Komplexe Schiedsgerichtsbarkeit
Übrigens werden die Instrumente und Transaktionsrichtungen so gewählt, dass die Swaps insgesamt immer positiv sind. Sie können also so lange warten, bis sich das Deltazeichen ändert, aber es dauert selten länger als einen Tag.
DrawDown:
Wenn die Korrelationswerte zwischen a/b und b/c für die Periode N im Moment positiv sind und sich in der Nähe ihres Maximums befinden, dann werden die Korrelationswerte zwischen denselben Instrumenten für dieselbe Periode nach einiger Zeit negativ und erreichen oder erreichen fast ihr Minimum.
Oh, Shaitan... Ich meditiere gerade über die Korrelationsgrafiken und versuche herauszufinden, was ich aus diesen Flügen der Korrelationskoeffizienten von 1 bis -1 und wieder zurück herausholen kann.Wenn die Korrelationswerte zwischen a/b und b/c für die Periode N im Moment positiv sind und sich in der Nähe ihres Maximums befinden, dann werden die Korrelationswerte zwischen denselben Instrumenten für dieselbe Periode nach einiger Zeit negativ und erreichen oder erreichen fast ihr Minimum.
Übrigens ist es möglich, in der Historie zu testen, da Korrelationen gezählt werden, und es sollten Trades für ein Paar eröffnet werden, dann für ein anderes Paar ausgeführt werden und die Ergebnisse addiert werden.
timbo:
DrawDown:
wenn im Moment die Korrelationswerte zwischen a/b und b/c für den Zeitraum N positiv sind und sich in der Nähe ihres Maximums befinden, dann werden die Korrelationswerte zwischen denselben Instrumenten für denselben Zeitraum nach einiger Zeit negativ und erreichen oder erreichen fast ihr Minimum.
Oh, Shaitan... Ich meditiere gerade über Korrelationsdiagramme und versuche herauszufinden, was ich aus diesen Korrelationskoeffizienten, die von 1 auf -1 und wieder zurück fliegen, herausholen kann.wenn im Moment die Korrelationswerte zwischen a/b und b/c für den Zeitraum N positiv sind und sich in der Nähe ihres Maximums befinden, dann werden die Korrelationswerte zwischen denselben Instrumenten für denselben Zeitraum nach einiger Zeit negativ und erreichen oder erreichen fast ihr Minimum.
Übrigens ist es möglich, die Historie zu testen, da die Korrelationen gezählt werden, und die Trades sollten für ein Paar eröffnet werden, dann für ein anderes Paar ausgeführt werden und die Ergebnisse addiert werden.
Das habe ich auch versucht. Von den oben genannten Geschäften im Tester fehlen 2 und 2 haben eine Zeitdifferenz. Deshalb habe ich es vorgezogen, den Ergebnissen des Backtests über Minuten nicht zu glauben. Die Demo ist zwar kein Indikator, aber bei einem "verrauschten" Brokerhaus kann das System selbst bei durchschnittlicher Slippage und Requote-Häufigkeit die gleichen Ergebnisse wie bei einer Forward-Demo zeigen. Es ist also besser, einen Vorwärtstest durchzuführen, allerdings mit unterbrochenem Internet.
Übrigens berücksichtige ich die Korrelation selbst nicht, da ich im Flug ihrer Koeffizienten nichts erkennen konnte. Ich verwende nur Inkremente des Letzteren ;) Die Korrelation selbst ändert ihr Vorzeichen nicht.
DrawDown:
Das habe ich versucht. Von den oben genannten Geschäften im Testgerät fehlen 2 und 2 haben einen Zeitunterschied. Deshalb habe ich es vorgezogen, den Ergebnissen des Backtests über Minuten nicht zu glauben. Obwohl die Demo kein Indikator ist, kann das System im Falle eines "verrauschten" Maklerunternehmens selbst bei durchschnittlicher Slippage und Requote-Häufigkeit die gleichen Ergebnisse wie in der Forward-Demo zeigen. Es ist also besser, einen Vorwärtstest durchzuführen, allerdings mit unterbrochenem Internet.
Übrigens berücksichtige ich die Korrelation selbst nicht, da ich im Flug ihrer Koeffizienten nichts erkennen konnte. Ich verwende nur Inkremente von letzterem ;) Die Korrelation selbst ändert ihr Vorzeichen nicht.
Das habe ich versucht. Von den oben genannten Geschäften im Testgerät fehlen 2 und 2 haben einen Zeitunterschied. Deshalb habe ich es vorgezogen, den Ergebnissen des Backtests über Minuten nicht zu glauben. Obwohl die Demo kein Indikator ist, kann das System im Falle eines "verrauschten" Maklerunternehmens selbst bei durchschnittlicher Slippage und Requote-Häufigkeit die gleichen Ergebnisse wie in der Forward-Demo zeigen. Es ist also besser, einen Vorwärtstest durchzuführen, allerdings mit unterbrochenem Internet.
Übrigens berücksichtige ich die Korrelation selbst nicht, da ich im Flug ihrer Koeffizienten nichts erkennen konnte. Ich verwende nur Inkremente von letzterem ;) Die Korrelation selbst ändert ihr Vorzeichen nicht.
Vor ein paar Jahren begann ich, mich mit MQL zu beschäftigen, indem ich einen ähnlichen Expert Advisor schrieb. Wenn Sie hierher schauen dürfen Das ist ein Handelszentrum-Raub und niemand wird es lange aushalten.
New:
Vor ein paar Jahren begann ich, mich mit MQL zu beschäftigen, indem ich einen ähnlichen Expert Advisor schrieb. Wenn Sie sich hier umsehen dürfen Das ist ein Raubüberfall und niemand wird es lange aushalten, wenn sie Sie etwa dreihundert Pfund verdienen und abheben lassen, können Sie sich glücklich schätzen.
DrawDown:
Das habe ich versucht. Von den oben genannten Geschäften im Tester fehlen 2 und 2 haben eine Zeitdifferenz. Deshalb habe ich es vorgezogen, den Ergebnissen des Backtests über Minuten nicht zu glauben. Obwohl es sich bei der Demo nicht um einen Indikator handelt, sondern um ein "verrauschtes" Brokerhaus, kann das System selbst bei durchschnittlicher Slippage und Requote-Häufigkeit die gleichen Ergebnisse wie bei einer Forward-Demo zeigen. Es ist also besser, einen Vorwärtstest durchzuführen, allerdings mit unterbrochenem Internet.
Übrigens berücksichtige ich die Korrelation selbst nicht, da ich im Flug ihrer Koeffizienten nichts erkennen konnte. Ich verwende nur Inkremente von letzterem ;) Die Korrelation selbst ändert ihr Vorzeichen nicht.
Das habe ich versucht. Von den oben genannten Geschäften im Tester fehlen 2 und 2 haben eine Zeitdifferenz. Deshalb habe ich es vorgezogen, den Ergebnissen des Backtests über Minuten nicht zu glauben. Obwohl es sich bei der Demo nicht um einen Indikator handelt, sondern um ein "verrauschtes" Brokerhaus, kann das System selbst bei durchschnittlicher Slippage und Requote-Häufigkeit die gleichen Ergebnisse wie bei einer Forward-Demo zeigen. Es ist also besser, einen Vorwärtstest durchzuführen, allerdings mit unterbrochenem Internet.
Übrigens berücksichtige ich die Korrelation selbst nicht, da ich im Flug ihrer Koeffizienten nichts erkennen konnte. Ich verwende nur Inkremente von letzterem ;) Die Korrelation selbst ändert ihr Vorzeichen nicht.
Vor ein paar Jahren begann ich, mich mit MQL zu beschäftigen, indem ich einen ähnlichen Expert Advisor schrieb. Wenn Sie sich hier umsehen dürfen Das ist ein Raubüberfall und niemand wird es lange aushalten, wenn sie Sie etwa dreihundert Pfund verdienen und abheben lassen, können Sie sich glücklich schätzen.
Nun, fast, aber nicht ganz. So wie ich es verstehe, ist das Prinzip Ihres Expert Advisors die Dreiecksarbitrage. Am Anfang habe ich auch versucht, diese Idee zu verwirklichen, konnte aber keine Kombinationen von Paaren finden, deren Gesamttausch einen Gewinn ergeben würde (wie von Michel auf Kreislick.com beschrieben). Daher ist diese Arbitrage-Methode nur bei Futures möglich (vielleicht auch anderswo, aber natürlich nicht bei Forex). Und in meinem Fall Pips kann nicht sein (oder kann nicht?!!!), aber wenn überhaupt, kann ich die minimale Zeit der Position halten gleich oder mehr als 24 Stunden eingestellt. Dann kann es definitiv nicht "Pips" genannt werden, und Swaps werden einen Gewinn bringen, weil ich sie nicht in die Berechnungen der letzteren einbeziehe. Und das letzte Geschäft sieht so aus:
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | kaufen | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | verkaufen | 1.00 | audusd | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
Profit gleich 1 Pip, aber zeigen Sie mir den Ort, wo dieser Handel ist ein Pips genannt.
DrawDown ist leider immer noch reines Pipsing - auch bei den Ergebnissen fast aller Trades. Was soll man zu dem erwarteten Gewinn sagen, der weniger als 1,5 Pips beträgt... Eine Erhöhung des TP auf 2 Pips wird qualitativ nichts ändern. Und es ist nicht seriös, die Ergebnisse innerhalb eines Tages zu überprüfen.
Dreiecksarbitrage. Ich habe anfangs auch versucht, diese Idee umzusetzen, aber ich konnte keine Kombination von Paaren finden, deren Gesamttausch ein Plus von
ergeben würde.
Schauen Sie zum Beispiel hier nach: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png. Es werden nicht unbedingt alle Kreuze zitiert, aber Sie können sie nachlesen.
Mathemat:
Dreiecksarbitrage. Ich habe diese Idee anfangs auch ausprobiert, konnte aber keine Kombination von Paaren finden, deren Gesamttausch positiv wäre
Interessant, interessant... Kannst du drawdown!sobaka_rambler=ru die Namen und Adressen von DCs mit solchen Swaps schicken?
Mathemat:
Schauen Sie sich zum Beispiel hier an: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png. Es werden nicht unbedingt alle Kreuze zitiert, aber Sie können es nachlesen.
Schauen Sie sich zum Beispiel hier an: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png. Es werden nicht unbedingt alle Kreuze zitiert, aber Sie können es nachlesen.
Huh ... es ist nur von dieser Ressource, dass ich begann zu versuchen, Paare mit Swaps zu finden, so dass die Positionen durch die dort beschriebene Methode geöffnet zu halten. Es ist möglich, sie zu öffnen - kein Problem, aber Swaps geben Minus.
Mein letzter Handel zeigt 12 Punkte Gewinn in NZDUSD und 11 Punkte Verlust in AUDUSD, aber nicht 1 Punkt Gewinn in einem der Instrumente.
Zumindest können Sie versuchen, dem Expert Advisor das Schließen von Geschäften zu verbieten, bis sich der Kurs um eine bestimmte Anzahl von Punkten vom Eröffnungsniveau entfernt hat. Aber in diesem Fall wird die Anzahl der Geschäfte um das 5-10fache reduziert. Aber es ist nicht garantiert, dass der Gesamtgewinn der Absicherung 1-2 Punkte übersteigt. Der Akku meines Mobiltelefons war heute leer. Ich kam nur 2,5 Stunden später nach Hause. Das Geschäft war noch offen. Jetzt habe ich nachgeschaut, sie könnte in dieser Zeit 3 Mal schließen. Ich werde sehen, wie es weitergeht.
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Wir haben also zwei korrelierte Währungspaare a/b und c/b und dementsprechend drei Währungen a, b und c. Es ist kein Geheimnis, dass die Korrelation nicht absolut ist (zumindest für verschiedene Forex-Instrumente) und ihr Delta um die Nullachse schwankt. Neben der Null-Achse haben wir das Maximum der Korrelation für den gleichen Zeitraum und sein Minimum. Die Methode läuft auf Folgendes hinaus:
Wenn die Werte der Korrelation zwischen a/b und b/c für die Periode N im Moment positiv sind und sich in der Nähe ihres Maximums befinden, dann werden die Werte der Korrelation zwischen denselben Instrumenten für dieselbe Periode nach einiger Zeit negativ sein und ihr Minimum erreichen oder fast erreichen. Solche Diskrepanzen zwischen den Instrumenten ermöglichen Arbitragegeschäfte sogar innerhalb eines Maklerunternehmens.
Leider (oder vielleicht auch zum Glück) gibt es keine Möglichkeit, Multicurrency in MT4 zu backtesten, daher werde ich die Ergebnisse des Forward-Testings veröffentlichen. Der Expert Advisor ist noch nicht sehr weit fortgeschritten, ich habe ihn erst gestern Abend fertiggestellt, aber er setzt meine Idee in vollem Umfang um. Hier ist das Ergebnis der Arbeit von gestern Abend:
Aufgrund von Slippages und Requotes werden Trades manchmal ohne Gewinn, manchmal mit Supergewinn (mehr als geplant) und manchmal mit Verlust geschlossen (obwohl ich das in 4 Trades noch nicht hatte). Also habe ich heute die maximalen und minimalen Korrelationen erhöht, die für einen Handel erforderlich sind, und auch den Take Profit auf 2 Pips erhöht. Es wird weniger Handel geben, aber die Zuverlässigkeit wird um ein Vielfaches steigen.