Historisches Zentrum aktualisiert - kostenlose Geschichte der Minutenzitate seit 1999 - Seite 6

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Renat писал (а):
 Sie folgen dem üblichen Anfängerpfad und versuchen, so tief wie möglich hinabzusteigen und sich im Zeckenstrom zu vergraben. Um es grob auszudrücken: Sie handeln Pips, sind ständig von ein paar Pips Divergenz abhängig und immer auf der Suche nach dem perfekten Kurs.

All dies wurde bereits mehrfach erörtert. Lesen Sie Beiträge zu diesem Thema und klicken Sie auf "ähnlich" unten rechts bei interessanten Themen. Sie werden viele ähnliche Diskussionen finden, zum Beispiel: Übliche Missverständnisse beim Versuch, mit Lärm zu handeln
Ich weiß es nicht. Es ist klar, dass man, wenn man gezwungen ist, ständig mit den Nutzern zu kommunizieren, diese längst explizit oder implizit klassifiziert hat und sie automatisch dieser oder jener Gruppe zuordnet. Ich glaube, in meinem Fall ist das "Identifizierungs"-Verfahren fehlgeschlagen, aber im Allgemeinen spielt es keine große Rolle. Immerhin habe ich zweimal geschrieben, dass ich an einer gefilterten Geschichte interessiert gewesen wäre. Man kann nicht im Voraus sagen, auf welcher Detailstufe die nützlichen Informationen beginnen. In jedem Fall benötigt ein Spieler der ersten "Nicht-Pips"-Stufe per Definition Informationen aus der letzten "Pips"-Stufe :).
Eine andere Frage ist, ob dieser Filter explizit existiert? Sehr wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Das heißt, die Aufgabe, die Geschichte zu "aktualisieren", kann sehr schwierig, wenn nicht gar unlösbar sein.
 
Übrigens, eine Frage, die vielleicht unerwartet erscheint :) . Ist der genetische Algorithmus des Testers eine eigenständige Entwicklung oder ein Nebenprodukt der "Intellektualisierung" des Servers?
 
Der genetische Algorithmus hat nichts mit dem Server zu tun, er ist in das Terminal des Benutzers (Client) eingebettet.
 

Nun, danke für die Antwort. Sicherlich hat der Server viele Aufgaben zu optimieren, aber "das Parlament ist kein Ort für Diskussionen" :)

 
lna01:
Renat schrieb (a):
 Du folgst dem Standard-Anfängerpfad und versuchst, so tief wie möglich zu kommen und dich im Zeckenstrom zu vergraben. Um es grob auszudrücken: Sie handeln Pips, sind ständig von ein paar Pips Divergenz abhängig und immer auf der Suche nach dem perfekten Kurs.

All dies wurde bereits mehrfach erörtert. Lesen Sie Beiträge zu diesem Thema und klicken Sie auf "ähnlich" unten rechts bei interessanten Themen. Sie werden viele ähnliche Diskussionen finden, zum Beispiel: Übliche Missverständnisse beim Versuch, mit Lärm zu handeln
Ich weiß es nicht. Es ist klar, dass man, wenn man gezwungen ist, ständig mit den Nutzern zu kommunizieren, diese längst explizit oder implizit klassifiziert hat und sie automatisch dieser oder jener Gruppe zuordnet. Ich glaube, in meinem Fall ist das "Identifizierungs"-Verfahren fehlgeschlagen, aber im Allgemeinen spielt es keine große Rolle. Immerhin habe ich zweimal geschrieben, dass ich an einer gefilterten Geschichte interessiert gewesen wäre. Man kann nicht im Voraus sagen, auf welcher Detailstufe die nützlichen Informationen beginnen. In jedem Fall benötigt ein Spieler der ersten "Nicht-Pips"-Stufe per Definition Informationen aus der letzten "Pips"-Stufe :).
Eine andere Frage ist, ob dieser Filter explizit existiert? Sehr wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Das heißt, die Aufgabe der "Verjüngung" der Geschichte kann sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein.
Offensichtlich liege ich nicht falsch. Sie beharren weiterhin auf einer "gefilterten/idealen" Geschichte, was eindeutig auf Versuche hindeutet, sich in den Tick-Flow und die Pips einzuschleichen.

Ich beschuldige niemanden, sondern weise nur darauf hin, dass dies ein Standardfehler von Handelsanfängern ist. Sie sollten genau in die entgegengesetzte Richtung gehen und robuste Expert Advisors schreiben, die unempfindlich gegenüber Tick-Rauschen sind und die Kursdifferenzen, zumindest bei den Spreads, leicht schlucken.

Lesen Sie alles über das History Center im Forum - vieles wurde bereits ausführlich diskutiert.
 
Renat:
Sie beharren auf einer "gefilterten/idealen" Geschichte, was eindeutig darauf hindeutet, dass Sie versuchen, sich in Tick-Flow und Pipsqueak zu vergraben.

OK, versuchen wir es noch einmal.
Filtern im weitesten Sinne kann jede Transformation von Daten sein. Ein Kursserver empfängt einige (ich weiß nicht welche) Daten als Eingabe und gibt die Kurse aus, filtert also die Eingabedaten. Es spielt keine Rolle, ob es eine Funktion namens "SuperFilter" hat oder nicht. Meine erste These ist also (und war zunächst) die Feststellung folgender Tatsache: Ein Zitatstrom ist das Ergebnis einer Filterung.
Die zweite These ist, dass ich der Tatsache zustimme, dass diese Filterung 1999 und 2007 unterschiedlich durchgeführt wurde. Eigentlich habe ich das nicht bestritten, Sie haben nur auf diese Tatsache hingewiesen.
Und schließlich der dritte Punkt: Die Daten für 1999 wären viel nützlicher, wenn sie so gefiltert wären wie im Jahr 2007. Wenn es möglich ist, natürlich.
Ich kann nicht erkennen, wo hier die Forderung nach einer perfekten Geschichte zu finden ist. Vielleicht sind sie aus der Sicht des Entwicklers ideal, das kann ich nicht beurteilen. Eine stereotype Wahrnehmung ist eine wahrscheinlichere Erklärung.
Nun zu Tick-Flows und Pipsing. Der einfachste Weg, den Lärm zu bekämpfen, ist die Mittelwertbildung. Ich nehme an, dass ich bei der Berechnung eines Wertes anhand von 1440 Minutenbalken eine bessere Schätzung erhalte als bei der Berechnung desselben Wertes anhand eines Tagesbalken. Oder sogar 24-Stunden-Bars. Beachten Sie, dass wir über denselben Spielhorizont sprechen. Mit anderen Worten, das Interesse an Minutenbalken bedeutet nicht unbedingt, dass wir uns mit Pipsing im Rauschen beschäftigen wollen (obwohl man eigentlich jede Bewegung als Rauschen bezeichnen kann - wenn man sie aus einem geeigneten Blickwinkel betrachtet). Es ist eine andere Sache, dass mit der Zunahme der Statistiken das Ergebnis viel langsamer verbessert wird, als die Rechenzeit zunimmt, aber ich würde es vorziehen, das Optimum selbst zu bestimmen, je nachdem, was berechnet wird.
Ticks wurden tatsächlich einmal erwähnt, aber es ging darum, was nur MQ selbst tun kann (falls es das überhaupt kann).

 
lna01:
Renat:
Sie beharren auf einer "gefilterten/idealen" Geschichte, was eindeutig darauf hindeutet, dass Sie versuchen, sich in den Tick-Flow und die Pips zu vertiefen.

OK, versuchen wir es noch einmal.
Die dritte These lautet schließlich: Die Daten von 1999 wären viel nützlicher, wenn sie wie 2007 neu gefiltert würden. Wenn das möglich ist, natürlich.

Wenn Sie die Links lesen würden, auf die ich verweise (Suchregeln), gäbe es weniger Thesen. Denn das ist alles schon längst geschrieben und erklärt worden.
 
lna01:
Nun zu den Tick-Flows und Pips. Der einfachste Weg, mit Rauschen umzugehen, ist die Mittelwertbildung. Ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich einen Wert auf 1440 Minuten-Balken berechne, eine bessere Schätzung erhalte, als wenn ich denselben Wert auf einem Tagesbalken berechne. Oder sogar 24-Stunden-Bars. Beachten Sie, dass wir über denselben Spielhorizont sprechen.
Ohne in eine allgemeine Diskussion einzutreten, erlaube ich mir, gegen diese These Einspruch zu erheben.
Theoretisch gilt: Je größer die Stichprobe, desto höher die Genauigkeit. In der Praxis führen jedoch tausend zusätzliche Balken zu einer so geringen Verbesserung der Genauigkeit des berechneten Wertes, dass es sich nicht lohnt, darauf zu achten. Ab einer gewissen Größe der Stichprobe verliert ihre Zunahme ihren praktischen Wert. Und diese "gewisse Größe" ist viel näher an 24 als an 1440.

 
timbo:
lna01:
Nun zu den Tick-Flows und Pips. Der einfachste Weg, mit Rauschen umzugehen, ist die Mittelwertbildung. Ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich einen Wert auf 1440 Minuten-Balken berechne, eine bessere Schätzung erhalte, als wenn ich denselben Wert auf einem Tagesbalken berechne. Oder sogar 24-Stunden-Bars. Beachten Sie, dass wir über denselben Spielhorizont sprechen.
Ohne in eine allgemeine Diskussion einzusteigen, möchte ich mir erlauben, dieser These zu widersprechen.
Theoretisch stimmt das - je größer der Probenehmer, desto höher die Genauigkeit. In der Praxis führen jedoch tausend zusätzliche Balken zu einer so geringen Verbesserung der Genauigkeit des berechneten Wertes, dass es sich nicht lohnt, darauf zu achten. Ab einer gewissen Größe der Stichprobe verliert ihre Zunahme ihren praktischen Wert. Und diese "gewisse Größe" ist viel näher an 24 als an 1440.


Dort heißt es weiter: Eine andere Sache ist, dass sich mit dem Wachstum der Statistik das Ergebnis viel langsamer verbessert, als das Wachstum der Rechenzeit, aber ich würde es vorziehen, ein Optimum selbst zu definieren, je nachdem, was genau berechnet wird. Ich habe nichts hinzuzufügen.
 
Es ist keine Frage der Zeit, es ist eine Frage der Bedeutung.
Die Rechenzeit ist nicht entscheidend - kaufen Sie einen besseren Computer und machen Sie weiter.
Das macht einfach keinen Sinn. Das Ergebnis wird nicht langsamer, sondern nur um Hundertstel, Tausendstel oder sogar Zehntausendstel Prozent besser. Und wenn Ihr Experte auf Hundertstel Prozent empfindlich reagiert, dann ist das der Mangel an Robustheit mit allem, was dazu gehört...
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