Die perfekte Gewinnmitnahme

 

Bei der Entwicklung eines Handelssystems ist es nicht ungewöhnlich, sich die Frage zu stellen, was der ideale Zeitpunkt ist, um den Handel mit Gewinn zu beenden. Der Stop-Loss ist per Definition eine Option, um den Rest des maximalen Gewinns mitzunehmen, daher bin ich an Optionen zur Berechnung des Take-Profit-Punkts interessiert.

Im Moment verwende ich die Funktion, um den Take-Profit-Punkt zu bestimmen:

1. gleitender Durchschnitt +/- Einzug;

2. der RSI-Indikator liegt bei 70/30;

3. dieFibonacci-Levels von 123,6% / 138,2% / 150% und -23,6% / -138,2% / -150% (aber ich weiß nicht, wie man das automatisieren kann).

Was verwenden Sie?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
 

Normalerweise verwende ich keinen TP, aber manchmal verwende ich die Differenz zwischen den zeilengewichteten Tagesmuwings auf den Hochs und Tiefs. Die Differenz kann mit einem Koeffizienten multipliziert werden. In MQL4:

iMA(NULL,PERIOD_D1,65,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH,1)-iMA(NULL,PERIOD_D1,65,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1)
 
Aus rein theoretischer Sicht ist meiner Meinung nach ein idealer Take-Profit ein optimales Verhältnis von drei aufeinanderfolgenden Bedingungen, bei denen der Take-Profit-Wert gegen unendlich tendiert, während der Stop-Loss-Wert gegen Null tendiert, während die Zeit zwischen der Eröffnung eines Handels und der Schließung bei Take-Profit gegen Null tendiert. Die Umsetzung in der Praxis ist jedoch komplizierter. :) Natürlich habe ich es als Scherz geschrieben, aber wie Sie wissen, ist jeder Scherz...
 
nasdaq:

Normalerweise verwende ich keinen TP, aber manchmal verwende ich die Differenz zwischen den zeilengewichteten Tagesmuwings auf den Hochs und Tiefs. Die Differenz kann mit einem Koeffizienten multipliziert werden. In MQL4:

Interessante Option, aber es scheint, dass der Einstiegspunkt berücksichtigt werden sollte... Position des aktuellen Kurses im Verhältnis zu den Take Profit-Grenzen. Oder es spielt in Ihrem System keine Rolle.

 
GoodCat:
Aus rein theoretischer Sicht ist meiner Meinung nach ein idealer Take-Profit ein optimales Verhältnis von drei aufeinanderfolgenden Bedingungen, bei denen der Take-Profit-Wert gegen unendlich tendiert, während der Stop-Loss-Wert gegen Null tendiert und die Zeit zwischen der Eröffnung eines Handels und der Schließung bei Take-Profit gegen Null tendiert. Die Umsetzung in der Praxis ist jedoch komplizierter. :) Natürlich habe ich es als Scherz geschrieben, aber wie Sie wissen, ist jeder Scherz...

Ich neige immer mehr zu der Ansicht, dass eine Gewinnmitnahme auch dann gut sein kann, wenn die Position negativ ist... Ich habe erkannt, dass ich mehr auf die Zeit achten muss, die vergangen ist, seit ich den Zeitpunkt für den Markteintritt festgelegt habe.

 
-Aleks-:

Interessante Option, aber es scheint, dass auch der Einstiegspunkt berücksichtigt werden sollte... Die Position des aktuellen Kurses in Bezug auf das Take-Profit-Limit. Oder es spielt in Ihrem System keine Rolle.

Zum Eintrittspunkt wird die Differenz zwischen den Muwings addiert (subtrahiert).
 

Es gibt auch eine mögliche Gewinnmitnahme, wenn es eine geplante Zeitabhängigkeit gibt

Ich möchte zum Beispiel 100 Pips in 20 Bars erhalten.

TP=100/20*t

wobei t die Zeit in Takten ist, die seit derPositionseröffnung vergangen ist

Dann wird der Moment des Übergewinns interessant, wenn

Preis=>TP*K

wobei K die zulässige positive Abweichung ist, die gleich der Zahl größer als eins ist.

Diese Methode kann für kleine Zeiträume gerechtfertigt sein, da

1. Für weniger Zeit, die wir auf dem Markt verbringen, erzielen wir mehr Gewinn;

2. Es ermöglicht Ihnen, einen Take-Profit im Falle einer starken Marktbewegung zu setzen und so Slippage zu vermeiden. 3;

3. Nach einer starken Impulsbewegung kommt es oft zu einem Flat, das zu einer Trendumkehr führen kann, und der Ausstieg mit Gewinnmitnahme bietet die Möglichkeit, bei einem Widerstandsdurchbruch, der sich oft als Hoch/Tief einer starken Impulskerze entpuppt, in den Markt einzusteigen, wobei das Risiko geringer ist als bei einer offenen Position.

 

Da hier nicht viel über Take-Profit-Suchoptionen gesprochen wird, würde ich gerne eine detaillierte Meinung dazu hören, dass Take-Profit der Moment ist, in dem das Signal zum Öffnen der gegenüberliegenden offenen Position erscheint. Stimmt es wirklich, dass die meisten TPs immer im Markt sind, wenn sie nicht mit einem Stop Loss schließen? Oder sind die meisten auf ein Schleppnetz angewiesen?

 
 
-Aleks-:

Da hier nicht viel über Take-Profit-Suchoptionen gesprochen wird, würde ich gerne eine detaillierte Meinung dazu hören, dass Take-Profit der Moment ist, in dem ein Signal zum Öffnen einer entgegengesetzten offenen Position erscheint. Ist es wirklich so, dass die meisten TS immer im Markt sind, wenn sie nicht mit einem Stop-Loss schließen? Oder sind die meisten auf ein Schleppnetz angewiesen?

TP und das Signal zum Öffnen der Gegenposition sind zwei verschiedene Dinge.
 

Das heißt, es ist eine Möglichkeit, die Bewegung vor dem Widerstand aufzufangen. Und die Linien ermöglichen es Ihnen, zu berechnen, zu welchem Zeitpunkt in welcher Preisspanne der erwartete Widerstand auftreten wird.

nasdaq:
TP und ein Signal zur Eröffnung einer entgegengesetzten Position sind unterschiedliche Dinge.
Sie sind in Ihrem System anders, aber ich habe viele solcher TPs gesehen und ich würde gerne die Gründe für diese Methode hören.