Eine "Break-even"-Strategie - Seite 5
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Das ist eine blöde Idee... denn letztendlich geht es nicht darum, was zu tun ist, sondern wann es zu tun ist, weil jeder weiß, was zu tun ist...
Ich glaube, viele Leute haben es getan, die erste Annäherung ist, dass es den Anschein hat, zu gewinnen, und der Prüfer bestätigt es.
der Tester bestätigt es, aber man kann sich nicht darauf verlassen... im wirklichen Leben ist es ein sehr schneller Abfluss...
Ich habe auch ein ähnliches System verwendet... es gewinnt - die Einlage stieg innerhalb weniger Tage um das 8-fache,
und verliert sie dann in den nächsten Tagen auf der Demo, weil sie nicht das Haupt-WEN hat...
denn letztendlich geht es nicht darum, was zu tun ist, sondern wann es zu tun ist, denn jeder weiß, was zu tun ist.
Ich denke, viele ähnliche Systeme haben dies getan, und die erste Annäherung ist, dass man einen guten Eindruck von der Auszahlung erhält.
Ich traue dem Tester nicht, man kann ihm einfach nicht trauen... Das echte Ding ist ein sehr schneller Abfluss...
Ich habe auch ein ähnliches System verwendet... es gewinnt - die Einlage stieg innerhalb weniger Tage um das 8-fache,
und dann geht es für die nächsten paar Tage auf der Demo auf Null, weil sie nicht das Haupt-WEEN hat...
Hallo Leute... das Prinzip dieses Systems ist schon lange bekannt... reines Casino-Glücksspiel-Prinzip... wir wetten immer auf alles (auf jede Farbe im Casino) und wenn wir verlieren, verdoppeln wir den Einsatz... Ich kann sagen, dass es wirklich eine theoretische Win-Win-Strategie ohne eine Sache ... nämlich eine begrenzte Einzahlung ... weil die Amplitude der Schwankungen (Gewinn und Drawdown) wird sich erhöhen und früher oder später die Einzahlung wird nicht standhalten Drawdowns
Ich werde versuchen, die Bedeutung der Strategie zu erklären. Auf ein bestimmtes Signal hin platziert der EA einen Kaufauftrag mit 0,01 Lot, nehmen wir an, der Preis ist gefallen und hat sich ein wenig von der offenen Position entfernt, dann setzt der EA 0,02 Lot in die Verkaufsposition, um den ersten Verkaufsauftrag auszugleichen, wenn er ein bestimmtes Niveau erreicht. Wenn der Kurs wieder fällt und das Niveau der ersten Order erreicht, platziert der Expert Advisor eine Verkaufsorder über 0,03 Lots, um die verlorene Verkaufsorder über 0,02 Lots zu kompensieren, und so weiter, bis der Kurs den Korridor von H Pips verlässt. Das Problem bei dieser Strategie ist, dass das Volumen der Lose exponentiell geöffnet wird, aber mit einem bestimmten H (sollte hoch genug sein) und einer anfänglich hohen Einzahlung können Sie gute Ergebnisse erzielen. Diese Strategie eignet sich gut für Tage mit hoher Volatilität, und es spielt keine Rolle, in welche Richtung der Kurs geht. Bei dieser Strategie ist es auch möglich, die Verluste zu begrenzen, indem die Eröffnung einer Order bei Erreichen eines bestimmten Lotvolumens verboten wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs lange Zeit im Bereich von 100 Punkten schwankt, ist gering, und er wird entweder steigen oder fallen. Hier sind zwei Diagramme mit unterschiedlichen Parametern für 2008.
Was ist der Punkt? .... Ich habe ein wenig ein System, das nicht ändern (es ist auch eine Diagonale) für die folgenden Paare GBPJPY USDJPY AUDJPY CADJPY EURJPY CHFJPY NZDJPY... Ich denke, ich habe alles (nur eine Reihe von Währungspaaren ... übrigens habe ich es auch auf EURUSD getestet ... aber aus irgendeinem Grund besitze ich die Insel noch nicht :(... der maximale mm war am Pfund 16 mal mehr als die Anfangspartie war nur 2 mal von 1999 bis 2008 am 15. Juli, und nur am Pfund war es unter 6000rpm ... 8 mal war nur 4 mal, das Hauptlos war 4 mal................. nach dem realen das Ergebnis: mm musste aus allen weiteren EAs gestrichen werden :(
Ich habe den Anfang des Threads noch einmal gelesen. Sagen Sie mir, warum haben Sie es geschaffen? Du fragst gar nichts, oder?
Die Antwort ist einfach. Sie kennen die Schwächen Ihrer Strategie und hoffen, dass man Sie davon überzeugen wird, dass es in Ordnung ist. Ich hatte die gleiche "geniale" Idee.
Ich weiß nicht, wie Ihr EA beginnt. Wenn es kein System gibt, rate ich Ihnen, es nach Korridorgröße zu optimieren und den Testbeginn um ein paar Tage zu verschieben. Wissen Sie, es ist ernüchternd. Sie können den Einstieg nach Indikatoren, nach Levels oder nach wer weiß was sonst noch einrichten, aber glauben Sie mir, Ihr EA wird jede vernünftige Einlage im Testbereich ab 1999 verschlingen. Ich habe Sie nicht überzeugt? In diesem Fall eröffnen Sie ein Microreal, Cent-Konto oder etwas anderes und verdienen Sie Ihre erste Million.
Selbst mit Microreal brauchen Sie mindestens 2.000 Dollar, um die Schwankungen zu überstehen.
Und ich hatte die Hoffnung, dass sich jemand für den Code interessieren und ihn kaufen würde).
Ich habe den Anfang des Threads noch einmal gelesen. Sagen Sie mir, warum haben Sie es geschaffen? Du fragst gar nichts, oder?
Die Antwort ist einfach. Sie kennen die Schwächen Ihrer Strategie und hoffen, dass man Sie davon überzeugen wird, dass es in Ordnung ist. Ich hatte die gleiche "geniale" Idee.
Ich weiß nicht, wie Ihr EA beginnt. Wenn es kein System gibt, rate ich Ihnen, es nach Korridorgröße zu optimieren und dann den Testbeginn um ein paar Tage zu verschieben. Wissen Sie, es ist ernüchternd. Sie können den Einstieg nach Indikatoren, nach Levels oder nach wer weiß was sonst noch einrichten, aber glauben Sie mir, Ihr EA wird jede vernünftige Einlage im Testbereich ab 1999 verschlingen. Ich habe Sie nicht überzeugt? In diesem Fall eröffnen Sie ein Microreal, Cent-Konto oder etwas anderes und verdienen Sie Ihre erste Million.
beginnt, durch einen einfachen Indikator, im Allgemeinen habe ich genug Phantasie, um diese Idee weiter zu entwickeln))
Nein, gar nicht! Nur derjenige mit einem positiven Z-Score.
Igor, wir können (wie der Markt) das Z-Konto nur in der Vergangenheit sehen.
Aber es gibt keine Garantie dafür, dass die TS nicht eine Niederlage nach der anderen kassiert und dass sich das nicht schon morgen ändert.
Igor, wir können (wie der Markt) das Z-Konto nur in der Vergangenheit sehen.
Aber es gibt keine Garantie dafür, dass die TS eine Niederlage nach der anderen einstecken muss, und das wird sich auch nicht schon morgen ändern.
Das ist richtig... Wer die Wölfe fürchtet, geht nicht in den Wald. Risiko ohne Wissen ist Dummheit. Um bewusst Risiken eingehen zu können, braucht man Wissen. Wo sonst als in der Vergangenheit? Was die Volatilität des Marktes betrifft, so bin ich folgender Meinung. Der Markt sind die Menschen. Und die Menschen waren schon immer gierig und feige und werden es auch immer sein. Gierig nach materiellen Gütern und feige auf die Gefahr hin, sie zu verlieren.
Warum handeln wir dann überhaupt? Worauf verlassen wir uns? Jeder hat seine eigenen Antworten auf diese Fragen. Für mich sind das die folgenden. Ich handle, weil ich einen statistischen Vorteil habe. Ich rechne damit, dass sie mich auch in Zukunft begleiten wird. Dieses Vertrauen schöpfe ich aus den Ergebnissen meiner Studien über lange historische Intervalle. Je länger das Zeitintervall des untersuchten Handelssystems für mich zufriedenstellend ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der TS so verhält, wie ich es brauche.
Das ist die Zuversicht, die ich aus meiner Forschung über lange historische Intervalle ziehe...
Igor, wollen Sie damit sagen, dass Sie einen statistischen Vorteil über einen langen Zeitraum gefunden haben?
Das würde ich gerne wissen:
- Wie sieht das Ergebnis des P/L-Verhältnisses und anderer Indikatoren aus?
- Wurde der statistische Vorteil bei einem oder mehreren Instrumenten festgestellt?
- und ganz allgemein - was genau analysieren Sie (Candlestick-Muster oder etwas anderes)?
Ich handle, weil ich einen statistischen Vorteil auf meiner Seite habe. Und ich erwarte, dass sie auch in Zukunft auf meiner Seite sein wird. Diese Zuversicht ergibt sich aus den Ergebnissen meiner Studien über lange historische Intervalle. Je länger sich das Historienintervall des untersuchten Handelssystems für mich zufriedenstellend verhält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das TS so verhält, wie ich es brauche.
Ich stimme völlig zu.
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Aus der jüngsten Praxis:
Vor fast einem Jahr beendete ich die Arbeit an einem guten Expert Advisor, von dem ich dachte, dass ich ihn damals hatte.
Es war auf Tests auf 5 Währungspaare auf 3 Jahre Geschichte, ein Jahr OOS arbeiten. Legen Sie es für 3 Monate auf Vorrat.
Großartig. Für weitere 6 Monate auf Real - großartig. Dosiert. И ... September, wir sind raus. Fast voll.
Ich habe es rechtzeitig ausgeschaltet. Es wäre voll gewesen. Eine echte Schande.
Das würde ich gerne wissen:
1. Wie sieht das resultierende P/L-Verhältnis und andere Kennziffern aus?
2. Welchen statistischen Vorteil haben ein Instrument oder mehrere Instrumente?
3. und ganz allgemein - was genau analysieren Sie (Candlestick-Muster oder etwas anderes)?
1. ab 2,5 und darüber... Eine CU hat zum Beispiel 2,89
2. auf mehrere Kombination von Portfolios mit verschiedenen Instrumenten und unterschiedlichen Systemparametern
3. andere...