Seltsame Beobachtung!

 

Guten Tag an alle!

Beim Testen und Optimieren des EURJPY Expert Advisors auf dem Timeframe = H4 bin ich auf Unverständnis gestoßen. (um es gelinde auszudrücken)!

Außerhalb des Optimierungszeitraums beim Vorwärts-/Rückwärtstest hat der Expert Advisor ein recht gutes Ergebnis gezeigt. Siehe die Tabelle.

Aber der Lauf auf der "Rückseite" der Stichprobe (außerhalb des Optimierungszeitraums) war nicht so gut, wie wir es uns gewünscht hätten.

Der Grund dafür ist, dass der Expert Advisor zunächst ein Depotwachstum und dann einen Verlust anzeigt. Allerdings geschah dieser Verlust zur Zeit der ROBOT CHAMPIONSHIP 2007!

 

Ich habe die Historie auf n4 und D1 in gutem Glauben durchgeblättert, konnte aber nicht feststellen, inwiefern sich die Historie für Ende 2007 von der Historie auf anderen Parzellen unterscheidet.

Mein Expert Advisor arbeitet mit Fraktalen. Sie hat keine Haltestellen. Der Ein- und Ausstieg basiert auf dem Auftreten von Fraktalen.

Dann habe ich den Expert Advisor auf einer "sinkenden" Seite optimiert. Aber jetzt bringt es hier einen Gewinn, während es auf der anderen Seite versagt!

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Problem mit!

 
rid писал (а) >>

Anschließend habe ich den EA für die "Pflaumen"-Story optimiert. Aber jetzt macht er hier einen Gewinn, aber das ist eine ganz andere Geschichte!

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Problem mit!

Der Markt ist ständig in Bewegung. Andernfalls könnte jemand einfach MTS betreiben und alle anderen Devisenteilnehmer in den Ruin treiben. Damit niemand den Devisenmarkt "umbringt" (der Devisenmarkt ist ein einfacher Markt und kann ohne den Umlauf von Geld nicht existieren), muss er so unwiederholbar wie möglich sein.

Einmal macht MTS Gewinne und ein anderes Mal Verluste. Alles in allem wird das gesamte Depot für den Brotaufstrich verwendet.


Obwohl es natürlich interessant ist. Es wäre schön, herauszufinden, was die Veränderung auf dem Markt war. D.h. der Parameter, der sich verändert hat, und seine quantitativen Merkmale: vor, während und nach der Senkungsperiode.

 
Mir schien, dass die EURJPY-Candlesticks auf n4 für Oktober-Dezember 2007 etwas größer (breiter) waren als in anderen Teilen der Geschichte. 2007 waren etwas größer (breiter) als in anderen Teilen der Geschichte. Aber vielleicht sah es ja nur so aus.....
 
rid писал (а) >>
Es scheint mir, dass EURJPY Kerzen auf Н4 für Oktober-Dezember. 2007 waren etwas größer als in den anderen Teilen der Geschichte. Aber vielleicht ist es nur meine Phantasie.....

Dies scheint nur der Fall zu sein. Tatsächlich sind alle Kerzen gleich breit. :)

Aufgrund der hohen Volatilität kann ihre Dauer jedoch länger sein. Ich denke, Sie sollten dann einen Filter für den ATR-Indikator erstellen. Wenn der X-Parameter höher als eine bestimmte Zahl ist, sollten Sie nicht handeln. Und prüfen Sie, wie der Filter die Ergebnisse des Handels mit der Geschichte verändert, nicht nur für die Zeit der Meisterschaft 2007, sondern auch für eine größere Geschichte.

Wenn es um erhöhte Volatilität geht, sollte dieser Filter Ihr System verbessern.

 
rid писал (а) >>
Es scheint mir, dass EURJPY Kerzen auf Н4 für Oktober-Dezember. 2007 waren ein bisschen größer (breiter) als in anderen Teilen der Geschichte. Aber vielleicht sah es ja nur so aus.....

Was wäre, wenn die Organisatoren der Meisterschaften die Möglichkeit hätten, die Marktpreise auf dem globalen Finanzmarkt während der Meisterschaften zu beeinflussen?)

 
SK. писал (а) >>

Was ist, wenn die Organisatoren der Meisterschaft die Möglichkeit haben, die Marktpreise auf dem Weltfinanzmarkt während der Meisterschaft zu beeinflussen?)

Die Meisterschaft wird nicht zu den "Weltfinanzmarktpreisen" ausgetragen, sondern zu den Preisen von Meta-Notierungen, die sie beeinflussen können. Und das tun sie. Ihre Preise sind den Marktpreisen sehr ähnlich, aber nur ähnlich...

 
timbo писал (а) >>

Die Meisterschaft findet nicht zu "Weltfinanzmarktpreisen" statt, sondern zu Meta-Quotenpreisen, die sie beeinflussen können. Und das tun sie. Ihre Preise sind den Marktpreisen sehr ähnlich, aber nur ähnlich...

Gibt es Daten über diese Diskrepanz?

Übrigens wäre es gut, wenn sie einen Verweis auf die Benchmark angeben würden, um Ansprüche der Teilnehmer zu vermeiden.

und dass das Wort "indikativ" nirgends vorkommt.

 
Geronimo писал (а) >> und dass das Wort "indikativ" nirgends vorkommt.

Unrealistisch. Jedes Maklerunternehmen hat seine eigenen Kursquellen und seine eigenen Filter. Jedes Maklerunternehmen ist ein privates Geschäft, das seine eigenen Regeln aufstellt. Ja, wenn diese Regeln zu sehr von den "richtigen" Kursen abweichen, werden die Maklerfirmen davonlaufen.

 
Geronimo писал (а) >>

Übrigens wäre es gut, wenn sie einen Verweis auf die Benchmark angeben würden, um Ansprüche der Teilnehmer zu vermeiden.

Die Kenntnis des Benchmarks ist die Grundlage für die Preisgestaltung der EZ. Das ist ein sehr guter Weg, um es zu entflechten.

 
Prival писал (а) >>

Die Kenntnis des Benchmarks ist die Grundlage für die Preisgestaltung der EZ. Das ist ein sehr guter Weg, um es herauszunehmen.

Wie macht man das?

Was die Meta Quotes Demo betrifft, so stammen sie von Alpari, wie sie selbst erklärt haben.