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Was ich auf Alpari gesehen habe, ist kein gutes Beispiel. Großer Drawdown ist eins, flaches Eigenkapital ist zwei, und wir interessieren uns nicht für den Optimierungszeitraum (oder die Ausbildung), sondern in erster Linie für das OOS ist drei. Hier wird der Optimierungszeitraum angezeigt, nicht der OOS. Jeder kann sich während der Optimierung gut anpassen, aber was bei OOS passieren wird, ist eine große Frage, und wie lange es bei OOS funktionieren wird, ist auch eine große Frage. Das ist es, worüber wir hier sprechen. Je mehr statistische Fälle das System in der Vergangenheit funktioniert hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches System auch in der Zukunft erfolgreich arbeiten wird, und in der Regel wird ein solches System in 8 Monaten und einem Jahr mit einer leichten Veränderung des Eigenkapitals funktionieren. Jeder hier weiß das. Ich hingegen versuche, die Einzelheiten herauszufinden und zu verstehen.
Denken wir mal darüber nach. Was haben wir?
Zunächst haben wir Indikatoren und Leistungsindikatoren des TS (Profit, Depth, Profitable Trades, etc.), auf die sich der Entwickler bei der Optimierung konzentriert.
Zweitens haben wir die Ergebnisse der Arbeit von TS über den Zeitraum der Optimierung durch die ausgewählten Indikatoren.
Drittens haben wir die Standardabweichung der Leistungsindikatoren (wenn wir Messungen für einmonatige Optimierungszeiträume durchführen, erhalten wir 8 einmonatige Ergebnisse des Optimierungszeitraums und kennen die Standardabweichung der Leistungsindikatoren)
Viertens haben wir die OOS-Ergebnisse für die ausgewählten Indikatoren.
Was können wir aus diesen Daten ablesen?
1. inwieweit die OOS-Ergebnisse mit den Optimierungsergebnissen übereinstimmen.
2. ob die Abweichung der OOS-Ergebnisse von den Optimierungsergebnissen innerhalb der Standardabweichung liegt.
3. ob das System unsere Anforderungen erfüllen wird, indem es gleichzeitig die ungünstigsten Ergebnisse innerhalb der Standardabweichung auswählt.
Wenn alle drei Fragen bejaht werden können, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das System im realen Handel genauso verhält, solange sich der Markt im Vergleich zur Optimierungs- und OOS-Periode nicht wesentlich verändert.
und du weißt nicht, wie du deine Nase in den Dreck stecken sollst, du weißt nicht, wie du????
Ich bin nicht ein bumsie, es ist schlecht hier, es ist schlecht ein, zwei.... das Konzept zu verstehen, lesen Sie sorgfältig, was die Leute schreiben!
Ich spreche nicht von meinen Zeichnungen, ich spreche von meinen Zeichnungen im Allgemeinen.
Oh, du bist ein Mistkerl. Haben Sie den Screenshot auf Alpari erwähnt? - Ich habe meine Meinung gesagt. Wo liegt das Problem? Wenn Sie es nicht erwähnt hätten, hätte ich nichts gesagt. Ich hätte einen anderen, einen besseren Bildschirm gepostet. Vielleicht wäre das Urteil dann anders ausgefallen. Wenn eine Meinung nicht gut ist, heißt das nicht, dass man seine Nase in den Dreck steckt. Ich sehe keinen Schmutz in meiner Stellungnahme..... nur eine Meinung. ))) Wie auch immer, es ist natürlich eine gute Zeichnung. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. )))
Das soll wohl ein Scherz sein. Haben Sie den Bildschirm von Alpari erwähnt? - Ich habe meine Meinung gesagt. Wo liegt das Problem? Wenn Sie es nicht erwähnt hätten, hätte ich nichts gesagt. Ich hätte einen anderen, einen besseren Bildschirm gepostet. Vielleicht wäre das Urteil dann anders ausgefallen. Wenn eine Meinung nicht gut ist, heißt das nicht, dass man seine Nase in den Dreck steckt. Ich sehe keinen Schmutz in meiner Stellungnahme..... nur eine Meinung. ))) Wie auch immer, es ist natürlich eine gute Zeichnung. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. )))
>> du gibst und ich gebe, du hast geantwortet, ich habe geantwortet und wo ist das Problem? was gefällt dir nicht, wenn du nicht geantwortet hättest, hätte ich nicht geantwortet, aber ich meine, dass du nicht verstehst, was du schreibst, lies zuerst Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Das wirst du nicht :)
Ich habe sowohl das Thema als auch das Forum (und nicht nur dieses) gelesen. Niemand hat bisher einen Konsens gefunden.
Im Allgemeinen gibt es drei Möglichkeiten, die Effizienz einer Maschine zu bestimmen, um nicht in eine Anpassung zu verfallen.
1. Optimierung einer kleinen Stichprobe mit allen Parametern und anschließende Durchführung von OOS in noch kleineren Zeiträumen mit einer Verschiebung. Wenn das System nach 10-15 solchen Läufen immer noch einen Gewinn erzielt, funktioniert es meiner Meinung nach.
Hier wie auch in den folgenden Abschnitten haben Sie die Wahl: Sie können für alle Parameter optimieren oder die bereits ermittelten Parameter geringfügig verändern. Wiederum aus Erfahrung: Die zweite Variante ergibt am Ende 0 (wenn wir die Einschränkungen der Optimierungsregisterkarte verwenden).
2. Optimierung über die gesamte (fast gesamte) Stichprobe mit den entsprechenden Einschränkungen und einem kleinen OOS-Zeitraum (zur Sicherheit). Eine solche Optimierung ist nur dann sinnvoll, wenn der Expert Advisor einige globale Eigenschaften des Marktes nutzt, die ständig im Markt vorhanden sind. Eine solche Optimierung bietet keine große Vielfalt an Parametervarianten und "Grals"-Gewinnen, aber wenn sie ihre Eigenschaften bei OOS nicht ändert, dann kann man ihr offensichtlich vertrauen.
3. Die so genannte "sequentielle" Optimierung. Sie wird für 1/3 einer Stichprobe durchgeführt (Varianten sind möglich), dann werden die erhaltenen Varianten durch OOS (natürlich nicht von Hand ))))) und sequentiell eliminiert. Ich weiß es nicht, aber meiner ungebildeten Meinung nach ist das der beste Weg, einen TS zu töten.
Ich habe Erfahrungen gesammelt. Optimierung für einen Zeitraum von 1 Jahr. Lauf auf OOS - gleiche (fast gleiche) Leistung für 1,5 Jahre.... Dann, so seltsam es klingen mag, geht es abwärts, und zwar im Juli und Oktober-November 2007 (????), und 2008 mit denselben Parametern wieder im Gewinn und ohne Ausrutscher. Nicht ein Winzling.
Jetzt versuche ich, 1 und 2 zu vergleichen. Ich werde etwas über die Ergebnisse nach 2-3 Tagen schreiben
Über OOS, ich spreche nur über die Verschiebung vorwärts, aber nicht rückwärts..... so ist es logischer, und was ist der Sinn, die Vergangenheit zu beobachten?
IMHO, natürlich. Statistiken und Links werden veröffentlicht, wenn jemand daran interessiert ist.
PS. Und um näher an den Markt heranzukommen, vor allem wenn mehrere Aufträge von einem Signal verarbeitet werden, wäre es besser, im Code anstelle der Pause für die Rückkehr nach der Verarbeitung jedes Auftrags vorzuschreiben, so dass der nächste Auftrag auf dem nächsten Tick verarbeitet werden würde. Das wäre natürlich sehr mühsam, vor allem, wenn sie miteinander verbunden sind ))
PS2 Es gibt so viele Themen des gleichen Typs, dass ich nicht weiß, wohin ich..... an die Admins schreiben soll - sollen wir zusammenlegen?
Aus Erfahrung. Die Maschinenressourcen sind vorhanden, ebenso wie die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Ich habe sowohl das Thema als auch das Forum (und nicht nur dieses) gelesen. Niemand hat sich auf eine gemeinsame Meinung geeinigt.
Im Allgemeinen gibt es drei Möglichkeiten, die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen, um nicht in eine Armatur zu geraten.
1. Optimierung auf einer kleinen Stichprobe mit allen Parametern und anschließende OOS-Läufe auf noch kleineren Perioden mit einer Verschiebung. Wenn das System nach 10-15 solchen Läufen immer noch einen Gewinn erzielt, funktioniert es meiner Meinung nach.
Hier wie auch in den folgenden Abschnitten haben Sie die Wahl: Sie können für alle Parameter optimieren oder die bereits ermittelten Parameter geringfügig verändern. Nochmals aus Erfahrung: die zweite Option wird am Ende (wenn Sie Einschränkungen auf der Registerkarte Optimierung verwenden) 0 ergeben.
2. die Optimierung über alle (fast alle) Stichproben mit geeigneten Einschränkungen und mit einem kleinen OOS-Zeitraum (um sicher zu sein). Eine solche Optimierung macht nur Sinn, wenn ein Expert Advisor einige globale Eigenschaften des Marktes nutzt, die immer vorhanden sind. Eine solche Optimierung bietet keine große Vielfalt an Parametervarianten und "Grals"-Gewinnen, aber wenn sie ihre Eigenschaften bei OOS nicht ändert, scheint sie vertrauenswürdig zu sein.
3. die so genannte "sequentielle" Optimierung. Sie wird für 1/3 einer Stichprobe durchgeführt (Varianten sind möglich), dann werden die erhaltenen Varianten durch OOS (natürlich nicht durch die Hände )))))) laufen gelassen und sequentiell eliminiert. Ich weiß es nicht, aber meiner ungebildeten Meinung nach ist das der beste Weg, einen TS zu töten.
Ich habe Erfahrungen gesammelt. Optimierung für einen Zeitraum von 1 Jahr. Lauf auf OOS - gleiche (fast gleiche) Leistung für 1,5 Jahre.... Dann, so seltsam es klingen mag, geht es abwärts, und zwar im Juli und Oktober-November 2007 (????), und 2008 mit denselben Parametern wieder im Gewinn und ohne Ausrutscher. Nicht ein Winzling.
Jetzt versuche ich, 1 und 2 zu vergleichen. Ich werde 2-3 Tage warten müssen und dann etwas über die Ergebnisse schreiben.
Ich spreche von OOS, ich spreche nur von Vorwärtsverschiebung, aber nicht von Rückwärtsverschiebung..... es ist logischer, und was ist der Sinn, in die Vergangenheit zu schauen?
IMHO, natürlich. Statistiken und Links werden veröffentlicht, wenn jemand daran interessiert ist.
PS. Und um näher an den Markt heranzukommen, vor allem wenn mehrere Aufträge von einem Signal verarbeitet werden, wäre es besser, im Code anstelle der Pause für die Rückkehr nach der Verarbeitung jedes Auftrags vorzuschreiben, so dass der nächste Auftrag auf dem nächsten Tick verarbeitet werden würde. Das wäre natürlich sehr mühsam, vor allem, wenn sie miteinander verbunden sind ))
PS2 Es gibt so viele Themen des gleichen Typs, dass ich nicht weiß, wohin ich..... an die Admins schreiben soll - sollen wir zusammenlegen?
Es wäre schön, das Ganze in einem Artikel zu lesen.
Es wäre schön, das Ganze in einem Artikel zu lesen.
>>Sie müssen sich zuerst eine eigene Meinung bilden.... Ich bin an einem Scheideweg :)
Ich hatte ein Erlebnis. Optimierung über einen Zeitraum von 1 Jahr. Lauf auf OOS - dieselben (fast dieselben) Eigenschaften für 1,5 Jahre.... Dann, so seltsam es klingen mag, gab es einen Einbruch, und im Juli und Oktober-November 2007 (????) und 2008 mit den gleichen Parametern wieder im Plus und ohne jeden Ausrutscher. Nicht ein Winzling.
Das Interessante daran ist, dass ich das Gleiche erlebt habe. Nun, vielleicht sind die Daten ein wenig anders. Außerdem ist das gesamte Jahr 2008 im Plus und der August im Minus, so dass ich mich frage, ob es weiter funktionieren wird.
Das Interessante daran ist, dass ich das Gleiche erlebt habe. Nun, vielleicht sind die Daten ein wenig anders. Und außerdem - das ganze Jahr 2008 ist im Plus, und der August ist im Minus, also denke ich - wird es weiter funktionieren?
Dieser Chart gefällt mir am besten :) ..... Ich habe noch Eigenkapital, aber es hängt vom Expert Advisor ab. Ich möchte nicht, dass es ohne Drawdowns geht, solange der allgemeine Trend positiv ist.
Ich handele mit solchen Trades, wenn auch mit Mikrotrades, aber man sollte "Vertrauen" entwickeln und es nicht programmieren.
Bei der Arbeit kann ich das Bild nicht herunterladen, der Proxy eines anderen lässt mich nicht rein.... im Anhang..... 563 handelt es auf Optimierung (2005), dann OOS, Pflaume - Ende 2007, 2008, leider nicht speichern, und Parmeter aus Bosheit zerstört :).
Kritik angenommen )), zumal ich meine Uhr sowieso aufgegeben habe )
Und dies ist ein vorläufiges Ergebnis der USDCAD Day 2005-2007 Optimierung inklusive:
Gewinn - 1725,59 Trades-60 Rentabilität 1,74 MO - 28,76 Drawdown - 895,82 Drawdown % - 0,09% MinProfit (Bedingung für die Änderung des Stops oder die Schließung einer einzelnen Position) =5
SumProfit=65 (Bedingung für die Schließung einer kombinierten Position in der Richtung) TakeProfit=0 StopLoss=400....
Ich stimme im Voraus, dass der Gewinn ist klein und die Zahl der Geschäfte nicht weit genug gehen, aber wie üblich ......., vorstellen, dass "es funktioniert" auf allen Währungspaaren :), schließlich gibt es auch TF240)