Transaktionsvolumen - Seite 9
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VOLUME ist die Anzahl der Preisänderungen während eines Balkens, die bei jeder Preisänderung (Tick) um 1 erhöht wird.
von 0 bei der Eröffnung bis X bei der Schließung, was dann in der Kursentwicklung aufgezeichnet wird...
* Übrigens...
Die tatsächliche Zählung beginnt bei 1 (erster Tick zum Öffnen eines Balkens)
Und selbst wenn das Diagramm einen Strich ohne Schatten hat, ist das Volumen immer noch 1.
Wenn die Balken nur nach Zeit geöffnet würden, d.h. unabhängig von den Kursen,
dann wäre 0 Volumen möglich...
Aber aus irgendeinem unbekannten Grund, wenn ich mich nicht in der Wirtschaft irre.
Prinzip der Chartbildung, aber wie immer... wir sparen an Streichhölzern und verlieren durch Kartons... :(((
Sie haben es mit einer Situation zu tun, in der "VOLUME DIFFERENCE > = 2"
Sie haben es mit einer Situation zu tun, in der "VOLUME DIFFERENCE > = 2"
Ich gebe zu, das passiert sehr oft.
Ich habe in den Protokollen gesehen: VOLUME ändert sich signifikant während der gleichen Sekunde, mit einem stabilen Kanal, in einem ruhigen Markt3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 9.00000000 Aktuell 10.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 7.00000000 Aktuell 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 6.00000000 Aktuell 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
innerhalb einer Sekunde gibt es mehrere Ticks
Nun, vielleicht ist ein Tick verloren gegangen, schreiben wir es der Tatsache zu, dass der DC den Tick einfach nicht an den Benutzer gesendet hat
--- zweite Situation Ticks sind nicht sehr oft kommen - Markt ist ruhig, aber wieder sehen wir Verluste ?
2008.04.03 12:36:47 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 27.00000000 Aktuell 28.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.03 12:36:43 ticvol USDJPY,M1: Last 25.00000000 Current 27.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.01000000 NewBid-OldBid=0.00000000
2008.04.03 12:36:42 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 24.00000000 Aktuell 25.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.03 12:44:15 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 5.00000000 Aktuell 6.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.03 12:44:14 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 2.00000000 Aktuell 5.00000000 VOLUME DIVERSITY=3.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.02000000 NewBid-OldBid=-0.03000000
2008.04.03 12:44:08 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 1.00000000 Aktuell 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
ALLES GESCHIEHT AUF EINEM FLACHEN, STABILEN KANALin einem TICK VOLUME wird einfach um +1 erhöht
einen einfachen Krypto oder Expert Advisor schreiben und sicherstellen, dass
es wird nicht mit einem Tick um 40 oder 100 steigen! denn dies ist nur das TICK-VOLUMEN und nicht das tatsächliche Marktvolumen
Bei meiner Maklerfirma schwankte das Volumen zwischen +1 und +49 pro Tick.
Manchmal saß ich da und wartete auf eine Kopeke, und dann folgten Kerzenständer, und Volumina direkt darauf.
Mein Terminal empfängt 49 Ticks in 1 Sekunde? Ist es bei Pings von 0,2...0,9 Sekunden?
Andrew, dies ist ein Beispiel:
dies ist eine GEP-Situation... natürlich geht es nicht um Zecken
der erste Tick kam vor der Nachricht, dann fliegt der Kurs um ein paar Pips davon
Ist es wahrscheinlich, dass 49 Ticks pro GEP innerhalb eines Sekundenbruchteils verloren gehen?
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die Antwort ist, dass die Maklerfirma 49 Zecken verloren hat, sie sammelt und dann einen GEP an die Nutzer schickt
es stellt sich heraus, dass die Nutzer 1. Tick VOLUME +1 2. Tick VOLUME + 49 erhaltenNutzer haben 49 Ticks verloren
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ich denke, dass das DC selbst, das ein Angebot von einem Anbieter erhält, nicht in der Lage sein wird, dieses anzunehmen, und dass die Kanäle nicht in der Lage sein werden, es innerhalb eines winzigen Sekundenbruchteils zu übermitteln
49 Zecken.
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Ich kann davon ausgehen, dass
DER KURSANBIETER GIBT DAS BRIEF-/GELDVOLUMEN AUS ----->> > DOKUMENTE ---->>> BENUTZER FRAGEN DAS BRIEF-/GELDVOLUMEN
Mit DT wird also nichts im Angebotsfluss geändert,
außer sie herauszufiltern.
dann sind es wahrscheinlich die Filter, die wir in Betrieb sehen,
deshalb springt VOLUME - vorausgesetzt, VOLUME ist nur ein Tickmeter
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Ich weiß es nicht - es ist alles nur Spekulation...
Hier gehen wir der Frage auf den Grund, warum TA im Devisenhandel nicht funktioniert...
TA wurde von unseren Großvätern für den Aktienmarkt entwickelt, wo es echte Volumina gibt - echtes Geld, das von den Anlegern bezahlt wird. Es gibt keine derartigen Informationen über das Forex-Casino, es gibt Zuckungen - Ticks. Außerdem analysierten die Großväter Tageskerzen, nicht Minutenkerzen. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es noch viel mehr Unterschiede. Wir wenden ihre Ideen einfach auf Forex an, versuchen, Nägel mit einem Mikroskop einzuschlagen, und sind überrascht, dass es nicht so gut funktioniert.
Das ERSTE, womit jeder im Devisenhandel arbeitet, sind die TIKES und ihre Größe. Alle übrigen MINUTEN, STUNDEN, TAGE usw. sind ihre Ableitungen. Oder liege ich da falsch? Die Zecken sind also das Casino für Blutsauger? Und umgekehrt: TICKS sind Ableitungen von MINUTEN, STUNDEN usw.?
ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?
genau
die kleinste Substanz ist eine Zecke!
Der ERSTE STEIN, mit dem jeder in Forex arbeitet, sind TICKETS und ihre Größe. Alle anderen Dinge MINUTEN, STUNDEN, TAGE usw. sind Ableitungen. Oder liege ich da falsch? Die Zecken sind also das Casino für Blutsauger? Und in der Tat sind alle gegensätzlichen TICKS Ableitungen von MINUTEN, STUNDEN, usw.?
Zecken können die Quelle sein, nur die Arbeit mit ihnen ist schwer, und ihre Mengen müssen angemessen sein, und bei solchen Mengen stellt sich die Frage, warum die Zecken berücksichtigen, wenn es eine solche Minute gibt? Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass wir sehr weit vom Markt entfernt sind, die Zecken, die wir erhalten, sind kaum informativ, nach einer Kette von Lieferanten und DC-Filtern sind sie wie eine Ausgrabung mit einem Spachtel und einer Bürste nach dem Bagger...
Ich entschuldige mich für die Einmischung!
Ich bin nicht so erfahren wie die anderen hier, aber ich hatte vor etwa einem Jahr ähnliche Fragen und Ideen zu diesem Thema, habe mich aber nicht getraut, sie zu äußern.
Soweit ich mich erinnere, sehen Sie, wenn Sie auf den Bildschirm schauen, dass die Kerze manchmal um 3-4 Punkte pro Tick höher oder niedriger geht (um 40-50 Punkte - ich habe es nicht gesehen, aber 3-4 Punkte kommen vor)!
Der Preis kann aus verschiedenen Gründen nach oben oder unten gehen. Das Verkaufsvolumen ist hoch - der Preis sinkt, es gibt einen Mangel an Waren - der Preis steigt, und Währungen usw. - das gleiche Produkt. Wenn ein Häkchen den Preis um viele Punkte erhöht hat, kann das bedeuten, dass es einen Mangel an Waren gibt? Bedeutet dies, dass nur ein geringes Volumen tatsächlich gehandelt wird?
Wenn wir davon ausgehen, dass ein Tick einem Kontrakt entspricht, dann sollte die Bedingung unter diesen Bedingungen gültig sein:
Je größer das Transaktionsvolumen ist, desto billiger sollte der Preis für das gehandelte Produkt sein. Kann man das Gewicht eines Ticks, d. h. das Volumen jedes Ticks, als Verhältnis zwischen den vom Preis abgedeckten Punkten und der Anzahl der Ticks darstellen? Aber dann müssen wir alle Ticks, die zu einem Preisrückgang führen, und alle Ticks, die zu einem Preisanstieg führen, aufteilen.
Das kann Unsinn sein, also seien Sie nicht zu streng.
Wenn diese Aufteilung vorgenommen wird, wird es schwierig sein, die Tick-Historie ohne zusätzliche Hilfsmittel (wie Indikatoren) durchzusehen, insbesondere bei höheren TFs. Wenn Sie den Preis mit Indizes anderer Zeitrahmen vergleichen wollen, dann vergleichen und berechnen Sie die Anzahl der Ticks, die den Preis nur nach oben bewegt haben, und die Anzahl der Ticks, die den Preis nur nach unten bewegt haben.............. Ist das machbar? Und wenn Sie den Zeitfaktor in die Formel einbeziehen... Vielleicht kommt ja etwas dabei heraus!
PS / Dankeschön! Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee...)))
Sieht so aus, als wären wir auf der gleichen Seite. Gehen Sie zu meinem Thread und sehen Sie sich die angehängte Datei an.
genau
die kleinste Substanz ist eine Zecke!
Das verstehe ich nicht. Was ist es also Ihrer Meinung nach? TICK IS REAL? Oder ist der TICK ein Casino?
Korey
Sie liegen falsch - die Entwickler sagen es Ihnen!
"Gibt den Wert des Tickvolumens zurück"
----Ich hoffe, Sie behaupten nicht, dass der TICK "VOLUME" das tatsächliche Volumen ist, das auf dem Markt gehandelt wird.
das VOLUME der Zecken!!! ist nicht das VOLUME, wie Sie es interpretieren
-Und niemand hält uns auf... Du hast das Geld, geh in den Westen, wenn du willst, das ist in Ordnung.
Fucking .... Kann die Suchmaschine nicht benutzen... und sie wollen keine FAQ dazu veröffentlichen...