Sind "Momentum"-Strategien möglich? Das heißt, eine Fortsetzung einer starken Bewegung zu erwischen ... - Seite 2
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Ich erhalte seltsame Ergebnisse beim Backtesting.
Für 10 Minuten werden gute Ergebnisse von Strategien mit einem großen SL=TP von etwa 50 Pips erzielt,
Dies ist für mich sehr seltsam, da die Zeit in der Position sehr lang ist - in der Größenordnung von mehreren Stunden
- Es scheint der Logik zu widersprechen - wir treffen eine Entscheidung für mehrere Stunden auf der Grundlage eines Impulses von 10 Minuten.
Könnte dies der Fall sein?
Und die Ergebnisse sind "stabil" - ich habe das Abhängigkeitsdiagramm gezeichnet - es stellt sich heraus, dass SL=TP = 10-20 - stetig im negativen Bereich, SL=TP = 40-50 - stetig im positiven Bereich.
Stabil - für den Zeitraum des Euro - in diesem Jahr. Nach N=10 Minuten ändert sich der Schwellenwert und TP=SL ändert sich.
Wer weiß schon von diesen einfachen Strategien:
Wenn sich der Preis innerhalb von N Minuten um mehr als den Schwellenwert "X" verändert hat, eröffnen Sie eine Position in Richtung der Bewegung und warten Sie auf den Take-Profit oder Stop-Loss.
Ich wäre für jeden Kommentar dankbar.
PS
Ich habe diese Strategie selbst modelliert.
In der Geschichte gibt es solche Parameter, aber wenn man in die Zukunft geht, kommt nichts besonders Gutes dabei heraus.
Zum Beispiel für Februar-April 2015,EURUSD,
für N=8 min, X=8 Pips, TP=SL=50 Pips
Verdienen Sie 2.000 Pips.
Das Problem ist jedoch, dass langes Sitzen in einer Position ein Zeichen dafür ist, dass es sich um eine zufällige Einnahme handelt.
Wenn wir diese Parameter für ein Jahr und eine Hälfte der Geschichte aus dem Sommer 2013 laufen - es wird auch plus 1792 Pips, aber alle Gewinne sind vor allem am Ende der Laufzeit.
Es wurde versucht, Master - Slave auf korrelierten Paaren zu verfolgen .... wurde die Idee aufgegeben ... vielleicht, weil es unmöglich ist, eindeutig zu sagen, wer der Sklave ist und wer nur Schwung hat, der nach dem Ruck sofort erstickt ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
Die senkrechte rote Linie ist der Balken, an dem die Koeffizientenumrechnung endet, daneben befindet sich die OOS. Zahlen mit einer Differenz von 500 Minuten.
Herzlichen Dank für die Links!
Haben Sie Arbitrage oder Market Making ausprobiert? Und diese Idee für ähnliche Zwecke nutzen?
Wenn der Wunsch besteht. Ich kann Ihnen hier einen Link zu jemandem geben, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich wollte mir auch einen Roboter zulegen... dann getestet und kam zu gemischten Ergebnissen. Ging zu anderen Links...
Ich habe das Thema selbst getestet. Auch hier sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Häkchen - völliger Blödsinn!!! Vielleicht auch etwas, das ich nicht weiß und nicht berücksichtigt habe ... Übrigens, jetzt bin ich zu faul, um darüber nachzudenken - vielleicht weiß ich nicht, welche Seite ich öffnen soll, aber ich weiß nicht, welche Seite ich öffnen soll. Übrigens, ich bin jetzt zu faul zum Nachdenken - kann mir jemand meine Frage beantworten - warum weitet sich die Spanne während der Nachrichten aus, wer genau weitet sie aus und zu welchem Zweck?
Es wurde versucht, Master - Slave auf korrelierten Paaren zu verfolgen .... wurde die Idee aufgegeben ... vielleicht, weil es unmöglich ist, eindeutig zu sagen, wer der Sklave ist und wer nur Schwung hat, der nach dem Ruck sofort erstickt ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
Die senkrechte rote Linie ist der Balken, an dem die Koeffizientenumrechnung endet, daneben befindet sich die OOS. Zahlen mit einer Differenz von 500 Minuten.
Das ist ein Wunsch ))
Ich habe das Thema selbst getestet. Auch hier sind die Ergebnisse uneinheitlich. Bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Häkchen - Blödsinn komplett!!! Vielleicht auch etwas, das ich nicht weiß und nicht berücksichtigt habe ... Übrigens, jetzt bin ich zu faul, um darüber nachzudenken - vielleicht weiß ich nicht, welche Seite ich öffnen soll, aber ich weiß nicht, welche Seite ich öffnen soll. Übrigens, ich bin jetzt zu faul zum Nachdenken - kann mir jemand meine Frage beantworten - warum weitet sich der Spread während der Nachrichten aus, wer genau weitet ihn aus und warum?
Ein solches Experiment (aus Versehen gemacht, könnte aber von Interesse sein).
Strategie - wie oben beschrieben - aber die Einstiegsschwelle ist sehr niedrig - das heißt, wenn wir nicht in einer Position sind, steigen wir sofort ein.
Es stellt sich heraus, dass wir mit demselben Backtesting (unter Hinzufügung des Spreads in Pips) ungefähr das Gleiche verdienen können - höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Überanpassung
Auf der ersten Seite habe ich meine Annahmen über die Ausweitung des Spreads in den Nachrichten niedergeschrieben.