Sind "Momentum"-Strategien möglich? Das heißt, eine Fortsetzung einer starken Bewegung zu erwischen ...
Wer weiß schon von diesen einfachen Strategien:
Wenn sich der Preis innerhalb von N Minuten um mehr als den Schwellenwert "X" verändert hat, dann eröffnen Sie eine Position in Richtung der Bewegung und warten Sie auf den Take-Profit oder Stop-Loss.
Ich wäre für jeden Kommentar dankbar.
PS
Ich habe diese Strategie selbst modelliert.
In der Geschichte gibt es solche Parameter, aber wenn man in die Zukunft geht, kommt nichts besonders Gutes dabei heraus.
Zum Beispiel für Februar-April 2015,EURUSD,
für N=8 min, X=8 Pips, TP=SL=50 Pips
Verdienen Sie 2.000 Pips.
Das Problem ist jedoch, dass langes Sitzen in einer Position ein Zeichen dafür ist, dass es sich um eine zufällige Einnahme handelt.
Wenn wir diese Parameter für eineinhalb Jahre der Geschichte aus dem Sommer 2013 laufen - es wird auch plus 1792 Pips, aber alle Gewinne sind meist am Ende der Laufzeit.
Grüße an alle!
Was mich an den Finanzmärkten immer erstaunt hat, ist, dass man immer Beweise für das findet, wonach man sucht. Versuchen Sie zu sagen, dass irgendein Indikator oder eine Idee nicht anwendbar ist - und ich werde Ihnen Beispiele nennen, bei denen das alles funktionieren kann. Das einzige Paradoxon ist, dass sich das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern nicht ändern wird.
Grüße an alle!
Was mich an den Finanzmärkten immer erstaunt hat, ist, dass man immer Beweise für das findet, wonach man sucht. Versuchen Sie zu sagen, dass irgendein Indikator oder eine Idee nicht anwendbar ist - und ich werde Ihnen Beispiele nennen, bei denen das alles funktionieren kann. Das einzige Paradoxon ist, dass sich das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern nicht ändern wird.
denn es wird alles in die Geschichte eingehen.
Angenommen, ja, aber es gibt noch eine andere Seite: Der Markt ist genau so, wie wir ihn uns vorstellen, so wie sich ein Optimist seinen Erfolg und ein Pessimist seinen Misserfolg vorstellt. Der Markt ist, wie unsere Welt, sehr vielschichtig.
Sind also "Impuls"-Strategien möglich? - Ja, sind "Impuls"-Strategien nicht möglich? - Ja! Auf diese Weise erhalten wir die Antwort.
In der Regel vergrößert sich die Spanne erheblich, wenn eine starke Geschwindigkeitsbewegung vorliegt. Market Maker und Brokerfirmen verdienen daran, haben aber den Vorteil, dass sie mit niedrigen Spreads eröffnen.
Ich weiß nicht, wie sie verdienen, aber ich denke, dass das, was Händler und Unternehmen verlieren, genug für sie ist und dass die Spreads ihnen keinen nennenswerten Gewinn bringen werden. Vielleicht haben Sie und/oderZogman mehr Informationen über diese Dinge, es ist mir egal.
Klarstellung. Es scheint mir offensichtlich zu sein, dass sich der Spread bei Bekanntgabe der Nachricht stark ausweitet und der Kurs in Sekundenschnelle eine beträchtliche Strecke bis zum Auftragsakkumulationsbereich zurücklegt, wo sie ihre Positionen eröffnen oder schließen. Bei dem Versuch, auf den Zug aufzuspringen, wird ein Teil dieser Bewegung auch in den Spread einfließen. Das ist in etwa dasselbe wie beim Franken, nur in einem viel kleineren Rahmen.
Ich will damit aber nicht sagen, dass es unmöglich ist, mit Impulsen zu verdienen. Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht, da ich diese Strategie nicht getestet habe. Ich habe gerade meine Gedanken darüber mitgeteilt, was dies verhindern wird.
Es geht um die Arbeit im Inneren der Kerze. Was die Frage des Autors betrifft, wenn der Preis innerhalb von N Minuten eine bestimmte Schwelle überschreitet. Ich kann Folgendes sagen:
Ich habe die Strategie überprüft, wenn eine Kerze einen bestimmten Wert überschreitet, gibt es dort keinen Fisch. Der Punkt ist, dass es keine Standardbewegung gibt. In einigen Teilen wird die Überschreitung eine Fortsetzung der Bewegung bedeuten, in anderen Teilen wird es sich um ein Extremum handeln, dem eine Umkehr folgt. Und es gibt weder auf der einen noch auf der anderen Seite ein Übergewicht.
Es stimmt, wenn der Preis die Schwelle in N Minuten überschreitet, kann ich hier nichts sagen, da ich diese Konstruktion nicht überprüft habe.
die Strategie überprüft, wenn eine Kerze einen bestimmten Wert überschreitet, gibt es dort keine Fische. Der Punkt ist, dass es keine Standardbewegung gibt. Zum Teil bedeutet eine Überschreitung eine Fortsetzung der Bewegung, zum Teil handelt es sich um einen Extremwert, dem eine Umkehr folgt. Dabei gibt es weder für die eine noch für die andere Seite ein Übergewicht.
Auf welche Daten haben Sie sich gestützt? Können Sie das genauer erläutern?
Auf welche Daten haben Sie sich gestützt? Können Sie das genauer erläutern?
Das ist schon lange her. Eurodollar, wenn ich mich nicht irre, alle Zeitrahmen (Verhältnis der aktuellen Kerze zur vorherigen).
Ich habe es nicht auf Ticks überprüft, da es keine Möglichkeit gibt, dies im Terminal zu tun.
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Wer weiß schon von diesen einfachen Strategien:
Wenn sich der Preis innerhalb von N Minuten um mehr als den Schwellenwert "X" verändert hat, eröffnen Sie eine Position in Richtung der Bewegung und warten Sie auf den Take-Profit oder Stop-Loss.
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Ich habe diese Strategie selbst modelliert.
In der Geschichte gibt es solche Parameter, aber wenn man in die Zukunft geht, kommt nichts besonders Gutes dabei heraus.
Zum Beispiel für Februar-April 2015,EURUSD,
für N=8 min, X=8 Pips, TP=SL=50 Pips
Verdienen Sie 2.000 Pips.
Das Problem ist jedoch, dass langes Sitzen in einer Position ein Zeichen dafür ist, dass es sich um eine zufällige Einnahme handelt.
Wenn wir diese Parameter für eineinhalb Jahre der Geschichte aus dem Sommer 2013 laufen - es wird auch plus 1792 Pips, aber alle Gewinne sind meist am Ende der Laufzeit.