Bringen Sie die MARTINGALE zur Vernunft. - Seite 3
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Es ist eigentlich das gleiche Martingal, nur mit einer anderen Sauce und nicht so aggressiv. Die Nachteile des klassischen Martingals (Verdopplung des Einsatzes nach einer Niederlage) sind hinlänglich bekannt.
P.S. Trotz der Selbsttäuschung in Form eines "verbesserten" Einstiegskurses scheint das Ergebnis nicht besser zu sein: Wenn Sie einen Verkauf 0,1 bei 1,1000 eröffnen und der Kurs steigt, dann einen Verkauf 0,1 bei 1,1050 hinzufügen und mit einem Verlust bei 1,1100 enden, ist das Ergebnis minus 150. Und allein in der ersten offenen Position wäre es nur ein Minus von 100. Aber es gibt eine nette Ausrede: Aufgrund der Verwässerung lag der "effektive Einstiegspreis" bei 1,1025. Ja, der Einstieg ist besser, aber auch das Risiko ist größer, da das Gesamtvolumen größer ist.
P.P.S. Nein, keine Schwalbe, aber trotzdem ein erhöhtes Risiko.
Eigentlich ist es dasselbe wie das Martingal, nur mit einer anderen Sauce und nicht so aggressiv. Die Nachteile des klassischen Martingals (Verdopplung des Einsatzes nach einem Verlust) sind hinlänglich bekannt.
P.S. Trotz der Selbsttäuschung in Form eines "verbesserten" Einstiegskurses scheint das Ergebnis nicht besser zu sein: Wenn Sie einen Verkauf 0,1 bei 1,1000 eröffnen und der Kurs steigt, dann einen Verkauf 0,1 bei 1,1050 hinzufügen und mit einem Verlust bei 1,1100 enden, ist das Ergebnis minus 150. Und allein in der ersten offenen Position wäre es nur ein Minus von 100. Aber es gibt eine nette Ausrede: Aufgrund der Verwässerung lag der "effektive Einstiegspreis" bei 1,1025. Ja, der Einstieg ist besser, aber auch das Risiko ist größer, da das Gesamtvolumen größer ist.
P.P.S. Nein, keine Schwalbe, aber trotzdem ein erhöhtes Risiko.
Ich stimme zu, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, aber die Höhe der Einlage für Trades ist deutlich geringer als bei einem klassischen Martingal, das ist der erste Punkt, und der zweite ist, dass es eine konstante Eigenschaft des Marktes gibt - den Pullback, nach einer großen Bewegung. Darauf basiert meine Strategie, dass es am Ende einen Pullback geben wird!
Hmmm... Heute Morgen, mit klarem Kopf :) habe ich mir die Aktie noch einmal angeschaut.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber... nicht vor den Frauen... Ist es nicht so, dass er, der Experte, unrentable Positionen aufstockt? D.h. sich auf die bekannte Pornographie mit dem Codenamen "Mittelwertbildung" einzulassen?
Wenn ja, dann... :(
Sie möchten eine Verlustposition nicht aufstocken? Und warum?
Denn sobald wir in einem "Breakback" (max 20-35 Pips) von 10 Zahlen in einem Trend und fangen Verluste alle entlang dieser "Spur". Mit einem ziemlich vorhersehbaren Ende. Und dies ist kein "aus der Luft gegriffenes" Szenario, versuchen Sie den vorgeschlagenen Code im Tester. Sie können die "richtige" TF und den historischen Zeitraum für fast jede Währung erhalten, um zu zeigen, dass dieses Szenario real ist!
Die Tatsache, dass das Hervorgehobene NICHT IMMER zutrifft (ja, in 99% der Fälle trifft es zu, da stimme ich zu, aber... was ist mit dem 1%?) - werden Sie sich darauf verlassen oder Screenshots mit Diagrammen verlangen?
Locke wird immer den Tag retten.
+1
Ich werde mich mit dem Martingal beschäftigen =)
Die Tatsache, dass das Hervorgehobene NICHT IMMER zutrifft (ja, in 99% der Fälle trifft es zu, da stimme ich zu, aber... was ist mit dem 1%?) - werden Sie sich darauf verlassen oder Screenshots mit Diagrammen verlangen?
Locke wird immer retten
Ich nehme Sie beim Wort :) Ich war selbst in einer solchen Situation. Ja, jetzt arbeite ich an der Implementierung des Schlosses, gefolgt von einer schönen Aufschlüsselung.
Eigentlich ist es dasselbe wie das Martingal, nur mit einer anderen Sauce und nicht so aggressiv. Die Nachteile des klassischen Martingals (Verdopplung des Einsatzes nach einem Verlust) sind hinlänglich bekannt.
P.S. Trotz der Selbsttäuschung in Form eines "verbesserten" Einstiegskurses scheint das Ergebnis nicht besser zu sein: Wenn Sie einen Verkauf 0,1 bei 1,1000 eröffnen und der Kurs steigt, dann einen Verkauf 0,1 bei 1,1050 hinzufügen und mit einem Verlust bei 1,1100 enden, ist das Ergebnis minus 150. Und allein in der ersten offenen Position wäre es nur ein Minus von 100. Aber es gibt eine nette Ausrede: Aufgrund der Verwässerung lag der "effektive Einstiegspreis" bei 1,1025. Ja, der Einstieg ist besser, aber auch das Risiko ist größer, da das Gesamtvolumen größer ist.
P.P.S. Nein, keine Schwalbe, aber trotzdem ein erhöhtes Risiko.
Haben Sie eine risikofreie Methode? :)
Es besteht kein erhöhtes Risiko. Es ist ein Rückgang zu verzeichnen. Das Ergebnis der einzelnen Geschäfte kann als unabhängig betrachtet werden. Zwei Berufe sind besser als einer. Reine Mathematik.
1. Ich habe keine risikofreie Methode (so verrückt bin ich noch nicht), aber ich bewege mich langsam und sicher in Richtung einer risikomindernden Methode.
2. Was meinen Sie mit "keine Erhöhung des Risikos", lieber Vladimir Paukas? Der Verlust war größer als bei einem einzigen Geschäft. "Zwei Abschlüsse sind besser als einer" - nur in dem Sinne, dass das durchschnittliche Ergebnis jedes Abschlusses (der reichste Durchschnitt) besser ist als das des ersten. Aber ich würde bei der Risikobewertung keine Mittelwertbildung vornehmen, das ist gefährlich.
3. "Ich würde zustimmen, wenn die Eingänge durch Dutzende von Pips getrennt sind, z. B. auf H1. Aber auch diese Hypothese muss durch die Mathematik überprüft werden.