Standardfehler beim Versuch, im Lärm zu handeln (es gab einen "Nightmare on MT4 Street") - Seite 6
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Der Unterschied ist ein Alptraum...
einen GRAAL über diese Geschichte zu schreiben ist wie ein Spieß, obwohl es im wirklichen Leben ein totaler Flop wäre...
Dies geschieht absichtlich, damit die Umsätze nicht erhöht werden können. ...
Oder es gibt Büros, die echte Informationen herausgeben...
Lassen Sie uns das kommentieren:
Einen PIPS-Experten zu schreiben ist viel schwieriger als einen dickhäutigen Experten
Es gibt RIESIGE Bedingungen!
Eine davon ist das Stop-Loss-Niveau - wenn die Stop-Loss-Größe = 10 Pips ist, könnte man meinen, dass der Handel mit einem solchen Broker zum Scheitern verurteilt ist.
Es gibt Broker mit 0-Stufen-Stopps, d.h. ohne Stopps, Sie können einen schwebenden Auftrag innerhalb des Spreads oder zum Preis platzieren.
es gibt eine Chance für den Pips-Trader
wenn der Kurs im HISTORY CENTER um 10 Pips abweicht, was soll's!
Früher konnte man 2 Monate lang ein einminütiges Angebot von einem Makler herunterladen
Wenn ein Maklerunternehmen manchmal Kurse hat, die um 10 Pips abweichen! Was damit zu tun ist, ist seit langem bekannt!
Wenn Sie die Minuten oder besser noch die Ticks Ihres Brokers nehmen wollen, können Sie glücklich sein!
Sie brauchen keinen 1-Tages-Pip-Händler und Sie brauchen keine 5 oder 6 Jahre lange Basis!
für ein Pipser sammeln einen flachen Markt, wie es in der Regel geschieht im Sommer und ein paar Monate der Trend Bären und Bullen für ein paar Monate
Ich denke, das wird ausreichen, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht.
der Trend sollte nicht von M1 bestimmt werden, so dass der Pfeifer, der im April dieses Jahres arbeitet, mehr Positionen zum Kauf erwerben könnte
Die Suche nach einem Trend auf M1 ist das Verhängnis eines jeden Pipers
und die Entwickler haben nichts mit Ihren Behauptungen zu tun
Ein solcher Fall liegt nicht vor. Nun, sie tun es, aber nicht für EUR/USD. Ich habe noch nie einen Unterschied von mehr als 2 Spreads gesehen.
Es wäre sogar interessant, den Namen eines Maklerunternehmens zu hören, das unterschiedliche echte und Demo-Kurse an das Kundenterminal sendet. Wie haben Sie das bemerkt? Haben Sie die Entwicklung der realen und der Demo-Kurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg verglichen?
Es wurde schon oft erklärt, dass die Demo-Kurse von einem Roboter und die echten Kurse von einem Menschen gegeben werden.
Und ob die tatsächlichen Kurse bei einem Maklerunternehmen unterschiedlich sein können, ist eine echte Frage :)
Und angesichts der Tatsache, dass niemand auf meine Frage antwortet (nicht auf die erste), weiß ich nicht, was ich denken soll :)
Die HC-Statistiken können nach einem bestimmten Algorithmus geglättet werden, so dass sie glatter sind und den Kursen von Maklerunternehmen ähneln. Der Unterschied wird natürlich sein, aber es wird weniger sein, als wenn Sie den Expert Advisor durch die historischen Kurse von DTs und durch die Preise der Nachrichten laufen lassen und die Ergebnisse vergleichen.
Renat. Darum geht es in diesem Gespräch nicht. :) Es ist die Rede davon, dass in den HC-Notierungen ein gewisses marktfremdes Rauschen vorhanden ist. Die Spanne der Notierungen auf dem Markt darf nicht mehr als 2 Spreads betragen. Und Ihre Kurse unterscheiden sich manchmal um 10 Pips von denen von z.B. Alpari, was eine Menge Fragen aufwirft.
Renat. Das ist nicht das, worüber wir reden. :) Es ist die Rede davon, dass in den HC-Notierungen ein gewisses marktfremdes Rauschen vorhanden ist. Weil die Spanne der Marktnotierungen nicht mehr als 2 Spreads beträgt. Und Ihre Kurse unterscheiden sich manchmal um 10 Pips von denen von z.B. Alpari, was eine Menge Fragen aufwirft.
Stellen Sie sich einen Moment lang vor, dass dies im realen Handel passieren könnte! Wen würden Sie dann beschuldigen? Das ist es, was Renat sagt, wenn Ihre Strategie diesen.... nicht standhält. "Schwankungen" .... dann ist sie wertlos!
Die Tatsache, dass das System bei echtem HC NICHT funktioniert, bedeutet , dass mein System schlecht ist . Aber das bedeutet nicht, dass HC gut ist! Wie kann man das nicht verstehen! Ich kann keine Daten verwenden, die so verrauscht sind, dass sie kein Marktrauschen enthalten. Das Schlüsselwort ist NON-NORMAL. Ich werde Ihnen die Ein-Minuten-Chart der Temperatur in Montevideo und sagen, dass dies laut EUR/USD und nennen alle EAs, die nicht auf sie arbeiten - nicht dickhäutig genug. Ich denke, es gibt nur wenige, die meine Position unterstützen möchten. Und wohlgemerkt, mein Chart wird JEDOCH mit EUR/USD korrelieren, das versichere ich Ihnen. Nur schlecht. Auch der HC korreliert schlecht mit den Kursen, mit denen Sie handeln können.
Ein Experte muss Marktrauschen und Broker-Filter erfolgreich tolerieren, aber er muss Sie nicht mit synthetischem weißem Rauschen eines Zufallszahlengenerators oder einem Diagramm der Durchschnittstemperatur in der Sonne Gewinne erzielen lassen! Das Gleiche gilt für HC. Außerdem will ich nicht sagen, dass HC nicht brauchbar ist. Ich will damit sagen, dass sie nur 30 % der Möglichkeiten bietet, im Vergleich zu dem, was sie könnte.
Auf der Grundlage meiner 7-jährigen Erfahrung sage ich: "Halten Sie sich von Ticks fern (1), spielen Sie nicht im Rauschen mit (2), schreiben Sie toasty EAs (3), versuchen Sie nicht, Strategien auf irgendetwas unter NN-Minuten (M5, M15, je nach Geschmack) aufzubauen (4)". Aber würde mir jemand glauben? Die Erfahrung in diesem Forum lässt vermuten, dass sie mir nicht glauben werden, und jeden Monat werden dieselben Fragen auftauchen.
Sie werden mir nicht glauben, weil man das alles selbst erleben muss. Also, nichts wie weg!
Dann schauen Sie sich Ihre statistischen Berichte an. Wie viel Prozent der Experten arbeiten mit dem Minutenchart?
Sehen Sie sich das Diagramm des Anführers an. In welchem Zeitrahmen arbeitet er?
Können Sie ihn auch beraten?
Haben Sie auch einen Rat für ihn?
Vergessen Sie nicht die Summe der Bedingungen 1+2+3+4 und nehmen Sie keine einzelnen Anforderungen heraus. Außerdem hat der Experte bei der Arbeit auf M1 Zugang zu allen anderen Zeitrahmen.
Besorgniserregend ist, dass immer mehr Leute in unserem Forum Behauptungen ohne einen einzigen Beweis in anklagenden Threads aufstellen und die Entwickler zwingen, sich für nichts zu erklären. Wenn Sie etwas zu sagen haben, legen Sie bitte korrekte und nachvollziehbare Beweise vor.
Am Anfang des Threads wurde Ihnen der Unterschied von 10 Pips zwischen Ihren Daten und denen von Alpari gezeigt. Und die Differenz zwischen den Daten verschiedener Makler darf 2 Spreads nicht überschreiten. Auf dieser Grundlage behaupte ich, dass in Ihren Daten ein nicht marktbedingtes Rauschen vorhanden ist. Das heißt, das Rauschen wird nicht durch den"OTC-Markt" und nicht durch das "Fehlen einer einzigen Benchmark" verursacht, sondern durch die Methode der Kursfilterung. Die HC-Situation entspricht der folgenden - wenn wir einen Austausch hätten. Chicago, zum Beispiel. Wo der Benchmark für Angebote IST. Und Sie würden solche anbieten, die um +- 10 Punkte von ihnen abweichen.
Ich behaupte in der Tat, dass diese beiden Fälle isomorph sind. Und das Gerede über die Nutzbarkeit Ihrer Daten ist wirklich nur Gerede. Ich benutze es nicht. 90 %, denke ich, und ich auch nicht. Und das nicht, weil HC per Definition schlecht ist. Aber weil Sie sich weigern zu sagen, wie Sie es gemacht haben . Wenn Sie es sagen würden, würden viele es nutzen und einen Rabatt auf die Methode der Generierung von Zitaten von HC machen, und es gäbe keinen Grund, mit Leuten wie mir in diesen Threads zu streiten - Sie würden mit einem einfachen Link zur Beschreibung der Methode des Erhalts Ihrer HC antworten.
Es gibt einige unbelegte Argumente, die nicht durch Experimente gestützt werden.
Renat hat gesagt, dass er 7 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat und er glaubt, dass dickhäutige EAs entwickelt werden sollten. Ich frage mich, ob diese Schlussfolgerungen auf der Grundlage der Analyse erfolgreicher Strategien einiger Händler gezogen wurden. Wenn ja, auf welchen Daten haben sie ihre EAs getestet und optimiert und auf welchen Daten haben sie sie ausgeführt?
Vielleicht haben Sie, Renat, eine Sammlung solch unsensibler Expert Advisors. Wenn ich so einen dickhäutigen Expert Advisor hätte, würde ich es tun und die Ergebnisse im Forum zeigen, um zu beweisen, dass ein guter EA sich nicht um flauschige oder glatte Kurse von Maklerfirmen schert.
Ich denke, wir sollten den Durchschnittsindikator als einen Indikator betrachten, der den Unterschied zwischen den beiden aufzeigt. Ich denke, wir sollten den Durchschnitt des Hochs und des Tiefs der Oppenclose für jeden Balken nehmen und ihn auf die Indikatoren anwenden, anstatt die Close-Werte, wie es jetzt der Fall ist. Wenn wir Durchschnittswerte nehmen, wird die Unschärfe geglättet. Bisher habe ich die folgende Methode zur Verringerung der Empfindlichkeit gegenüber Zitaten.
Dieser Artikel kann Ihnen helfen, einen Artikel über Methoden zur Verringerung der Empfindlichkeit von Expert Advisors gegenüber Kursen zu schreiben, vorzugsweise mit Beispielen.