Standardfehler beim Versuch, im Lärm zu handeln (es gab einen "Nightmare on MT4 Street") - Seite 7
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Am Anfang des Threads wurde Ihnen der Unterschied von 10 Pips zwischen Ihren Daten und denen von Alpari gezeigt. Und die Differenz zwischen den Daten verschiedener Makler darf 2 Spreads nicht überschreiten. Auf dieser Grundlage behaupte ich, dass in Ihren Daten ein nicht marktbedingtes Rauschen vorhanden ist. Das heißt, das Rauschen wird nicht durch den "OTC-Markt" und nicht durch das "Fehlen einer einzigen Benchmark" verursacht, sondern durch die Methode der Kursfilterung. Die Situation mit HC ist gleichbedeutend mit der folgenden - wenn wir einen Austausch hätten. Chicago, zum Beispiel. Wo der Benchmark für Angebote IST. Und Sie würden solche anbieten, die um +- 10 Punkte von ihnen abweichen.
Ich behaupte in der Tat, dass diese beiden Fälle isomorph sind. Und das Gerede über die Nutzbarkeit Ihrer Daten ist wirklich nur Gerede. Ich benutze es nicht. 90 %, denke ich, und ich auch nicht. Und das nicht, weil HC per Definition schlecht ist. Aber weil Sie sich weigern zu sagen, wie Sie es gemacht haben . Wenn Sie es sagen würden, würden viele es benutzen und einen Rabatt auf die Methode der Generierung von Zitaten von HC machen, und es gäbe keinen Grund, mit Leuten wie mir in diesen Threads zu streiten - Sie würden mit einem einfachen Link zur Beschreibung der Methode antworten, wie Sie Ihr HC bekommen.
Mir scheint, wenn Sie Daten von einem beliebigen gebührenpflichtigen Anbieter wie Tenfore, CQG, eSignal, Barklay Bank und anderen kaufen, können Sie sehen, dass sie den gleichen flauschigen Charakter haben wie die Angebote des History Center. Und diese Kurse unterscheiden sich von den Kursen vieler bekannter Maklerunternehmen durch ihren geglätteten Charakter.
Und was bekommen Sie von dem Ort, an dem die Kostenvoranschläge für HC gesammelt wurden? Wenn sie aus bekannten Quellen stammen, glauben Sie ihnen, und wenn nicht, glauben Sie, dass methaquotes sie selbst mit einem Zufallszahlengenerator generiert hat :)):)
Vielleicht hast du, Renat, in deiner Auswahl solche unsensiblen EAs. Wenn ich so einen dickhäutigen Expert Advisor hätte, würde ich es tun und die Ergebnisse im Forum zeigen, um zu beweisen, dass ein guter EA sich nicht um flauschige oder glatte Kurse von Maklerfirmen schert.
Ich denke, wir sollten den Durchschnittsindikator als einen Indikator betrachten, der den Unterschied zwischen den beiden aufzeigt. Ich denke, wir sollten den Durchschnitt des Hochs und des Tiefs der Oppenclose für jeden Balken nehmen und ihn auf die Indikatoren anwenden, anstatt die Close-Werte, wie es jetzt der Fall ist. Wenn wir Durchschnittswerte nehmen, wird die Unschärfe geglättet. Bisher habe ich die folgende Methode zur Verringerung der Empfindlichkeit gegenüber Zitaten.
Dieser Artikel kann Ihnen helfen, einen Artikel über Methoden zur Verringerung der Empfindlichkeit von Expert Advisors gegenüber Kursen zu schreiben, vorzugsweise mit Beispielen.
Bitte verwenden Sie die Daten eines beliebigen Maklerunternehmens. Ich verwende Daten von History Center (vorher habe ich Daten von Alpari verwendet).
Zumindest werde ich aufhören, sie zu verdächtigen. Nicht, dass da irgendetwas faul wäre... Ich fühle mich hier nicht betrogen - schließlich wird man nicht gezwungen, HC zu verwenden. Aber dass sie einem schlechten Spiel ein gutes Gesicht geben wollen - vielleicht. Vielleicht sind die Zitate stark geklebt oder auf der Grundlage der oben genannten Zeiträume erstellt - wer weiß.
Ich verstehe nur nicht, warum sie es verstecken wollen? Wozu das Ganze? Nur mehr Fragen und Verdächtigungen.
Barklays Bank? Sie können SEINE Zecken bei ihm kaufen, glaube ich. D.h. die Kurse, zu denen er gehandelt hat (in gewisser Weise geglättet, ja).
CQG gibt auch Zecken. Ich weiß wirklich nicht, wem sie gehören.
Und soweit ich mich erinnere, gab es beim Vergleich der Zeitreihen von CQG und Alpari (ein Freund hat das vor langer Zeit gemacht) KEINE Differenz von 10 Pips beim EUR/USD.
Der Informationsfluss von Hunderten von Anbietern (Banken und Brokern) pro Zeiteinheit ist so groß (Rauschen von 2-3 regelmäßigen Spreads und konstanten stündlichen Spikes), dass es nur wenige Banken/Broker gibt, die man auswählen und an denen man sich bei der Quotierung orientieren kann. Und selbst das wird Ausreißer nicht ausschließen.
Es liegt in der Natur der Preise auf dem Devisenmarkt, dass es keine Möglichkeit gibt, eine "mäßig geglättete, saubere und perfekte" Geschichte zu liefern. Man muss die Geschichte so akzeptieren, wie sie ist, und nicht versuchen, sie nach den Vorstellungen der Experten umzugestalten. Es ist viel besser, wenn Sie den Experten so umgestalten, dass er nicht von den Geräuschen in der Geschichte abhängig ist.
Übrigens, hier sind einige Leute, die behaupten, dass sie Grabsteine für Geschichten im Geschichtszentrum bekommen und dann die andere Geschichte durchsickert. Warum also nicht 100% korrekt durchgeführte Tests gleich hier in diesem Thread veröffentlichen? Mit allen Bedingungen, dem Quellcode des Expert Advisors, Berichten und Trades. So einfach ist das, nicht wahr?
Die Arbeit sollte mit Sorgfalt und Genauigkeit durchgeführt werden (es ist nicht nötig, Äpfel und Birnen miteinander zu vergleichen). Ich führe zum Beispiel öffentliche Tests durch und veröffentliche die Ergebnisse:
Renat, kannst du uns das bitte zeigen?
kniff, was, wenn nicht eine geheime Antwort auf Ihre Frage, wie die Zitate in HC zustande gekommen sind? Nehmen wir an, dass die Entwickler am Ende etwa wie folgt antworten werden: Für den Zeitraum vom 01.01.2000 bis zum 05.08.2002 haben wir den einfachen Durchschnitt der Notierungen für die Banken B1, B2, ... B10, und für den Zeitraum 05.08.2002 - 03.04.2004 haben wir für die Banken B11,B12, ...B30 einfache Mittelwertbildung verwendet, da die Banken B1 ...B10 alle "verstorben" sind ;o) und als Erbe nur unsere eigenen Kursgrundlagen hinterlassen haben, die wir für verschiedene Zeiträume und Banken erhalten konnten, usw. usw.? Was bringt Ihnen das persönlich? Sie müssen nur der ganzen Welt mit den Fakten in der Hand sagen, was die Antwort der Entwickler sein sollte, dass die Zitate in HC komplette Lügen sind und dass es sogar schädlich ist, mit ihnen zu arbeiten? ;o) Nun, sagen Sie das gleich der ganzen Welt (erhellen Sie Ihre Seele!) - ich bin bereit, Ihnen zuzustimmen! :o) Was kommt als Nächstes? Damit wird Ihr Ego befriedigt und Sie hören auf, die Entwickler zu terrorisieren? Ich denke, dass die Entwickler dies auch nicht allzu sehr stören wird - sie haben von Anfang an gesagt, dass die Anführungszeichen "normalisiert" und ohne die Löcher sind, die in JEDEM Anführungszeichen von JEDER Bank vorhanden sind! Das macht HC aber nicht weniger effizient, oder? Sie müssen Ihre Strategie testen, nicht in der Vergangenheit Geld verdienen, nicht wahr? Selbst wenn Ihre Strategie in HC 15 Mal optimistischer ist, müssen Sie sie mit Ihrem Broker überprüfen. Oder wollen Sie einfach weniger optimistisch sein? Ich benutze auch InterBankFX und Alpari, und je nachdem, welchen Broker ich benutze, sieht das alles viel weniger optimistisch aus. Na und? Die Hauptsache ist, zu wissen, dass es ein greifbares Plus geben wird, nicht seine Größe auf den nächsten Cent genau? Und HC ist in seiner jetzigen Form ein sehr notwendiger und nützlicher Dienst, der den Entwicklern dabei hilft, die MTS zu umgarnen.
Barklays Bank? Bei ihm kann man, glaube ich, SEINE Zecken kaufen. D.h. die Notierungen, mit denen er gehandelt hatte (in gewisser Weise geglättet, ja).
CQG gibt auch Zecken. Ich weiß wirklich nicht, wem sie gehören.
Ich schlage vor, dass Sie einfach zugeben, dass es viel gibt, was Sie nicht wissen, insbesondere im Bereich der Preise. Aber Sie versuchen hartnäckig, Ihre Unwissenheit in _unserem_ Forum zu verbreiten, wo die Entwickler in diesem Bereich absolut klar sind.
kniff, was, wenn nicht eine geheime Antwort auf Ihre Frage, wie die Zitate in HC zustande gekommen sind? Nehmen wir an, dass die Entwickler am Ende etwa wie folgt antworten werden: Für den Zeitraum vom 01.01.2000 bis zum 05.08.2002 haben wir den einfachen Durchschnitt der Notierungen für die Banken B1, B2, ... B10, und für den Zeitraum 05.08.2002 - 03.04.2004 haben wir eine einfache Mittelwertbildung der Notierungen der Banken vorgenommen
Jetzt verstehe ich nicht wirklich, woher die Entwickler die Zitate genommen haben, und das verwirrt mich. Und deshalb verwirrt mich die Art der Zitate. Denn ich persönlich habe noch nie einen Unterschied von mehr als 2 Spreads bei EUR/USD gesehen. Deshalb habe ich in meinem letzten Beitrag darum gebeten, mir zu zeigen, wo ein solcher Unterschied besteht. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig.
Ja, und ich will ganz ehrlich sein. Siehe meinen Beitrag oben. Bitte zeigen Sie mir, wo der Unterschied in den Anführungszeichen mehr als 2 Spreads beträgt :)
Ich verstehe das nicht, Renat. Ich bin nicht Ihr Feind - ich bin ein einfacher Nutzer, der verstehen will, was Sie anbieten, und Sie wollen, dass ich Ihnen beim Wort nehme.