Subsystem "Asset Management" - Seite 3
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thecore,
Diese ganze Mathematik ist bei NS sehr gut gemacht.
In einem probabilistischen Netz beispielsweise erhält man durch Änderung (Optimierung) des Generalisierungsparameters sigma die gleichen "Wolken".
Auf die gleiche Weise können Sie die Uhrzeit (Nacht/Tag) und andere Daten eingeben, die Sie für wichtig halten.
Für den einfachen MA der Periode N ist es zum Beispiel auch der Balken N (der bei der Berechnung des MA des nächsten Balkens nicht berücksichtigt wird).
Alles in allem: sehr praktisch.
Entschuldigen Sie die Verspätung, aber alle möglichen wichtigen Dinge hindern mich an einer rechtzeitigen Teilnahme.
zum Kern
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
(1) Verwenden Sie MA[2] und MA[1], um die Differenz von MA[2]-MA[1] oder den Winkel zu berechnen.
(2) gehen Sie weiter nach links und suchen Sie denselben Winkel in der Geschichte
(3) von diesem gefundenen Punkt aus so viele Balken VORWÄRTS nehmen, wie wir wollen
(4) schreibe den Durchschnitt aller gefundenen Werte in das Feld
(5) so viele BACK-Balken in der Geschichte durchlaufen, wie wir wollen, aber es ist wünschenswert, die Trends während dieser Zeit mehrmals zu ändern
(6) als Ergebnis erhalten wir eine Reihe von gemittelten Vorhersagepunkten
Leider habe ich es schon bei dem hervorgehobenen Punkt nicht sehr gut verstanden, und meine Neugier erlaubt es mir nicht, diese Methode zu "bewerten". Also, berechnet MA[2]-MA[1] (ich verstehe, dass MA[1] ist "aktuelle bar-1"), ging "in die Geschichte" und fand die gleiche Differenz (es muss genau das gleiche sein oder es gibt einige Kriterien). Bis zu diesem Punkt scheine ich es genau richtig gemacht zu haben. Punkt zwei "legt" uns auf einen Balken in der Geschichte fest. Dann "gehen wir so viele Balken vorwärts, wie wir wollen" (und wenn wir es nicht wollen :o) - nur ein Scherz, es muss ein Kriterium geben) - wir schauen sozusagen, was im Durchschnitt nach dem ähnlichen MA[2]-MA[1] passiert ist. Der fünfte Punkt ist nicht ganz klar, was suchen wir darin und warum gehen wir in die Geschichte, wir kommen doch gerade von dort, oder? Oder suchen wir iterativ nach dem Verhalten der MA nach dem Rest der gleichen MA[2]-MA[1]? Wird das Vorhandensein von Trends einfach durch das Vorzeichen der Differenz (Vorzeichen des gebildeten Winkels) bestimmt?
Um es zusammenzufassen - habe ich es konzeptionell richtig verstanden, dass alle ähnlichen Unterschiede MA[2]-MA[1] durch die gesamte Geschichte gesucht werden und geschätzt wird, was nach jedem Ereignis "passiert" ist?
an Anubis
Ein bisschen Off-Topic: Weiß jemand, wo ich Vorhersagealgorithmen, z.B. ARIMA, finden kann, die sich für die Implementierung in MQL eignen würden? ps natürlich ohne Differenzierungsgrad -)
Ich habe eine Menge ähnlicher Themen im Forum gesehen, versuchen Sie, die Suche zu benutzen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten: Sie können Bücher lesen oder MathLab benutzen und dort nachsehen (der m-Code scheint offen zu sein). Aber mein Modell ist IMHO sehr einfach - es macht nicht viel Sinn, ARIMA zu implementieren, und zwar aus mehreren Gründen: Es ist ein sehr unsauberer Implementierungsalgorithmus, und außerdem kann man es durch ein AR-Modell höherer Ordnung ersetzen. Es gibt ein Theorem, das die Ordnungen dieser Modelle eindeutig gleichsetzt, grob gesagt: ARIMA(m)==AR(n), wobei m und n die Ordnungen der Modelle sind.
an Aleku
Meiner Meinung nach sollte man hier nicht nach allgemeinen Ansätzen suchen - Optimierungstheorie, Markovketten sind
und wir können uns jahrelang damit beschäftigen, - aber wir müssen die Grundlage für die Wahl des Vermögenswertes finden und die Prioritäten nach diesen Kriterien ausrichten.
und setzen Sie entsprechend Prioritäten.
...
Ich denke, dass ich in naher Zukunft ein detaillierteres Modell entwerfen werde, wenn es etwas zu entwerfen gibt (jetzt stecke ich mit einigen Problemen fest). Leider ist die Zeit wie immer knapp, und das Thema, da haben Sie hundertprozentig recht, ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.
Ich bin mit vielen Dingen in den bestehenden Geldverwaltungsmodellen (vielleicht sollte man sie der Klarheit halber so nennen) nicht zufrieden, zum Beispiel mit der Verwaltung der Losgröße. Sehr oft werden sie aus der Analyse von Geschäften entnommen, und infolgedessen nähert sich das System fast immer verlustreichen Geschäften mit maximalem Lot.
Aber was soll's, kümmern wir uns darum. :о)
TASK
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor die Krise "uns alle" in den Ruin treibt, helfen Sie mir, ein ganz einfaches Problem zu lösen. Angenommen, der Expert Advisor hat gerade seine Arbeit aufgenommen (die allererste Initialisierung). Eins, ein Konto eines Maklerunternehmens, eine bestimmte Anzahl von gehandelten Symbolen, für eine bessere Genauigkeit sollte es N sein.)
Natürlich ist das gesamte Handelsumfeld bekannt. Es gibt eine begrenzte Anzahlung, die Aufstockung der Anzahlung wird nicht berücksichtigt. Ein Segment des Zickzackkurses ist vorläufig ein Handel.
Der Expert Advisor fordert für jedes Symbol eine Vorhersage an und erhält den prognostizierten Zickzackkurs für eine bestimmte Anzahl von Segmenten im Voraus, nehmen wir M an. Wir erhalten insgesamt NxM Prognosesegmente. Für jedes Prognosesegment sind seine Geometrie und seine Risikoeinschätzung bekannt. Der Einfachheit halber werden wir nur die ersten Segmente jedes Instruments betrachten. Es ergibt sich das folgende Bild (natürlich nur bedingt :o):
Unter Berücksichtigung der Einzahlungsbeschränkungen, der Existenzzeit des Segments (des Handels), des Risikos und der Handelsumgebung müssen wir eine optimale Anzahl von Lots für jeden Handel (jedes Segment) finden, die zu einem maximalen Gesamtgewinn aller Handelsgeschäfte führt.
Warum nicht einen genetischen Algorithmus verwenden, um die beste Lösung zu finden?
В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события?
Ja, da haben Sie recht. Sie suchen nach MA[i+1]-MA[i]-Differenzen in der Historie, ähnlich wie MA[2]-MA[1] oder sogar MA[1]-MA[0].
Wie ich bereits sagte, ist die Verwendung von MA nicht obligatorisch. Wichtig ist das Prinzip der Vorhersage.
TASK
Unter Berücksichtigung der Einzahlungslimits, des Segments (Handels), der Existenzzeit, des Risikos und des Handelsumfelds müssen Sie die optimale Anzahl von Lots für jeden Handel (jedes Segment) finden, die zu einem maximalen Gesamtgewinn für alle Handelsgeschäfte führt.
Hallo, Sergej.
Sie machen wohl Witze - wenn ich mich recht erinnere, hat Markovits für diese Lösung (das Problem des optimalen Portfolios) den Nobelpreis erhalten! Möchten Sie ihn in unserem Forum finden?
Sie machen wohl Witze - wenn ich mich recht erinnere, erhielt Markowitz seinerzeit den Nobelpreis für die Lösung dieses Problems (des optimalen Portfolioproblems)! Möchten Sie ihn in unserem Forum finden?
Nicht er, sondern sie. :-)
Nicht seine, sondern ihre. :-)
Nein, nicht ihre. ^_^