Ein Berater, der keine Angst vor einem Margin Call hat. Wer möchte es ausprobieren? - Seite 11
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Ich habe zur Zeit ein solches Portfolio:
Risikotyp
GBPJPY 0,2647 1
USDCAD 0.2718 1
EURUSD 0,2861 0
USDCHF 0,1573 1
wo:
Typ = 1 - verkaufen
Typ = 0 - kaufen
Dementsprechend Margenniveau 100% / (0,2647 + 0,2718 + 0,2861 + 0,1573) = 100% / 0,9799 = 102,051%
Wie groß ist der Risikounterschied bei den beiden Paaren?
Die Risiken werden anhand der optimierten Parameter unterschätzt. Wir nehmen eine Reihe von Tools, optimieren und erhalten: Risiko1, Risiko2 ... riskieren
Wir erhalten die Summe aller Risiken für die Instrumente, die größer als 1 sein solltealle risiken = risiko1 + risiko2 + .... + Risiko
Nun müssen wir die Risikominderungsquote ermitteln, aber so, dass die Einlage zu 98 % genutzt wird und die Risiken ihre Proportionen behalten
k = 0,98 / Gesamtrisiko
Ok, jetzt setzen wir das erste Paar, aber wir schreiben in den Eingabeparameter risk den Wert risk1 * k
Für das zweite Paar ist der Eingabeparameter Risiko = Risiko2 * k
...
Für das n-te Paar ist der Eingabeparameter Risiko = riskn * k
Das Portfolio ist fertig.
Die Marge wird, wie oben erwähnt, auf dem Wert gehalten:
Mariginiveau = 100% / (Gesamtrisiko * k) = 100% / 0,98 ~ 102,04%
Höhe der freien Marge:
freie Marge = (1 - (Gesamtrisiko * k)) * 100% = (1 - 0,98) * 100% = 2% des EigenkapitalsIch habe meine Idee umgesetzt, die Ebenen für die Aktie und die teilweise Schließung einer Position zu trennen...
Marginlevel
FestgelegteRandhöhe_v3
Bestand ab 10.11.08
GPBJPY verkaufen: Risiko1 = 0,25; Risiko2 = 0,136;
EURUSD verkaufen: Risiko1 = 0,25; Risiko2 = 0,164;
USDCHF kaufen: Risiko1 = 0,25; Risiko2 = 0,184;
USDCAD kaufen: Risiko1 = 0,25; Risiko2 = 0,230;
MarginLevel für einen Aktienhandel liegt über 140%, für eine partielle Positionsfixierung liegt es unter 100%...
für ein Paar wird es keinen Berater geben? und die Quelle vorzugsweise auch im Studio - irgendwelche Ideen.
Reschetow schrieb(a) >>.
Denn er handelt falsch, d.h. er verkauft, wenn der Kurs fällt, und schließt Leerverkäufe ab (d.h. er kauft), wenn der Kurs steigt.
Sart_repair schrieb(a) >>
Das ist eine seltsame Aussage. Ist es nicht normal, zu verkaufen, wenn der Preis fällt, und zu kaufen, wenn der Preis steigt?
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Genau, wir hätten dieses Prinzip schon beim Schreiben von ArbitrageReverse_1.1 umsetzen sollen - verkaufen, wenn der Kurs fällt, und kaufen, wenn der Kurs steigt.
Es ist im Anmarsch. Das nächste Ziel ist 1,1890...Momentan liegt der Kurs bei 1,1741...
Der Franken stürmt seit einigen Tagen auf die Marke von 1,1800 zu. Der Kurs bewegt sich jetzt in der Spanne von 1,1795-1,1800.
Hat jemand eine Ahnung, ob es einen Ausbruch geben wird?
Meinen Vorhersagen zufolge ist das nächstgelegene Ziel immer noch gültig...
Es gibt hier Kameraden, die die Preisentwicklung mit Hilfe der Fourier-Reihenzerlegung der Preisfunktion vorhersagen,
Das ist ein guter Grund für sie, zu versuchen, eine Vorhersage in der Praxis zu machen...
Der Franken stürmt seit einigen Tagen auf die Marke von 1,1800 zu. Der Kurs bewegt sich jetzt in der Spanne von 1,1795-1,1800.
Hat jemand eine Ahnung, ob es einen Durchbruch geben wird?
Meinen Vorhersagen zufolge ist das oben erwähnte nächste Ziel immer noch gültig...
Es gibt hier Kameraden, die die Preisentwicklung mit Hilfe der Fourier-Zerlegung der Preisfunktion vorhersagen,
Das ist ein guter Grund für sie, zu versuchen, eine Vorhersage in der Praxis zu machen...
Ein sehr interessanter Durchbruch... Ich habe den Verdacht, dass die Asiaten in der Nacht alles entscheiden werden.
P.S. Ich übe nicht, die Preisfunktion in eine Fourier-Reihe zu zerlegen.