das wahre, unrentable Gesicht des Beraters - Seite 2
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Der einzige Expert Advisor, der im Strategy Tester mit den aus dem Hitory des Centers heruntergeladenen Kursen einen Gewinn anzeigte, stürzte das Depot sofort in die Tiefe.
Ich hatte die umgekehrte Situation. Ein ziemlich guter EA, der akzeptable Ergebnisse auf Broker-Kursen zeigt, hat fast glatte Ergebnisse auf den Histogrammen geliefert: 3 Jahre, 1700 Trades, die Kurve, oder eher eine fast gerade Linie mit dem Winkel von 40 Grad. Und das sagt Ihnen nichts, genau wie Ihr negatives Ergebnis. Die Angebote von chistoricenter sind zwar nicht grundlegend, aber sie unterscheiden sich von den Angeboten Ihres Maklers, und das reicht oft für gravierende Unterschiede in den Ergebnissen. Es ist besser, den Expert Advisor mit den Kursen des Brokers zu testen und zu optimieren, mit dem Sie ihn verwenden werden. Die Qualität der Modellierung spielt imho keine große Rolle bei der Beurteilung der Ergebnisse des Experten, denn selbst bei 90% ist sie nur eine der möglichen Optionen des Kursverhaltens, nicht schlechter oder besser als andere. Wenn aber gerade diese Qualität das Testergebnis merklich beeinflusst, dann ist das meiner Meinung nach ein Grund, über die Stabilität des Handelssystems und seine sichere Anwendung im realen Handel nachzudenken.
Wir sollten einen Expert Advisor testen und optimieren, der nicht von intra-momentanen Kursschwankungen abhängig ist, d.h. mindestens 50 Punkte stoppen und mindestens 150 Punkte mitnehmen. Dann wird das Ergebnis dasselbe sein, egal ob es sich um Maklerpreise oder um Preise von 5-10 Maklerunternehmen oder um reale Preise derselben Maklerunternehmen handelt. Und wenn sich innerhalb von 7 Jahren nach dem Backtesting ein Gewinn ergibt, dann besteht eine (wenn auch geringe) Chance, dass er beim Forward-Testing fast dasselbe sein wird, selbst wenn der Forward-Test auf einem realen Konto durchgeführt wird. Andernfalls kann ein dummer, verlustbringender EA in einem Jahr 250-300% verdienen und dann in einem Monat alles verlieren. Unter den 2-3 Tausend Testern desselben Viac gibt es solche, die im ersten Jahr des Tests so viel Geld verdient haben, dass sie im nächsten oder dritten Monat die Einlage nicht mehr halten konnten. Das Gleiche wird auch bei der zweiten Meisterschaft der Fall sein... Die erste war genauso, und im Wettbewerb der Brokerfirmen hat nur der verrückte Trader, der eine Seite eines Paares für die gesamte Einlage geöffnet und ins Schwarze getroffen hat. Und es gibt viele von ihnen unter mehreren Tausend, deshalb haben sie mehr Chancen. Natürlich übertreibe ich, aber ich hoffe, der Punkt ist klar.
Was die Bewegungen innerhalb des Balkens (nicht unbedingt innerhalb einer Minute) betrifft, stimme ich zu. Sie sollte sich auf OHLC stützen. Aber die Übereinstimmung der Ergebnisse beim Testen von Kursen verschiedener Makler ist fraglich. Für das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines fraktalen Signals ist beispielsweise ein Unterschied von nur 1 Punkt ausreichend.
Es ist notwendig, einen Expert Advisor zu testen und zu optimieren, der nicht von intra-momentanen Kursschwankungen abhängig ist, d.h. mindestens 50 Punkte stoppen und mindestens 150 Punkte mitnehmen. Entweder auf der Grundlage von Maklerkursen oder auf der Grundlage von Kursen von 5-10 Maklerunternehmen oder auf der Grundlage von realen Kursen derselben Maklerunternehmen - das Ergebnis wird das gleiche sein. Und wenn das Backtesting innerhalb von 7 Jahren einen Gewinn ausweist, besteht eine (allerdings sehr geringe) Chance, dass er beim Forward-Testing fast genauso hoch ausfällt, selbst wenn der Forward-Test auf dem echten Konto durchgeführt wird. Andernfalls kann ein dummer, verlustbringender EA in einem Jahr 250-300% verdienen und dann in einem Monat alles verlieren. Unter den 2-3 Tausend Testern desselben Viac gibt es solche, die im ersten Jahr des Tests so viel Geld verdient haben, dass sie im nächsten oder dritten Monat die Einlage nicht mehr halten konnten. Das Gleiche wird auch bei der zweiten Meisterschaft der Fall sein... Die erste war genauso, und im Wettbewerb der Brokerfirmen hat nur der verrückte Trader, der eine Seite eines Paares für die gesamte Einlage geöffnet und ins Schwarze getroffen hat. Und es gibt viele von ihnen unter mehreren Tausend, deshalb haben sie mehr Chancen. Natürlich übertreibe ich, aber ich hoffe, der Punkt ist klar.
Was die Bewegungen innerhalb des Balkens (nicht unbedingt innerhalb einer Minute) betrifft, stimme ich zu. Sie sollte sich auf OHLC stützen. Aber die Übereinstimmung der Ergebnisse bei der Prüfung von Kursen verschiedener Broker ist fraglich. Das hängt von den Signalen ab, die der Strategie zugrunde liegen. Für das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines fraktalen Signals ist beispielsweise ein Unterschied von nur 1 Punkt ausreichend.
Wenn 1 Punkt das Wetter macht, dann kann man nicht von der Unabhängigkeit des Expert Advisors von den Intra-Bar-Bewegungen sprechen. Und ich glaube, das Vorhandensein oder Fehlen des Fraktalsignals sollte nicht Punkt für Punkt bestimmt werden, sondern die Spanne von 3-7 Punkten und verschieben Sie es relativ zum tatsächlichen Wert des Fraktals, je nach Handelsrichtung. Wenn man diese 3-7 Punkte nicht verlieren möchte, bedeutet dies, dass der Expert Advisor von den Bewegungen innerhalb des Balkens abhängt.
Wenn 1 Punkt das Wetter macht, dann kann man nicht von einer Unabhängigkeit des Expert Advisors von Intra-Bar-Bewegungen sprechen. Und ich bin der Meinung, dass das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines fraktalen Signals nicht Punkt für Punkt bestimmt werden sollte, sondern eine Spanne von 3-7 Punkten festgelegt und je nach Richtung des Geschäfts relativ zum tatsächlichen Wert des Fraktals verschoben werden sollte. Dann sind die Testergebnisse der verschiedenen Maklerunternehmen gleich. Und wenn man diese 3-7 Punkte nicht verlieren will, bedeutet das, dass der Expert Advisor von der Intra-Bar-Bewegung abhängig ist.
Aber das ist eine Täuschung. Der Preis wird 7 Punkte von einem Maklerunternehmen von der fraktalen Ebene passieren und das Signal wird funktionieren. Bei einem anderen Maklerunternehmen wird der Kurs 8 Punkte überschreiten und das Signal wird nicht funktionieren. Infolgedessen werden verschiedene Maklerunternehmen unterschiedliche Testergebnisse erzielen. D.h. die berüchtigte Wirkung von 1 Punkt wird nicht verschwinden.
Viele Menschen wissen, wie sehr ich mit EAs zu kämpfen habe. Auch hier habe ich über 2000 EAs auf allen Ticks getestet. Ich habe eine profitable gefunden - TSD-Gruppe (Alpari, 7 Jahre, 5 Tausend, 3 Lose, 70 000). Auf seine Beweggründe hin habe ich einen neuen EA mit Valmars (7 Jahre, 5 Tausend, 3 Lots, 250 000) gemacht. Derselbe EA hat sich auf Vhc gezeigt (7 Jahre, 5 Tausend, 3 Lose, 650 000). Sobald ich die Kurse von NС heruntergeladen hatte, gingen die Wertpapiere verloren, egal wie grob ich sie eingestellt hatte. Nur TSD mit 50 000 Depot hat es irgendwie geschafft, 1 Lot in 7 Jahren zu überleben, mit mickrigen 70 000 - 20 000 Gewinnen und riesigen Drawdowns.
Ich möchte nur wissen, hat jemand jemals einen profitablen Expert Advisor von 2000 bis heute auf alle Ticks oder auf Eröffnungskurse nach Notierungen von NS getestet? Ist das prinzipiell möglich? Falls ja, geben Sie bitte die Erklärung für diesen Zeitraum ab.
Wenn 1 Punkt das Wetter macht, dann kann man nicht mehr von der Unabhängigkeit des EA von Intra-Bar-Bewegungen sprechen. Und ich glaube, dass das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines fraktalen Signals nicht Punkt für Punkt bestimmt werden sollte, sondern eine Spanne von 3-7 Punkten festgelegt und je nach Handelsrichtung relativ zum tatsächlichen Wert des Fraktals verschoben werden sollte. Dann sind die Testergebnisse der verschiedenen Maklerunternehmen gleich. Und wenn man diese 3-7 Punkte nicht verlieren will, bedeutet das, dass der Expert Advisor wieder auf Intra-Bar-Moves angewiesen ist.
Aber das ist eine Täuschung. Der Preis wird 7 Punkte von einem Maklerunternehmen von der fraktalen Ebene passieren und das Signal wird funktionieren. Bei einem anderen Maklerunternehmen wird der Kurs 8 Punkte überschreiten und das Signal wird nicht funktionieren. Infolgedessen werden verschiedene Maklerunternehmen unterschiedliche Testergebnisse erzielen. D.h. der berüchtigte Effekt des 1. Pip wird nicht verschwinden.
Dies ist ein Beispiel, wenn auch ein grobes, aber die Essenz ist klar. Wenn ein Unterschied von einem Pip bei verschiedenen Brokerfirmen das Endergebnis beeinflusst, ist dies nicht der Expert Advisor, den wir im realen Handel verwenden können.
Dies ist nur ein grobes Beispiel, aber ich denke, der Punkt ist klar. Wenn der Unterschied von einem Punkt bei verschiedenen Maklerfirmen einen Einfluss auf das Endergebnis hat, dann ist dies kein EA, der im realen Handel verwendet werden kann.
Das dachte ich auch. Aber vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen EA gebaut, der die Strategie umsetzt, die einer meiner Freunde seit drei Jahren erfolgreich auf einem realen Konto über IGM handelt. Ich habe diesen EA über eine Periode des realen Handels mit bestimmten Einstellungen laufen lassen, aber mit den Kursen von Riston Capital - die Einlage ist seit 6 Monaten verloren. Wir haben jedes Geschäft analysiert. Der Expert Advisor arbeitete absolut korrekt. Der Grund dafür waren die wenigen (und manchmal nicht wenigen) Punkte, in denen sich die Zitate unterschieden.
Viele Menschen wissen, wie sehr ich mit EAs zu kämpfen habe. Auch hier habe ich über 2000 EAs auf allen Ticks getestet. Ich habe einen profitablen gefunden - TSD Gruppe (Alpari, 7 Jahre, 5 Tausend, 3 Lots, 70 000). Auf seine Motivationen habe ich einen neuen EA mit Valmars (7 Jahre, 5 Tausend, 3 Lots, 250 000) gemacht. Derselbe EA hat sich auf Vhc gezeigt (7 Jahre, 5 Tausend, 3 Lose, 650 000). Sobald ich Angebote von CS heruntergeladen hatte, war die Kaution sofort verloren, auch wenn ich sie grob angepasst hatte. Nur TSD mit 50 000 Depot hat es irgendwie geschafft, 1 Lot in 7 Jahren zu überleben, mit mickrigen 70 000 - 20 000 Gewinnen und riesigen Drawdowns.
Ich möchte nur wissen, hat jemand jemals einen profitablen Expert Advisor von 2000 bis heute auf alle Ticks oder auf Eröffnungskurse nach Notierungen von NS getestet? Ist das prinzipiell möglich? Falls ja, geben Sie bitte die Erklärung für diesen Zeitraum ab.
Ist das ausreichend?
Dies ist nur ein grobes Beispiel, aber ich denke, der Punkt ist klar. Wenn der Unterschied von einem Punkt in verschiedenen DCs einen Einfluss auf das Endergebnis hat, dann ist dies kein EA, der in Echtzeit verwendet werden kann.
Das dachte ich auch. Aber vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen EA gebaut, der die Strategie umsetzt, die einer meiner Freunde seit drei Jahren erfolgreich auf einem echten Konto über IGM handelt. Ich habe diesen Expert Advisor über einen Zeitraum von realen Handel mit seinen Einstellungen, sondern mit Riston Capital's Zitate, die Kaution wurde in 6 Monaten verloren. Ich war nicht faul - ich habe jedes Gewerk auseinandergenommen. Der Grund dafür waren diese wenigen (manchmal nicht wenigen) Kursunterschiede.
Somit hindert nichts IGM daran, seine Kurse in einen solchen Zustand zu bringen, dass der Expert Advisor Ihres Freundes (und nicht nur seiner) schlechter handelt als der von Riston Capital (obwohl der Unterschied zwischen ihnen kaum spürbar ist). Wenn der Expert Advisor empfindlich auf Kurse reagiert, wirken sich die kleinsten Veränderungen auf dem Markt auf sein Gleichgewicht aus. Ihr Freund wird es erst merken, wenn der Expert Advisor anfängt zu verlieren.
conys,
Ich bin schockiert, ist das wirklich möglich? Das kann nicht sein! Er macht Profit mit den Minuten! Er handelt irgendwo in der realen Welt? Er scheint ein sehr grober Mensch zu sein und gleichzeitig ein Pipsman.