Hearst-Index - Seite 6
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Hallo!!!
Können Sie mir sagen, ob es möglich ist, diesen Algorithmus in C++ zu implementieren?
Die Sache ist die, dass ich eine Hausarbeit zu diesem Thema geschrieben habe....
Ja, das ist wahr.
Es kann gezeigt werden, dass zwischen dem Hurst-Index und dem Autokorrelationskoeffizienten eine eindeutige Beziehung besteht. Hier gilt dasselbe: <0 - Rollback-Taktik, >0 - Trend.
Die Hearst-Zahl ist eine gute Sache, aber man muss sehr vorsichtig damit sein. Sie zeigt im Wesentlichen die Dynamik des Verhaltens der Inkremente der analysierten Reihe. In einem Fall ist der "allgemeine Vektor" der Inkremente unidirektional und die Reihe wird sich wahrscheinlich von ihrem aktuellen Durchschnitt entfernen; in einem anderen Fall hingegen sind die Inkremente so, dass die Reihe zu ihrem Durchschnitt tendiert; im dritten Fall sind die Inkremente absolut zufällig und die Reihe ist nicht vorhersehbar. Sie sagt nichts aus über die Richtung der Reihe, die Wahrscheinlichkeit, mit der sie sich irgendwo hinbewegt, wie lange sie sich "irgendwo hinbewegt" und wo ihr Durchschnitt liegt.
zu Neutron
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
Hearst ist kleiner als Null? Und welche Beziehung besteht interessanterweise zum Autokorrelationskoeffizienten?????
Sie selbst sind mehr als eine Null!
Ich sprach über den Autokorrelationskoeffizienten r in der Reihe der ersten Differenz des anfänglichen Blutdrucks, er gilt für ihn, nicht für Hearst: r<0 - taktischer Rollback, r>0 - Trend. Die Beziehung, an der Sie interessiert sind, können Sie selbst ermitteln, indem Sie den Diffusionskoeffizienten für eine eindimensionale Brownsche Bewegung betrachten und ihn zunächst mit dem Hurst-Index und dann mit dem Autokorrelationskoeffizienten in Beziehung setzen. Ihre Qualifikation für dieses Problem ist ausreichend!
Kann man sagen, dass, wenn eine Reihe von Kursen einen Hyst-Wert von viel weniger als 0,5 hat, die Taktik, Positionen gegen die Ausreißer zu eröffnen, wirksam ist, wenn man davon ausgeht, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Mittelwert wieder erreicht wird? Und umgekehrt, wenn H wesentlich höher als 0,5 ist, sollte dann eine Trendtaktik angewendet werden?
>> Na gut.
Sie selbst sind mehr als eine Null!
Ich sprach über den Autokorrelationskoeffizienten r in der Reihe der ersten Differenz des anfänglichen Blutdrucks, er gilt für ihn, nicht für Hearst: r<0 - taktischer Rollback, r>0 - Trend. Und die Beziehung, an der Sie interessiert sind, können Sie selbst herstellen, indem Sie den Diffusionskoeffizienten für eine eindimensionale Brownsche Bewegung untersuchen und ihn zunächst mit dem Hurst-Exponenten und dann mit dem Autokorrelationskoeffizienten in Beziehung setzen. Ihre Qualifikation für dieses Problem ist gut genug!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
der Korrelationskoeffizient, den ich kenne, ist eine Zahl.
Der Autokorrelationskoeffizient ist eine Funktion der Zeitverschiebung https://www.mql5.com/ru/code/8295
Was ist ein Autokorrelationskoeffizient? Wie wird er berechnet?
WIR werden erst dann anfangen, uns zu verstehen, wenn wir die Begriffe klar definieren, ihre genaue und eindeutige Definition in Worten und als Formel angeben. Wenn wir das nicht tun, wird nichts funktionieren. Das ist es, was Monat für Monat bei der Suche nach dem mythischen "Trend" und "Flat" passiert. Jeder hat eine andere, weil es keine klare und eindeutige Definition gibt.
Du bist größer als Null!!!
Du schmeichelst mir nur! :о)))
Ich sprach über den Autokorrelationskoeffizienten r in der Reihe der ersten Differenz des anfänglichen Blutdrucks, er gilt für ihn, nicht für Hirst: r<0 - taktischer Rollback, r>0 - Trend. Und die Beziehung, an der Sie interessiert sind, können Sie selbst herstellen, indem Sie den Diffusionskoeffizienten für eine eindimensionale Brownsche Bewegung untersuchen und ihn zunächst mit dem Hurst-Exponenten und dann mit dem Autokorrelationskoeffizienten in Beziehung setzen. Ihre Qualifikation für dieses Problem ist ausreichend.
Und was ist die Verbindung zu Hearst, Sie Mathematiker?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
der Korrelationskoeffizient, den ich kenne, ist eine Zahl
der Autokorrelationskoeffizient ist eine Funktion der Zeitverschiebung https://www.mql5.com/ru/code/8295
Was ist ein Autokorrelationskoeffizient? Wie wird er berechnet?
WIR werden erst dann anfangen, uns zu verstehen, wenn wir die Begriffe klar definieren, ihre genaue und eindeutige Definition in Worten und als Formel angeben. Wenn wir das nicht tun, wird nichts funktionieren. Das ist es, was Monat für Monat bei der Suche nach dem mythischen "Trend" und "Flat" passiert. Jeder hat seinen eigenen Trend, denn es gibt keine klare und eindeutige Definition.
Sergey, schau mal hier (der oberste Beitrag).
Sergei, sehen Sie hier nach (oberster Beitrag).
Angeschaut. Es ist wieder 25. Es ist ein Korrelogramm, es ist eine Funktion. Eine Funktion wird erst ab einem bestimmten Wert des Arguments zu einer Zahl.
"In der Zeitreihenanalyse ist ein Korrelationsdiagramm, das auch als Autokorrelationsdiagramm bezeichnet wird, eine Darstellung der Autokorrelationen einer Stichprobe ab h (time lag). "
so sieht es aus 'Autokorrelationsfunktion' es ist ein Graph !!!
Was bekommt nun der Graph (die Funktion) im Vergleich zu einer Zahl ? also ?
Vielleicht müssen Sie aber auch keine Funktion, sondern eine Zahl mit einer Zahl vergleichen.
Der Hearst-Index ist eine Zahl und sollte mit einer Zahl verglichen werden!!!
Z.I. Das Korrelationsdiagramm und die ACF sind im Wesentlichen ein Satz von Autokorrelationskoeffizienten. Sie verwendet eine einzige Zahl "Autokorrelationskoeffizient (eins)". Ich wollte also herausfinden, was es ist, was Sie denken, bei welchem Wert des Arguments wird die Autokorrelationsfunktion zu einem Autokorrelationskoeffizienten. Einige legen den ACF auf 0,707 fest, andere durch das Integral - dies ist für ein anderes Problem wichtig. Bestimmung des Zeitintervalls, in dem ein Prozess mit sich selbst korreliert ist. (Für Gewerbetreibende ist dies die Zeit, in der der beobachtete Prozess seine Bewegungsmerkmale beibehält).