Forschung in Matrix-Paketen - Seite 9

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Löcher" in der Geschichte finden:

a<-ttFeed.BarHistory("LTCBTC", "Bid", "M1", Sys.Date()-50, Sys.Date())
a[ a[2:nrow(a),from] - a[1:nrow(a)-1, from]>40]
Diese beiden Zeilen zeigen sofort "Löcher" > 40 Minuten in der Historie der letzten 50 Tage.
 

Verteilt über die letzten 24 Stunden in Form eines Diagramms:

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Vier Zeilen.

Dies ist der EURCHF. Sie können deutlich sehen, dass es keine negative Spanne gibt. Das Gleiche gilt für EURUSD.

Ich habe die Visualisierungsbeispiele von hier verwendet.

ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
  • www.sthda.com
This R tutorial describes how to create a histogram plot using R software and ggplot2 package. The function geom_histogram() is used. You can also add a line for the mean using the function geom_vline. Add mean line and density plot on the histogram The histogram is plotted with density instead of count on y-axis Overlay with transparent...
 
zaskok3:

Verteilt über die letzten 24 Stunden in Form eines Diagramms:

Vier Zeilen.

Dies ist der EURCHF. Sie können deutlich sehen, dass es keine negative Spanne gibt. Das Gleiche gilt für EURUSD.

Ich habe die Visualisierungsbeispiele von hier verwendet.

Gut

 
zaskok3:

Verteilt über die letzten 24 Stunden in Form eines Diagramms:

Vier Zeilen.

Dies ist der EURCHF. Sie können deutlich sehen, dass es keine negative Spanne gibt. Das Gleiche gilt für EURUSD.

Ich habe die Visualisierungsbeispiele von hier verwendet.

Ich habe mich immer gefragt, wie sich die durchschnittliche Spanne im Laufe der Zeit verändert hat. Könnte ich z. B. 10 Jahre Daten herunterladen und einen gleitenden Durchschnitt des Streuungswerts berechnen? Es wäre sinnvoll, die Handelsmodellierung zu verfeinern.
 
Alexey Burnakov:
Ich habe mich immer gefragt, wie sich der durchschnittliche Spread im Laufe der Zeit verändert. Kann ich z. B. Daten für 10 Jahre herunterladen und einen gleitenden Durchschnitt des Spread-Wertes berechnen? Es wäre sinnvoll, die Handelsmodellierung zu verfeinern.

Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum alle so an diesem Brotaufstrich hängen? Offenbar haben die MT-Entwickler mit ihrer Bid+Spread-Lösung diese Vorstellung in ihren Köpfen verewigt.

Ich verwende beim Handel überhaupt keine Spreads! Nirgendwo! Im Testgerät ist es das Gleiche.

Aber um Ihre Frage zu beantworten: Sie können in 10 Jahren keine Zecken hochladen - so viel ist in dieser Online-Datenbank nicht gespeichert. Und in den Jahren, in denen Sie dort sind, wird Sie natürlich nichts daran hindern, eine Analyse durchzuführen.

Ticks sind direkt aus R (siehe erster Beitrag) und in Echtzeit verfügbar. Renat ist nicht umsonst interessiert...

Wenn man es richtig macht, ist es einfach, einen solchen Antrieb zu schreiben. Es ist also logisch, etwas Ähnliches für dasselbe Matlab zu erwarten. Das ist praktisch, nicht wahr?

 
zaskok3:

Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum alle so an diesem Brotaufstrich hängen? Offenbar haben die MT-Entwickler diese Vorstellung mit ihrer Bid+Spread-Lösung in ihren Köpfen verewigt.

Ich verwende beim Handel überhaupt keine Spreads! Nirgendwo! Im Testgerät ist es das Gleiche.


Vielleicht haben Sie mich missverstanden. Wie kann man die Ausbreitung im Tester nicht nutzen? )) Das ist ein klarer Overhead für Ihre Strategie.

Es wäre interessant zu sehen, auch in gemittelter Form, wie die Spanne war, zum Beispiel für 2009, für 2005 usw. Diese Informationen können dann verwendet werden, um den Handel in der Vergangenheit zu simulieren, so dass er genauer wird.

 
Alexey Burnakov:

Vielleicht haben Sie nicht ganz verstanden, worauf ich hinaus will. Wie kann ein Prüfer keinen Brotaufstrich verwenden? )) Das ist ein klarer Overhead für Ihre Strategie.

Verwenden Sie Ask. Die Gemeinkosten sind die Provisionen und die Besonderheiten der Ausführung. Der Spread gehört nicht zum Overhead. Der Brotaufstrich ist, wie z. B. der Barren, eine Fiktion.

Es wäre interessant zu sehen, wenn auch in gemittelter Form, wie die Spanne z. B. für 2009, für 2005 usw. aussah.

Im ersten Beitrag gibt es zwei Zeilen, die den durchschnittlichen Spread als Beispiel berechnen. Wenn Sie es ein wenig optimieren, erhalten Sie, was Sie wollen.
 
zaskok3:

Der Spread, wie zum Beispiel die Balken, ist fiktiv.


OK, danke.

Wenn ich einen EA schreibe, verwende ich sozusagen Geld- und Briefkurse.

Und wenn ich sage, dass ich den historischen Unterschied zwischen Bid und Ask sehen möchte, ist das keine Fiktion mehr?

 
Alexey Burnakov:

Und wenn ich sage, dass ich den historischen Unterschied zwischen Bid und Ask sehen möchte, ist das dann nicht mehr eine Fiktion?

Die Fiktion über die Streuung ist, dass es sich um einen Overhead handelt und der Prüfer diese Information benötigt.

Die Fiktion über Bars - dass es angeblich eine logische Quantisierung des Preises ist, und die gleichen Indikatoren müssen entsprechend gebaut werden.

Ansonsten ist dies ein Offtopic, also schlage ich vor, dass wir nicht weitermachen. Ich habe hier umsonst über die Ausbreitung geschimpft.

 
zaskok3:

Sie verbreiten die Fiktion, dass es sich um einen Overhead handelt und der Prüfer diese Information benötigt.

Die Fiktion über Bars - dass es angeblich eine logische Quantisierung des Preises ist, und die gleichen Indikatoren sollten entsprechend gebaut werden.

Ansonsten ist dies ein Offtopic, also schlage ich vor, dass wir nicht weitermachen. Ich habe hier umsonst über die Ausbreitung geschimpft.

OK, ich stimme zu, lasst uns nicht vom Thema abschweifen.
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