Gral. Das Rätsel ist ein interessantes Thema. - Seite 4

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Übrigens, ich habe mit 3_Level_ZZ_Semafor_1 gearbeitet, und als ich versuchte , einen Expert Advisor zu schreiben, der seine Signale verwendet, gab es Probleme damit (es schien Werte im Puffer zu haben, die nicht angezeigt werden, oder etwas anderes - ich erinnere mich nicht, es ist lange her). Ich würde ZUP empfehlen (falls Sie noch nichts davon gehört haben - ein Bündel von Zigzags, die zusammengefügt wurden).
Dateien:
zup_v75.rar  53 kb
 
seifer:
Übrigens, ich habe mit 3_Level_ZZ_Semafor_1 gearbeitet und hatte einige Probleme damit, als ich versuchte, einen Expert Advisor zu schreiben, der seine Signale verwendet (es scheint, dass sein Puffer Werte speichert, die nicht angezeigt werden, oder etwas anderes - ich erinnere mich nicht, es ist lange her). Ich empfehle ZUP (falls Sie noch nichts davon gehört haben - ein Bündel von Zigzags, die zusammengefügt wurden).
Der Semaphor-Experte, wie ich es sehe, sollte nicht bei Null Bar geschrieben werden, aber nach 1-2 Bars oder in aggressiven Handel sollten wir Aufträge bei 0 Bar Sell Stop minus 20-30 Punkte aus dem Markt (bei Nummer 3 von oben) und Buy Stop entsprechend platzieren. Wenn sich der Markt rückwärts bewegt, sollte dieser Auftrag wie ein Trailing-Stop nach oben gezogen und der vorherige gleichzeitig gelöscht werden. Die Zahl "3" oben/unten kann durch die gleitenden Hilfen geschrieben werden, z.B. sell EMA5>EMA21. Ich entschuldige mich für den schlampigen Code. Wenn ein Stopp über dem resultierenden Tiefststand liegt, setzen Sie einen Stopp und, wenn der Auftrag im Gewinn auslöst, setzen Sie den Stopp scharf auf den Break-Even-Punkt. Ausstieg durch die entgegengesetzte Zahl "3" oder durch Schleifen.

Ich habe allerdings Probleme mit dem Reißverschluss. Vielleicht können Sie mir den üblichen mql-Code schicken?

 

Ich persönlich habe ZigZag taubera in ZUP verwendet. Obwohl ich in letzter Zeit enttäuscht war - er zieht sich im Moment starker Bewegungen (bei Pressemitteilungen usw.) stark zurück, so dass es auch hier einige Nuancen gibt. Ich arbeite derzeit an einem eigenen Zigzag, der nicht neu gezeichnet werden kann. Im Allgemeinen fand ich die von Kharko vorgeschlagene Idee gut.

Dateien:
czigzag.mq4  5 kb
dt_zz_nen.mq4  5 kb
swing_zz_1.mq4  13 kb
zigzag_new_nen4.mq4  10 kb
zup_v75.mq4  326 kb
 
seifer:

Ich persönlich habe ZigZag taubera in ZUP verwendet. Obwohl ich in letzter Zeit enttäuscht war - er zieht sich im Moment starker Bewegungen (bei Pressemitteilungen usw.) stark zurück, so dass es auch hier einige Nuancen gibt. Ich arbeite derzeit an einem eigenen Zigzag, der nicht neu gezeichnet werden kann. Generell gefällt mir die von Kharko vorgeschlagene Idee.

Seine Idee gefällt mir auch, er hat versprochen, den Code heute zu ändern. Danke für die Hinweise - ich werde mir das auf jeden Fall ansehen.

 
Code gezwickt....

erste Testergebnisse...


ElitejeFibovTraderlv
Alpari-Demo (Build 215)


Symbol GBPJPY (Britisches Pfund vs. Japanischer Yen)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2007.01.02 08:00 - 2008.04.04 22:59 (2007.01.01 - 2008.04.06)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter MagicNumber=100; Slippage=4; TradeAgainAfterProfit=true; LevelOffset=100; LevelDistance=100; StopLoss=150; MoneyTakeProfit=2000; Lots_Level_1=1; Lots_Level_2=1; Lots_Level_3=2; Lose_Ebene_4=3; Lose_Ebene_5=5; Lose_Ebene_6=8; Lose_Ebene_7=13; Lose_Ebene_8=21; Lose_Ebene_9=34; Lose_Ebene_10=55; Lose_Ebene_11=89; Lose_Ebene_12=144; Lose_Ebene_13=233; Lose_Ebene_14=377;
Bars in der Geschichte 452626 Modellierte Zecken 5636390 Qualität der Simulation 25.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 100000.00
Reingewinn 89624.47 Gesamtgewinn 366261.86 Totalverlust -276637.39
Rentabilität 1.32 Erwartete Auszahlung 155.60
Absolute Absenkung 2381.36 Maximale Absenkung 21553.31 (10.96%) Relative Absenkung 10.96% (21553.31)
Handel insgesamt 576 Short-Positionen (% Gewinn) 306 (62.75%) Long-Positionen (% Gewinn) 270 (62.22%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 360 (62.50%) Verlustgeschäfte (% von allen) 216 (37.50%)
Größte ertragreicher Handel 2274.92 Verlustgeschäft -1631.64
Durchschnitt profitables Geschäft 1017.39 Verlustgeschäft -1280.73
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 12 (12370.70) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 9 (-11331.60)
Maximum kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege) 12370.70 (12) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -11331.60 (9)
Durchschnitt laufende Gewinne 4 Dauerschaden 3

Dateien:
elitejefibovtraderlv.mq4  22 kb
 
kharko:

erste Testergebnisse...

Um etwas zu verstehen, wäre es gut, die Erwartung in Pips pro 1 Lot neu zu berechnen. Meine innere Stimme sagt mir, dass 155 mit einem so aggressiven Losaufbau weniger als gestreut werden wird. Worüber reden wir dann?
 
timbo писал (а):
Um etwas zu verstehen, wäre es gut, die Erwartung in Pips pro 1 Lot neu zu berechnen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass 155 mit einer so aggressiven Loserhöhung weniger als die Spanne sein werden. Worüber reden wir dann?
Dies sind die ersten Testergebnisse.... Ich gebe die ersten Werte von Stooplos und Entfernung ein...

Ich versichere dir, dass deine innere Stimme dich betrügt... Ich habe es jetzt auf Optimierung gestellt mit einer konstanten Menge... Die vorläufigen Ergebnisse sind sogar noch höher... Bislang liegt die maximale Partnerschaftserwartung bei 295...

Die Eröffnung von Positionen mit einer ständig wachsenden Menge schadet nur ... Das Schließen von Positionen erfolgt bei einem Pullback und daher wird das maximale Lot immer einen Drawdown ergeben....

Das Programm hat eine Menge Potenzial... Man könnte es den Heiligen Gral nennen...
 
kharko:

Die Eröffnung von Stellen mit einer ständig wachsenden Menge schadet nur ... Die Positionen werden bei einem Pullback geschlossen und daher wird das maximale Lot immer zu einem Drawdown führen....

О! Endlich gibt es ein paar gute Gedanken in diesem Thread. Vergleichen Sie mit dem ersten Beitrag und "spüren Sie den Unterschied".

Viel Glück!

 
kharko:
timbo schrieb (a):
Um etwas zu verstehen, wäre es gut, die Erwartung in Pips pro 1 Lot neu zu berechnen. Meine innere Stimme sagt mir, dass 155 bei einer so aggressiven Losbildung weniger als der Spread sein wird. Worüber reden wir dann?
Dies sind die ersten Testergebnisse.... Ich habe die ersten verfügbaren Werte von Staples und Entfernung eingegeben...

Ich versichere Ihnen, dass Ihre innere Stimme lügt... Ich setze jetzt auf Optimierung bei gleichbleibender Menge... Die vorläufigen Ergebnisse sind sogar noch höher... Bislang liegt die maximale Partnerschaftserwartung bei 295...

Die Eröffnung von Positionen mit einer ständig wachsenden Menge schadet nur ... Das Schließen von Positionen erfolgt bei einem Pullback, und daher wird das maximale Lot immer einen Drawdown.... ergeben.

Das Programm hat eine Menge Potenzial... Man könnte es den Heiligen Gral nennen...
die Parameter für die Prüfung sind leicht falsch. Natürlich muss der Schritt der Lose mehr als der Stop-Loss sein, wenn jemand bemerkt hat, habe ich in Stop/Schritt-Verhältnis getan - 0,6, dh, 40 * 0,6 = 24 oder 50 * 0,6 = 30 Dies ist optimal, da sonst die große Stop schließt. Stopps zu vermeiden (wenn möglich) und sprach über die Notwendigkeit von Indizes, nicht nur für Einstiegspunkte, sondern auch für Ausstiegspunkte. Und noch etwas - wir eröffnen Positionen mit einem Lot, während das Gewinnlimit bei 2000 Pfund für dieses Potential liegt! Das ist lächerlich, meine Herren. Erhöhen Sie den Wert auf 100000.
 
ElitejeFibovTraderlv
MetaQuotes-Demo (Build 215)

Symbol GBPJPY (Britisches Pfund vs. Japanischer Yen)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2005.01.03 00:07 - 2008.03.26 23:59 (2005.01.03 - 2008.03.27)
Modell Alle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter MagicNumber=100; Slippage=4; TradeAgainAfterProfit=true; LevelOffset=100; LevelDistance=100; StopLoss=150; MoneyTakeProfit=2000; Lots_Level_1=1; Lots_Level_2=1; Lots_Level_3=2; Lose_Ebene_4=3; Lose_Ebene_5=5; Lose_Ebene_6=8; Lose_Ebene_7=13; Lose_Ebene_8=21; Lose_Ebene_9=34; Lose_Ebene_10=55; Lose_Ebene_11=89; Lose_Ebene_12=144; Lose_Ebene_13=233; Lose_Ebene_14=377;
Bars in der Geschichte 1176567 Modellierte Zecken 11829584 Qualität der Simulation 25.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 100000.00
Reingewinn -20764.34 Gesamtgewinn 443695.56 Totalverlust -464459.90
Rentabilität 0.96 Erwartete Auszahlung -26.02
Absolute Absenkung 32073.36 Maximale Absenkung 36873.46 (35.18%) Relative Absenkung 35.18% (36873.46)
Handel insgesamt 798 Short-Positionen (% Gewinn) 405 (52.35%) Long-Positionen (% Gewinn) 393 (55.98%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 432 (54.14%) Verlustgeschäfte (% von allen) 366 (45.86%)
Größte ertragreicher Handel 2644.34 Verlustgeschäft -1761.52
Durchschnitt profitables Geschäft 1027.07 Verlustgeschäft -1269.02
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 10 (10395.19) laufende Verluste (Verlust) 11 (-14331.34)
Maximum Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 10400.64 (9) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -14331.34 (11)
Durchschnitt laufende Gewinne 4 Dauerschaden 3


Und so sieht der Test aus, den ich durchgeführt habe; es scheinen die gleichen Parameter zu sein.
1234567891011...13
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