Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 265

 
Реter Konow:
Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.

Wenn alle Roboter, selbst wenn sie die richtige Art von Strategie in der Marktperiode handeln, verlieren, weil sie "ihre Parameter überschreiten", dann ist ihre Leistung nutzlos.

Das heißt, die unvorhersehbare Entropie der Marktschwankungen wird "töten" die Parameter und Einstellungen eines Roboters, auch innerhalb der richtigen Strategie und geeignete Marktdynamik.

Etwas, das ich nicht verstehe... Habe ich irgendwo aus diesen Gründen Einspruch erhoben?

Ich brauche TS Liga, als eine Quelle von TS, auf die Geschichte, die bereits einige Demo-Handel, während die Stabilität des Verhaltens zeigt, debuggt. Das bedeutet nicht, dass es nur eine richtige TS gibt. Sie ist lediglich ein Indikator dafür, welche TS derzeit arbeiten. Wenn sich der Markt im Trend befindet, werden Sie mit einem flachen TS sicher scheitern. Und wenn Sie einen Trend TS nehmen, können Sie gewinnen oder verlieren... Ich persönlich entscheide mich für Letzteres...

Ich schätze, dass die Rationalität des Marktes bei etwa 20 % liegt. Das heißt, von jedem 5 Dollar, der auf dem Markt umgesetzt wird, nehme ich einen. Bei den anderen vier ist es Ansichtssache. Vielleicht wird der Markt sie mir alle wegnehmen... Oder vielleicht gibt er sie mir... Im Durchschnitt werden zwei spenden, zwei mitnehmen...
 
Реter Konow:
Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.

Wenn alle Roboter, selbst wenn sie die richtige Art von Strategie in der Marktperiode handeln, verlieren, weil sie "ihre Parameter überschreiten", dann ist ihre Leistung nutzlos.

Das heißt, die unvorhersehbare Entropie der Marktschwankungen wird die Parameter und Einstellungen eines jeden Roboters "töten", selbst bei einer korrekten Strategie und einer geeigneten Marktdynamik.

Gut genug, dass einfache TS die stationäre Zeitreihe für eine gewisse Zeit korrekt beschreiben, d. h. das zukünftige Verhalten von BP auf der Grundlage früherer Daten korrekt protokollieren. Aber das Problem der Diskrepanz zwischen dem mathematischen Modell und der realen Reihe ist noch nicht gelöst, und es gibt keine klaren Grenzen für den Beginn der Diskrepanz und die Bildung eines neuen stationären BP. Deshalb ist es vorerst manuell, mit manuellen Logiken und Grenzen. Entweder die Anzahl der Verluste in Folge oder als Prozentsatz des Gewinns oder ein Drawdown, aber bisher gibt es kein Tool, das sagen würde, das war's, die BP-Parameter haben sich geändert und sind so geworden.

Das Problem der Minimierung der Zeit für die Ermittlung dieser Diskrepanz ist die größte Herausforderung.)

 
Georgiy Merts:

Ich verstehe Sie nicht... Habe ich irgendwo aus diesen Gründen Einspruch erhoben?

Ich brauche die TS-Liga als eine Quelle von TSs, von Geschichte, die bereits einige Demo-Handel, und zur gleichen Zeit, zeigt die Stabilität des Verhaltens. Das bedeutet nicht, dass es nur eine richtige TS gibt. Sie ist lediglich ein Indikator dafür, welche TS derzeit arbeiten. Wenn sich der Markt im Trend befindet, werden Sie mit einem flachen TS sicher scheitern. Und wenn Sie einen Trend TS nehmen, können Sie gewinnen oder verlieren... Ich persönlich entscheide mich für Letzteres...

Ich schätze die Marktrationalität auf etwa 20 %. Das heißt, von jedem 5 Dollar, der auf dem Markt umgesetzt wird, nehme ich einen. Und die anderen 4 sind Ansichtssache. Vielleicht wird der Markt sie mir alle wegnehmen... Oder vielleicht gibt er sie mir... Im Durchschnitt zwei Spenden, zwei Mitnahmen...
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass die Entropie der Marktschwankungen die Stabilität der Preisbewegung zerstört, sie "zerfrisst" wie Säure das Metall, was nützt dann eine Strategie, die von ihrem Wesen und ihren Parametern her auf Stabilität und nicht auf Chaos ausgerichtet ist?
 
Valeriy Yastremskiy:

Im Allgemeinen beschreiben einfache TS die stationären Zeitreihen für eine gewisse Zeit korrekt, d. h. sie geben auf der Grundlage der früheren Daten das zukünftige Verhalten des BP korrekt wieder. Aber das Problem der Diskrepanz zwischen dem mathematischen Modell und der realen Reihe ist immer noch ungelöst, und es gibt keine klaren Grenzen für den Beginn der Diskrepanz und die Bildung eines neuen stationären VR. Deshalb ist es vorerst manuell, mit manuellen Logiken und Grenzen. Entweder die Anzahl der Verluste in Folge oder als Prozentsatz des Gewinns oder ein Drawdown, aber bisher gibt es kein Tool, das sagen würde, das war's, die BP-Parameter haben sich geändert und sind so geworden.

Das Problem der Minimierung der Zeit für die Ermittlung dieser Diskrepanz ist die größte Herausforderung.)

Grundlage dieser Argumentation ist die Überzeugung, dass die Suche nach Ordnung und Regelmäßigkeit im Chaos erfolgreich sein kann. Zu diesem Zweck werden die Intelligenz und die Computerleistung genutzt. Im Grunde ist es ein Versuch, das Wesen der Entropie zu brechen und umzukehren. Nur merkt keiner der Kämpfer gegen das Chaos, dass sie es durch ihr Handeln noch mehr vermehren - indem sie an das Chaos denken und es erzeugen.

Die verlorene Marktordnung gab es in der Vor-Computer-Ära, als das Kapital der Händler riesig war und die Preisbewegungen eher an den Gegenstand der Spekulation als an den Preis selbst gebunden waren.
 
Kurz gesagt, die modernen Händler vermehren das Chaos auf dem Markt, weil sie an einen nackten, vom Objekt losgelösten Preis denken.

Wenn Sie die Gedanken vom Preis zurück auf das Objekt übertragen, auf das er sich bezieht, kehrt die Preisbewegung zu Logik und Ordnung zurück.

Das ist die fortschreitende Preis-"Schizophrenie" des Marktes).
 
Реter Konow:
Kurz gesagt, moderne Händler vermehren das Chaos auf dem Markt, weil sie an einen nackten, vom Objekt losgelösten Preis denken.

Wenn Sie die Gedanken vom Preis zurück auf das Objekt übertragen, auf das er sich bezieht, kehrt die Preisbewegung zu Logik und Ordnung zurück.

Das ist die fortschreitende Preis-"Schizophrenie" des Marktes).
Ist das eine Art zu handeln?
 
Vladimir Baskakov:
Ist es möglich, zu handeln?
Es kommt darauf an, wo, wie und mit welchen Mitteln.

Suchen Sie nach einem vernünftigen Markt, der nicht in den Unsinn von Penny-Einlagen gegen das Gerät des Universums verwickelt ist.)))
 
Реter Konow:
Die Grundlage dieser Argumentation ist der Glaube, dass die Suche nach Ordnung und Regelmäßigkeit im Chaos erfolgreich sein kann. Intellektuelle Kraft und Computerleistung werden dafür eingesetzt. Im Wesentlichen geht es um den Versuch, das Wesen der Entropie zu brechen und umzukehren. Nur merkt keiner der Kämpfer gegen das Chaos, dass sie es durch ihr Handeln noch mehr vermehren - indem sie an das Chaos denken und es erzeugen.

Die verlorene Marktordnung gab es in der Vor-Computer-Ära, als das Kapital der Händler riesig war und die Preisbewegungen eher an den Gegenstand der Spekulation als an den Preis selbst gebunden waren.

Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Die Wahrscheinlichkeit ist keine Ordnung mehr. Die Regelmäßigkeit kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufrechterhalten werden. Und niemand bekämpft das Chaos. ))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Nein, ganz und gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr eine Größenordnung. Die Regelmäßigkeit kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufrechterhalten werden. Und niemand bekämpft das Chaos. ))))

Ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeit nicht ein Kampf gegen das Chaos (Unvorhersehbarkeit)?

Aber noch wichtiger ist, dass die Wahrscheinlichkeit dessen, was berechnet wird? Dies ist der Grund für die Preisschizophrenie.
 
Реter Konow:
Ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeit nicht ein Kampf gegen das Chaos (Unvorhersehbarkeit)?

Nein, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit eine statistische Eigenschaft eines Ereignisses und gilt nur, wenn die Anzahl der Ereignisse größer als N ist. Bei Einzelveranstaltungen ist dies nicht sinnvoll.