Ist der Zeckenverlauf auf dem Server verfügbar? - Seite 2

Neuer Kommentar
 
Aber warum die Historie nicht nur nach Zeitrahmen, sondern auch nach mehreren Ticks bilden? z.B. 10, 100, 500, 1000, usw. In diesem Fall handelt es sich um ein auf das Volumen reduziertes Zeitdiagramm. Man kann nicht leugnen, dass das Volumen ein sehr wichtiger Indikator für die Analyse ist. Es wird sehr deutlich sein. Außerdem können Sie den Verlauf nach der Anzahl der Ticks oder nach dem Zeitindikator bilden, je nach Bedarf. Die gesammelten Daten können in Foren ausgetauscht werden - wer hat was gesammelt. Ich glaube nicht, dass es schwierig ist, dies programmatisch zu realisieren. Um die fehlenden Daten zu ergänzen (das Terminal wurde abgeschaltet), können Sie die Tick-Historie auf dem Server für einen kurzen Zeitraum (z. B. 1-3 Tage) speichern.
 
Man kann nicht leugnen, dass das Volumen ein sehr wichtiger Indikator für die Analyse ist. Es wäre sehr visuell.


Offenbar müssen die Entwickler nur die Website in großen Buchstaben an einer gut sichtbaren Stelle anbringen: "Es gibt keine Zecken und es wird auch keine geben! Diskussionen über Zecken sowie Diskussionen über Makler werden aus den Foren entfernt" :o))). Andernfalls wird sich alles jede Woche wiederholen. Nur die Worte der Betroffenen ohne detaillierte Beweise für die Notwendigkeit, Zecken zu halten...
 
Können Sie genauer sagen, um welche Zecken es sich handelt?
Es wäre interessant zu sehen, wie die Konten tatsächlich ticken.
In der Literatur wird so viel Wert auf Charts gelegt, dass man es sich zweimal überlegen muss, bevor man einen EA für den echten Handel einsetzt.
Und ich habe nirgendwo gesehen, dass der Makler die Archive der echten Ticks veröffentlicht hat - also denke ich, vielleicht gibt es wirklich etwas zu verbergen?
 
Und genau da sind Sie gefangen. Ich sage ausdrücklich: Beweisen Sie, dass das Intra-Minuten-Modell ernsthafte Diskrepanzen aufweist. Vor allem um 10 Punkte. Nehmen Sie einfach die Daten, führen Sie die Forschung durch, veröffentlichen Sie alle Ergebnisse (einschließlich historischer Akten) und nageln Sie uns an die Wand. <br / translate="no">.
Ich behaupte, dass die Fehlermarge bei der Minutenmodellierung innerhalb von 1-2 Punkten liegt. Und dieser Fehler ist völlig akzeptabel und normal.

Renat,
Ich werde es nicht beweisen, denn ich stimme Ihnen absolut zu. Außerdem werde ich niemanden an die Wand drücken. Ich erkläre: Ich bin mit der Zeckenmodellierung im Testgerät recht zufrieden. Ich habe absolut keine Beanstandungen daran.

Zugleich wiederhole ich es noch einmal:
Der Bedarf an einer Tick-Story hat nichts mit der Modellierung im Tester zu tun.

Und alles, was ich sagen könnte, um seine Notwendigkeit zu begründen, habe ich oben gesagt.

solandr,
Wenn die Benutzer nicht proaktiv und beharrlich ihre Bedürfnisse gegenüber den Entwicklern darlegen, werden sowohl die Benutzer als auch die Entwickler darunter leiden.
Wenn Entwickler bei der Entwicklung ihrer Produkte keine Geduld, kein Verständnis, aber auch kein strategisches Vorgehen an den Tag legen, werden sowohl Nutzer als auch Entwickler darunter leiden.
Ich hoffe, Sie verstehen das.
 
...und außerdem, wir sprechen über MT5, Renat, wann ist die Veröffentlichung geplant?
Wird es mit MQL4 kompatibel sein, oder wird es etwas Neues sein?
...Wird es mit MQL4 kompatibel sein oder wird es etwas Neues sein?
 
Und genau da sind Sie gefangen. Ich sage ausdrücklich: Beweisen Sie, dass die Intra-Minute-Modellierung ernsthafte Diskrepanzen aufweist. ... <br / translate="no"> Ich behaupte, dass der Fehler innerhalb der Minutenmodellierung bei 1-2 Punkten liegt. Und diese Fehlermarge ist völlig akzeptabel und normal.

Sie sprechen immer wieder über den PREIS-Aspekt des Marktes. Dies ist Ihnen zweifellos gelungen, und der Fehler in der Preismodellierung ist unbedeutend.
Der Kursfluss hat jedoch noch andere Parameter, die durch die Modellierung VOLLSTÄNDIG zerstört werden, insbesondere in Zeiten von Nachrichtenbewegungen.
Meiner Meinung nach brauchen Sie NUR die Tick-Historie, aus der Sie JEDEN Zeitrahmen und nicht nur Zeitrahmen, sondern auch Tickframes (in einer Kerze z.B. 10 Ticks) und Cagi-Charts und Kreuze und Nullen erhalten können.
D.h. ALLE künstlichen Beschränkungen in Bezug auf Zeitrahmen werden beseitigt.
 
Meiner Meinung nach brauchen wir NUR die Tick-Historie, aus der wir JEDEN Zeitrahmen und nicht nur Zeitrahmen, sondern auch Tick-Frames (in einer Kerze z.B. 10 Ticks) und Cage-Charts und Tic-Tac-Toe erhalten können. <br / translate="no"> D.h. ALLE künstlichen Beschränkungen in Bezug auf Zeitrahmen werden beseitigt.



Dem stimme ich voll und ganz zu. Müssen die Entwickler wirklich beweisen, dass Tick-Frames die gleiche Existenzberechtigung haben wie Time-Frames? Wenn die Speicherung von NUR Tick-Historien aufgrund einer großen Datenmenge für einen bestimmten Zeitrahmen schwierig ist, können Sie zumindest feste Tick-Frames speichern, wie es jetzt bei Zeitrahmen der Fall ist. Das ist mein Wunsch und hat nichts mit Testern, Expertenberatern und anderem Unsinn zu tun. Ich handele seit etwa einem Jahr mit einem echten Konto und tue dies ausschließlich manuell. Wenn es irgendeine Art von Preisbewegung gibt, ist es elementar, mit Gewinn zu handeln, aber wenn der Preis nur an einer Stelle hin- und herdriftet, wird kein Expertenberater helfen. Und lassen Sie den Computer die Entscheidung selbst treffen - Gott bewahre.
Meiner Meinung nach spiegeln die Tick-Frames die Kursentwicklung viel genauer wider, und ich persönlich würde mich damit wohler fühlen. Ist das wirklich so schwer zu bewerkstelligen?
 
Meines Erachtens ist es am besten, die Geschichte in Qualitätsprotokollen zu speichern.
Sie können daraus beliebige Rahmen erstellen (auch Zeitrahmen, sogar X- und Y-Rahmen, sogar
, die nach anderen Kriterien aufgerollt werden).
Was wirklich wichtig ist, ist die Gleichmäßigkeit der Achsen der MT4-Hauptcharts,
, die auf Daten basieren, die in konstanten Zeitintervallen gesammelt wurden...

Aber es kann beschlossen werden
nur in der nächsten Version von MT ... Dann können Sie das Bild zumindest einmal
in Wellen zu sehen (ich schreibe nicht Eliot, denn es gibt Wellen, aber ihre Struktur ist sehr fraglich?).
Im Allgemeinen bin ich für eine grundlegende Geschichte von QUALITÄTSminuten.
 
Ich denke, niemand wird bestreiten, dass die Zeit nicht die beste Variable für die Preisbildung ist. Der Preis hängt eher von der Anzahl und dem Volumen der Operationen ab, und das Tick-Volumen ist eine Funktion dieser Parameter (oder etwas Ähnliches). Aus diesem Grund sind für die Forschung Tick-Frames interessanter als Zeit-Frames.
Wenn man eine einfache Schätzung derjenigen vornimmt, die sich in dieser Branche geäußert haben, gibt es auf jeden Fall eine absolute Mehrheit derjenigen, die dies wünschen.
 
Wenn ich mein eigenes Terminal bauen würde =))), würde ich dies tun:
Auf dem Server würde ich nur Ticks speichern und nur das Herunterladen zulassen.
Auf dem Client würde ich alle notwendigen TimeFrames (und TickFrames) aus Ticks erstellen.

Um ein Diagramm einer (beliebigen) TF für ein Jahr zu erhalten, bräuchte man also 35,7 Mb an Datenverkehr (Berechnungen von Yurixx).
Jetzt werden etwa 20,763 MB (15,71 + 3,142 + 1,047 + 0,524 + 0,262 + 0,065 + 0,011 + 0,002) benötigt, um die Historie für den gleichen Zeitraum im MT4 herunterzuladen.

Unterm Strich hat die Geschichte der Zecken Vorteile:
- Der Nutzer entscheidet selbst, welche TFs er haben möchte und kann sie jederzeit selbst bauen.
Nachteile der Zeckengeschichte:
- steigt die Menge des verbrauchten Datenverkehrs um das 1,7-fache (im Vergleich zum Herunterladen aller TFs);
- es erhöht die Belastung des Prozessors (für die ständige Erstellung der erforderlichen TFs).


Wenn ich mein eigenes Terminal bauen würde, würde ich zuerst sorgfältig nachdenken....
1234567
Neuer Kommentar