Der perfekte Filter - Seite 7
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Forschung und Handel sind völlig unterschiedliche Tätigkeiten.
Ich dachte immer noch, in diesem Thema ginge es um Forschung.Das ist genau richtig, das ist genau das, was Sie denken. Vielleicht habe ich mich geirrt, wenn ich den Eindruck hatte, dass ich mich an eine Plattform, eine Sprache usw. hänge. Ich experimentiere mit den Mitteln, die mir am geeignetsten erscheinen, oder die mir im Moment als solche erscheinen. Dann schreibe ich die Logik für eine andere Sprache oder eine andere Plattform um, das ist zweitrangig, vielleicht sogar 10 Sekunden - das ist eine routinemäßige, nicht skalierbare Tätigkeit, die einen Pfennig wert ist. Die Hauptsache ist der Algorithmus.
Aus diesem Grund habe ich begonnen, über quantitative und visuell dargestellte Effizienzkriterien für einen bestimmten Filter für Finanz-CSVR zu spekulieren. Um eine schnelle und visuelle Möglichkeit zu haben, die Filterung während des gesamten Blutdrucks zu bewerten, um zu sehen, wie und wo sie sich aufbaut und abläuft, und nicht nur die endgültige Menge wie im Tester. Da Sie Recht haben, TS mit einigen Algorithmus gebaut kann in einem Markt scheitern und steigen in anderen, für ein besseres Verständnis, wo und wie es passiert, ich bin auf der Suche nach einem Weg, um nur Preis-Filter zu bewerten, dann werde ich über die Schätzung der komplexen denken, unter Berücksichtigung der Verbreitung, Verzögerungen, MM und so weiter.
Im Gegenteil, ich plädiere für plattforminvariante Algorithmen, prägnant und schön im wissenschaftlichen Sinne, wenn möglich.))
Ich bin also von vornherein zu überzeugt.
Das Umschreiben der Logik in eine andere Sprache oder für eine andere Plattform ist eine Kleinigkeit, vielleicht sogar 10 größere; es ist eine routinemäßige, nicht skalierbare Tätigkeit, die nur ein paar Cent kostet. Die Hauptsache ist der Algorithmus.
......
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das Toolkit gegenüber der Implementierung des Algorithmus zweitrangig ist. Außerdem besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Implementierungswerkzeugen und der Art und Weise, wie die Logik aus ihnen gemacht wird. Ich zum Beispiel muss auch verschiedene Umgebungen für die Forschung nutzen, aber das ist eher ein Nachteil als ein Vorteil, es wäre viel cooler, die Vorteile vieler Umgebungen zu kombinieren und in einer einzigen zu arbeiten, die in Kontexte unterteilt ist, die auf die Besonderheiten zugeschnitten sind.
Auf Papier können nur sehr primitive Forschungen durchgeführt werden, doch die Modellierungsumgebung (Plattform) ist sehr wichtig. Mit der Zeit gewöhnt man sich bei der Arbeit mit bestimmten Werkzeugen, einer Reihe von Funktionen, Codevorlagen usw. daran und beginnt, auf der Ebene von Automatismen zu denken, um dann zu anderen logischen Bausteinen überzugehen und die Logik von Grund auf neu aufzubauen, was nicht sehr angenehm ist. IMHO
Bei allem Respekt, aber ich möchte eine Abweichung vom Hauptstrom der Diskussion andeuten, das heißt, ich bin sehr daran interessiert, auch über Software zu diskutieren, aber vorzugsweise in einem anderen Thread. Ich verstehe, dass dies eine lebhafte Diskussion ist und ich nicht besonders darauf achte, den Kontext zu verfolgen, aber die Debatte über die Nützlichkeit/Schadensstatistiken (wie zu Beginn des Themas) und welche Software besser ist, hat zugegebenermaßen wenig mit dem Unterpunkt über die Analyse der Wirksamkeit von Filteralgorithmen zu tun. Entschuldigung für die Moralpredigt)
Bei allem Respekt, aber ich möchte eine Abweichung vom Hauptstrom der Diskussion andeuten, das heißt, ich bin sehr daran interessiert, auch über Software zu diskutieren, aber vorzugsweise in einem anderen Thread. Ich verstehe, dass dies eine lebhafte Diskussion ist und ich nicht besonders darauf achte, den Kontext zu verfolgen, aber die Debatte über die Nützlichkeit/Schadensstatistiken (wie zu Beginn des Themas) und welche Software besser ist, hat zugegebenermaßen wenig mit dem Unterpunkt über die Analyse der Wirksamkeit von Filteralgorithmen zu tun. Entschuldigung für die Moralpredigt)
Welche ist also noch ungelöst? Nehmen Sie BP, filtern Sie, berechnen Sie "Breakpoints", negativ bei Tiefs, positiv bei Hochs, berechnen Sie für jeden Balken die Summe aller vorherigen Breakpoints unter Berücksichtigung des Spread-Abzugs. Wenn Sie ein Verhältnis im Verhältnis zum Idealwert wünschen, berechnen Sie dasselbe für ZZ mit der entsprechenden Tiefe und teilen Sie es. Das ist die ganze Alchemie. Das Thema kann geschlossen werden. Das, wonach alle gesucht haben, ist gefunden! Amen.
Welche ist also noch ungelöst? Wir nehmen den BP, filtern ihn, berechnen "Breakpoints", die bei Tiefs negativ und bei Hochs positiv sind, und berechnen für jeden Balken die Summe aller vorherigen Breakpoints unter Berücksichtigung des Spread-Abzugs. Wenn Sie ein Verhältnis im Verhältnis zum Idealwert wünschen, berechnen Sie dasselbe für ZZ mit der entsprechenden Tiefe und teilen Sie es. Das ist die ganze Alchemie. Das Thema kann geschlossen werden. Das, wonach alle gesucht haben, ist gefunden! Amen.
Vom Konzept her scheint es richtig zu sein, aber entweder bin ich dumm, oder es stimmt etwas mit der Formulierung des Problems nicht. Wenn ich aus dem Urlaub ins Büro zurückkehre, werde ich versuchen, das Problem im Detail und mit Bildern zu erklären. Vielleicht hat jemand einen Vorschlag.
Vom Konzept her scheint es richtig zu sein, aber entweder bin ich dumm, oder es stimmt etwas nicht mit der Art und Weise, wie das Problem formuliert ist. Wenn ich aus dem Urlaub ins Büro zurückkehre, werde ich versuchen, das Problem im Detail und mit Bildern zu erklären. Vielleicht hat jemand einen Vorschlag.
Nun, meine Aufgabe ist es, den Weg zu zeigen, es liegt an Ihnen, ihm zu folgen.
Ich bin dankbar für die Beratung. Im Allgemeinen ist das Ergebnis etwa gleich, wenn wir keine Spanne haben:
Wenn wir von jedem Handel einen Spread von 2 alten Punkten (Eurobucks) abziehen, dann ist das Bild verdorben:
In der Abbildung wird deutlich, dass der Algorithmus dieses Filters in bestimmten Stunden des Tages in einem aktiven Markt recht vorhersehbar zapft und nachts in den Wohnungen verliert. Aber 95% der Verluste sind Streuverluste. Ich bin also zufrieden. Ich muss diesen Algorithmus also nur auf einem aktiven Markt anwenden und ihn nachts abschalten.
P.S. Habe Tests mit einfachem EMA und MACD gemacht, da auch ohne Berücksichtigung des Spreads MO Profit gleich Null ist, mit Spread ein harter Abfluss.
Wenn wir von jeder Transaktion eine Spanne von 2 alten Punkten (Eurobucks) wegnehmen, dann ist das Bild verdorben:
Woher kommt diese Grausamkeit gegenüber ihren eigenen Produkten? Vergessen Sie den Spread und tun Sie, was Sie sagen:
Bauen Sie ZigZags auf die gleiche Weise, aber legen Sie die Oberteile auf Bid BP und die Unterteile auf Ask BP. In der Summe der Knie wird dannder "floating spread" berücksichtigt.
Nehmen Sie die Bid und Ask Daten zu FXOPEN ECN ...
Aber auch wenn Sie nicht wollen, um mit ihm auf diese Weise zu stören, zu berücksichtigen, dass für die gleichen EURUSD der durchschnittliche Spread ist ~ 0,3 + Standard (oder Sie können es reduzieren) Kommission ~ 0,65. Selbst wenn Sie den Spread einfach wegnehmen, wird er nicht mehr als einen Pip betragen.
Aber es gibt auch andere Symbole...
Warum sind Sie so grausam zu Ihrem eigenen Kunsthandwerk? Vergessen Sie den Spread und tun Sie, was Sie sagen:
Aber selbst wenn Sie sich nicht die Mühe machen wollen, bedenken Sie, dass für den gleichen EURUSD der durchschnittliche Spread ~ 0,3 + Standard (und Sie können ihn reduzieren) Kommission ~ 0,65 ist. Selbst wenn Sie den Spread einfach wegnehmen, wird er nicht mehr als einen Pip betragen.
Aber es gibt auch andere Symbole...
Danke. Wenn 1 Punkt, dann ist es nichts anderes als ein Gral, wenn ich es von 9 Uhr bis 20 Uhr einschließe. Und diese tägliche Frequenz ist sehr stabil. Jetzt müssen wir verstehen, wo der Haken ist. Schließlich wird der Trend in diesem Summator nicht einmal berücksichtigt - die Aufträge werden einfach bei Unterbrechungen abgefangen und rückgängig gemacht. Wenn wir sie nach dem Trend herausfiltern, wird die Effizienz meiner Meinung nach um 10-20 % steigen. Ich bin sicher, dass es irgendwo eine Falle sein muss, so einfach kann es nicht sein.