Ist der Zeckenverlauf auf dem Server verfügbar?

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Gibt es eine Tick-Historie auf dem Server des Brokers? Oder muss der Makler dafür selbst erstellte Skripte einbinden?
 
Derzeit wird die Tick-Historie nirgends gespeichert, sondern nur der Zeitrahmen.
 
Derzeit wird die Tick-Historie nirgendwo gespeichert, sondern nur die Historie der Zeitspanne. <br / translate="no">


Ist es ein so großes Problem, eine Tick-Historie zu speichern und Minuten mit Daten aus Ticks oder Volumina zu wählen?Diejenigen, die das Häkchen nicht gesetzt haben, werden das Archiv standardmäßig so speichern, wie es vor dem heutigen Tag war, und sie werden im Tester Häkchen hinzufügen müssen, also Häkchen verwenden, das ist der Deal!

Was denken Sie? Ist das eine schlechte Idee?
 
Merab, machen Sie bitte eine öffentliche Berechnung über die Speicherung von Zeckendaten pro Zeichen für 1 Jahr.

Dann multiplizieren Sie dies mit z.B. 50 oder 100 Zeichen. Schätzen Sie auch den Netzverkehr ein, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Es werden nur Zahlen benötigt, und zwar so kurz wie möglich und mit einem Minimum an Wörtern.
 
Renat,
Mit Ihrer Erlaubnis werde ich dies tun. Dennoch wird es Merab schwer haben, "in der kürzest möglichen Form und mit der geringsten Anzahl von Wörtern" zu schreiben.

Historische Datei String (Time,Open,Low,High,Close,Volume) = (int,double,double,double,double) = (4,8,8,8,8,8) = 44 Bytes.
Tickfile-String (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 Bytes.
Nehmen wir an, dass die durchschnittliche Anzahl der Ticks pro Minute = 5 ist. Diese Zahl hängt vom Broker, von der Filtermethode und der Häufigkeit der Notierungen ab. Der Demoserver MQ für Euro beispielsweise hat eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 3,6 Kursen pro Minute. Und die Makler, mit denen ich zu tun habe, sind sogar noch niedriger. Daher ist 5 eine vernünftige Zahl. Dann bekommen wir: 5 Zeilen einer Tickdatei pro Minute = 5*20 = 100 Bytes.

Bei Forex könnte auch auf den Parameter Volume verzichtet werden. Bei CFDs, Aktien usw. können wir das jedoch nicht tun, also lassen wir das Volumen.

Tage = 1440 Minuten.
Jahr = 52 Wochen * 5 Handelstage * 1440 Min. = 374400 min.
Volumen der M1-Historiendatei für das Jahr = 374400*44 = 16 473 600 Bytes = 15,71 MB
Tick-Dateivolumen für das Jahr = 374400*100 = 37 440 000 Bytes = 35,70 MB
Gesamtvolumen nach Instrumenten für das Jahr: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Gesamtvolumen pro 100 Geräte und Jahr = 5,5646,1 Mb = 5,514 Gb

Das Volumen der Zeckendatei ist also nur etwas mehr als doppelt so groß wie das von M1.

Die Genügsamkeit von MT4 (insbesondere in Bezug auf den Datenverkehr) ist erstaunlich, großartig und weltweit einmalig. Es besteht kein Zweifel, dass sie auch in Zukunft beibehalten werden sollte.

Dabei ist jedoch Folgendes zu beachten:
1. Die Einführung der Zeckenhistorie wird keine Veränderung des Arbeitsverkehrs bewirken - Zecken gehen so oder so.
2. Durch die Erstellung und Pflege des Geschichtsarchivs, an der MQ (hoffentlich) noch arbeitet, werden diese Aufgabe und der Datenverkehr (!!!) vollständig vom Server entfernt und auf einen separaten Webserver verlagert. Die Hinzufügung der Tick-Historie wäre überhaupt nicht schwierig, aber der Wert dieses Dienstes, der ein Bestandteil des gesamten MQ-Angebots wäre, würde ihn noch weiter erhöhen.
3. Die Einführung einer solchen Historie kann NUR dazu führen, dass zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird. Und das hat im Westen schon lange niemanden mehr interessiert. Die Verdoppelung der Eisenkapazität erfolgt (glaube ich) alle 2 Jahre. Die kleinste Festplattenkapazität, die derzeit hergestellt wird, beträgt 80 GB (oder hinke ich wieder hinterher? :-) Das ist genug Kapazität für einen Broker für 14 Jahre. Kein Problem.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Versuch, sie jetzt in MT4 zu integrieren, unmöglich und unnötig ist. Niemand spricht darüber. Wir hoffen jedoch, dass der neue MT5, der als etwas grundlegend Neues angekündigt ist, definitiv über solche Funktionen verfügen wird. Einschließlich eines Tick-Charts (wozu dient sonst die Tick-Historie?).
 
Nach meiner Erfahrung kann es zwischen 5 und 60 Sekunden dauern, bis eine Bestellung geöffnet wird. Und jedes Mal ist die Zeit anders (sie kann nicht berechnet oder vorhergesagt werden). Wozu brauchen Sie eine Tick-Historie, wenn Sie nicht wirklich wissen, bei welchem Tick und zu welchem Preis ein Auftrag eröffnet wird? Für mich persönlich als Praktiker ist das absolut unverständlich!
Ich denke, dass diese Tick-Historie im Tester nicht verwendet werden kann, außer zur "Anpassung der Kurve". Es handelt sich also um eine bewusste Selbsttäuschung. Warum braucht ihr sie?
 
Nehmen Sie einen durchschnittlichen Nutzer und bieten Sie ihm an, in einem Jahr 5 GB an Daten herunterzuladen? Es gibt sogar Beschwerden über unseren bestehenden Verkehr, und einen solchen Verkehr in einem Jahr anzubieten ist Selbstmord für Entwickler.

Wenn Sie tiefer über Ticks nachdenken, werden Sie feststellen, dass ein Tick-Chart nichts ändern wird. MQL4 und der Tester bieten umfangreiche Möglichkeiten zum Experimentieren. Wir haben dies nach unseren Recherchen bereits verstanden und versuchen, den Händlern diese Idee zu vermitteln.

Solandr hat Recht - Ticks unterstützen nur die Selbsttäuschung über die Anpassung der Zinskurve. Der andere Weg sollte gewählt werden, um die Sensibilität der Experten zu erhöhen und sie dickhäutig zu machen, so dass sie nicht vom Rauschen innerhalb einer Spanne betroffen sind.

Niemand kann dem Wunsch widerstehen, bis ins kleinste Detail zu gehen und dort die Lösung für seine Probleme zu finden. Viele machen das durch. Aber nach dieser Phase muss man die Ergebnisse nüchtern betrachten und eine Stufe höher gehen.
 
Nehmen Sie einen durchschnittlichen Nutzer und bieten Sie ihm an, in einem Jahr 5 GB an Daten herunterzuladen? Sie beschweren sich sogar über unseren bestehenden Traffic, aber einen solchen Traffic für 1 Jahr anzubieten ist Selbstmord für Entwickler.


Lieber Renat,
ich habe Ihren Vorschlag ehrlich umgesetzt und Sie, bitte verwenden Sie diese Zahlen auch ehrlich.

1. Kein durchschnittlicher Nutzer wird so viel oder so viel wie 1000 Mal weniger "gestoßen" werden. Denn der Durchschnittsnutzer braucht sie überhaupt nicht.

2. 5 GB ist das gesamte Volumen aller t/f's für 100 (!!!) Instrumente. Selbst jemand, der Geschichte braucht, braucht nicht ALLE Instrumente oder ALLE t/fs. Jemand, der mit Zecken arbeitet, wird H1 und höher nicht herunterladen. Und jemand, der H1 braucht, braucht keine Zecken. Wenn man in ein Kaufhaus geht, kauft man dort nicht alles. Aber wenn man dort nicht findet, was man braucht, sagt man 'schlechtes Kaufhaus'. Jede Dienstleistung (einschließlich Maklerdienste) ist entweder vollständig oder schlecht.

3. Ich habe intensiver über Zecken nachgedacht, und ich kann Ihnen Folgendes sagen. Weder Sie, noch der geschätzte Solandr, noch irgendjemand sonst sollte sich Sorgen um "dumme" Forscher machen müssen. MQ gibt den Benutzern ein sehr leistungsfähiges Instrument für die Marktforschung an die Hand: die Geschichte + ihre grafische Darstellung + MQL4. Wie die Meisterschaft bereits gezeigt hat, lassen sich damit tatsächlich einige Regelmäßigkeiten auf dem Markt erkennen. Wer dies tut und wie und in welchem Umfang die Natur des Marktes offengelegt werden kann, liegt nicht in Ihrer Hand. Damit dies möglich ist, bedarf es nicht der Anleitung, sondern der Freiheit der Kreativität. Wenn MQ in seiner Strategie konsequent sein will, muss es dazu beitragen, diese Freiheit zu stärken und nicht einzuschränken.

4. Was die persönliche Erfahrung betrifft, so wage ich es, meine Erfahrung mit der Ihren und der aller anderen zu vergleichen, die behaupten, dass die Zecken "nur die Selbsttäuschung über die Anpassung der Renditekurve unterstützen werden". Wer sich selbst betrügen will, findet immer eine Gelegenheit dazu. Und mein Wunsch, "bis auf die kleinste Ebene der Zecken zu gehen und dort eine Lösung für meine Probleme zu finden", hat zu einer sehr konkreten Lösung geführt.

5. Sie haben das Wichtigste in meinem Beitrag übersehen. Ich habe über MT5 geschrieben. Wenn MT5 keine Tick-Funktionen bietet, dann hat MQ damit einen strategischen Fehler begangen. Wir alle hier sind Unterstützer und Befürworter von MQ. Unsere Wünsche sind eine Konsequenz, einschließlich der Tatsache, dass wir Ihnen die Daumen drücken. Wir möchten, dass der Vorsprung von MQ gegenüber der Konkurrenz mit der Zeit immer größer wird. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie unsere Wünsche lesen.

Mit freundlichen Grüßen,
 
Ich habe vergessen, Sie zu warnen - Sie sollten die Zahlen auch mit 10.000 Nutzern multiplizieren, um mögliche Spitzenlasten zu berechnen. Und noch etwas: 5/6 Notierungen pro Minute sind eine Folge der veröffentlichten gehandelten Preise. Wenn wir einen Indikator anzeigen, sind es mindestens 20 bis 50 Ticks pro Sekunde, was die berechneten Daten um das Zehnfache erhöht...

Das ist nicht das, was ich sage - Sie brauchen keine Anführungszeichen. Aber die Leute verstehen es nicht :) Das muss jeder selbst durchmachen.

Versuchen Sie übrigens in der Praxis zu beweisen, dass unsere Simulation in M1 viel schlechter ist als die reale Tickbewegung. Beginnen Sie mit dem Artikel "MQL4: Strategy Tester: Modi der Simulation beim Testen von Handelsstrategien".

Danke für die Wünsche!
 
Renat
Darum geht es mir nicht - wir brauchen keine Anführungszeichen. Übrigens: Versuchen Sie praktisch zu beweisen, dass unsere Modellierung innerhalb von M1 viel schlechter ist als die reale Tickbewegung.


Und ich sage Ihnen - wir brauchen Anführungszeichen!
Abgesehen davon stimme ich Ihnen völlig zu, dass sie für die Modellierung im Tester nicht benötigt werden.

Sie werden benötigt, um 1) eine eingehende Marktforschung durchzuführen und 2) den besten Einstiegspunkt zu bestimmen, wenn das Signal zur Eröffnung einer Position empfangen wird. Der gängige Standpunkt "+/- 10 Pips spielen keine Rolle" ist nicht haltbar. Der Wert "+/- 10 Pips" entspricht 20 Pips für SL, was bei einem TP= 50-60 Pips ein bedeutender Wert ist. Und wenn wir einen Ausstiegsfehler von 20 Pips hinzufügen, stellt sich heraus, dass man nicht einmal mit einem solchen TP spielen sollte. Selbst bei TP=100 sind es 40 % des Ziels.

Und das sind zwei Gründe, die nur ich sehen kann.

Ich habe vergessen, Sie zu warnen - Sie sollten die Zahlen auch mit 10.000 Nutzern multiplizieren, um mögliche Spitzenlasten zu berechnen.

Ich habe auch vergessen, Sie zu warnen. :-)
Sie haben bereits all diese "Probleme" mit Benutzern, Werkzeugen, t/f und Geschichte. Und Sie gehen erfolgreich mit ihnen um. Sie müssen lediglich die aktuelle Struktur und Infrastruktur um eine tickende Geschichte ergänzen. Es ist nur ein Zusatz, der IMHO weder den Verkehr noch irgendetwas anderes grundlegend ändern wird, da die Zahl derer, die in Ticks suchen wollen, nicht in Zehntausenden, sondern einfach in Zehntausenden gemessen wird. :-)

Vielen Dank für Ihre Geduld.
 
Sie werden benötigt, um 1) любых eingehende Marktforschung zu betreiben und 2) den besten Einstiegspunkt zu bestimmen, wenn das Signal zur Eröffnung einer Position eingeht. Die herkömmliche Weisheit "+/- 10 Pips spielen keine Rolle" ist nicht haltbar. Der Wert "+/- 10 Pips" entspricht 20 Pips für SL, was bei einem TP= 50-60 Pips ein bedeutender Wert ist. Und wenn wir einen Ausstiegsfehler von 20 Pips hinzufügen, stellt sich heraus, dass man nicht einmal mit einem solchen TP spielen sollte. Selbst bei TP=100 sind es 40 % des Ziels.

Und genau da sind Sie gefangen. Ich sage ausdrücklich: Beweisen Sie, dass die Simulation innerhalb einer Minute eine ernsthafte Diskrepanz aufweist. Besonders bei 10 Pips. Nehmen Sie einfach die Daten, führen Sie die Forschung durch, veröffentlichen Sie alle gewonnenen Daten (einschließlich historischer Dateien) und nageln Sie uns an die Wand.

Ich behaupte, dass die Fehlermarge bei der Minutenmodellierung innerhalb von 1-2 Punkten liegt. Und diese Fehlermarge ist völlig akzeptabel und normal.
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