Subsystem "Asset Management" - Seite 4
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Nein, nicht ihre. ^_^
Es ist sie :), gemeint ist die Aufgabe, nicht Markowitz :)
Nein, nicht ihre. ^_^
Hallo Sergej!
Worüber haben Sie geschrieben? Markowitz und der Nobelpreis. Markowitz ist er, der Nobelpreis ist sie. Und der richtige bin ich. :-)
zur Sol
Почему-бы не применить генетический алгоритм поиска оптимального решения?
Sie können natürlich auch einen genetischen Algorithmus anwenden, aber ich habe noch nicht entschieden, welches Chromosom Sie verwenden wollen. Nur für den Fall - nur ein Scherz, sonst nehmen sie es wörtlich :o) Ehrlich gesagt hatte ich bei der Erstellung dieses Themas mehr Hilfe erwartet als eine einfache Auflistung von Phantasiewörtern. Wir alle kennen viele verschiedene Wörter - warum sollten wir uns diese vergeblich" merken? Leider bin ich nur sehr oberflächlich mit dieser Art von Optimierungstechnik vertraut, und wenn Sie mir helfen können, die Aufgabe richtig zu stellen und zumindest die Grundidee der Verwendung eines genetischen Algorithmus für meine spezielle Aufgabe zu erklären, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Bitte beachten Sie, dass ich nicht darum bitte, die Aufgabe für mich zu lösen (aber ich werde sie auch nicht ablehnen), sondern nur darum, den Begriff "genetischer Algorithmus" zu schreiben. :о)
Ich glaube, das ist erst der Anfang - und Sie werden bald die wichtigsten Ansätze zur Lösung des Problems mit eben diesen genetischen Algorithmen skizzieren.
zum Kern
Ja, Sie haben richtig verstanden. Sie suchen nach Differenzen MA[i+1]-MA[i] wie MA[2]-MA[1] oder sogar MA[1]-MA[0]. Wie ich bereits sagte, ist die Verwendung von MA nicht obligatorisch. Was zählt, ist das Prinzip der Vorhersage.
Ja, das ist die so genannte Frequenzanalyse, eine sehr interessante und nützliche Sache. Fortgeschrittene Implementierungen dieser Art von Analyse basieren seit langem auf der Verwendung von NS, und es ist einer der wenigen Fälle, in denen die Verwendung von NS wirklich gerechtfertigt und nützlich ist (seltsamerweise ist NS, grob gesagt, viel besser bei der Suche nach Mustern als bei der Vorhersage :o).
Angesichts der Art der Verteilung vermute ich stark, dass solche "Wolken" für jeden einzelnen Wert nicht besonders aufschlussreich für die Masse der Beobachtungen sind, d. h. es ist unwahrscheinlich, dass stabile Verhaltensmuster nach einem bestimmten Wert gefunden werden. Obwohl solche Wolken für Mengen, die näher an den Schwänzen der Verteilung liegen, vielleicht schon ein aussagekräftigeres Erscheinungsbild haben. Noch ein "Aber" - vielleicht gibt es eine gewisse Abhängigkeit von den Serien selbst, d.h. z.B. "was gestern passiert ist, wird jetzt eher wieder passieren".
Das muss ich mir mal ansehen. Vielen Dank für die Beschreibung einer interessanten Art von Prognose, es ist durchaus möglich, dass ihre Elemente in mein System implementiert werden - zusätzliches "Gehirn" wird nicht schaden, und das Modell ist nicht so fremd zu meinem. Ich glaube, ich brauche eine gute Klassifizierung. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, werde ich hier einige Details angeben.
:о)
zu Neutron
Hallo Sergej.
Sie machen wohl Witze - wenn ich mich recht erinnere, hat Markowitz für dieses Problem (das Problem des optimalen Portfolios) den Nobelpreis bekommen! Möchten Sie ihn in unserem Forum finden?
Seryoga - Hallo! Schön, Sie wiederzusehen.
Nein - ich scherze nicht, Markowitz löste ein komplizierteres Problem, indem er das Gesamtrisiko des gesamten Portfolios schätzte und eine Vielzahl komplexer Merkmale berücksichtigte. Meine Aufgabe ist viel einfacher. Es stimmt, dass Markov-Ketten hier nicht funktionieren, sondern nur im Rahmen eines einzigen Tools verwendet werden können. Aber ich denke, man kann die lineare Programmierung ausprobieren. Jetzt habe ich ein Drittel des Modells gebaut, ich weiß, wie ich ein weiteres Drittel machen kann - ich hatte nur noch nicht genug Zeit, und ich weiß einfach noch nicht, wie ich den restlichen Teil formalisieren soll.
Markowitz hat die Formulierung des Problems nicht selbst vorgenommen (ich denke, er hat ein bereits formuliertes, klassisches Problem gelöst), während ich diesen Teil des Problems perfekt kenne, in dem Sinne, dass ich ihn (die Formulierung) jederzeit ändern kann :o))))
Außerdem, Serega, sind Sie aus esoterischer Sicht nicht sehr korrekt. Ein Mensch wird niemals ein Perpetuum Mobile erfinden, wenn er weiß, dass es nicht erfunden werden kann! Aber das ist nur eine Philosophie. Nehmen Sie ein Beispiel von Prival, er hat dieses Problem einfach und elegant gelöst, indem er die Lösung auf einen kleinen Absatz beschränkt hat. Und Sie machen nur Witze.
an Anubis
i>- Danke, sehr wertvolle Informationen über AR MA-Modelle! Was ist so schwierig daran, wenn Sie eine Schätzung des TP-Risikos und der Zeit, um es zu erreichen haben? plus Sie können versuchen, zukünftige Trades auf der Grundlage von kumulativen oder aktuellen Trades zu planen und es wird Ihnen ein mehr oder weniger objektives Bild davon, wie viele Lose zu öffnen und welche für zukünftige zu halten).
Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nur habe ich es nicht geschafft, ein weiteres Merkmal anzugeben. Die Erhöhung der Ordnung eines Modells führt in der Regel zu einer Erhöhung des Fehlers. Aber wenn man bedenkt, wie diese Modelle Vorhersagen treffen, und dass es praktisch unmöglich ist, sie bei Preisreihen gut zu identifizieren, kann man sich nicht mit solchen Feinheiten beschäftigen.
Was das Problem angeht - treten Sie bei und es wird sich sofort zeigen.
an Yurixx
Worüber haben Sie geschrieben? Über Markowitz und den Nobelpreis. Markowitz ist er, der Nobelpreis ist sie. Ich habe Recht. :-)
Hallo Yuri. Ehrlich gesagt, war ich auch verwirrt, aber Sie haben alles rechtzeitig mit einem einfachen und verständlichen "Ich habe Recht" geklärt. :о) Vielleicht können Sie aber in Ihrer Freizeit bei einer einfachen Aufgabe helfen? Denn Seryoga macht mir Angst mit einer Art "Schnobel" :o(
:о)
Um ehrlich zu sein, grasn, erwarte ich auch etwas mehr von Ihnen als nur Hinweise auf irgendeine Art von Wellenanalyse, um den Zickzackkurs vorherzusagen.
Ich kann Ihnen empfehlen, sich diesen Link hier anzusehen:
http://www.aridolan.com/ga/gaa/gaa.html
Ich wage zu behaupten, dass Ihr Problem als https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knapsack_problems formuliert werden kann.
Ein Beispiel für den Quellcode zur Lösung dieser Klasse von Problemen finden Sie unter dem ersten Link.
zur Sol
Sie können natürlich auch einen genetischen Algorithmus anwenden, aber ich habe noch nicht entschieden, welches Chromosom Sie verwenden wollen. Nur für den Fall - nur ein Scherz, sonst nehmen sie es wörtlich :o) Ehrlich gesagt hatte ich bei der Erstellung dieses Themas mehr Hilfe erwartet als eine einfache Auflistung von Phantasiewörtern. Wir alle kennen viele verschiedene Wörter - warum sollten wir uns diese "vergeblich" merken? Leider bin ich nur sehr oberflächlich mit dieser Art von Optimierungstechnik vertraut, und wenn Sie mir helfen können, die Aufgabe richtig zu stellen und zumindest die Grundidee der Verwendung eines genetischen Algorithmus für meine spezielle Aufgabe zu erklären, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Bitte beachten Sie, dass ich nicht darum bitte, die Aufgabe für mich zu lösen (aber ich werde sie auch nicht ablehnen), sondern nur darum, den Begriff "genetischer Algorithmus" zu schreiben. :о)
Genetische Algorithmen sind in 99 % der Fälle den enger gefassten Algorithmen unterlegen.
Um sie anzuwenden, wie bei der Lösung eines eigentlichen Optimierungsproblems, benötigen Sie auf jeden Fall eine Zielfunktion.
Sie haben Einschränkungen erwähnt, das ist klar, aber es wurde kein einziges spezifisches Wort über die Zielfunktion gesagt.
Und welche Hilfe wollen Sie, ohne das Problem zu benennen?
Eine einfache Aussage - der Gewinn soll maximiert werden - wird nicht ausreichen, da Ihr Modell, wie jedes andere auch, ungenau sein wird - was sich in einem unterschiedlichen Verhalten innerhalb und außerhalb der Stichprobe äußern wird.
Die Zielfunktion muss mindestens auch den Drawdown und den Prozentsatz enthalten.
zur Sol
По правде говоря, grasn, от Вас я тоже ожидаю чего-то большего, чем просто указаний на некий волновой анализ, который позволяет прогнозировать зигзаг.
Wo haben Sie nach diesem "mehr" gefragt? Sie haben nur ein Wort geschrieben - "Interessant", mehr konnte ich nicht finden. Was mein Prognosemodell anbelangt, so bin ich wirklich nicht bereit, es jetzt öffentlich zu diskutieren, ich habe es bereits in einem geschlossenen Forum erörtert. Aber ich habe einige meiner alternativen Ansätze und Gedanken zur Vorhersage beschrieben. Wenn mir etwas anderes einfällt oder in den Sinn kommt, werde ich es Ihnen mitteilen, und zwar wie immer im Detail.
Ich habe keine Einwände dagegen, wenn es abrupt war, entschuldige ich mich dafür, ich wollte niemanden beleidigen. Vielen Dank für die Links, ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen.
zu TheXpertJa, ich bin noch nicht zum mathematischen Formalismus gekommen, wie ich oben schrieb - jetzt bereite ich die zweite Iteration vor, die detaillierter ist, nur im Sinne der linearen Programmierung. Aber wenn Sie "Worum ich bitte" im ersten Beitrag lesen, werden Sie sehen, dass ich um alles bitte. :о)
Eine einfache Aussage - die Gewinne tendieren zum Maximum - reicht nicht aus, da Ihr Modell, wie jedes andere auch, ungenau sein wird - was sich in einem unterschiedlichen Verhalten innerhalb und außerhalb der Stichprobe äußern wird.
Blödsinn, die Zielfunktion ist klar und deutlich angegeben! "Gewinnsteigerung" ist eine ABSOLUT autarke Zielfunktion. Alles andere ist nur eine Nebenbedingung. Alles, was Sie "geschraubt" haben, um Gewinne, Zinsen, Drawdowns usw. zu erhöhen, und das, worüber ich geschrieben habe, sind (wieder einmal) nur Randbedingungen, die nichts mit der Zielfunktion zu tun haben. Sie dürfen auf keinen Fall in die Zielfunktion aufgenommen werden. Ein ausgewähltes Optimierungssystem (sei es lineare Programmierung, genetische Algorithmen, ...) wird die beste Lösung unter den Bedingungen finden, die von Ihnen (erlaubt für Sie persönlich Prozentsatz, Drawdowns, ..., etc., für mich können sie anders sein) und Ihrem Brokerage-Unternehmen (Anzahl der Trades, Lot-Inkrement, maximale Lot-Größe, etc.) begrenzt sind.
Die von Ihnen genannten Einschränkungen sind verständlich, aber über die Zielfunktion wurde kein einziges spezifisches Wort verloren. Und welche Hilfe wünschen Sie, ohne die Aufgabe zu nennen?
In der LP-Sprache heißt es, - die Zielfunktion wurde bereits definiert und geschrieben (und gehen Sie nicht zum Arzt), es ist an der Zeit zu helfen, wenn Sie helfen wollen :o)))))))))))))) Nur ein Scherz, weil alle so super ernst sind.
PS: Hören Sie, wie machen Sie die Lücken zwischen den Absätzen? Wenn ich es nicht schaffe, bricht alles zusammen. Bringen Sie es mir bei, bitte.
Die Zielfunktion wird laut und deutlich zum Ausdruck gebracht! "Gewinnsteigerung" ist eine ABSOLUT autarke Zielfunktion. Alles andere ist nur eine Nebenbedingung.
Viel Glück! Ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, wovon ich spreche.
PS: Eingabe.
PPS: Ich bin bei den Pfifferlingen.
Das war eine Überreaktion. Sie müssen lediglich den Prozentsatz der Einlage wählen, bei dem die maximal akzeptablen Ergebnisse erzielt werden.
Er sollte auf der Grundlage der bekannten Parameter des Systems gewählt werden, wenn es ohne MM funktioniert. Es ist ja nicht so, dass ich einen Nobelpreis gewinnen möchte. Zumindest in dieser einfachen Variante.
Ich bin überhaupt nicht empfindlich ;)
Und das geschlossene Forum ist für mich tabu. Ich bin ein Spion und ein Feind des Testers.
Viel Glück! Ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, wovon ich spreche.
PS: Eingabe.
PPS: Ich bin bei foxy.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir in vielerlei Hinsicht gleich sind - wir wissen genau, wovon wir sprechen. :о)
in ähnlicher Weise - viel Glück
Ich bin überhaupt nicht empfindlich ;)
Und das geschlossene Forum ist für mich geschlossen. Ich bin ein Spion und ein Feind des Testers.
Und wer ist dieser "Prüfer"? Ihrer Einstellung zu ihm zufolge ist dieser Tester offenbar ein großer Schisser. :о)