Frage zur Wahrscheinlichkeitsrechnung... - Seite 6
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Können Sie mir eine kurze Einführung geben?
Ist der ACF, von dem Sie sprechen, eine Korrelation benachbarter Werte? Wie wird sie berechnet? Ich erinnere mich, dass ACF und Correlogram "zwei große Unterschiede" sind, aber ich weiß nicht mehr, welcher welcher ist. :-(
Ich erinnere mich auch, dass in einem großen Thread über all dies gesprochen wurde, aber ich weiß nicht mehr, wo. Vielleicht ist es bereits Sklerose? :-)
Wenn ACF eine Funktion eines Serienpunktes ist und folglich von der Referenznummer abhängt, kann man es nicht reproduzieren, es ist nicht einmal einen Versuch wert.
Wenn es sich aber um eine nichtlokale statistische Funktion der Reihe CB handelt, d.h. von anderen Parametern abhängt, dann ist vielleicht genau das Gegenteil der Fall und ich brauche sie nur, um diese Willkür loszuwerden, die immer noch vorhanden ist, wenn wir uns mit der Erzeugung von Synthetik beschäftigen.
Ja, Willkür ist vorhanden. Daher nennen wir (soweit ich mich jetzt erinnere) Korrelationsdiagramm, Autokorrelationskoeffizienten zwischen Stichproben in der Reihe der ersten BP-Differenz, die um n Stichproben hintereinander liegen. So erhalten wir eine Funktion, die auf dem Intervall 1,2...n definiert ist, wobei n eine beliebige ganze, nicht-negative Zahl ist und Werte von -1 bis einschließlich 1 annimmt.
Das ist genau die Funktion, die ich in meinem vorherigen Beitrag meinte.
ACF ist also ein Satz von Autokorrelationskoeffizientenwerten für verschiedene Verzögerungswerte? Und dasselbe nennen Sie ein Korrelogramm. Ich habe mich also geirrt und es ist dasselbe: ACF=Korrelogramm. Aber das macht das Leben viel einfacher!
In diesem Fall könnte vielleicht der ACF verwendet werden, um ein Maß für die Korrelation zwischen der Rendite und dem Trend zu ermitteln. Genau die Art von Willkür, die ich loswerden wollte.
Und was ich mit Ihnen teilen wollte, betrifft das Verhalten der H-Volatilität rechts und links von 2. Wenn Sie sich erinnern, ist die rechte Seite ein Trendmarkt, die linke Seite ein Renditemarkt. Die H-Volatilität verhält sich also in diesen Bereichen sehr unterschiedlich. Dieser Unterschied macht ihn völlig ungeeignet für die Bestimmung der Markttrendbedingung.
Die Begriffe "Trendigkeit" und "Flachheit" sind sehr relativ. Wenn man nämlich ein Kagi (dasselbe Zig-Zag) mit einem beliebigen Schritt H auf den historischen Daten konstruiert, dann wird der Markt unabhängig vom Wert von H immer einen Trend aufweisen... Eine ganz andere Sache ist es, wenn wir im Casual-Modus arbeiten müssen, d.h. am rechten Rand des BP, dann bildet sich eine Spitze von WP mit einer unvermeidlichen Verzögerung in ihrer Amplitude (ich habe sie absichtlich nicht mit einer Zeitskala verbunden). In diesem Fall müssen wir entscheiden, ob wir in Richtung der Bewegung oder gegen sie öffnen. Im ersten Fall wird der Markt als Trend betrachtet, im zweiten - als Pullback; einen dritten gibt es nicht, und Gott sei Dank! Sie und ich verstehen das sehr gut. In einer solchen Formulierung ist es unumstritten, die H-Volatilität als "trend-flat"-Indikator zu interpretieren, oder legen Sie diesem Konzept eine heilige Bedeutung bei?
Der ACF ist also ein Satz von Autokorrelationskoeffizientenwerten für verschiedene Verzögerungswerte? Und dasselbe nennen Sie ein Korrelogramm.
Hehe, eine voreilige Aussage... Gegebener Chart Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - fortlaufende Zählungen). Es hat folgende Signale: wenn Close < 1,2, kaufen mit Take 1,79 und Stop 0,21; wenn Close >= 2,8, verkaufen mit den gleichen Parametern. Gute Signale, die nie falsch sind.
Ich behaupte nicht, dass ich eine Lösung für das Problem der Vorhersage der Zukunft habe. Das oben Gesagte ist nur ein vager Hinweis auf die Richtung der Forschung, die ich noch nicht einmal begonnen habe.
Werden Sie in dieser noch nicht begonnenen Forschung ein Modell erstellen oder werden Sie die Preisreihen mit allmächtigen Transformationen zerschlagen?
Werden Sie in diesen noch nicht begonnenen Studien ein Modell bauen oder werden Sie die Preisspanne mit allmächtigen Umgestaltungen sprengen?
Bingo, Vita. Es gibt unzählige Umwandlungen, die wir uns vorstellen können. Das ist, grob gesagt, ein weiterer Freiheitsgrad. Und das Modell kann sich durchaus aus dem ergeben, was herauskommt (wenn es gut herauskommt). Warum, haben Sie es schon versucht, wenn man die Genauigkeit des Schusses betrachtet?
P.S. Wir haben uns anfangs sozusagen "beim Vornamen" genannt.
Ich habe, wie Sie sich erinnern, einmal mit der Modellierung des Tick-Flow herumgespielt. Alles, was ich feststellen konnte, war entweder die Übereinstimmung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) von synthetischen und realen VR, aber dann gibt es eine starke Divergenz ihrer Autokorrelationsfunktionen (ACF). Oder, im Gegenteil, ich habe die Übereinstimmung der ACF erreicht und dann gibt es eine Abweichung ihrer PDFs. Es ist klar, dass diese beiden Dinge irgendwie zusammenhängen, aber ich konnte dieses Problem nicht lösen, ich bin nicht bis zum Hals. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann, aber ich werde mich informieren.
Ich habe die gleichen ACF und FR, wo zu gehen, um zu lesen plz. Ich könnte für etwas gut sein.
Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, aber deutlich zu sein:
Es gibt eine Reihe von Indikatoren (Anzahl = N). Alle Indikatoren geben gleichzeitig ein Signal zum Kauf oder Verkauf. Die Wahrscheinlichkeit der Wahl der richtigen Richtung für jeden Indikator = Dn (mit Index n=1...N). Die Richtung der Auftragseröffnung, die den Signalen der Indikatoren folgt, wird in die Richtung gewählt, für die die meisten Indikatoren Signale geben.
Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die richtige Richtung der Auftragseröffnung zu wählen?
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Ich bin seit einer Woche auf der Suche nach einer Antwort. Ich habe keine Energie mehr. Vielleicht hat jemand mehr Wissen auf diesem Gebiet. Vielen Dank im Voraus für die Antwort!
oder wenn es anders ist.... halten Sie sich nicht mit Statistiken auf (ich meine Wissenschaft) usw. - Berechnen Sie einfach, dass diese 2 von 3 oder 3 von 4 die richtigste Wahl darstellen.
Ich versuche schon seit langem, diese Frage zu stellen, aber niemand antwortet..... wahrscheinlich zu dumm.... Letztes Mal habe ich versucht....
Sagen wir:
- es gibt eine gewisse statistische Präferenz (2-3-4 Augen gesehen)
- nicht vollständig definiert: es gibt viele Optionen, aber die Perspektive ist intuitiv erraten.....
Das ist einfacher und, was noch wichtiger ist, finanziell und zeitlich zweckmäßiger:
- es bis zum Ende zu studieren und dann schon TZ zu formen?
- um 2-3-4 Varianten von TC.... zu erstellen sie zu testen usw.?
Generell ist die Frage natürlich viel weiter gefasst: Gibt es solche statistischen Zeitmuster im Forex, die die Grundlage für ein Handelssystem sein können, oder ist eine Symbiose erforderlich? )
Und ich schreie nicht, CL plötzlich aufgedreht :)))
Ich habe die gleichen ACF und FR, wo zu gehen, um zu lesen plz. Vielleicht bin ich ja für etwas gut.
Hallo Sergej.
Wenn es Ihnen wirklich gelingt, ein Tick-Flow-Modell zu erstellen, das zwei Anforderungen erfüllt:
1. Koinzidenz der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für Reihen der ersten Differenz des Ausgangs-BP und des Modell-BP;
2. die Koinzidenz der Korrelationskoeffizienten zwischen den durch eine positive ganze Zahl getrennten Stichproben in der ersten Differenzreihe und der Modell-Rendite-Reihe.
Meine Hochachtung vor Ihnen!
Können Sie die entsprechenden Diagramme zur Verfügung stellen, die Ihre Aussage bestätigen, und uns ein wenig über die verwendete Methode erzählen?