Der perfekte Filter - Seite 9
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Ich kann einige kosmetische Anmerkungen zum Code machen. Ich kann dem Code einige kosmetische Kommentare hinzufügen.
1) Das Zählwerk des Indikators sollte von dem eigentlichen Filter, den es berechnet, getrennt sein. Es ist nicht koscher, sie zu mischen. Sie können einen solchen Indikator auf einen beliebigen Filter anwenden und sehen, wie er sich verhält.
2) Die Summierung sollte separat als Klasse oder Funktion implementiert werden, um die Puffer nicht zu vervielfachen.
3) Die Implementierung des Algorithmus ist ziemlich seltsam, in meinem Fall ist es ziemlich einfach, in Ihrem Fall sind 10 Puffer eine Ahtung. 1 Puffer sollte nur zur Ansicht sein, der Rest in eine Funktion.
4) Was hrenfx riet Ihnen, Knie zählen von bid undask BP, nehmen Sie die Commit und durchschnittliche Slippage auf einem bestimmten Paar, wenn seine MO ist anders als Null.
Bitte seien Sie nicht beleidigt, sondern haben Sie Verständnis:
OK, wenn Sie damit einverstanden sind.
Danke, ich habe es gelesen, es ist sehr interessant. Der Autor hat genau das gesucht, was ich suche, d.h. eine Möglichkeit zu finden, die Indikatoren gegen "ideal" zu testen, leider habe ich die Lösung bisher nicht gefunden, ich habe es nicht in dem oben genannten Thema des MQL4-Forums gesehen.
Meine Intuition veranlasst mich, mit dem Indikator Ein- und Ausstiegspunkte zu generieren und sie mit den von ZigZag generierten Idealpunkten zu vergleichen. Die wichtigste Frage ist das Vergleichskriterium. Wie lassen sich in diesem Zusammenhang zwei Zeitreihen vergleichen?
Minimieren Sie die Summe der Elementdifferenzen? x1-y1 +...+xn-yn Aber die Einstiegs-/Ausstiegspunkte verschiedener Strategien können eine unterschiedliche Dichte haben, und außerdem sollten wir die Genauigkeit des Auftreffens der Balken berücksichtigen. Dazu sollen die anfänglichen BPs mit Fuzzy-Algorithmen verglichen werden, und aus technischer Sicht sollen die anfänglichen BPs mit Gauß gefiltert werden, die Grenzen verwischen und nur die Differenz der Elemente >0 oder eine bestimmte Schwelle berechnen.
Und dennoch bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ein reinerZigZag keine idealen Ein- und Ausgänge zeigt, sondern dass es notwendig ist, einen ZigZag aus einem Doppel-SMA einer kleinen Periode zu nehmen, der um eine halbe Periode nach hinten verschoben ist.Die Sache ist die, dass reines ZigZag völlig irreale Stellen erwischt, die in keiner Weise berechnet werden können, statistische Schwankungen, Spikes und dergleichen, es macht keinen Sinn, solchen Punkten nachzugehen, weil sie bedeutungslos sind.
Ich habe eine Idee bezüglich des Kriteriums der "Idealität" des Indikators:
(SUM((Preis-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0;
Das heißt, die Differenz zwischen dem Filter und dem anfänglichen BP (z.B. Preis) wird in einem bestimmten Bereich von N Balken summiert und die Anzahl der Wendepunkte wird in demselben Bereich berechnet, das Produkt dieser Werte muss auf 0 sinken. Logischerweise bedeutet dies, dass der Filter den anfänglichen BP am häufigsten wiederholt, aber er ist "glatt", da die Anzahl der Umkehrungen minimal ist.
Dieses Kriterium hat Nachteile, zum Beispiel wenn filter=price, können wir nicht das Produkt, sondern das Quadrat der Summe oder nur die Summe nehmen. Im Allgemeinen sollte die Idee klar sein.
Die Qualität der Ausführung hängt von vielen Faktoren ab. Ihre Filterprüfung basiert auf einer "Kanal"-Strategie, d.h. sie wird über Begrenzer realisiert, die ausschließlich auf die Plusseite gleiten, aber manchmal auch zurückgenommen werden. Da sich die Antwort auf diese Frage direkt und in erheblichem Maße auf die Handelsergebnisse auswirkt, habe ich mich ein wenig mit dem Thema befasst und sogar einige Ideen angeboten.
Zusammengefasst: Bei FXOPEN ECN können Sie davon ausgehen, dass der BP-Slippage eine Null-Konstante ist und es keine Rabatte gibt. D.h. Sie sollten nur die einzigen Handelskosten berücksichtigen - die Provision.
Hier sind die Slippage-Statistiken für FXOpen - von einem realen Konto, 0,3 Lot, Anzahl der Trades für jedes Symbol - im Durchschnitt etwa 20, außer EURAUD.
Wunderbar! Die Aussichten sind vielversprechend, selbst bei einem so einfachen Prinzip.
Sie (Zweiter) als Anfänger können natürlich am Anfang Indikatoren verwenden, aber es ist eine Übergangsphase, bis Sie lernen, ohne sie auszukommen. Ich meine, all diese Filter wie JJMA und dergleichen als Grundlage für die Strategiebildung zu verwenden, ist eine Perversion. Sie sind nur für Anfänger gedacht. Die Hauptsache ist, nicht stecken zu bleiben. Das Thema "der perfekte Filter" deutet auf diese Art des Steckenbleibens hin. Das ist gefährlich, man kann als Anfänger für lange Zeit stecken bleiben.
Pivot-Punkte in Trends beliebiger Ordnung, berechnet durch eine Kombination von Mustererkennern, im Prinzip ein Filter + ein Signalrechner, logisch können wir es auf ein Muster reduzieren, aber erstens macht es keinen Sinn, und zweitens sollten diese Muster ständig mit neuen Daten aktualisiert werden, wir müssen Dutzende von Filtern, um näher an die richtige Logik zu bekommen, was zu Verwirrung führen wird. Also, filtert, aber denkt daran, dass es nur Spaß ist.
ZZY: Über "Null" Schlupf und anderes muss man sich in der Praxis selbst informieren, das kann man nicht im Forum lernen, das lernt man nur durch einen entsprechenden Abfluss. Aber wenn Sie den Hauptfaktor betonen, ist es, wie lange das Kapital genug sein wird, um lange Spikes und alle Arten von "Spikes", die Sie jetzt herausfiltern, um nicht häufig mit einem Verlust oder Kolyan zu schließen, dann die Tatsache, dass im realen Handel die DC-Jungs sowie Sie ungefähr wissen, wo die Leute Aufträge platzieren und erweitern Sie das Gebot asc gibt, ist es die gleiche kreative Arbeit für sie, wie Sie bei der Erstellung von TS tun. Ich sage nicht, dass es ein unüberwindbares Hindernis ist, aber man muss verstehen, dass der "Gral" ein sehr vorübergehendes Phänomen ist und sicherlich nicht auf einem Filter (oder mehreren Filtern) aufgebaut werden kann, oder besser gesagt, er ist kompliziert und überflüssig.
Ja, ich bin ein Anfänger und habe viel Spaß mit Filtern. Ich weiß noch nicht, wie man Muster verwendet, wenn Sie Candlestick-Muster wie "Kopf und Schultern", "Inside Bar", "Hung" usw. meinen. Das riecht ein wenig nach Heidentum (IMHO). Gerade die Musteralgorithmen sind "redundant", d.h. es handelt sich um die Aufzählung und den Vergleich eines Haufens von Zahlen, deren Anzahl (im mathematischen Sinne) wahrscheinlich hunderte Male "reduziert" werden kann (IMHO), aber dann läuft alles auf eine einfache Filterung hinaus, vielleicht etwas mehr als einfach, aber es ist keine Aufzählung von hunderten von mysteriösen Zahlen. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob diese "klassischen" Candlestick-Muster noch wirksam sind; es ist auch nicht klar, in welchem Maßstab sie funktionieren und in welchem nicht, und es gibt eine Menge Fragen. Aber vor allem verstehe ich nicht, warum ein kompliziertes Candlestick-Muster irgendetwas vorhersagen soll. Worauf basiert es? Ich habe J. Schwagers TA The Complete Course und einige andere Bücher gelesen, zunächst habe ich einfach nur Informationen gesammelt, aber allmählich bekam ich das starke Gefühl, dass all diese "Formen", "Muster" und andere komplexe Strukturen zu viel sind.
Das ist dynamisches Chaos, rein intuitiv bin ich gegen ein "Gedächtnis" komplexer Strukturen in diesem Zusammenhang, es gibt keinen Grund dafür (IMHO im Moment). Es ist wie bei der Brownschen Bewegung, es gibt nur einen momentanen Impuls und ungeordnete Vektoren von Kräften, die diesen Impuls in der Zeit verändern, der einzige Unterschied ist, dass im Falle der TWR die Vektoren der Kräfte nicht ganz ungeordnet sind, sie scheinen mir eine fraktale Struktur zu haben, die man in Komponenten zerlegen und dann die ungleichmäßige Wahrscheinlichkeitsdichte dieser "Kräfte" für die nächste Zukunft berechnen kann. "Nah dran" bedeutet bis zum Moment der Impulsänderung, z.B. bei einem Fußballspiel und wir sagen die Flugbahn des Balles voraus, dann ist es logisch, dass sie von Abstoß zu Abstoß einer Person auf dem Ball recht zuverlässig vorhergesagt werden kann, sobald es eine scharfe Richtungsänderung gibt, wird die Flugbahn neu berechnet, die Vorgeschichte hat keinen Sinn, nur der letzte Abstoß zum Ball. Im Grunde genommen ist es so... Wir kennen die Positionen und Taktiken der Spieler nicht, wir sehen nur den Ball. Ich denke, das ist die genaueste Art der Vorhersage unter diesen Bedingungen. Die Vorhersage, wo sich der Ball nach dem 2. Schuss befinden wird, ist eine schlechte Idee, ebenso wie die Berücksichtigung der "magischen Bindungen" der vorherigen Impulse. Der Vorhersagehorizont ist klein. Trotzdem könnte es reichen, um einen Gewinn zu erzielen, wenn man rechtzeitig in die Straßenbahn ein- und aussteigt, so scheint es mir.
Ich kann einige kosmetische Anmerkungen zum Code machen. Aber bis jetzt ist Ihr Code ein einziges Durcheinander, auch wenn die resultierende Kurve richtig zu sein scheint.
1) Das Zählwerk des Indikators sollte von dem Filter, den es berechnet, getrennt sein. Es ist nicht koscher, sie zu mischen. Einen solchen Indikator auf einen beliebigen Filter zu legen und zu sehen, wie er funktioniert.
2) Die Summierung sollte separat als Klasse oder Funktion implementiert werden, um die Puffer nicht zu vervielfachen.
3) Der Algorithmus ist seltsam, in meinem Fall ist er recht einfach, während Ihre Implementierung von 10 Puffern verrückt ist. 1 Puffer sollte nur zur Ansicht sein, der Rest in eine Funktion.
4) Was hrenfx riet Ihnen, Knie zählen von bid undask BP, nehmen Sie die Commit und durchschnittliche Slippage auf einem bestimmten Paar, wenn seine MO ist anders als Null.
Ich werde versuchen, Eulen und Indizes zu machen, es ist nur ein Test einer Idee, also entschuldige ich mich für schlampiges Vorgehen.
Wenn Sie es so wollen.
Ich habe eine Idee bezüglich des Kriteriums der "Idealität" des Indikators:
(SUM((Preis-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0;
Das heißt, die Differenz zwischen dem Filter und dem anfänglichen BP (z.B. Preis) wird in einem bestimmten Bereich von N Balken summiert und die Anzahl der Wendepunkte wird in demselben Bereich berechnet, das Produkt dieser Werte muss auf 0 sinken. Logischerweise bedeutet dies, dass der Filter den anfänglichen BP am häufigsten wiederholt, aber er ist "glatt", da die Anzahl der Umkehrungen minimal ist.
Dieses Kriterium hat Nachteile, zum Beispiel wenn filter=price, können wir nicht das Produkt, sondern das Quadrat der Summe oder nur die Summe nehmen. Im Allgemeinen sollte die Idee klar sein.
Eine wunderbare Idee, da sie so einfach ist, danke!
Es ist wie eine Brownsche Bewegung... wie bei einem Fußballspiel, wenn wir die Flugbahn des Balls vorhersagen...
Die Analogie zum Fußball und zur Brownschen Bewegung ist falsch. Das ist keine Physik.
Die Analogie zum Fußball und zur Brownschen Bewegung ist falsch. Das ist keine Physik.
Dennoch ist eine gewisse Analogie erforderlich, da eine willkürliche Aufzählung in einem unendlichen algorithmischen Raum sonst keine Aussicht auf Erfolg hat. Die Brownsche Bewegung und der Fußball sind nicht nur mein Thema, zum Beispiel stützt sich Herr Achmad Hidayat auf viele Experten der Physik. Und im Allgemeinen werden Physiker nicht einfach zu Analytikern der Grundlagenforschung (Quanten usw.) umgeschult, Physiker und Mathematiker sind für diese Forschung vielversprechender als Wirtschaftswissenschaftler. Dafür muss es einen Grund geben, obwohl ich mich irren könnte, es ist nur ein... lyrischer Exkurs.
Wenn Sie sagen, "es ist keine Physik", was ist dann Ihrer Meinung nach "es"?
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Wenn Sie sagen, "es ist keine Physik", was ist dann Ihrer Meinung nach "es"?
Ein einfacher Vergleich des aktuellen Preises mit dem Durchschnittspreis über den Tageszeitraum. Wenn der Kurs unter den sich selbst anpassenden CMA gefallen ist, dann verkaufen Sie bei einem Pull-up. Funktioniert in jedem Zeitraum.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Nun, und das Tickvolumen sollte beobachtet werden. Wenn der Balken einer Währung höher ist als der einer anderen Währung, ist dies eine Bestätigung. Oder wie man hier sagt "filtern".
Dennoch ist eine gewisse Analogie erforderlich, da eine willkürliche Aufzählung in einem unendlichen algorithmischen Raum sonst keine Aussicht auf Erfolg hat. Die Brownsche Bewegung und der Fußball sind nicht nur mein Thema, zum Beispiel stützt sich Herr Achmad Hidayat auf viele Experten der Physik. Und im Allgemeinen werden Physiker nicht einfach zu Analytikern der Grundlagenforschung (Quanten usw.) umgeschult, Physiker und Mathematiker sind für diese Forschung vielversprechender als Wirtschaftswissenschaftler. Dafür muss es einen Grund geben, obwohl ich mich irren könnte, es ist nur ein... lyrischer Exkurs.
Wenn Sie sagen, "es ist keine Physik", was ist dann Ihrer Meinung nach "es"?
Chaotisch und unberechenbar. Die Herausforderung besteht darin, zu lernen, wie man davon profitieren kann. )))
Lesen Sie Lecturing_Birds_on_Flying. Taleb philosophiert auch gut über "dieses" Thema. Im Allgemeinen ist es unaussprechlich in Worten wie Tao). Ich habe es gerade erhalten und es hat sich bereits geändert.
Bei allem Respekt, aber ich bin gegen "chaotisch unberechenbar", "DAO" und andere Verweise auf Geheimnisse und Unberechenbarkeit. Ein solches Modell ist wie kein Modell, kein Modell, usw. Und das würde bedeuten, dass alle Marathonteilnehmer NICHT gleich viel Geld verdienen. Ist dies in der Praxis der Fall? NEIN! Es gibt also ein Modell mit profitablen MO. Das heißt, der Markt ist nicht so unberechenbar. Was soll man dazu sagen, wenn auf dem elementaren obigen Algorithmus ein stabiler Gewinn in Pips besteht, sogar auf den maximal 2 alten Pips des Spreads.
Bisher sehe ich nur 2 Arten von Algorithmen rein praktisch, träge und oszillierend. Der Rest ist entweder Alchimie oder sogar Betrug. Mit anderen Worten, es gibt ein ganz bestimmtes Modell. Natürlich gibt sie nur Wahrscheinlichkeiten aus, aber diese Wahrscheinlichkeiten sind ziemlich spezifisch und vorhersehbar. Andernfalls hätte es überhaupt keinen Sinn, dies zu tun. Vielleicht, wenn wir "chaotisch unvorhersehbar" im Sinne der "weiblichen Logik" verstehen, dann ist es irgendwie wahr, d.h. es ist wahr für einige Menschen für andere nicht, Konsperologie, Differenzierung je nach sozialem Status, usw., aber ich denke nicht so, sorry. Wenn etwas wahr ist, dann gilt es für alle oder niemanden. Und wenn jemand Milliarden mäht, dann ist das immer noch wahr, man muss es nur richtig modellieren.
Ein einfacher Vergleich des aktuellen Preises mit dem Durchschnittspreis für den Tageszeitraum. Wenn der Kurs unter die selbstanpassende AMA gefallen ist, sollten Sie bei einem Pull-up verkaufen. Funktioniert in jedem Zeitraum.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Nun, und das Tickvolumen sollte beobachtet werden. Wenn der Balken einer Währung höher ist als der einer anderen Währung, ist dies eine Bestätigung. Oder wie man hier sagt "filtern".
Dies ist meine Klassifizierung einer oszillierenden Strategie, "Kanalstrategie", wie manche sie nennen. Natürlich hängt viel davon ab, wie Sie den MO in Bezug auf die Abweichung berechnen und somit die Kanalkante, den Bounce oder Breakout usw.
Sie stimmen zu, dass die Oszillation in Bezug auf die MO nur für eine Ebene gilt, nach einem "Bruch" der Kanalgrenze steigt die Wahrscheinlichkeit eines "Quantensprungs" drastisch an. Dies ist den Elektronenbahnen sehr ähnlich, die diskret sind.