Hinweis, den MetaTrader 4 Strategy Tester nicht zu verwenden - Seite 6

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Renat:
Sie haben die eher konzeptionelle Faustregel vergessen (für diejenigen, die tatsächlich viele Jahre mit dem Testen verbracht haben): Der Übergang zu den kleinsten Zeitrahmen führt zum unmittelbaren Scheitern.

Viele Anfänger suchen die Lösung ihrer Probleme in der Mikroanalyse, indem sie versuchen, sich in die Tick-Levels einzuarbeiten und Pipsing zu betreiben. Infolgedessen scheitern ihre Strategien aufgrund von Abweichungen von 1-2 Pips. Das passiert immer wieder. Niemand kann dem Versuch widerstehen, den Lärm zu analysieren :-)

Und diejenigen, die mehrere Verlustrunden hinter sich haben, wissen, dass es Wahnsinn ist, nach Ticks und Minuten zu analysieren. Und sie gehen in die entgegengesetzte Richtung - sie analysieren in immer höheren Perioden, in denen das Pip-Rauschen fast irrelevant ist.


Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass jeder auf die Harke der pipsqueakschen Mikroanalyse treten möchte. Sie sollten wirklich mit Füßen getreten werden.
Wahrscheinlich bezweifelt niemand, dass Sie und Ihr Team erfahrene und kompetente Programmierer sind.
Aber Sie machen manchmal Aussagen, die nur von einem erfahrenen Händler stammen können... Ein Beispiel dafür ist das obige Zitat.
Gut, wenn Ihre Überzeugungen nur Ihre eigene Angelegenheit wären, aber sie wirken sich indirekt auf Ihre Arbeit aus. Beispiel (damit Sie nicht wegen Unsachlichkeit gesperrt werden :-((( ) ), jeder hatte seit Januar 2006 die Möglichkeit, seine Expert Advisors an der Geschichte zu testen. Mein Expert Advisor, der für den Handel auf einem Ein-Minuten-Chart vorbereitet ist (was für eine verrückte Sache!!!), hat erst seit dem 15. August 2006 eine Historie zum Testen erhalten. Obwohl mein reales Konto bei Alpari eine Historie im 1-Minuten-Chart seit dem 14. Dezember 2005 aufweist. Was hat Sie daran gehindert, eine normale Geschichte zu schreiben? Wahrscheinlich vernachlässigen Sie den Handel auf dem 1-Minuten-Chart. Aber Sie kennen die Grundlage für diesen Handel nicht, aber Sie haben die Überzeugung.
Dann wiederholst du immer wieder, dass es sich um irgendeinen Lärm handelt. Bitte zeigen Sie mir, was es ist.
 
Um das Thema des Themas zu verdeutlichen: Inside Minutes Simulation vs. Potiks Geschichte

Leider haben Sie die falsche Schlussfolgerung "Was hat Sie daran gehindert, eine normale Geschichte zu schreiben? Wahrscheinlich haben Sie den Handel auf dem Minutenchart vernachlässigt ", weil Sie die technischen Berechnungen einfach nicht gemacht haben. Und wenn Sie das täten, würde sich alles von selbst regeln. Wir haben im metaquotes.ru-Forum schon seit Jahren alle technischen Aspekte des Fehlens einer regelmäßigen, detaillierten Geschichte beschrieben.

Es ist seltsam, dass Sie unser MetaTrader History Center-Projekt übersehen haben, in dem wir eine saubere und normalisierte M1-Historie für viele Instrumente über 5-7-10 Jahre bereitstellen werden. Die Beta-Version soll im Oktober 2006 auf den Markt kommen.

Übrigens habe ich nie etwas gegen Kleinigkeiten gehabt. Ich bin gegen "sich innerhalb einer Minute in den Tick-Stream zu stürzen und zu denken, das ist genaues Testen" und unbegründete Aussagen wie "MetaTrader-Tester ist schlecht, weil er keine Tick-Daten verwendet". Im Gegenteil, ich versuche, die Händler zu ermutigen, ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, damit sie von der Spekulation wegkommen und selbst praktische Tests durchführen und sehen, dass die Tests sehr genau sind. Und stellen Sie sicher, dass sie ihre Forschungsergebnisse ehrlich in den Foren veröffentlichen, anstatt mit einem "Warum sollte ich forschen - es ist doch klar, wie es ist" zu reagieren.

Diejenigen Händler, die eine gewisse Zeit mit dem Testen verbracht haben, haben ihre Tests bereits durchgeführt und sind mit der Qualität der Tests und der Fehlertoleranz zufrieden. Es ist schade, dass nur wenige ihre Studien veröffentlichen.
 
Renat писал (а):
Zur Klärung des Themas: Modelling Inside Minutes vs. Potik's Story

<Sprung>.
Seltsam. Eigentlich ist das Thema des Themas des Themas etwas anders. Das ist kein Wunschdenken. Mandor hat das Problem nur am Beispiel von M1 skizziert. Wie sich herausstellte, auch in meinem Fall, ist auch bei anderen TFs nicht jedem etwas klar. Deshalb versuchen wir, Antworten und mögliche Lösungen zu finden. Das ist ganz normal. Mir ist klar geworden, dass jeder Angst hat, dass das MetaTrader History Center in M1 wieder zu einer Art Realitätsersatz wird. Das ist so, als würde man die Kernphysik auf der Ebene der Moleküle studieren. Oder übersehe ich wieder etwas? Nun, dann werde ich ganz schweigen und nur kluge Gedanken lesen. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass man mit zusammengefassten Daten niemals Quelldaten erhalten kann, sondern im Gegenteil. Wunder gibt es nicht.

Zum Thema Forschung. Ich habe bereits geschrieben, dass ich versuche, mich nicht auf Protokolle oder Ticks einzulassen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ich musste nur den Grund für die Unterschiede in den Ergebnissen meines Programms im Strategy Tester und auf dem Demokonto verstehen. Ich habe bereits einige Schlussfolgerungen gezogen. Das heißt, ich kann sagen, das Ziel ist erreicht. Allerdings kann ich nicht dasselbe über das Ergebnis sagen. Im Allgemeinen wird die Meisterschaft alles zeigen, einschließlich der Konsistenz des Konzepts der autonomen MT4-Tests. Wenn niemand gewinnt, werden die Entwickler darüber nachdenken müssen. Ehrlich gesagt, kann ich kaum glauben, dass ein Programm, das nur in Echtzeit getestet wird, gewinnen wird. Es ist sehr kompliziert und zeitaufwändig. Die Zeit wird es also richten. Wir haben nicht mehr lange zu warten.
 
Das Thema des Threads ist genau das - lesen Sie bitte noch einmal das Wesentliche der Beiträge. Alle anderen Fragen sind zweitrangig.

Sie weisen eindeutig auf das Thema hin (geben Sie mir ein Häkchen, erfinden Sie keine Modelle!), erhalten eine Antwort darauf, vergessen aber plötzlich die Frage, die Sie gestellt haben, und tun so, als ob die Frage etwas anderes beträfe. Aber selbst in Ihrem letzten Beitrag erklären Sie "MetaTrader History Center mit M1 wird wieder eine Art Realitätsersatz werden" - das ist nicht gut. Sie haben also ein völliges Missverständnis.

Eigentlich ist die Aussage "MetaTrader History Center mit M1 wird eine andere Art von Realitätsersatz sein" ein Volltreffer. Sie sollte eingerahmt werden.
 
Renat писал (а):
Das Thema des Threads ist genau das - lesen Sie bitte noch einmal das Wesentliche der Beiträge. Alle anderen Fragen sind zweitrangig.

Sie weisen eindeutig auf das Thema hin (geben Sie mir ein Häkchen, erfinden Sie keine Modelle!), erhalten eine Antwort darauf, vergessen aber plötzlich die Frage, die Sie gestellt haben, und tun so, als ob die Frage etwas anderes beträfe. Aber selbst in Ihrem letzten Beitrag erklären Sie "MetaTrader History Center mit M1 wird wieder eine Art Realitätsersatz werden" - das ist nicht gut. Sie haben also ein völliges Missverständnis.

Eigentlich ist die Aussage "MetaTrader History Center mit M1 wird eine andere Art von Realitätsersatz sein" ein Punkt. Sie sollte eingerahmt werden.

Ich bin fertig mit Reden :)
Wenn sich niemand sonst zu Wort meldet, bedeutet das, dass alles in Ordnung ist. Wir sind die einzigen, die mit Andriukha so sind...
 
Der Verursacher des ganzen Schlamassels wurde gesperrt, aber sechs Seiten wurden hinzugefügt. Zumindest wird wieder einmal deutlich, dass wir mehr ausführliche Artikel zu diesem Thema schreiben müssen.

In der Zwischenzeit laden wir alle zur Meisterschaft ein - sie ist bereits eröffnet.
 
>> Diejenigen Händler, die eine gewisse Zeit mit dem Testen verbracht haben, haben ihre Tests bereits durchgeführt und sind mit der Qualität der Tests und der Fehlertoleranz zufrieden. Es ist schade, dass nicht viele von ihnen ihre Forschung veröffentlichen.

Ich möchte einen Kommentar zu MEINER Forschung abgeben.

Ich habe einen schriftlichen Expert Advisor. Es liegt an der M1. Es scheint nicht in der Scalping-Klasse zu sein (erwartete Auszahlung ist 3-4 und höher, es ist stabil). Stiehlt nicht vom Broker, macht ~2 Trades pro Tag. Er stiehlt keine Nadeln, Spikes oder Lücken.

BUT

Wir testen Demo und Real (2 Konten). Bedingung der Positionseröffnung - Angebot - MA_main > THAT. MA_main ist ein Mouving on Open, tanzt also nicht innerhalb eines Balkens.
Wenn der Expert Advisor eine Position eröffnet, schreibt er in das Protokoll - Bid-MA_main (es sollte etwa 11 Punkte sein).

Der echte Broker, der ein ehrlicher Broker ist, eröffnet die Position genau zu dem Zeitpunkt, wenn Bid-MA_main = 11 Punkte (keine Requotes, Slippage in OrderSend = 0).
Der Tester hingegen überspringt ein Angebot, wenn Bid-MA_main = 11 ist, und gibt das nächste, wenn Bid-MA_main = 12 ist (es wird zu diesem Preis eröffnet). Am Ende ist sie einen Punkt optimistischer.

Und hier ist ein konkretes Beispiel - ich. Ich sitze da und frage mich - ist es so ein leichtes Rauschen von 1 Pip, das manchmal in meine Richtung spielt (wenn der Tester ein Angebot macht und der Händler es verpasst), oder ein Fehler im Modellierungsalgorithmus? Wenn ich wüsste, dass ich eine Zeckengeschichte vor mir habe, würde ich mich entspannter fühlen.
 
Werde ich ignoriert?
 
kniff писал (а):
Werde ich ignoriert?

Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
der EA fällt nicht unter Pips und behauptet eine Genauigkeit von EINEM Pip.
 
Ja, aber, sorry, ich finde den Unterschied von 10 % zwischen realem und Tester als UNERHEBLICH. Das bedeutet, dass die Mindesterwartung bei 10!!!! liegen sollte. Es ist eine Sache zu sagen, schreibe nichtwirklich mit 0,25 erwarteter Auszahlung, und eine ganz andere zu sagen, schreibe nur mit 10!

All dies wird noch durch die Tatsache vervielfacht, dass ein Schlupf um 2!...Punkte (und in beide Richtungen) auftreten kann. Anstatt also die tatsächliche Tick-Historie zu verstehen, sammeln wir bereits seit einem Monat Statistiken, anstatt unsere Arbeit zu tun :)))))
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