Eine "Break-even"-Strategie - Seite 2
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Mit Hilfe der vergangenen Flops und der Volatilität des Instruments
Nur zu!
In der Theorie ist es einfach, aber in der Praxis...
Das Problem ist, dass die Höhe (Amplitude) der Fläche nicht konstant ist.
Und auch der Hang... Dann eine Ebene mit einem Gefälle oder einer deutlichen seitlichen Neigung.
ja, wenn Sie die Diagramme für 2006 und 2007 zeigen können, und wie stark der MoD vom Wert des Parameters N-Punkte abhängt
Ich entschuldige mich für den Fehler, diese Tabellen sind für 2007-2008. Und für 2006 müssen Sie ein hohes H-Niveau festlegen, sonst ist es ein Verlustgeschäft, die Volatilität ist für dieses Jahr gering. Aber mit hohen H und Gewinn ist viel niedriger. Ich glaube, dass auch ein Volatilitätsindikator erforderlich ist. Wenn die Volatilität hoch ist, sollten Sie diese Strategie anwenden. Angenommen, der durchschnittliche absolute Wert der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs für 10 Tage liegt über einem bestimmten Wert, dann wird die Strategie aufgenommen.
Die Methode wird "Swing" genannt, eine sehr alte Taktik.
Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass sie in einem flachen Markt das gesamte Depot aufrollt, sie ist im Wesentlichen ein Martingal, aber kein mehrstufiges, sondern ein Kanal-Martingal.
Wenn ich sie kombinieren wollte, wüsste ich nicht, wer das tun sollte. Wir sollten sie kombinieren, aber wer weiß, ob wir eine flache oder eine steigende Tendenz haben werden?
Wenn Sie wissen, wie man ein zusätzliches Paar zurückziehen, so dass eine Seite war immer 1 viel mehr - dann die Methode wäre ein perfekter Gral, aber wie man ein zusätzliches Paar von Aufträgen ohne Verschwendung Marge zurückziehen?
Ich entschuldige mich für den Fehler, diese Tabellen sind für 2007-2008. Für das Jahr 2006 ist es notwendig, den Wert H hoch anzusetzen, da es sonst zu einem Ausfall kommt.
Ich stimme zu, dass solche Unsyndikator-Strategien in der Sackgasse stecken, wenn es darum geht, den H-Parameter oder den Stoploss zu bestimmen, aber mit richtig gewählten Parametern sind solche Systeme zweifellos gut
Ich habe mit der Volatilität experimentiert, ich bin zu nichts gekommen.
Es gibt meiner Meinung nach zwei Sackgassen: Pips und ähnliche Symmetrien
Ich denke, die Lösung besteht darin, ein gutes Kauf- oder Verkaufssignal von einem zuverlässigen Indikator zu erhalten, dann das Signal auszuführen und das Ergebnis im Falle eines Fehlers zu korrigieren.
Im Allgemeinen, wenn Sie herausfinden, wie man ein zusätzliches Paar zu entfernen, so dass in einer Richtung gibt es immer 1 viel mehr - dann wird die Methode eine vollständige Gral, aber wie man ein zusätzliches Paar von Aufträgen nicht zu verschwenden Marge zu entfernen?
Sie können kein zusätzliches Paar abnehmen, da es einen nicht bezifferbaren Verlust darstellt.
2. Die Marge ist nicht das größte Problem - es gibt Broker, die eine geringe Einlage für gegenläufige Positionen verlangen,
Es gibt auch Makler, die überhaupt keine Einzahlung verlangen.
Ich stimme zu, dass solche Unsyndikator-Strategien in der Sackgasse stecken, wenn es darum geht, den H-Parameter oder den Stoploss zu bestimmen, aber mit richtig gewählten Parametern sind solche Systeme zweifellos gut
Ich habe mit der Volatilität experimentiert, ich bin zu nichts gekommen.
Es gibt meiner Meinung nach zwei Sackgassen: Pips und ähnliche Symmetrien
Wenn Sie bereits über einen guten Indikator verfügen, können Sie diesen zum Kauf oder Verkauf verwenden, aber wenn Sie glauben, einen Fehler gemacht zu haben, sollten Sie diesen mit dieser Strategie korrigieren
Dies war meine ursprüngliche Aufgabe, ich habe gerade die Funktionalität mit diesem EA getestet. Mit anderen Worten, ich eröffne manuell eine Position nach meinem Ermessen, und dann wird dieser Auftrag vom EA abgewickelt, und ich setze keine Stopps für den Auftrag, der EA selbst setzt die Höhe des Stoploss und dann den Break-Even. Es ist besser, eine Position vor den europäischen oder amerikanischen Sitzungen zu eröffnen, wenn die Volatilität hoch ist.
Die Taktik ähnelt der Mittelwertbildung.
Aber mit Averaging verdient man in einer Flaute Geld, während man in einem Trend Geld verliert.
Hier ist es genau das Gegenteil.
Trend ist nicht so schwer vorherzusagen. Listen wir die Ereignisse auf, die zu einer Aufwärts- oder Abwärtsrallye führen. Ich fange an:
Eine Änderung des Refinanzierungssatzes
Jeder TS, der auf einer Erhöhung der Menge nach einem Verlust basiert, ist zum Scheitern verurteilt.
Eine andere Sache ist der Glücksfaktor, und in manchen Fällen kann man es schaffen, eine Menge Gewinn vor dem MC abzuziehen.
Wenn Sie Ihren Gewinn regelmäßig abheben. Manchmal um ein Vielfaches mehr als die ursprüngliche Einzahlung. Aber es ist eine Frage des Glücks.
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Oder wie Timbo sagen würde: Verwechseln Sie Handel nicht mit Glücksspiel.
Jeder TS, der darauf basiert, die Menge nach einer Niederlage zu erhöhen, ist zum Scheitern verurteilt.
+1
Scheiß auf diese Art von MM.