Fehler, Irrtümer, Fragen - Seite 2384

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Slava:

Vor drei Jahren wurde die Höchstspanne festgelegt, nicht die Mindestspanne. Es scheint, dass sie es in der Hilfe nicht korrigiert haben

Macht das der Kursanbieter (Broker) oder macht das der Server automatisch und ein bestimmter Broker kann es nicht anders machen?

 
Ilya Malev:

Macht das der Kursanbieter (Broker) oder macht das der Server automatisch und ein bestimmter Broker kann es nicht anders machen?

Der Server macht das automatisch
 
Ich weiß nicht, wie Sie vor drei Jahren argumentiert haben.
Warum es falsch ist: Es ist ein Axiom bei jedem Test eines Expert Advisors: Wenn es möglich ist, das günstigste und das ungünstigste Szenario in jedem spezifischen Fall zu testen, sollten Sie das ungünstigste nehmen. Diese Regel kennt keine Ausnahmen, es sei denn, der Händler möchte seine Handelssysteme durch eine rosarote Brille betrachten und dadurch Geld verlieren.
Wenn wir den Mindestspread pro Bar festlegen, wie wir es jetzt tun, werden Limit-Orders "fälschlicherweise" auf der Grundlage von "günstigeren" Spreads ausgelöst, als sie tatsächlich waren, einschließlich Takeprofits, und Stop-Losses werden nicht dort ausgelöst, wo sie sollten. Im Allgemeinen wird fast jedes Geschäft zu einem besseren Preis durchgeführt, als es in Wirklichkeit sein sollte. Ist es das, was Sie wollten, als Sie die korrekte Reihenfolge in die aktuelle geändert haben?
 
Ilya Malev:
Ich weiß nicht, wie Sie vor drei Jahren argumentiert haben.
Warum es falsch ist: Es ist ein Axiom bei jedem Test eines Expert Advisors: Wenn es möglich ist, das günstigste und das ungünstigste Szenario in jedem spezifischen Fall zu testen, sollten Sie das ungünstigste nehmen. Diese Regel kennt keine Ausnahmen, es sei denn, der Händler möchte seine Handelssysteme durch eine rosarote Brille betrachten und dadurch Geld verlieren.
Wenn wir den Mindestspread pro Bar festlegen, wie wir es jetzt tun, werden Limit-Orders "fälschlicherweise" auf der Grundlage von "günstigeren" Spreads ausgelöst, als sie tatsächlich waren, einschließlich Takeprofits, und Stop-Losses werden nicht dort ausgelöst, wo sie hätten ausgelöst werden müssen. Im Allgemeinen wird fast jedes Geschäft zu einem besseren Preis durchgeführt, als es in Wirklichkeit sein sollte. Ist es das, was Sie wollten, als Sie die korrekte Reihenfolge in die aktuelle geändert haben?
Test an echten Zecken
 
Slava:
Ich werde echte Zecken verwenden, um es zu testen.

Danke, aber Sie haben eine gute Vorstellung davon, was die Optimierung von Tausenden von Varianten von Multicurrency-Strategietests auf realen Ticks bedeutet, nicht wahr? Natürlich werde ich Ihren Rat nicht befolgen, aber ich werde den von fxsaber befolgen

Das heißt, ich werde manuell tun, verbringen eine Menge Aufwand, was Sie getan haben sollte, auch auf der Grundlage des Handbuchs auf dem Terminal, und nicht nur auf den gesunden Menschenverstand, aber aus irgendeinem Grund haben Sie das Gegenteil, und Sie wollen nicht einmal erklären, warum
 
Slava:
Test an echten Zecken
Ihre Antwort könnte so verstanden werden, dass Sie die Verteilung absichtlich durcheinander bringen, damit jeder an echten Zecken getestet wird.
 
Slava:
Test an echten Zecken

Die Wolke für echte Ticks und benutzerdefinierte Balken ist nicht verfügbar. Benutzen Sie es wirklich nicht.

 
Ilya Malev:

Das heißt, ich werde manuell tun, verbringen eine Menge Aufwand zu tun, was Sie getan haben sollte, auch auf der Grundlage der Terminal-Handbuch. nicht nur der gesunde Menschenverstand, aber Sie haben das Gegenteil aus irgendeinem Grund, und wollen nicht einmal erklären, warum

Sie müssen dies nicht manuell tun. Es reicht, einmal zu automatisieren und das Problem völlig zu vergessen.


Und Sie nehmen es nicht übel, dass die Marken Marquets sind und deshalb verrutschen. Oder dass Limit-Aufträge auf ein Hedge- und ein Nicht-Börsen-Symbol auf die Plus-Seite rutschen, was zu einer enormen imaginären Erhöhung des Ergebnisses führt.

 
fxsaber:

Sie müssen dies nicht manuell tun. Es genügt, einmal zu automatisieren und dieses Problem völlig zu vergessen.

Muss jedes Mal vor dem Test an neuen Daten die Minutenhistorie jedes gehandelten Instruments mit den "richtigen" Spreads teilweise oder vollständig durch ein Skript aus Ticks generiert werden, oder kann dies auf einfachere Weise geschehen?

Außerdem werden im Handel und in Tests Symbole mit unterschiedlichen Namen verwendet, was zusätzlich zu unnötiger Verwirrung führt.

 
Ilya Malev:

2. Was die benutzerdefinierten Zeichen betrifft, kann das Terminal diese Ersetzung von LowBid zu LowAsk automatisch vornehmen, oder müssen Sie sie selbst erstellen, indem Sie CopyTicksRange und CustomRatesReplace aufrufen?

Die Ersetzung wird nicht funktionieren, da LowAsk > HighBid vorkommt. An dieser Stelle sollte die Spanne berechnet werden.

Wenn Sie die Beschränkung von Cloud nicht beachten, macht es fast keinen Sinn, mit benutzerdefinierten Balken zu testen, da es benutzerdefinierte Ticks gibt.

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