werden können. :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
>> Senx, lass es uns lesen...
Nicht wahr?
Ich glaube nicht, dass es so ist.
Ich werde erklären, warum.
1. Wir nehmen verschiedene Instrumente in unser Portfolio auf. Währungsinstrumente sind von Natur aus chaotisch. Manchmal sind sie chaotischer Natur.
unkorreliert, manchmal stark korreliert. Sie können also keine völlig unkorrelierten Instrumente verwenden.
2) Ausgehend vom vorherigen Punkt ist es offensichtlich, dass es unmöglich ist, absolut identische Strategien für verschiedene Instrumente zu entwickeln.
für verschiedene Instrumente.
3. Wenn die Auswahl der Instrumente und Handelsstrategien nicht erfolgreich ist, ist es möglich, das Ergebnis zu erhalten,
wenn die Strategien aufgrund der Korrelation der Instrumente einen größeren Drawdown aufweisen als bei einem bestimmten Instrument.
4. Das Depot ist nicht unendlich, so dass wir nicht von 100 oder gar 10 Instrumenten sprechen können, mit denen wir arbeiten können.
Dies sind die einfachsten Argumente.
Die Aufgabe eines Händlers in einer solchen Situation besteht nicht darin, einen maximalen Gewinn zu erzielen, sondern den Drawdown nicht unter das kritische Niveau sinken zu lassen.
Zu diesem Zweck müssen wir die Strategien für die ausgewählten Instrumente untersuchen, um die maximalen Drawdowns zu bestimmen
können wir erwarten. Und wenn zu irgendeinem Zeitpunkt die maximale Inanspruchnahme den Wert übersteigt, den wir als Ergebnis der Studie erhalten haben
Geschichte sollten wir den Handel einstellen und entweder unsere Strategien und unser Portfolio überarbeiten oder abwarten
oder abwarten, bis der Markt die gewünschte Richtung für die gewählten Strategien einschlägt.
Daher kann Ihre Annahme nur für einen begrenzten Teil der Geschichte gültig sein,
und auf der anderen vielleicht nicht. Und wir wissen nicht im Voraus, welcher Sektor die Nase vorn haben wird.
Mir scheint, dass der Stand von Aktienindizes wie dem S&P500 meine Vermutung bestätigt.
Auch hier werden ein unkorreliertes Portfolio und unkorrelierte Strategien aufgegriffen, aber wenn die wirtschaftliche
Die Krise bricht zusammen (wird hoch korreliert).
p - Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs - (TR ausgelöst)
x - unbekannter Einzahlungsbetrag, um einen Handel zu tätigen
Ich habe die Zielfunktion wie folgt angenommen
SUMME {x*p}->max
Sergey, was ist die Dimension Ihrer Zielfunktion, Dollar zum Quadrat? Sie können relative Werte verwenden - das ist korrekter, sonst können Sie diese quadratischen Pfund von einer Maklerfirma bekommen und dann -)
zum Kern
Ich habe den Eindruck, dass dies nicht der Fall ist.
Bei der Auswahl eines Modells habe ich mich in erster Linie von seiner Einfachheit und Klarheit leiten lassen und versucht, die Hauptidee durch seine logische Transparenz und Konsistenz zu vermitteln, was für das Niveau der Kommunikation im Forum ausreichend ist. In der Realität müssen, wie Sie richtig festgestellt haben, komplexere Strukturen angewandt werden, einschließlich Korrelationsbeziehungen zwischen den Instrumenten im Portfolio und den TS sowie Merkmale der Bestechungsfunktionen für jeden TS (sie bestimmen die möglichen Risiken). Dies und vieles mehr macht den Umfang des Problems aus, das ein Anleger bei der Zusammenstellung des optimalen Portfolios lösen muss. Die exakte Lösung in dieser Formulierung ist schwierig, wir können uns ihr nur durch die eine oder andere Annahme nähern. Dies ist Kreativität multipliziert mit Wissen. Kein Wunder, dass ich überrascht war von der Größe des Problems, das der Autor des Themas aufgeworfen hat - wenn es vollständig gelöst ist, ist es wirklich ein Werk, das öffentliche Anerkennung verdient.
Ich habe also nicht den Eindruck, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Sergei, wie groß ist die Dimension Ihrer Zielfunktion, Dollar im Quadrat? Sie sollten relative Werte verwenden - das ist korrekter, sonst erhalten Sie diese quadratischen Pfund an den Kassen der Maklerfirmen und wissen nicht, was Sie damit anfangen sollen :-)
Seryoga, was ist los mit dir? Es ist alles in Ordnung! Es ist offensichtlich, dass Sie schon lange nicht mehr gehandelt haben :o)))))))))) Sie arbeiten wahrscheinlich nur mit MathCad :o)))) So wird der Gewinn berechnet:
Gewinn/Verlust = (Kontrakt * ClosePreis) - (Kontrakt * OpenPreis)
p das ist ClosePrice-OpenPrice- (die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs - (TR ausgelöst)), hinzugefügt - igitt - umgekehrt, "na ja, Sie bekommen mich Männer" (C) :o)))
x ist der Vertrag ( - unbekannter Betrag der Kaution für die Handelsoperation)
Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PS: Sie können von den Kosten des Artikels zählen, aber sein Wert schwankt im Laufe der Zeit, nicht sehr bequem. In der Tat habe ich ein solches Modell bereits in LP erstellt, wobei ich die Risiken berücksichtigt habe. Aber es ist noch zu früh, um es zu veröffentlichen :o)