Das perfekte mechanische Handelssystem. - Seite 3

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njel, ich schätze deinen Humor :)))))))))))))))) Stalin hatte Recht, die "bürgerliche Prostituierte der Kybernetik" zu verfolgen und gleichzeitig die Entwicklung der realen Rechentechnik zu fördern... Ich stehe also mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ich gebe einen Scheiß auf die Thüringer Tests, ich bin überhaupt nicht daran interessiert, einen Mechanismus zu schaffen, der so dumm ist wie der durchschnittliche Trottel. Meine Aufgabe ist eher bescheiden. Um einige stabile Merkmale aus dem Markt herauszusuchen, mit denen Sie das System schnell optimieren können. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe die ternäre Logik eigentlich nur im Zusammenhang mit dem zitierten Link erwähnt. Die Idee der Preismuster gefiel mir zu sehr. Ich lehnte Zeitrahmen und alles, was damit zusammenhängt, ab. Übrigens habe ich mein erstes Programm auf mql4 zu genau diesem Thema geschrieben. Ich habe einige interessante Gespräche darüber auf der Spinne verfolgt, aber ich verstehe es noch nicht. Ich habe noch nicht genug Wissen. Ich hätte gern etwas Einfacheres, Yang-Mils-Felder, Eichtoleranz, Superstrings usw... :))))))))))))
 
eugenk1 писал (а):
FION, lesen Sie das Thema sorgfältiger. Es geht vor allem um die Anpassungsfähigkeit der Einstellungen. Das heißt, es geht darum, das System automatisch und in Echtzeit zu optimieren. Das Thema ist mehr als faszinierend.

Dieses Thema wurde bereits einmal angesprochen, ohne Ergebnis.
 
Ja... Auch die Deutschen haben 43-45 versucht, eine Atombombe zu bauen. Und auch das ohne großes Ergebnis.
 
Qualität, okay. Beginnen Sie mit dem einfachsten System auf dem MACD zu spielen?
Mein Interesse an der Stochastik wurde durch den Thread meines Nachbarn geweckt. Aber im Prinzip ist es am Anfang des Weges egal, wo man anfängt... Das Ergebnis wird, wenn überhaupt, recht allgemein sein.
 
Ich habe einmal mit MACD im Zusammenhang mit einer Branche gespielt, verwendet seinen Wert als Stop-Loss-Koeffizient:) Die Ergebnisse waren besser als bei einem der konstanten Stoploss-Werte...
 

Das Thema ist interessant - wenn auch nur, weil ein Kopf ist gut - aber viele sind bereits eine Schlange gorynych )))))

Ich stimme voll und ganz zu, dass man klein anfangen und versuchen muss, eine MTS Stein für Stein aufzubauen.
Ich stimme zu, dass für einen Start kann ich MACD als Basis verwenden. vor allem unter Berücksichtigung, dass mt4 bereits ein Hilfs Advisor MACD Simple enthält.

 

Ein praktisch komplexes System kann stark vereinfacht werden, wenn es in Blöcke und Module zerlegt wird.
So sehe ich das auch - jeder Block kann einzeln noch

Vielleicht habe ich etwas übersehen - fügen Sie es hinzu.

 
Bis jetzt erscheint mir das alles viel einfacher. Sie sollten mit einem einfachen, naiven System mit einem Minimum an Konfigurationsparametern beginnen und es um einen Block adaptiver Parameteränderungen in Echtzeit ergänzen. Es besteht noch keine Notwendigkeit, die Losgröße zu verwalten. Dies ist eine völlig andere Aufgabe. Es besteht keine Notwendigkeit, Take Profit und Stop Loss zu schätzen. Ein Trailing-Stop ist nicht erforderlich. Ein komplettes Primitivum. Die Losgröße ist immer 1. TakeProfit ist immer gleich dem Stop Loss und ist fest. In diesem Stadium ist es interessant, "superwahrscheinliche" Einträge zu erhalten. Das ist alles. Wenn wir dies erreichen, ist alles andere nur noch das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.
 
Übrigens, hier ist, was der aktuelle Leiter der Meisterschaft schreibt, ich besuche ihn normalerweise nicht, weil ich nicht fließend Portugiesisch spreche :)

Gumasa ist ein adaptives Handelssystem, das mit zwei Strategien arbeitet, eine für den Handel mit Preisspannen (Zyklusmodus) und eine andere für den Trendmodus. Die Version "Competition vf" ist ein Versuch, den 3-Monats-Zeitraum zu optimieren, da die ursprüngliche Version mindestens 8 Monate an Ergebnissen benötigt, um statistisch relevant zu sein und ihre Konsistenz zu zeigen.

Also, Genossinnen und Genossen, wir sind auf dem richtigen Weg! :))))))))))))))
 
eugenk1 wrote:
Bis jetzt scheint es mir viel einfacher zu sein. Sie sollten mit einem einfachen, naiven System mit einem Minimum an Abstimmungsparametern beginnen und es um einen Block adaptiver Parameteränderungen in Echtzeit ergänzen...

Das war's, es ist nur noch sehr wenig übrig :) Wir müssen entscheiden, welche Daten wir für die Berechnung der adaptiven Parameter verwenden wollen. Ich weiß nicht einmal, was ich vorschlagen soll :(
Vielleicht hat jemand eine Idee in dieser Hinsicht?
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