Hat jemand den Indexhandel ausprobiert? - Seite 4

 
meat:
Meines Erachtens macht es keinen Sinn, in diesem Fall 5 Millisekunden zu betrachten, denn man muss das Gesamtbild sehen und nicht die vorübergehenden Ausbrüche und andere Störungen. Soweit ich verstanden habe, bedeutet der Mann, dass die Währung selbst eine größere Trägheit hat, als das Währungspaar mit seiner Beteiligung. Und das macht Sinn, aber man muss sich das Tagesgeschäft und die darüber liegenden Bereiche ansehen, um den Unterschied zu erkennen.

Wo ist da die Logik?

Die Bewegung eines Währungspaares besteht aus der Bewegung von 2 Währungen. Und sie kann die Entwicklung einer der beiden Währungen a priori in keiner Weise übertreffen.

Sie kann stärker sein, wenn sich die Währungen gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen bewegen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man ihnen voraus ist.

Was den Zeitrahmen betrifft, so macht dieser auch keinen Unterschied - schauen Sie sich die Ticks an.

 

Es ist merkwürdig, dass das Thema keine Unterstützung gefunden hat. Offenbar will es niemand selbst ausprobieren.

Gut, dann komme ich mit einem fertigen Code zurück, um ihn zu testen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme!

 
komposter:

Es ist merkwürdig, dass das Thema keine Unterstützung gefunden hat. Offenbar will es niemand selbst ausprobieren.

Gut, dann komme ich mit einem fertigen Code zurück, um ihn zu testen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme!

Ich habe den Indexhandel ausprobiert. Dieselben Eier, nur im Profil. Obwohl die Bewegungen besser vorhersehbar zu sein scheinen, sind die Spread- und Slippage-Verluste höher.
 
meat:
Meines Erachtens ist es in diesem Fall sinnlos, die 5-Minuten-Daten zu betrachten, denn man muss das Gesamtbild sehen und nicht die kurzfristigen Ausbrüche und andere Störungen. Soweit ich es verstanden habe, meinte der Mann, dass die Währung selbst mehr Trägheit hat, als das Währungspaar mit seiner Beteiligung. Und das ist auch ganz logisch, aber man muss sich die Tageszeitungen und die darüber hinausgehende Zeit ansehen, um den Unterschied zu erkennen.
Ich verstehe die Logik auch nicht). Ich würde das Thema unterstützen, aber mir fehlt im Moment die Zeit. Das Thema ist sehr interessant.



 
Ich habe diese Idee einmal ausprobiert. Nimmt man den Euro/Dollar-Kurs und multipliziert ihn mit dem Dollar/Franken-Kurs. Das Ergebnis würde in etwa dem Euro/Franc entsprechen. Sie können versuchen, einen solchen Korb aus mehreren Paaren herzustellen. Es wurde ein Expert Advisor für etwa 8 Paare geschrieben. Aber der Fehler war, dass das Los für EUR/USD und USD/Franc unterschiedlich ist. Deshalb wird es bei Dollar/Frank nicht funktionieren. Es gibt weitere Gedanken zu diesem Thema. Das wäre für jeden interessant. Übrigens hat der EA etwas Geld verloren und wurde eingestellt. Ich würde mich freuen, die Idee weiterzuentwickeln.
 
Die Frage ist nicht, warum die Kosten für die Zecke unterschiedlich sind. Die Frage ist, wie man den Unterschied zwischen den Losen ausgleichen kann. Ich denke, dass es keine Möglichkeit gibt und habe das Thema deshalb aufgegeben. Aber wenn sich andere für das Thema interessieren, haben sie vielleicht eine Idee, wie man den Unterschied ausgleichen kann. Die Preisdifferenz kann angepasst werden, indem man mit einem ganzen Lot beginnt und den Wert in Schritten von 0,01 für jedes Paar einstellt. Ich denke, das ist nicht unsere Richtung. Und wenn man mit einer Menge von 0,1 beginnt, ist der Schritt von 0,01 zu groß.
 
komposter:

Wo ist da die Logik?

Die Bewegung eines Währungspaares besteht aus der Bewegung von 2 Währungen. Und sie kann die Entwicklung einer der beiden Währungen a priori in keiner Weise übertreffen.

Sie kann stärker sein, wenn sich die Währungen gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen bewegen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man ihnen voraus ist.

Was den Zeitrahmen betrifft, so macht das keinen Unterschied, schauen Sie sich die Ticks an.

Ich verstehe nicht ganz, was Blei damit zu tun hat. Ich meinte Trägheit, d.h. das Objekt neigt dazu, seine Bewegungsbahn beizubehalten. Aber vielleicht ist es korrekter, hier das Wort "Trägheit" zu verwenden, d.h. Widerstand gegen äußere Einwirkungen unter Beibehaltung der Bahn. Und die Logik liegt in der Basis. Ein Währungspaar kann sich jedoch sehr schnell umkehren - einfach aufgrund der Tatsache, dass eine der beiden Währungen schneller stärker (schwächer) geworden ist als die andere.

Die Ticks zeigen nichts von alledem, es ist nur Intraday-Rauschen, und wir sprechen über fundamentale Trends.

 
komposter:

Ich frage mich, ob noch niemand über den Handel mit "reinen" USD oder GBP nachgedacht hat?

Warum analysiert jeder sein Verhältnis und handelt es gezielt?

Warum sollte man, grob gesagt, das Verhältnis zwischen dem Kartoffelpreis und dem Benzinpreis vorhersagen? Wäre es nicht einfacher, jeden Preis einzeln zu betrachten?

Natürlich, und die Verhältnisse haben ihre Muster. Aber sie scheinen mir viel weniger ausgeprägt und viel schwieriger zu formulieren zu sein.

Wer hätte Interesse daran, sich ein Diagramm einer reinen Währung anzusehen und mit einem Korb zu handeln, der den Bewegungen dieser Währung so genau wie möglich folgt?

Hat jemand eine Idee, wie man diesen Korb herstellen und ausgleichen kann? Oder vielleicht tatsächliche Erfahrung?

Was wollen Sie kaufen?

Wenn Sie mit reinen Dollars handeln wollen und Dollars in Ihrem Depot haben, wie werden Sie Dollars kaufen? )

Ich habe keine Zweifel daran, dass der Handel erfolgreich ist, ich weiß nur nicht, was ich mit ihnen machen soll.

Der Koeffizient ist ganz einfach, direkte Paare sind eins, bei inversen Paaren wird der Koeffizient aus dem Preis herausgesucht:

2014.04.30 14:34:20 Kaufen 1.00 AUDUSD 0.9293

0.9249
145.47 -440.00
2014.04.30 14:34:16 Kaufen 1.00 EURUSD 1.3872

1.3595
-76.35 -2 770.00
2014.04.30 14:34:18 Kaufen 1.00 GBPUSD 1.6850

1.6742
-70.61 -1 080.00
2014.04.30 14:34:22 Verkaufen 1.10 USDCAD 1.0957

1.0905
8.25 524.53
2014.04.30 14:34:24 Verkaufen 0.88 USDCHF 0.8795

0.8992
-80.90 -1 927.94
2014.04.30 14:34:26 Verkaufen 1.02 USDJPY 102.26

102.36
-89.36 -99.65


dann sieht es ungefähr so aus:

Screenshots der MetaTrader-Handelsplattform

GOLD, H4, 2014.06.23

E-Global Trade & Finance Group, Inc, MetaTrader 4, Demo

GOLD, H4, 2014.06.23, E-Global Trade & Finance Group, Inc, MetaTrader 4, Demo

Screenshots der MetaTrader-Handelsplattform

GOLD, D1, 2014.06.23

E-Global Trade & Finance Group, Inc, MetaTrader 4, Demo

GOLD, D1, 2014.06.23, E-Global Trade & Finance Group, Inc, MetaTrader 4, Demo

das Thema ist alt - bei 4 hat der Dickfix versucht, einen immer größer werdenden oder immer flachen Index zu erstellen, ich weiß nicht, ob es funktioniert hat oder nicht, aber sein Recycle ist irgendwo in der Datenbank

 
papaklass:

Es scheint keine Möglichkeit zu geben, "frontal" Geld zu verdienen. Makler verfolgen Währungsschwankungen durch andere Währungen. Die Gesamtspanne (Körbe) und die Gesamtprovision gehen direkt ins Minus und es gibt keinen Ausweg aus dem Minus. Unabhängig von der Richtung der Portfolioeröffnung.

Bilder von neutralen Portfolios auf Majors. Blaue Grafik - kaufen, rot - verkaufen.

Wir können sehen, dass die Gesamtschwankungen nicht signifikant sind und nicht ins Plus gehen. Obwohl jedes Diagramm ein Portfolio von 7 Währungen darstellt.

Den Maklern (den echten) ist das egal, die Arbitrageure gleichen alles aus.
 
papaklass:

Natürlich werden die Lose unterschiedlich sein.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum der EURUSD-Tickwert konstant ist, während der USDCHF variiert? Vielleicht, um den Unterschied in den Partien auszugleichen?)

Vielleicht, weil ein EURUSD-Tick in Dollar und ein USDCHF-Tick in USD ausgedrückt wird).