Die perfekte Gewinnmitnahme - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe sowohl Take Profit als auch Breakeven und Stops flexibel und ändere sie je nach Volatilität und Divergenz-Konvergenz mit anderen Instrumenten. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten des Abschlusses, aber das nur am Rande.
Der Grundgedanke ist, dass wir eine einmal eröffnete Position nicht wieder aufgeben, sondern die Situation weiter beobachten. So ist es beispielsweise nicht sinnvoll, ein hohes Ziel festzulegen, wenn der Markt träge ist, aber wenn der Markt in Bewegung gerät, können wir den Take-Profit verschieben. Das Gleiche gilt für die Korrelation: Wenn Ihr Instrument im Vergleich zu einem Benchmark mehr Eifer an den Tag legt, können Sie ihm eine Chance geben, mehr zu verdienen.
D.h. ich denke, dass die ideale Gewinnmitnahme (wie auch das System selbst) von der jeweiligen Situation abhängt.
Aber ob man eine anfängliche (wenn auch später zu ändernde) Größe des Take-Profits als einen bestimmten Einzug von einer zu eröffnenden Position festlegen sollte oder ob man ihn auf einige "externe" Niveaus setzen sollte, unabhängig davon, wo man eingestiegen ist - ist für mich immer noch eine Frage. Offenbar kann man je nach Situation beides tun.
Einerseits ist es dem Markt scheißegal, ob Sie es geschafft haben, in den Markt einzusteigen, aber andererseits sollte eine korrekt eröffnete Position einige fundamentale Bedingungen berücksichtigen und die Gewinnmitnahme sollte dann korrekt sein. D.h., meiner Meinung nach ist es schwierig, separate Regeln für die Markierung des Take-Profits zu finden, die sich wesentlich von den Eröffnungspositionen unterscheiden würden, und eine ernsthafte Diskussion über einen idealen Take-Profit sollte unweigerlich in eine Diskussion über das ideale System münden.
Was die Berücksichtigung der Zeit des Bestehens einer Position angeht, so halte ich dies nicht für eine wirksame Methode zur Regulierung von TP, da es sich auch hier um einen subjektiven Faktor handelt.
Ihre Meinung beschreibt sehr genau meine derzeitige Einstellung zu takeprofit. Meiner Meinung nach kann es verschiedene Ausstiegspunkte für eine Position geben, und diese ändern sich oft mit den Kursveränderungen.
Was die Dauer des Bestehens eines offenen Auftrags betrifft, so gibt es ein bestimmtes Muster. Ich habe zum Beispiel den manuellen Handel auf 5 Minuten analysiert und es hat sich herausgestellt, dass es fast keinen Gewinn jenseits von zwei Stunden des Haltens gibt, während ein gewinnbringender Handel sich leicht in einen Verlust verwandeln kann. Jetzt bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, mehrere Male durch das Signal zu öffnen, als den Drawdown zu behalten und auf das Beste zu hoffen.
Ein schön begonnener Thread - keine schlechte Lösung für Take-Outs, gefolgt von einer Diskussion über die Flexibilität von Take-Outs je nach Situation - das ist genau das, was Sie brauchen. Es bleibt nur noch, sie zu verdauen und den Programmierern zur Bearbeitung zu übergeben. Es muss gleich gesagt werden, dass es viel einfacher ist, einen Auftrag zu eröffnen, als ihn abzuschließen, denn es gibt eine Million verschiedene Möglichkeiten, ihn abzuschließen. Den menschlichen Faktor will ich gar nicht erst erwähnen. Die Automatisierung dieses Prozesses muss also ausnahmslos in Forex durchgeführt werden. Gut!
Ich suche also nach etwas Neuem...
Sie schreiben zum Beispiel über die Volatilität, und hier habe ich folgende Idee: Wenn die aktuelle Kursbewegung auf einem bestimmten Balken die durchschnittliche Kursbewegung pro Balken um das 2-3-fache übersteigt, dann sollten Sie eine Gewinnmitnahme vornehmen und bei einem Pullback eröffnen, wenn Sie kein Signal für eine Umkehr erhalten.
Eine weitere Möglichkeit, die Volatilität zu bestimmen, sind 3-4 aufeinanderfolgende Balken in einer Richtung - hier brauche ich einen Indikator.
Ich werde etwas sagen) Alle sprechen von Gewinnmitnahmen, aber nur wenige erwähnen Stop Loss. Nach den Regeln des Managements sollten die Gewinnmitnahmen dreimal so hoch sein wie der Stop-Loss (auch wenn Sie ohne Stop-Loss handeln, sollten Sie zumindest eine Linie im Kopf haben, um die Position im Falle eines falschen Einstiegs oder einer unerwarteten Situation zu schließen), außerdem sollten Sie überlegen, wie lange Sie eine Position entsprechend Ihrer Handelsstrategie halten, Sie können zwar mehr Punkte mitnehmen, wenn Sie erfolgreich in den Markt einsteigen, aber Sie müssen nicht gierig sein, und Letzteres spielt eine wichtige Rolle. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein Stop-Loss bei Null-Loss nicht der beste Weg ist, da Volatilitätssprünge immer möglich sind und dies zu einer schnelleren Schließung einer Position und zum Mitnehmen des Take-Profits führt.
Stop Loss ist natürlich wichtig, aber darüber wurde schon so viel geschrieben...
Der Stop-Loss ist der Preis für die Auseinandersetzung mit dem Markt. Wenn Sie eine Position eingehen, wissen Sie, was Sie riskieren.
Früher gab es einen Artikel über Adaptive Stop Loss auf Crowfr. Die Website hat sich geändert und der Artikel scheint gelöscht worden zu sein, aber jemand hat ihn in seinen Blog kopiert und er zeigt eine Studie mit Bildern
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Wenn in Kürze, die einfachste Sache beschrieben wird - die Volatilität, wenn in den letzten 15 Bars, sagen wir, der Preis im Durchschnitt 100 Punkte, dann, wenn Sie innerhalb der Spanne öffnen die Wahrscheinlichkeit der Einnahme von mindestens 50 Pips ist etwa 50%, mit zunehmender will, proportional ändert und die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel bei TP = 80 px wird etwa 20%, ist es am meisten wahr, wenn wir in den Kanal und gehen, um den Handel zu verlassen, während der Preis in den Kanal, wenn der Trend erschien, dann der Fehler bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit ist zu groß.
Bei der Entwicklung eines Handelssystems ist es nicht ungewöhnlich, sich die Frage zu stellen, was der ideale Zeitpunkt ist, um den Handel mit Gewinn zu beenden. Der Stop-Loss ist per Definition eine Option, um den Rest des maximalen Gewinns mitzunehmen, daher bin ich an Optionen zur Berechnung des Take-Profit-Punkts interessiert.
Im Moment verwende ich die Funktion, um den Take-Profit-Punkt zu bestimmen:
1. gleitender Durchschnitt +/- Einzug;
2. der RSI-Indikator liegt bei 70/30;
3. dieFibonacci-Levels von 123,6% / 138,2% / 150% und -23,6% / -138,2% / -150% (aber ich weiß nicht, wie man es automatisieren kann).
Was verwenden Sie?
ATR 14 an Tagen - minus 15-20%
Durchschnittliche 14-Tage-Bewegung der Kurse für das Instrument - minus 15-20%
Meiner Meinung nach sollten wir den TP in Abhängigkeit von der Situation und dem Positionsvolumen festlegen. Nehmen wir an, der TP hat die Größe 1,5-2 SL erreicht - die Hälfte der Position wurde geschlossen. Die zweite Hälfte der Position wird auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und z. B. der durchschnittlichen täglichen Preisbewegung auf dem jeweiligen GP für N Tage verfolgt. Wenn die Hälfte der Position bereits mit Gewinn geschlossen wurde, verschieben Sie den SL auf Breakeven und warten auf ein Umkehrkerzensignal auf dem Niveau der durchschnittlichen täglichen Kursbewegung.
Die Taktik ist interessant, aber wie kann man sie tatsächlich anwenden?
Ich verstehe das so:
- der erste Abschluss sollte z. B. bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 % für das Erreichen des festgelegten Preispunkts erfolgen
- der zweite Abschluss sollte erfolgen, wenn der Kurs die Wahrscheinlichkeit von 30% erreicht, und der Abstand sollte größer sein als beim ersten doppelten Abschluss
- ist es möglich, geklemmt weiterzumachen.
Wie sieht es mit dem Volumen aus? Je höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird, desto höher das Volumen oder umgekehrt? Ist es notwendig, ab dem ersten Schlusskurs eine Schleppnetzfischerei durchzuführen, indem man den Stop-Loss-Auftrag eilig auf Breakeven verschiebt?
Gibt es zu diesem Thema irgendwelche Statistiken?
Es gab früher einen Artikel über Adaptive Stop Loss auf Crowfr. Die Seite wurde geändert und der Artikel scheint gelöscht worden zu sein, aber jemand hat ihn in seinen Blog kopiert und die Forschung wird mit Bildern gezeigt
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Wenn in Kürze, die einfachste Sache beschrieben wird - die Volatilität, wenn für die letzten 15 Bars, sagen wir, der Preis im Durchschnitt 100 Punkte, dann, wenn Sie innerhalb des Bereichs öffnen die Wahrscheinlichkeit der Einnahme von mindestens 50 Pips ist etwa 50%, mit der Erhöhung der wollen, proportional Veränderungen und die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel bei TP = 80 px wird etwa 20%, die fairste ist, wenn wir in den Kanal und gehen, um die Transaktion zu beenden, während der Preis in den Kanal, wenn der Trend erschien, dann der Fehler bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit ist zu groß.
Welcher Indikator zeigt an, wie viele Pips der Kurs in den letzten n Bars gelaufen ist? Ich denke, es lohnt sich, eher den absoluten Wert als den Durchschnitt zu nehmen.
Vielen Dank für den Artikel - ich habe ihn gelesen.
ATR 14 am Tag - minus 15-20%
Durchschnittliche 14-Tage-Bewegung der Notierungen für das Instrument - minus 15-20%.
Sie zählen also das Limit ab der Eröffnung und handeln tatsächlich innerhalb des Kanals ab der ATR?
Und Sie öffnen in der entgegengesetzten Richtung an der Grenze des Kanals? Oder bedeutet das Erreichen der oben genannten Punkte das Ende des Handels innerhalb des laufenden Tages?