Die Idee verfolgt mich schon lange. - Seite 3

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Uladzimir Izerski:

Das ist ein interessanter Vergleich. Wir sind auf dem Markt ständig in dieser Situation.

Doch irgendwann beginnt die Menge auseinanderzufallen. Wer wird uns herumschubsen?

Übrigens ein wirklich interessanter Vergleich. Nicht vollständig, aber interessant

Aber diejenigen, die von einem vorbestimmten Ort zum anderen gehen (je nach persönlichen Bedürfnissen), sind analog zu den Nicht-Markt-Händlern, die Transaktionen tätigen, einfach weil sie es müssen, sie kümmern sich nicht viel (bis zu einem gewissen Grad) um den Gewinn/Verlust der Transaktion - sie verdienen und verlieren an anderen Stellen.

und es gibt diejenigen, die von den großen Menschenmengen angelockt werden, und die "Umschlagplätze" sind unsere Mitspekulanten

 
Uladzimir Izerski:

Das wirft die Frage auf. Wer treibt den Markt an? Die kleinen oder die großen Fische?

Je weniger liquide der Markt ist, desto größer ist der Einfluss der großen Geschäfte. Je mehr Teilnehmer, desto geringer ist der Einfluss des einzelnen Spielers. Stellen Sie sich vor: eine Million Menschen. Und das Gewicht einer Person reicht von 10 bis 1000 kg. Natürlich ist der Einfluss desjenigen, der eine Tonne wiegt, groß, aber er wird nicht in der Lage sein, die Richtung der Menge allein zu ändern. Umso mehr versucht jeder, in die Mitte zu gelangen. Und ja, all die großen Männer werden sich näher an der Mitte versammeln, aber sie werden große Lücken schaffen und die leichten, flinken Leute werden dort hineinrieseln. Und dann ist da auch noch der Wettbewerb zwischen den Großen. Es könnte sich herausstellen, dass eine sehr clevere 100 kg schwere Person die dummen, dicken Leute ständig aus der Mitte herauszieht.
 
Maxim Romanov:
Es wird nicht auseinanderfallen, wenn man die Bedingung hinzufügt, dass das Zentrum der beste Ort ist, dann werden alle Menschen das Zentrum anstreben. Aber er wird ständig nach rechts und links gehen. Als Preis, vorwärts und rechts/links.

Yep.))

Ich meine. Das ist richtig.

Jemand geht vorwärts und der Preis hat sich bereits gedreht.

...

 
Uladzimir Izerski:

Der Gedanke hat mich schon lange geplagt. Wie man bei 0 bar die aktuellste Lösung schafft. D.h. Ausschluss von Bounces beim Überschreiten von etwas, Trend, MA.

NormalisierenDouble(MA,Ziffern-N);

Je größer N ist, desto weniger und seltener sind die Veränderungen.

 
Maxim Kuznetsov:

Das ist übrigens ein wirklich interessanter Vergleich. Es ist nicht vollständig, aber interessant.

Aber dann sind diejenigen, die von bestimmten Orten zu anderen Orten reisen (je nach persönlichen Bedürfnissen), analog zu den Nicht-Markt-Händlern, die Transaktionen tätigen, einfach weil sie es müssen, sie kümmern sich nicht viel (bis zu einem gewissen Grad) um den Gewinn/Verlust der Transaktion - sie verdienen und verlieren an anderen Orten.

Und es gibt diejenigen, die von den großen Menschenmassen angelockt werden, und die "Umschlagplätze" sind unsere Mitspekulanten verschiedener Derivate

Hier beginnt meiner Meinung nach die Unterteilung in Hamster und Raubtiere.

Es gibt verschiedene Gründe, Währungen zu tauschen.

Und Spekulanten sind eine eigene Kategorie für das Bashing.

 
Evgeny Belyaev:

NormalisierenDouble(MA,Ziffern-N);

je größer N , desto kleiner und seltener die Änderungen.

Das macht Sinn. Ich begrüße Ihre Anregung.

Vielleicht gibt es noch mehr neue?

Verstehe. Danach traut sich kaum noch jemand.

Vielleicht haben wir noch ein paar Talente mehr.

 
Ich weiß nicht mehr, wann (vor ca. 5-10 Jahren), aber auf MOL4 habe ich mir einen Indikator gebastelt, der das Zucken der Ticks bei der Nullkerze einfach glättet. Der iMA-Indikator kümmert sich nicht um die Durchschnittsbildung von Ticks, Schlusskursen oder anderen Preisen - er bildet einfach einen Durchschnitt aus einer Reihe von Zahlen. Ich habe einen Indikator erstellt, der, wenn er an ein Diagramm angehängt ist, beginnt, Tickdaten in einem Array zu sammeln. Sobald die Daten nicht mehr ausreichen, wird ein gleitender Durchschnitt gebildet. Ich wollte es einfach ausprobieren und habe es umgesetzt. Ich habe den Benutzervariablen (extern) die Möglichkeit hinzugefügt, die Perioden der Mittelwertbildung von zwei gleitenden Durchschnitten und die Methode der Mittelwertbildung anzugeben. Ich wollte nur versuchen, auf die Kreuzung von Zauberstäben zu handeln, die auf den Tickdaten der Nullkerze gezeichnet wurden. Ich habe diesen Indikator noch am Leben. Ich habe es in einer Cloud (leider ist die Festplatte meines Laptops ausgefallen (funktioniert für eine halbe Stunde und ist dann blockiert), ich habe kein Geld, um eine neue zu kaufen) - es kann aus der Cloud entfernt werden, wenn ich es wirklich brauche. Aber ich denke, die Aufgabe, einen solchen Indikator für hier lebende Programmierer zu erstellen, ist nicht schwer, ich würde sagen, so einfach wie drei Kopeken :)
 
Uladzimir Izerski:

Yep.))

Ich meine. Das ist richtig.

Jemand geht vorwärts und der Preis hat sich bereits gedreht.

...

Zu diesem Ergebnis bin ich gekommen, nachdem ich eine ähnliche Analogie konstruiert habe. In einer Menschenmenge gehe ich ruhig und mache keine Fehler, denn sie hat einen großen Memory-Effekt und bewegt sich meist in eine Richtung. Wenn sich die Richtung willkürlich ändern würde, könnte ich mich nicht anpassen und würde ständig hin- und hergeschleudert werden. Es gibt Muster und mein Gehirn passt sich ihnen an.
Bei der Arbeit mit Durchschnittswerten kommt es darauf an, die statistischen Merkmale des Marktes zu untersuchen, das Muster der Preisveränderungen zu erkennen und erst dann den gesamten Algorithmus in den Durchschnitt zu übertragen. Aber wenn wir das alles wissen, brauchen wir den Durchschnitt nicht.
Vor langer Zeit habe ich versucht, einen Durchschnitt mit Hilfe von fnc zu filtern, und das Ergebnis war Null, es erhöht die erwartete Auszahlung in keiner Weise.
 
Vitaly Murlenko:
Ich weiß nicht mehr, wann das war (vor 5-10 Jahren), aber auf MOL4 habe ich für mich einen Indikator erstellt, der einfach den Tick Twitch bei einer Nullkerze glättet. Der iMA-Indikator kümmert sich nicht um die Durchschnittsbildung von Ticks, Schlusskursen oder anderen Preisen - er bildet einfach einen Durchschnitt aus einer Reihe von Zahlen. Ich habe einen Indikator erstellt, der, wenn er an ein Diagramm angehängt ist, beginnt, Tickdaten in einem Array zu sammeln. Sobald die Daten nicht mehr ausreichen, wird ein gleitender Durchschnitt gebildet. Ich wollte es einfach ausprobieren und habe es umgesetzt. Ich habe zu den Benutzervariablen (extern) die Möglichkeit hinzugefügt, Perioden der Mittelwertbildung von zwei gleitenden Durchschnitten und die Methode der Mittelwertbildung anzugeben. Ich wollte nur versuchen, auf die Kreuzung von Zauberstäben zu handeln, die auf den Tickdaten der Nullkerze gezeichnet wurden. Ich habe diesen Indikator noch am Leben. Ich habe es in einer Cloud (leider ist die Festplatte meines Laptops ausgefallen (funktioniert für eine halbe Stunde und ist dann blockiert), ich habe kein Geld, um eine neue zu kaufen) - es kann aus der Cloud entfernt werden, wenn ich es wirklich brauche. Aber ich denke, die Aufgabe, einen solchen Indikator für hier lebende Programmierer zu erstellen, ist nicht schwer, ich würde sagen, so einfach wie drei Kopeken :)

Diese Option sollte funktionieren. Aber ich habe mich nie mit Zecken beschäftigt, ich sah keinen Sinn darin, wie man sie in 4k sammelt, wie man sie benutzt, ich weiß es nicht.

Die Variante von Evgeny Belyaev ist viel einfacher, und es ist nicht klar, welche besser ist.

 
Es gibt eine andere Möglichkeit, die funktioniert. Vor einiger Zeit habe ich ein "selbstlernendes" System auf der Grundlage von Durchschnittswerten entwickelt. Ich habe mich einfach durch das Kreuzen zweier Durchschnittswerte und dann nach dem Zufallsprinzip angemeldet. Ich habe eine Population von Handelssystemen mit verschiedenen Kombinationen von Durchschnittsperioden erstellt, die jeweils einen zufälligen Gewinn und einen zufälligen Stopp, zufällige Durchschnittsperioden und eine zufällige Reaktion auf den Crossover aufweisen. Der Einstieg ist ebenfalls zufällig: Ein schneller Durchschnitt hat einen langsamen Durchschnitt gekreuzt, so dass der Kauf/Verkauf zufällig ist. Aber dann lebten die erfolgreichen, die erfolglosen starben und neue mit zufälligen Parametern ersetzten sie. Und es hat funktioniert, im Tester war alles so, wie es sein sollte, zuerst hatten wir einen Drawdown, dann ging alles in den Gewinn und dann gab es ein stabiles Wachstum des Saldos. Wir hätten den Auswahlalgorithmus und das Signalsystem deutlich verbessern können. Es stellte sich jedoch heraus, dass damit das Problem des "Zuckens" des Durchschnitts gelöst wurde, da sie gemeinsam häufiger die richtige Entscheidung trafen als die falsche.
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