Handelssitzungen oder wie wichtig Zeit ist - Seite 10
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Offensichtlich sind Ihre Zitate in MEZ-Zeit, mit Sommerzeit (check).
Dann ist der Unterschied zwischen Frankfurt, London und DC gleich groß.
Der Unterschied zwischen New York, Chicago und DC wird derselbe sein (mit Ausnahme der drei Wochen im Jahr, die auf den nicht synchronen Übergang zurückzuführen sind).
Der Unterschied zwischen Tokio und DC wird im Winter/Sommer unterschiedlich sein, da es in Japan keine Sommerzeit gibt.
Der Unterschied zwischen Sydney und DC wird im Winter/Sommer durch den Sommer/Winter auf der südlichen Hemisphäre bedingt sein.
Das ist, was ich für richtig halte:
Börsenzeiten, MEZ: Frankfurt - 8-18, London - 9-19, New York - 15-22, Chicago - 16-23,
// Wellington - 21-6 im Winter und 23-8 im Sommer, Sydney - 22-7 im Winter und 0-9 im Sommer,
// Tokio - 1-9 im Winter und 2-10 im Sommer, Hongkong - 2-10 im Winter und 3-11 im Sommer.
Bei der doppelten Menge weiß ich es nicht. Es findet an einem Sonntag statt und ist nicht so wichtig.
P.S. Die Anfänge des Handels lassen sich an der Volatilität z.B. von M15 ablesen, wobei gleichzeitig die Richtigkeit und Falschheit der Schlussfolgerungen überprüft wird.
Offensichtlich sind Ihre Angebote in MEZ-Zeit, einschließlich Sommerzeit (Check).
Dann ist der Unterschied zwischen Frankfurt, London und DC gleich groß.
Der Unterschied zwischen New York, Chicago und DC wird derselbe sein (mit Ausnahme der drei Wochen im Jahr, die auf den nicht synchronen Übergang zurückzuführen sind).
Der Unterschied zwischen Tokio und DC wird im Winter/Sommer unterschiedlich sein, da es in Japan keine Sommerzeit gibt.
Der Unterschied zwischen Sydney und DC wird im Winter/Sommer durch den Sommer/Winter auf der südlichen Hemisphäre bedingt sein.
Das ist, was ich für richtig halte:
Börsenzeiten, MEZ: Frankfurt - 8-18, London - 9-19, New York - 15-22, Chicago - 16-23,
// Wellington - 21-6 im Winter und 23-8 im Sommer, Sydney - 22-7 im Winter und 0-9 im Sommer,
// Tokio - 1-9 im Winter und 2-10 im Sommer, Hongkong - 2-10 im Winter und 3-11 im Sommer.
Bei der doppelten Menge weiß ich es nicht. Es findet an einem Sonntag statt, und es ist nicht so wichtig.
P.S. Die Anfänge des Handels lassen sich an der Volatilität z.B. M15 ablesen, um gleichzeitig zu überprüfen, ob die Schlussfolgerungen richtig oder falsch sind.
Voll im Trend : )
Ich arbeite nur mit dem Pfund/Yen...Hier ist die M15-Kerzenlänge (einmal gezählt, Statistik für das gesamte Jahr 2007)
Von 8:00 bis 17:45 Uhr ist eine hohe Volatilität zu beobachten (basierend auf den M15-Eröffnungskursen ).
Sie können auf der M1 oder M5 für Sommer und Winter getrennt rechnen.
Und ich kann das Skript weitergeben (es war für andere Zwecke, deshalb wurde es in mehreren Durchläufen erstellt).
Totaler Quatsch :)
Ich arbeite nur mit dem Pfund/Yen...>> Welchen Unterschied macht das also?
Hier ist die M15-Kerzenlänge (einmal gezählt, Statistik für das gesamte Jahr 2007)
Von 8:00 bis 17:45 Uhr ist eine hohe Volatilität zu beobachten (basierend auf den M15-Eröffnungskursen).
Sie können auf der M1 oder M5 für Sommer und Winter getrennt rechnen.
Und ich kann das Skript weitergeben (es war allerdings für andere Zwecke, also - in ein paar Durchläufen).
Ich weiß nicht, wie es zu benutzen oder wie Sie zu kontaktieren? Ich habe es nicht funktioniert. die ganze Zeit gibt die "generische Fehler". ich sicherlich verstehen, dass das Thema fast einen Monat als nicht aktiv ist. aber vielleicht ist jemand anderes auf dem Platz suchen.
Ich weiß, dass dieses Thema seit fast einem Monat inaktiv ist, aber vielleicht ist ja noch jemand auf der Suche.
Der Fehler liegt wahrscheinlich daran, dass es sich nicht um ein Skript, sondern um einen Expert Advisor für den Prüfer handelt.
Es tut mir leid, dass ich es Ihnen nicht sofort gesagt habe.
Der Fehler liegt wahrscheinlich daran, dass es sich nicht um ein Skript, sondern um einen EA für einen Prüfer handelt.
Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gleich gesagt habe.
Es tut mir leid, dass ich Sie wieder stören muss. Aber ich habe es auch als Expert Advisor ausprobiert. Ich habe auch einen Fehler. Ich habe es kompiliert und nicht kompiliert, aber es ist dasselbe. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, und ich weiß einfach nicht, wie man so ein Bild bekommt. Ich etwas ähnliches, wenn auch nicht genau das, was Sie brauchen. Ich möchte nur die Zeitintervalle überprüfen oder statistisch ermitteln, in denen das untersuchte Paar die größte Preisänderung aufweist. Je kürzer die Zeitspanne, desto besser. D.h. Momente mit abrupten Veränderungen. Oder der Zeitpunkt des Beginns dieser Änderungen, um einen bestimmten Wert in Pips. Sie haben geschrieben, dass dies auf M1 und M5 möglich ist. Aber kann es auf H1 gemacht werden? Kann dies nicht nur durch die Öffnung der Preise geschehen?
Mit freundlichen Grüßen, Azer.
Leute, Hilfe.
Frage eins: Der Devisenhandel bei Alpari beginnt am Montag um 02:00 Uhr MSc. Ist dies richtig?
Zweite Frage: Um wie viel Uhr schließt sie? Um 02:00 Uhr Moskauer Zeit am Samstag?