Hilfe bei Fourier - Seite 12
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Man muss wissen, wie man den PF auf verschiedene Weise einsetzen kann.
Verwendung für andere als die vorgesehenen Zwecke. D.h. die Auswirkungen der Verwendung von PF in der Dynamik.
Ich habe einen echten Spektralfilter. Er unterdrückt automatisch parasitäre Oberschwingungen.
Ich bin selbst von dem Ergebnis überrascht. Es ist mir gelungen, einen Nachteil der PF in einen Vorteil zu verwandeln.
1. PF hat viele verschiedene Verwendungszwecke. Was verstehen Sie unter direkter Zuweisung (oder indirekter Zuweisung), z. B. bei zweidimensionalen PF?
2. nur eine entscheidende Regel (gewöhnlich Schwellenwert genannt) kann die störenden Oberwellen des "echten Spektrums" abschneiden. Oder Ihr Konzept des "echten Spektrums" unterscheidet sich von der allgemein bekannten Interpretation.
Hier ein Zitat aus wikipedia "Die diskrete Fourier-Transformation ist ein Spezialfall (und wird manchmal zur Annäherung verwendet)"
Was für ein altes Thema dies doch ist!
Es ist gut, dass ich es nicht vorher gelesen habe. Sonst hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Es ist gut, in jedem Bereich ein Amateur zu sein. Keine Barrieren, keine vorgefassten Meinungen.
PF ist für die Vorhersage in einer statischen Anwendung nicht geeignet. Das ist doch klar.
Niemand hat das Problem der parasitären Oberschwingungen angesprochen, die durch Preisunterschiede an den Enden der Stichprobe entstehen.
Es ist ein 90-Grad-Winkel!!! Es gibt alle Obertöne, die es in der Natur an einer solchen Front gibt!
Und fast niemand hat, außer klot, PF in Dynamik verwendet.
Ich habe auch einen Visualizer erstellt. Und ich habe ein erstaunliches Ergebnis erzielt.
Jetzt muss nur noch ein Prädiktor geschrieben werden. Natürlich wird sie nicht weit davon entfernt sein. Das Ergebnis wird jedoch bei der Hälfte der Stichprobe nahezu absolut sein.
Wenn ich das Endergebnis habe, werde ich es auf jeden Fall veröffentlichen. Und es spielt keine Rolle, was es sein wird. Auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis.
Würden Sie uns mitteilen, wie es mit den Ergebnissen aussieht?
Der Trend kann getrennt werden. Aber Fourier hat einen Nachteil, über den ich oben schon geschrieben habe. Wir nehmen ein festes Intervall und multiplizieren dieses Intervall in beide Richtungen mit unendlich, so dass wir ein kontinuierliches Signal (Rate) in unendlich langer Zeit erhalten, da Sinuswellen kontinuierlich sind. Beispiel: Unsere Preisscheibe ist 10, 11, 12, 13, 12. Um die Umrechnung vorzunehmen, müssen wir eine fortlaufende Reihe daraus machen ... 10, 11, 12, 13, 12, [10, 11, 12, 13, 12], 10, 11, 12, 13, 12, ... Das Ergebnis, der zukünftige Preis, ist eindeutig bekannt, er beträgt 10, deshalb funktioniert Fourier nicht. Um die Idee der Frequenzen anzuwenden, müssen wir eine andere Zerlegungsmethode finden. Zum Beispiel kann man mehrere Frequenzen klar definieren und durch Aufzählung Methode, die Minimierung der Fehler, wählen Sie für sie die Werte der Amplituden und Phasen, werden wir einen Trend zu erhalten, aber für diese benötigen Sie einen sehr leistungsfähigen Computer.
Die Auslegung ist etwas anders. Wenn wir ein Segment einer Funktion in eine Fourier-Reihe - eine Reihe von Oberschwingungen - zerlegen und dann diese Oberschwingungen summieren, erhalten wir einen Ausschnitt unserer ursprünglichen Funktion, die in beide Richtungen bis ins Unendliche multipliziert wird.
Nimmt man eine Stichprobe von 1024 Takten, so sind nach Fourier 1024 Takte die Periode der ersten Harmonischen.
Wenn es in diesem 1024-Takt-Sample Wellen mit einer Periode von 256 Takten gibt, wird die 4. Harmonische in das Spektrum eingezeichnet. Wenn wir einen 512-Takt-Abschnitt aus unserer Probe herausschneiden und eine weitere Fourier-Transformation durchführen, sehen wir diese Wellen im Spektrum als die 2. Etc.
Wenn unsere Stichprobe eine Trendkomponente enthält, d. h. der Endpreis nicht gleich dem Anfangspreis ist, versucht die Fourier-Transformation, diesen Trend durch eine Reihe von Oberschwingungen (!) als schräge Gerade darzustellen
und es erscheinen eine Reihe von Oberwellen im Spektrum, die keiner Welle auf dem Diagramm entsprechen. Wenn also die Aufgabe darin besteht, einige periodische Komponenten aus dem Preisdiagramm zu extrahieren, sollte die Trendkomponente vor der Transformation entfernt werden.
Bearbeiten. Wir können die niederfrequente Welle anstelle der Trendwelle subtrahieren, d. h. wir können niedrige Frequenzen entfernen.
Das Gleiche gilt für Preissprünge, z. B. aufgrund von Nachrichten usw.
Bislang sind die Ergebnisse ermutigend. >> Es gibt noch viel zu tun.
Um des Interesses und der Wahrheit willen nehmen Sie eine integrierte Zufallsvariable und wenden Sie Ihre Methode darauf an, und wenn die Ergebnisse ermutigend sind, können Sie alles, was Sie sich ausgedacht haben, verwerfen. Wenn die Ergebnisse nicht schlüssig sind, können Sie Ihre Arbeit gerne mit uns teilen! Nachstehend finden Sie eine Datei mit CB im Anhang.
Sehen Sie sich das an.
Hier ist das Beispiel (Indikator), das ich zum Studium von Fourier verwendet habe...
Schauen Sie in den Code - es ist nicht schwer.
Ich habe es durchgesehen und ein paar Dinge geändert. Bei der Testfunktion funktioniert es.
Um des Interesses und der Wahrheit willen nehmen Sie eine integrierte Zufallsvariable und wenden Sie Ihre Methode darauf an, und wenn die Ergebnisse ermutigend sind, können Sie alles, was Sie sich ausgedacht haben, verwerfen. Wenn die Ergebnisse nicht schlüssig sind, können Sie Ihre Arbeit gerne mit uns teilen! Nachstehend finden Sie eine Datei mit CB im Anhang.
Überprüfen Sie die Methode auf Läuse.
Sergey, glauben Sie ernsthaft, dass der Zufallsprozess immer und unwiderruflich zufällig sein wird? Sind Sie ein Fan von wissenschaftlichen Dogmen?
Versuchen Sie, einen zufälligen zwei- oder dreidimensionalen Prozess in der vierten, fünften oder weiteren Dimension zu betrachten. Das ist alles andere als zufällig.
Die von mir erfundene Methode erlaubt es theoretisch, jeden Zufallsprozess auf einen regelmäßigen Prozess zu reduzieren. Aber es ist fast unmöglich, sie praktisch anzuwenden. Die Computerleistung ist mangelhaft.
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Leider habe ich die Arbeit an diesem Thema ein Jahr lang eingestellt. Jetzt tue ich es wieder. Ich werde auf jeden Fall ein Bild von dem, was ich habe, posten.
Sergei, wollen Sie ernsthaft behaupten, dass ein Zufallsprozess immer und unwiderruflich zufällig sein wird? Sind Sie ein Fan von wissenschaftlichen Dogmen?
Ja, ich bin mir sicher. Deshalb heißt es ja auch "Zufall". Andernfalls müsste es sich um einen quasi-zufälligen Prozess handeln usw.
Versuchen Sie, einen zufälligen zwei- oder dreidimensionalen Prozess in der vierten, fünften und weiteren Dimensionen zu betrachten. Das ist alles andere als zufällig.
Diese Methode zur Aufdeckung latenter Regelmäßigkeiten (Informationsdimension der BP) ist auf quasi-zufällige Prozesse anwendbar, bei echten Zufällen fällt die Dimensionalität der Methode mit der Dimensionalität des Analyseraums zusammen. Wenn Sie die von mir gepostete Reihe mit dieser und anderen Schätzungsmethoden analysieren, werden Sie von ihrem zufälligen Charakter überzeugt sein.
Die von mir erfundene Methode ermöglicht es theoretisch , jeden Zufallsprozess auf einen regelmäßigen Prozess zu reduzieren.
Zhunko, Sie müssen hier bescheiden und vorsichtig sein. Bescheidenheit ist nur eine Beschönigung, während Vorsicht es einem erlaubt, nicht öffentlich in den Arsch getreten zu werden, wenn man lautstark etwas behauptet hat, das nicht wahr ist:-)
Wenn Sie eine Möglichkeit haben, aus zufälligen BP nicht-zufällige BP zu machen, dann sind Sie entweder leicht betrügerisch (z.B. in die Zukunft blickend) oder leicht verblendet (unterstreichen Sie das entsprechend), es gibt kein Drittes.