Der Autor
Ich habe mir Yukio Sato angesehen - methodisch erfindet er in der Hälfte des Buches den Pearson-Korrelationskoeffizienten. Ich frage mich, ob er weiß, was er da hat? Eine Korrelation ohne Mittelwert zu berechnen ist schon etwas! Entschuldigung für das Versehen.
п. 4. Sie können dies einfach im Tester abspielen - vorwärts testen, ohne sich um die Codierung zu kümmern.
п. 5. Sie können mit einem Skript beginnen, das den Bericht nach dem Test verarbeitet, und sehen, ob das sinnvoll ist.
1 Dogma - die Geschichte wiederholt sich (vorbehaltlich der Überprüfung).
Wir sollten mit dem wichtigsten Punkt (1) beginnen.
Nach meinen Beobachtungen wiederholt sich die Geschichte nicht.
Solange "1" nicht bewiesen ist, sollten wir uns nicht weiter in das Dickicht begeben.
Wir müssen entscheiden, ob sich die Geschichte wiederholt oder nicht. Der Rest ist einfacher.
sergeev:
вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
Ich habe vor, das Projekt öffentlich zu starten, und dann wird sich zeigen, wie die Kurve verläuft. Wenn Sie also die Algorithmen darlegen können, wäre ich froh, ich denke, nicht nur ich. Separate spz mit einem Pinsel für Ideen und Anstöße.
Zu ihr.mensch
Die Geschichte wiederholt sich. Diese These muss deutlich gemacht werden, sonst wird sie jeder auf seine Weise auffassen.
Ich behaupte, dass sich die Geschichte wiederholt. Die Geschichte wiederholt sich für bestimmte TS innerhalb von Perioden der Rentabilität - Unrentabilität. Wir nehmen z.B. zwei Autos und führen eine Optimierung in einem beliebig gewählten Bereich durch. Wenn wir nun diesen TS auf alle verfügbaren Daten anwenden, können wir feststellen, dass es Perioden mit Gewinnen/Verlusten gibt. Dementsprechend können wir sagen, dass sich in einem profitablen Bereich die Geschichte wiederholt. 4 Ich habe so etwas gemacht, die Ergebnisse sind nicht der Gral, aber die Richtung der Ausgrabung ist irgendwie richtig.
erster Ziegelstein
Nachstehend finden Sie den Durchschnittsindikator. Auf der Grundlage des Durchschnitts wird eine Signallinie gezogen, die als durchschnittliche Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Durchschnitt selbst berechnet wird. Das Schöne daran ist, dass nur ein Durchschnittswert verwendet wird, wodurch die Berechnungen (im Vergleich zu zwei Durchschnittswerten) bei akzeptablen Ergebnissen erheblich reduziert werden können. Es handelt sich um eine Standardanwendung.
Erste Schwierigkeit. Hier ist das Skript. Können Sie mir sagen, was ich im Wintergarten optimieren muss?
#property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ; int i ; for (i=0;i<10;i++) { aaa1=aaa1+Mass[i] ; } Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ; aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ; Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ; }
- www.mql5.com
Der Trailer enthält eine Korrelationsberechnungsklasse und einen Indikator als Beispielanwendung.
An Rosh
Ich hab's, ich hab's. Danke für die Ohrfeige.
Es ist notwendig, einen Tester innerhalb des EAs zu erstellen. Vielleicht wird jemand aus der angesehenen Gemeinschaft Ideen (und damit unbescheiden die Arbeitsweise) teilen
Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Wenn es möglich wäre, einen internen Tester als eine Klasse zu formulieren, die in Ihren Code eingebunden wird, würde ich das ehrlich gesagt heiraten. Ich würde es wirklich heiraten.
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Ich habe heute damit gespielt. Ich habe korrelierte Abschnitte auf einer Karte genommen und sie auf der einen Seite optimiert und auf der anderen Seite ausgeführt. Die Ergebnisse sind ermutigend.
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Guten Tag
Ich möchte versuchen, ein Projekt zur Erstellung eines EA zu realisieren.
Ich bitte nicht um Überschwemmungen, sondern um Kommentare und Vorschläge zur Sache, möglichst mit Angabe der Quelle. Wenn ich eine Aussage mache, geben Sie bitte genaue Definitionen zur weiteren Formalisierung und Validierung an. Besser ist es, eine lineare Regressionsanalyse durchzuführen und über Steigung und Varianz zu sprechen.
Das ist also das Ziel:
Einen sich selbst anpassenden Expert Advisor zu schreiben.
Annahmen
1 Die Geschichte wiederholt sich (zu überprüfen). Meinen Beobachtungen zufolge wiederholt sich das Marktmuster, d.h. Regressionswinkel, Varianz und Zeitraum der Überschneidung mit dem Preis. Ähnliche Segmente können z.B. durch Korrelation des aktuellen Moments mit historischen Daten gefunden werden.
2 Es ist möglich, ein mathematisches Modell für einen beliebigen Marktabschnitt zu erstellen (eine Überprüfung ist nicht erforderlich, es genügt, die Masken zu optimieren, sie werden den Markt in dem ausgewählten Abschnitt angemessen beschreiben).
Wenn das System in der Vergangenheit ähnlich wie in der aktuellen Zeit funktioniert hat, sollte es auch in der aktuellen Zeit zufriedenstellend funktionieren (dies sollte überprüft werden).
4 Expert Advisor kann kontinuierlich arbeiten ( nicht zu verlieren), für einen Zeitraum, der mehrere Male die Optimierungsperiode überschreitet, wenn es eine Funktion gibt, die die Ergebnisse der Arbeit von Equity analysiert und diese Funktion verbietet oder erlaubt den Handel (getestet). Damit ist der virtuelle Handel gemeint.
5.........
Es ist erforderlich, dass
1 Block der "Ähnlichkeitsanalyse" in Bezug auf den aktuellen Zeitpunkt .
2 Auswählen des aktuellen Zeitfensters .
A Nehmen Sie einfach das Zeitfenster Tag, Woche, Monat, Quartal.
B Min/Max für den Zeitraum .
C Die Zick-Zack-Pause ist fast die gleiche.
D Gehen Sie durch, bis das aktuelle Tief von n Kerzen dem historischen Tief von n+m Kerzen entspricht.
3 Vergleichen Sie dann zwei Zeiträume.
A Spearman-Korrelation .
B Messung der Ähnlichkeitsgrade von Funktionen . (Yukio Sato "Erste Begegnung mit der Signalverarbeitung Seite 61")
C ......
4 Optimierungsfunktion des EA innerhalb des gewählten Intervalls, um die Handelsstrategie waving , RSI, CCI ...... und optimale Parameter zu erhalten
5 Aktienanalysefunktion, die den virtuellen Handel durchführt und den Handel erlaubt oder verbietet
A Letzten Gewerke
B Anzahl der Abschlüsse seit dem letzten Drawdown
C ....
Ich würde mich freuen, alle Anstöße und Bemerkungen zu lesen, mit Ausnahme der Überschwemmungen.