Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3392
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Der Unterschied liegt in der Zeitabhängigkeit zwischen den Elementen. So steht es hier. Nicht ortsabhängig, sondern zeitabhängig.
Ja, das ist mir bewusst.
Ich bin neugierig auf die praktische Umsetzung. Was ergibt sich daraus?
Eine zeitliche Abfolge kann zum Beispiel folgendermaßen charakterisiert werden: Solange man den aktuellen Schritt nicht beendet hat, kann man nicht zum nächsten übergehen. Solange man den aktuellen Zeitwert nicht umgewandelt hat, kann man nicht zum nächsten Schritt übergehen. Und Sie verwenden die Ergebnisse des vorherigen Schritts im nächsten.
Wie in NS-Schichten.
Und in der Sequenz - die Faltung geht in jede Richtung: von links nach rechts oder von rechts nach links, es ist egal. Sie fasst immer noch alles zusammen, aber sie bringt die Daten in die richtige Reihenfolge.
Dies ist wahrscheinlich ein Beispiel.
Wer hat etwas von Konsistenz gesagt?
Ich habe die These aufgegriffen, weil ich nur spekulieren wollte.
Ja, das ist mir bekannt.
Ich bin neugierig auf die praktische Umsetzung. Was es gibt.
Eine Zeitsequenz kann zum Beispiel folgendermaßen charakterisiert werden: Solange man nicht mit dem aktuellen Schritt fertig ist, kann man nicht zum nächsten übergehen. Solange man den aktuellen Zeitwert nicht umgewandelt hat, kann man nicht zum nächsten Schritt übergehen. Und Sie verwenden die Ergebnisse des vorherigen Schritts im nächsten.
Wie in NS-Schichten.
Und in der Sequenz - die Faltung geht in jede Richtung: von links nach rechts oder von rechts nach links, es ist egal. Sie fasst immer noch alles zusammen, aber sie bringt die Daten in die richtige Reihenfolge.
Dies ist wahrscheinlich ein Beispiel.
Bei einer Sequenz spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Elemente erhalten wurden. Sie können willkürlich gezogen werden. Das letzte Element kann als erstes gezeichnet werden und so weiter, wenn überhaupt auf den Fingern. Und die BP-Elemente sind nach dem Zeitpunkt ihres Erscheinens geordnet.
Und all das oben Genannte ist auch wahr.Wer hat etwas von Beständigkeit gesagt?
Uns allen fehlt eine Art Versuchsdatensatz wie iris oder mnist, aber mit Marktdaten, um die Leistung unserer Ideen und AMO
zu testen und zu vergleichen.
Goldene Worte! Um einen solchen Versuchsdatensatz zu erstellen, muss man zumindest ein grobes Modell der Preisbildung auf dem Markt haben. Zum Beispiel - wie läuft der Preisbildungsprozess ab? Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Preis nur ein zufälliger Spaziergang ist, mit der Entstehung einer symmetrischen Münze, dann gibt es nichts zu fangen - es ist einfacher, sich im Casino zu amüsieren.
Goldene Worte! Nur um einen solchen Versuchsdatensatz zu erstellen, muss man zumindest ein grobes Modell der Preisbildung auf dem Markt haben. Zum Beispiel - wie läuft der Preisbildungsprozess ab? Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Preis nur eine zufällige Bewegung ist, mit der Entstehung einer symmetrischen Münze, dann gibt es nichts zu fangen - es ist einfacher, sich im Casino zu amüsieren.
Ich habe versucht, 10 Jahre lang mit geraden Dollars zu trainieren (zu optimieren). Das Ergebnis des besten Satzes ist natürlich eine flache (bedingte) Linie des Bilanzwachstums.
10 Jahre. Das ist nicht eine Woche, nicht ein Monat. In dieser Zeit hatte das Preisdiagramm Zeit, langfristige Aufwärtstrends und langfristige Abwärtstrends zu erleben. Dasselbe gilt für mittel- und kurzfristige Trends.
Aber sobald ich versuchte, zu umgekehrten Dollarpaaren zu wechseln - gab es einen stabilen gleichmäßigen Abfluss.
Wechsel zu Kreuzen - Zufallsflotte auf und ab.
Das heißt, nach allen Kanons der Umschulung in der umgekehrten Fehlerfortpflanzung, und bei der Optimierung im Tester, in der Regel daran erinnern, der Weg geht nur für ein Währungspaar (auf dem Sie lehren), und die anderen zeigen zufällig. Ja, es gibt ähnliche Ergebnisse, aber es war ein zufälliges Paar, wenn Sie auf Eurodollar optimieren und das Netzwerk zeigt einen Gewinn auf einige francoyenne.
Aber, alle Dollar-Paare haben keine Korrelation unter 1. Und das Ergebnis ist fast derselbe Gewinn im Trainingszeitraum für die direkten Dollarpaare und genau derselbe mit einem Minuszeichen für die umgekehrten Paare.
Die Schlussfolgerung liegt also auf der Hand: Die Preisbildung ist keine zufällige Wanderung, sondern ein archisch komplexes System.
Uns allen fehlt eine Art Versuchsdatensatz wie iris oder mnist, aber mit Marktdaten, um die Leistung unserer Ideen und AMO
zu testen und zu vergleichen.
Es wird genau das gleiche herauskommen wie bei den Test-Felsen - Anpassung an einen bestimmten Satz. Du nimmst Eurobucks und zeigst, was du gemacht hast. Wenn du ein gutes Produkt gemacht hast, bringst du es auf den Markt. Und schickt es uns im ONNX-Format.
Die Schlussfolgerung liegt also auf der Hand: Die Preisbildung ist keine zufällige Wanderung, sondern ein archaisch komplexes, systemisches Phänomen.
Der TS ist einfach auf den allgemeinen Trend fixiert. Ein ähnliches Bild erhalte ich oft bei korrelierten Instrumenten.
Vor allem, wenn die Vorzeichen nicht von der Volatilität der einzelnen Instrumente abhängen.Sie erhalten genau das Gleiche wie bei den Testfunktionen - eine Anpassung an eine bestimmte Menge. Du nimmst Eurobucks und zeigst, was du gemacht hast. Wenn Sie eine tolle Funktion erstellt haben, stellen Sie sie zum Handel bereit. Und schicke sie uns im ONNX-Format.
Alles ist in Ordnung, bis auf den letzten Punkt: Du kannst keinen komplexen Code in ONNX einfügen, außer für das fertige Modell.
Sie werden wahrscheinlich nicht einmal wissen, wovon ich rede.
Wenn es einen Docker-Container gäbe, dann ja, es gibt keine Einschränkungen, aber mit ONNX ist es eine große Einschränkung.