Der perfekte Filter - Seite 8
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Es ist besser, auf blödsinnige Streuungen zu verzichten, weil man so viele blödsinnige Nuancen auf einmal vermeiden kann. Wenn wir über den Haken sprechen, ist es ohne den Quellcode unrealistisch.
Ok, ich werde versuchen, mit schwebenden zu tun, das heißt, getrennt mit bid asc Zeilen.
Ich kann Ihnen den Quellcode zur Verfügung stellen, aber ich sollte Sie warnen, er ist vielleicht nicht optimal und sehr schmutzig (( Ursprünglich hatte ich eine schnelle Idee in einem anderen Paket, und als sie mir potentiell interessant erschien, habe ich versucht, sie in MT5 umzuschreiben, also versuchen Sie bitte nicht, mich zu täuschen...
Wenn Sie überprüfen wollen, wie der Indikator den Verarbeitungsschritt erreicht, sollten Sie den VIZ_buf-Schalter für die Visualisierung von Arrays verwenden, die anschließend Logik generieren, um schnell das Bild zu sehen und Glitches zu kontrollieren, wenn ein Array plötzlich aus irgendeinem idiotischen Grund wie Array-Überlauf nicht funktioniert.
Es wäre natürlich wünschenswert, die Logik hinter dieser Berechnung der vier EMA-"Ableitungen", die dann addiert werden, zu erklären:
Logischerweise müsste es zum Beispiel für die zweite Ableitung so sein:
Und im Allgemeinen sind die Perioden im EMA natürlich völlig verwirrend, da es im EMA in Wirklichkeit keine Perioden gibt. Nehmen Sie drei Eingabeparameter für die drei Preisableitungen: Exponentialkoeffizienten (0 - 1):
Es wäre natürlich wünschenswert, die Logik hinter dieser Berechnung der vier EMA-"Ableitungen", die dann addiert werden, zu erklären:
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;
outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;
Ursprünglich handelte es sich um relativ reine "Derivate":
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div*2]-array[bar-period_div*3];
aber durch eine glückliche Unachtsamkeit machte ich den Fehler, zu dividieren statt zu multiplizieren:
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div/2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div/2]-array[bar-period_div/3];
Das Lustige ist, dass dies keine "Ableitungen" sind, aber der Effekt war besser als die echten "Ableitungen", ich habe den Fehler nicht einmal bemerkt, also habe ich beide Varianten gemittelt)))))))))))) Das Ergebnis ist wahre Alchemie.
Ich kann eine Menge solcher Filter erstellen, nur diesen hier als Beispiel für eine recht einfache Logik. Das Wesen der Reflexion auf der Suche nach dem Kriterium der Optimalität der Filterung und der Erzeugung von Signalen aus gefilterten BP.
Aber allein die Tatsache, dass der Versatz durch die Inkremente die Qualität der Filterung erhöht, spricht Bände...
Und im Allgemeinen sind die Perioden in der EMA natürlich sehr verwirrend, weil es in der EMA eigentlich keine Perioden gibt. Nehmen Sie drei Eingabeparameter für drei Preisableitungen: Exponentialkoeffizienten:
Danke, ich werde es ausprobieren.
Ich möchte damit beginnen, zu verstehen, was außer Geboten und Provisionen noch berücksichtigt werden sollte und wie genau dies quantifiziert werden sollte. Es gibt keinen BP-Schlupf)). Welchen Wert muss man abziehen oder zeitlich verschieben, um diesen Effekt statistisch korrekt zu berechnen? Denn verschiedene Leute sagen unterschiedliche Dinge darüber, manche sagen eine Minute im Durchschnitt, andere eine Sekunde, usw. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ich verstehe, dass es fast rutschen kann auf Demo oder Low-Depot realen Konto, aber nicht auf Ausbildung Kaution, welche Art von Verzögerungen zu erwarten?
Die Qualität der Ausführung hängt von vielen Faktoren ab. Ihre Filterprüfung basiert auf einer "Kanal"-Strategie, d.h. sie wird über Begrenzer realisiert, die ausschließlich auf die Plusseite gleiten, aber manchmal auch zurückgenommen werden. Da sich die Antwort auf diese Frage direkt und in erheblichem Maße auf die Handelsergebnisse auswirkt, habe ich mich ein wenig mit dem Thema befasst und sogar einige Ideen angeboten.
Zusammengefasst: Bei FXOPEN ECN können Sie davon ausgehen, dass der BP-Slippage eine Null-Konstante ist und es keine Rabatte gibt. D.h. Sie sollten nur die einzigen Handelskosten berücksichtigen - die Provision.
Ihre Filterprüfung basiert auf einer "Kanal"-Strategie, d.h. sie wird über Begrenzer realisiert, die ausschließlich auf der Plusseite rutschen, aber manchmal auch umgeleitet werden.
Verliert die Channel-Strategie auf dem Flat und geht der Trend verloren? Und wie kann diese Art von Strategie von Limitern umgesetzt werden, wenn der Wendepunkt von ZZ on the fly berechnet wird, wenn sich das Momentum dreht und eine Market Order sofort gesendet werden soll? Eigentlich ist es das Gegenteil, es ist eine Trendstrategie für Marktaufträge. Woher wissen Sie, wo der Momentum-Turn sein wird, damit Sie dort eine Limit-Order platzieren können?
Zunächst einmal möchte ich verstehen, was außer Geboten und Provisionen noch berücksichtigt werden sollte und wie man dies quantitativ tun kann. Es gibt keinen BP-Schlupf)). Welchen Wert muss man abziehen oder zeitlich verschieben, um diesen Effekt statistisch korrekt zu berücksichtigen? Denn verschiedene Leute sagen unterschiedliche Dinge darüber, manche sagen eine Minute im Durchschnitt, andere eine Sekunde, usw. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ich verstehe, dass es fast rutschen kann auf Demo oder Low-Depot realen Konto, aber nicht auf Ausbildung Kaution, welche Art von Verzögerungen zu erwarten?
Wenn Sie ein Anfänger sind, werden Sie sich am Anfang vielleicht mit Indikatoren wohler fühlen, im Prinzip sind sie gar nicht schlecht, aber es ist eine Übergangsphase, bis Sie lernen, ohne sie auszukommen. Ich meine, all diese Filter wie JJMA und dergleichen als Grundlage für die Strategiebildung zu verwenden, ist eine Perversion. Sie sind nur für Anfänger gedacht. Die Hauptsache ist, dass man nicht stecken bleibt. Das Thema "perfekter Filter" deutet auf diese Art des Steckenbleibens hin. Das ist gefährlich, man kann als Anfänger für lange Zeit stecken bleiben.
Pivot-Punkte in Trends beliebiger Ordnung, berechnet durch eine Kombination von Mustererkennern, im Prinzip ein Filter + ein Signalrechner, logisch können wir es auf ein Muster reduzieren, aber erstens macht es keinen Sinn, und zweitens sollten diese Muster ständig mit neuen Daten aktualisiert werden, wir müssen Dutzende von Filtern, um näher an die richtige Logik zu bekommen, was zu Verwirrung führen wird. Also, filtert, aber denkt daran, dass es nur Spaß ist.
ZZY: Über "Null" Schlupf und anderes muss man sich in der Praxis selbst informieren, das kann man nicht im Forum lernen, das lernt man nur durch einen entsprechenden Abfluss. Aber wenn Sie den Hauptfaktor betonen, ist es, wie lange das Kapital genug sein wird, um lange Spikes und alle Arten von "Spikes" zu ertragen, die Sie jetzt herausfiltern, um nicht häufig mit einem Verlust oder Kolyan zu schließen, dann ist die Tatsache, dass im realen Handel die Jungs von DC genau wie Sie ungefähr wissen, wo die Leute Aufträge platzieren und das Bid Ask erweitern werden, für sie ist es die gleiche kreative Arbeit, die Sie bei der Erstellung von TS machen. Ich sage nicht, dass es ein unüberwindbares Hindernis ist, aber Sie müssen verstehen, dass der "Gral" sehr vorübergehend ist und sicherlich nicht auf Filter(n) aufgebaut werden kann, oder besser gesagt, er ist kompliziert und überflüssig.
J.B:
Zunächst einmal würde ich gerne verstehen, was außer der Geld-/Briefkursverschiebung und der Provision noch zu berücksichtigen ist und wie genau man dies quantitativ tun kann. Es gibt keinen BP-Schlupf)). Welcher Wert ist zu subtrahieren oder um wie viel Zeit zu verschieben, um diesen Effekt statistisch korrekt zu berücksichtigen. Denn verschiedene Leute sagen unterschiedliche Dinge darüber, manche sagen eine Minute im Durchschnitt, andere eine Sekunde, usw. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ich verstehe, dass es fast rutschen kann auf Demo oder Low-Depot realen Konto, aber nicht auf Ausbildung Kaution, welche Art von Verzögerungen zu erwarten?
Hier ist die Slippage-Statistik für FXOpen - reales Konto, 0,3 Lot, Anzahl der Trades für jedes Instrument ist im Durchschnitt etwa 20, außer EURAUD.
Ist ein Kanal ein Verlust auf der Ebene und gegen den Trend?
Nein. Ein "Kanal"-TS ist einer, der durch Begrenzer implementiert werden kann. In der Regel handelt es sich um einen umgekippten TS.
Und wie kann diese Art von Strategie von Limitern umgesetzt werden, wenn der Wendepunkt von ZZ on the fly berechnet wird, wenn sich das Momentum entfaltet und eine Marktorder sofort gesendet werden muss?
In diesem Fall ist der Wendepunkt diese Bedingung:
Da zu jedem Zeitpunkt die Methode zur Berechnung der Filterfunktion sowie ihre vorherigen Werte (zu den Punkten 1, 2 usw.) bekannt sind, hindert uns nichts daran, den dem aktuellen Preis am nächsten liegenden Preis zu berechnen, wenn eine der oben genannten Bedingungen erfüllt ist. Der Begrenzer wird auf diesen berechneten Preis gesetzt. Das heißt, alles wird im Voraus erledigt, ohne auf ein Signal zu warten.
Erst hier bin ich bereit, weitere Fragen zu beantworten.
Als ich den Handelsroboter startete, versuchte ich zu erraten, wie der Preis sein würde, und ich würde es nicht im Forum wissen, ich würde es nur durch eine angemessene Rücknahme wissen. Aber wenn Sie den Hauptfaktor betonen, ist es, wie lange das Kapital genug sein wird, um lange Spikes und alle Arten von "Spikes", die Sie jetzt herausfiltern, um nicht häufig mit einem Verlust oder Kolyan zu schließen, dann die Tatsache, dass im realen Handel die DC-Jungs als auch Sie ungefähr wissen, wo die Menschen Aufträge platzieren und erweitern Sie das Angebot asc gibt, ist es die gleiche kreative Arbeit für sie als für Sie bei der Erstellung TS. Ich sage nicht, dass es sich um ein unüberwindbares Hindernis handelt, aber Sie müssen verstehen, dass der "Gral" sehr zeitlich begrenzt ist und sicherlich nicht auf einem Filter (oder mehreren Filtern) aufgebaut werden kann, oder besser gesagt, er ist kompliziert und überflüssig.
Nein. "Kanal"-TC - der durch Begrenzer realisiert werden kann. In der Regel handelt es sich um einen Rollover-TS.
Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich einmische, aber ich möchte die "Channel"-Strategie und die Limit-Aufträge genauer erläutern. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege:
Eine "Kanal"-Strategie liegt vor, wenn eine Schwingung relativ zu einem bedingten "Anziehungspunkt", einem Attraktor, auftritt, der als MO BP oder ähnlich berechnet werden kann. Der RMS (oder etwas Ähnliches wie die Oszillationsamplitude) ist die Kanalgrenze, und Limit-Orders werden dort in der entgegengesetzten Richtung mit TPs an der gegenüberliegenden Grenze platziert. Es wird erwartet, dass die Volatilität anhält und daher an den Grenzen "abprallt".
"Limit-Orders sind in diesem Fall weniger sinnvoll, da wir den erwarteten Konsolidierungspunkt (Korrektur) nicht kennen, an dem wir eine Position halten und eine neue Position in derselben Richtung eröffnen können, bevor sich der Trend umkehrt.
Liege ich richtig in der Annahme, dass es besser ist, Market Orders bei einem Trend und Limit Orders bei einem Channel zu verwenden? Oder sollten wir auch Limit-Orders auf den Trend verwenden, die auf der Annahme beruhen, dass die Konsolidierungspunkte proportional zu den vorherigen Ausschlägen und/oder der Breite des Volatilitätskanals sind? Und sollten die Aufträge im Voraus erteilt werden?
Ich bin etwas verwirrt... Der Strategietyp kann nicht in Abhängigkeit vom Auftragstyp geändert werden, so wie ich es verstehe. Wenn wir zum Beispiel mit Limit-Orders während eines Trends arbeiten, wird die Strategie dadurch nicht einer "Channel"-Strategie ähneln, oder? Oder täusche ich mich?
Ich danke Ihnen.
Bitte seien Sie nicht beleidigt, sondern haben Sie Verständnis:
Weitere Fragen können nur hier beantwortet werden.
Nein. Ein "Kanal" TS - der durch Limiter realisiert werden kann.
Dies ist Ihre persönliche Klassifizierung. Im klassischen Sinne ist eine Kanalstrategie eine Strategie, die auf der Annahme beruht, dass eine Umkehrung an den Kanalgrenzen stattfindet, was nichts mit der Art der Aufträge zu tun hat. Sie können während eines Trends mit Limit-Orders und während eines Flats mit Market-Orders handeln. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Limit-Orders früher in das Orderbuch aufgenommen werden und sich schneller auszahlen, wenn alle anderen Dinge im Vergleich zu den Market-Orders gleich bleiben.