Hilfe beim Schreiben einer linearen Regression - Seite 7
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Einverstanden. Überprüft, ob sich der Fehler auch in meiner Variante mit einer riesigen Anzahl von Minutien ansammelt. Bevor ich also auch diesen Algorithmus verwende, verschiebe ich X auf 0. Wegen der fehlenden Quadrate akkumuliert sich der Fehler langsamer.
Aber was will ich Sie überzeugen :). Sie können jeden beliebigen Algorithmus verwenden, die Hauptsache ist, dass Sie den Rechen finden und wissen, dass Sie nicht auf ihn treten.
Die einfachste und schnellste Methode, die in MQL4 implementiert werden kann, besteht darin, eine Linie durch zwei Punkte zu ziehen, die nach der Formel LRMA = 3*LWMA - 2*SMA berechnet wird.
Im Allgemeinen sollten Sie Folgendes berechnen
1. normale MA
2. Gerade LWMA
3. LWMA umkehren
Es gibt kein Problem mit den ersten beiden, d.h. den letzten Wert für den 0-ten Balken mit iMA() zu berechnen ist wie zwei Finger auf dem Bürgersteig, um den Wert des letzten Punktes mit der obigen Formel zu erhalten.
Um jedoch den Wert der dritten - umgekehrten LWMA - zu berechnen, müssen wir das Preisreihen-Array umkehren und iMAOnArray() mit dem MODE_LWMA-Wert darauf anwenden. Setzen Sie diesen Wert anstelle von LWMA in die obige Formel ein und Sie erhalten den (ersten) Ausgangspunkt.
Verbinden Sie die beiden Punkte mit einem Geradenstück und Sie erhalten eine lineare Regression, allerdings ohne Korrelationskoeffizienten.
Hinweis: Der konventionelle MA muss für den Startpunkt nicht in der entgegengesetzten Richtung neu berechnet werden, da sein Wert unabhängig von der Zählrichtung ist.
Die einfachste und schnellste Methode, die in MQL4 implementiert werden kann, besteht darin, eine Linie durch zwei Punkte zu ziehen, die nach der Formel LRMA = 3*LWMA - 2*MA berechnet wird.
Im Allgemeinen muss sie berechnet werden.
1. die normale MA
2. Gerade LWMA
3. LWMA umkehren
Es gibt kein Problem mit den ersten beiden, d.h. den letzten Wert für den 0-ten Balken mit iMA() zu berechnen ist wie zwei Finger auf dem Bürgersteig, um den Wert des letzten Punktes mit der obigen Formel zu erhalten.
Um jedoch den Wert der dritten - umgekehrten LWMA - zu berechnen, kehren Sie das Preisreihen-Array um und wenden iMAOnArray mit dem Wert MODE_LWMA darauf an. Setzen Sie diesen Wert anstelle von LWMA in die obige Formel ein und Sie erhalten den (ersten) Ausgangspunkt.
Verbinden Sie die beiden Punkte mit einem Geradenstück und Sie erhalten eine lineare Regression, allerdings ohne Korrelationskoeffizienten.
Hinweis: Der konventionelle MA muss für den Startpunkt nicht in die entgegengesetzte Richtung neu berechnet werden, da sein Wert unabhängig von der Zählweise ist.
Und mit welcher Verzögerung werden die Punkte genommen, oder macht es keinen Unterschied?
Ich gehe davon aus, dass, wenn Sie eine gerade Linie auf die von Ihnen beschriebene Weise zeichnen, diese mit der linearen Regression in diesem Thread übereinstimmen sollte (nur die Berechnung ist schneller)?
1. Wie groß ist der Abstand zwischen den Punkten, oder macht das keinen Unterschied?
2. ich gehe davon aus, dass, wenn Sie die Linie nach Ihrer Methode zeichnen, sie mit der linearen Regression in diesem Thread übereinstimmen sollte (nur die Berechnung ist schneller)?
1. Ich verstehe den Humor in der ersten Frage nicht, denn die Berechnung basiert auf der Anzahl der Balken, d.h. der Kursreihenpunkte
2. Bei der zweiten Frage lagen Sie richtig, denn es gibt einen mathematischen Beweis für LRMA.
1. Ich verstehe den Humor in der ersten Frage nicht, da die Berechnung anhand der Anzahl der Balken, d.h. der Kursreihenpunkte, durchgeführt wird
Dann habe ich die Formel überhaupt nicht verstanden, (das mit der Subtraktion von LWMA-SMA=Inverse von LWMA wusste ich schon lange)
Der Anfangswert wird durch LWMA berechnet, der Endwert durch inverse LWMA, und ich nehme an, dass die Verzögerung gleich der Periode ist.
Dann habe ich die Formel überhaupt nicht verstanden, (wie für die Übernahme von LWMA-SMA=inverse LWMA wusste ich schon lange)
Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Aber wenn es wirklich so ist, dann kann der Wert des ersten Punktes (Beginn der Periode) durch die Formel gefunden werden: LRMA_BEGIN = 3*LWMA - 5*SMA
Das müssen wir überprüfen.
Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Wenn dies der Fall ist, kann der Wert des ersten Punktes (Beginn der Periode) mit Hilfe der Formel ermittelt werden: LRMA = 3*LWMA - 5*SMA
>> Überprüfen Sie es.
Die LWMA hat also einen abnehmenden Koeffizienten, die umgekehrte LWMA einen zunehmenden Koeffizienten, und die Summe dieser Koeffizienten entspricht der SMA.
(im Sinne des arithmetischen Mittels von (LWMA+ inverser LWMA)*0,5).
( etwa was, wenn man von LWMA-SMA = inverser LWMA subtrahiert )
inverse LWMA= LWMA-2*(LWMA-SMA); dies ist genauer.
Und oben ist es schematisch, d.h. subtrahieren bedeutet, ein gleiches Segment in die entgegengesetzte Richtung von SMA zu setzen.
Vereinfacht ausgedrückt, ist der Kehrwert von LWMA=2*SMA-LWMA;