Die perfekte Gewinnmitnahme - Seite 5
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Idealer Start für den Intraday-Handel 35 -40 Pips
Die Taktik ist interessant, aber wie kann man sie tatsächlich anwenden?
Ich verstehe das so:
- der erste Abschluss sollte z. B. bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 % für das Erreichen des festgelegten Preispunkts erfolgen
- der zweite Abschluss sollte erfolgen, wenn der Kurs die Wahrscheinlichkeit von 30% erreicht, und der Abstand sollte größer sein als beim ersten doppelten Abschluss
- ist es möglich, geklemmt weiterzumachen.
Wie sieht es mit dem Volumen aus? Je höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird, desto höher das Volumen oder umgekehrt? Ist es notwendig, ab dem ersten Schlusskurs eine Schleppnetzfischerei durchzuführen, indem man den Stop-Loss-Auftrag eilig auf Breakeven verschiebt?
Gibt es Statistiken zu diesem Thema?
Es besteht eine Bindung des SL an den TP. D.h., wir haben einen SL von 20 Punkten und das Positionsvolumen beträgt 0,2 Lots. Wir eröffnen die Position, da es im Laufe des Tages keine großen Bewegungen gegeben hat. Wenn der Gewinn 40 Punkte erreicht, schließen wir 0,1 Lot, wobei wir die durchschnittliche tägliche Preisspanne nicht berücksichtigen. SL - an der Gewinnschwelle. Dann schauen wir uns an, um wie viele Punkte sich der Preis bewegt hat und wie viel Prozent des täglichen Durchschnittspreises er ausmacht. Wenn wir sehen, dass die aktuelle Bewegung nahe an der durchschnittlichen täglichen Spanne liegt, suchen wir nach Umkehrkerzenmustern. Wenn eine Form gefunden wird, schließen wir die verbleibenden 0,1 Lose.
Ja, wir können sie nicht in 2 Teile aufteilen, sondern in 3, 4, usw.
Über den Umfang. Abhängig von den Indikatorwerten (Stärke des gemeinsamen Signals), abhängig von der Bewegung des Tages, abhängig von der Größe des SL (wenn er nicht zu groß ist - wir setzen ein größeres Volumen). Hier sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Es gibt keine Statistik. Alles hängt vom TS, EP und der Marktlage ab. Man muss ausprobieren, ob es passt oder nicht.
Tapochun, danke für die Antwort, ich bin ins Forum gegangen und habe gemerkt, dass der unten stehende Gedanke hier schon herumschwirrte, aber aus irgendeinem Grund kam er während der Ferien zurück und schien mir neu zu sein, anscheinend hat er unbewusst geholfen, ihn zu formalisieren.
Ich hatte eine solche Idee - mit Multi-Take-Profit zu experimentieren.
Die Idee ist, dass Preisumkehrniveaus unterschiedlich sein können, manchmal funktionieren sie und manchmal nicht - zum Beispiel MA+Pips, ein Kanal von Mittags-ATR- oder RSI-Niveaus und vielleicht ein parabolischer. Ich denke also, es lohnt sich, bei Erreichen bestimmter Werte teilweise viel zu schließen. Vielleicht wird es interessant sein zu sehen, wie der Durchschnitt dieser Indikatoren funktioniert, vielleicht gibt es ein Muster in der Stärke der einzelnen Methoden, das ihnen hilft, sich gegenseitig zu vergleichen.
Zum Beispiel werden wir einen Kaufauftrag für GBPUSD mit dem Ziel H1 eröffnen:
MA(128)+300Pips - schließen 50%
MA(56)+600Pips - schließen 30%
RSI(14)==70 - 20% schließen
Vielleicht haben Sie Erfahrung mit dem Testen solcher Multisysteme oder vielleicht haben Sie einige Programmierer, die mit mir zusammen versuchen würden, ein solches System zu implementieren und auf seine Effizienz zu testen?
Tapochun, danke für die Antwort, ich bin ins Forum gegangen und habe gemerkt, dass der unten stehende Gedanke hier schon herumschwirrte, aber aus irgendeinem Grund kam er in den Ferien wieder, und er schien mir neu zu sein, offenbar hat er unbewusst dazu beigetragen, ihn zu formalisieren.
Ich hatte eine solche Idee - mit Multi-Take-Profit zu experimentieren.
Die Idee ist, dass Preisumkehrniveaus unterschiedlich sein können, manchmal funktionieren sie und manchmal nicht - zum Beispiel MA+Pips, ein Kanal von Mittags-ATR- oder RSI-Niveaus und vielleicht ein parabolischer. Ich denke also, es lohnt sich, bei Erreichen bestimmter Werte teilweise viel zu schließen. Vielleicht wird es interessant sein zu sehen, wie der Durchschnitt dieser Indikatoren funktioniert, vielleicht gibt es ein Muster in der Stärke der einzelnen Methoden, das ihnen hilft, sich gegenseitig zu vergleichen.
Zum Beispiel werden wir einen Kaufauftrag für GBPUSD mit dem Ziel H1 eröffnen:
MA(128)+300Pips - schließen 50%
MA(56)+600Pips - schließen 30%
RSI(14)==70 - 20% schließen
Vielleicht haben Sie Erfahrung mit der Prüfung solcher Multisysteme oder möchten Sie Ihr Wissen mit mir teilen, um die Effizienz eines solchen Systems zu testen?
Tapochun, danke für die Antwort, ich bin ins Forum gegangen und habe gemerkt, dass der unten stehende Gedanke hier schon herumschwirrte, aber aus irgendeinem Grund kam er während der Ferien zurück und schien mir neu zu sein, anscheinend hat er unbewusst geholfen, ihn zu formalisieren.
Ich hatte eine solche Idee - mit Multi-Take-Profit zu experimentieren.
Die Idee ist, dass Preisumkehrniveaus unterschiedlich sein können, manchmal funktionieren sie und manchmal nicht - zum Beispiel MA+Pips, ein Kanal von Mittags-ATR- oder RSI-Niveaus und vielleicht ein parabolischer. Ich denke also, es lohnt sich, bei Erreichen bestimmter Werte teilweise viel zu schließen. Vielleicht wird es interessant sein zu sehen, wie der Durchschnitt dieser Indikatoren funktioniert, vielleicht gibt es ein Muster in der Stärke der einzelnen Methoden, das ihnen hilft, sich gegenseitig zu vergleichen.
Zum Beispiel werden wir einen Kaufauftrag für GBPUSD mit dem Ziel H1 eröffnen:
MA(128)+300Pips - schließen 50%
MA(56)+600Pips - schließen 30%
RSI(14)==70 - 20% schließen
Vielleicht haben Sie Erfahrung mit dem Testen solcher Multisysteme oder vielleicht haben Sie einige Programmierer, die mit mir zusammen versuchen würden, ein solches System zu implementieren und auf seine Effizienz zu testen?
Vinin:
Надо было бы еще входы добавить. Может народ и подтянется
Der Einstieg könnte beispielsweise bei einer Aufschlüsselung von +-23,6% ATR(3) mit einem Shift von 1 ab der Tageseröffnung erfolgen.
Es wäre interessant zu sehen, inwieweit die Umkehrung von der Dichte der Rollen der schwebenden Widerstandsniveaus und deren Priorität untereinander abhängt.
Ich stimme dem vorherigen Beitrag zu und gebe ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis.