Hearst-Index - Seite 3

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Yurixx:

Ihr Philosophen! So eine Aufregung wegen nichts. Nehmen Sie den Truthahn namens Standart Deviation (in der Standard-MT-Munition enthalten), der nicht nur denselben Effektivwert zählt, sondern ihn auch in einem separaten Fenster ausgibt.

Es ist schön zu sehen, dass das Wissen, wie der RMS berechnet wird, so ermutigend ist. Die Art und Weise, wie dies in der Standardabweichung geschieht, funktioniert hier jedoch nicht. Bei der Standartabweichung wird der Effektivwert relativ zur Schwingung gezählt. Für Hearst ist es jedoch erforderlich, den üblichen RMS unter Bezugnahme auf den Mittelwert im Intervall von N Balken zu berechnen. Aber genieren Sie sich nicht, geben Sie weiter Ratschläge. Das ist eine gute Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen.
Sie sollten wenigstens ein bisschen Mathe lernen oder die Hilfe MT für die Berechnung der Standardabweichung lesen (die Formel steht übrigens dort) oder im Wörterbuch nach der russischen Übersetzung des Namens dieses Indikators suchen, bevor Sie sich schämen. Der RMS ist relativ zum arithmetischen Mittel (auch mathematische Erwartung genannt), und der letzte Wert des gleitenden Durchschnitts mit MODE_SMA ist die gleiche Erwartung für den im gleitenden Durchschnitt angegebenen Zeitraum.

Für die besonders Begabten gilt auch hier, dass es sich um das arithmetische Mittel handelt und nicht um irgendeinen Mittelwert (es gibt auch ein geometrisches Mittel und eine Vielzahl von gewichteten Mittelwerten).

Ich behaupte, dass hier Philosophen versammelt sind, die irgendwo kluge Worte gehört haben und nun wie Papageien in Foren murmeln und versuchen, das Rad neu zu erfinden, das schon vor langer Zeit erfunden wurde.
 
Gorillych,
Seltsamerweise hat sich etwas ergeben.... Was ist )))).
Ich gebe allerdings zu, dass ich mir den Inhalt nicht im Detail angesehen habe, sondern nur einen kurzen Blick darauf geworfen habe)))

Dateien:
herst3.mq4  10 kb
 
Oasis:
Gorillych,
Seltsamerweise hat sich etwas ergeben.... Was ist )))).
Ich gebe allerdings zu, dass ich mir den Inhalt nicht im Detail angesehen habe, sondern nur einen kurzen Blick darauf geworfen habe)))

Danke!
Wie das Sprichwort sagt, "Schach ist ein Mannschaftsspiel" :)))

Erste Eindrücke:
1) Ich kann nicht umhin, auf die Urheberschaft des größten Teils des grasn-Codes hinzuweisen;
2) In dem Skript und Sie haben N=100 . Das Skript und Ihr Indikator zeigen die gleichen H-Werte an, also ist hier alles korrekt, aber grasn verwendet dann N=500, N=600 usw. in seiner Recherche, also habe ich geraten, N in externe Variablen zu setzen (mit Standardwert =600).
3) Beenden Sie diesen Teil:

int i,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
i=/*Bars-counted_bars-1*/200;


für den Indikator, um Werte auf dem gesamten Diagramm oder auf einem ausgewählten Teil davon anzuzeigen (wenn der Speicher dies nicht zulässt)
 
Gorillych писал (а):

Ich danke Ihnen!
Wie man sagt, "Schach ist ein kollektives Spiel" :)))

Erste Eindrücke:
1) Es ist unmöglich, die Urheberschaft des wichtigsten Teils des grasn-Codes nicht zu erwähnen;
-- Nun, das ist sicher ))))
2) Im Skript N=100 und Ihr Indikator zeigt den gleichen Wert, aber in seiner Forschung grasn dann verwendet N=500, N=600 usw., so dass ich geraten, N in externen Variablen (mit Standardwert =600) setzen.
-- 600, danke, das wusste ich nicht.
3) Beenden Sie diesen Teil:

int i,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
i=/*Bars-counted_bars-1*/200;

-- Nun, es war natürlich eine Demoversion, um zu sehen, wie es funktioniert ))))... im Allgemeinen ist es langsam, wenn man lange mit 1000 zählt

für den Indikator, um die Werte auf dem gesamten Diagramm oder auf einem ausgewählten Teil davon anzuzeigen (wenn der Speicher nicht ausreicht)
 
Oasis:

OK!
Vielleicht sollte i=N+1 sein?

P.S. Auf Englisch Hurst, d.h. Hurst
 
Gorillych писал (а):
Oasis schrieb (a):

OK!
Vielleicht sollte man i=N+1 machen?

P.S. auf Englisch Hurst, d.h. Hurst


Nun, da ist er - der Hurst-Indikator )))
Indikator ein wenig geändert... erschien N, TotalBars, AllBars = false
Ich muss sagen, dass dieser Indikator eine Menge Ressourcen verbraucht
Mein üblicher Computer, mit dem ich arbeite, funktioniert nicht mit N-600 TatalBars-700.
Ich musste einen anderen Computer benutzen ... Ich hoffe, das ist es wert))

i=200 ist also in Ordnung, wie mir scheint.

Dateien:
hurst.mq4  9 kb
 
Oasis:

Na also, das ist er doch - der Hearst-Indikator ))


Jetzt muss nur noch geprüft werden... :)))
Wenn der Grund für die Erstellung des Hearst-Indikators die Forschung von grasn war https://www.mql5.com/ru/forum/50458
sollten Sie die H-Werte wie in der Nachricht von grasn erhalten 30.11.06 18:47


zu denselben Daten: EURUSD, 1 Stunde, vom 23.10. bis 26.11.2002.
 
Reshetov писал (а):

Du solltest wenigstens ein bisschen Mathe lernen...

Entspannen Sie sich, Sie werden von einer versteckten Kamera gefilmt. :-)))
Ich finde es nur interessant zu sehen, wie Ihre Unhöflichkeit hochkocht.
Ich frage mich, ob das angeboren oder erworben ist und nicht nur anerzogen?
 

Wenn der Grund für die Erstellung des Hearst-Indikators die Forschung von grasn
war, sollten Sie die H-Werte wie in grasns Beitrag 30.11.06 18:47 erhalten.


Soweit ich mich erinnere, hat dieses Bild bereits die VFD von Hearst durchlaufen.
Und das Original wurde gar nicht gegeben, so dass dieses Bild nicht reproduziert werden kann.
Aber es gibt noch andere, die diesem vorausgehen. Vielleicht klappt es ja mit ihnen, wenn Sie das entsprechende Stück Geschichte finden können.
 

Konnte H1 nicht herunterladen, also nur H4, wenn jemand ein H1 für diesen Zeitraum hat, wäre das cool!!! )))

Nachfolgend ist das Ergebnis der Überprüfung von H4 aufgeführt

Rendering-Bedingung 

//условие отрисовки Time[i]
if(TimeYear(Time[i]) == 2002 && (  (TimeMonth(Time[i]) >= 10) 
                               &&  (TimeMonth(Time[i]) <= 11)) ){


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