Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2975
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ist es notwendig, einen Menschen zu retten, der offensichtlich am Ertrinken ist, aber seinen Selbstmord genießt?
Setzen Sie sich ans Ufer - Held - es ist Ihre Wahl.
Ich habe Ihnen genug darüber gesagt, worum es geht und warum die Lösung des Problems die Stabilität des Modells erhöhen wird.
Was nützt es, damit zu prahlen, dass Sie ein Paket in R kennen, das dieses und jenes Problem lösen kann, wenn ich es nicht benutzen kann?
Bislang waren die Versuche erfolglos, wollen Sie es versuchen?
Nein. Versuchen Sie es selbst (während die nächsten Berechnungen im Gange sind und Sie Zeit brauchen), die Sprachen sind ähnlich.
Sie haben die einfachste Methode angegeben - ja, sie ist nicht schwierig.
Andere haben die gleiche einfache Essenz. Ich habe im Text einige Optionen beschrieben - das Überspringen von Duplikaten und die Neuberechnung der Basisquantengröße unter Berücksichtigung der Duplikate. Es gibt auch die Möglichkeit, nicht nach Anzahl, sondern nach Bereich aufzuteilen und diese Methoden zu kombinieren.
Nein. Versuchen Sie es selbst (während die nächsten Berechnungen im Gange sind und es einige Zeit dauern wird), die Sprachen sind ähnlich.
Andere haben die gleiche einfache Essenz. Ich habe im Text einige Möglichkeiten beschrieben - das Überspringen von Doppelstücken und die Neuberechnung der Grundquantengröße unter Berücksichtigung von Doppelstücken. Es gibt auch die Möglichkeit, nicht nach Anzahl, sondern nach Bereich aufzuteilen und diese Methoden zu kombinieren.
Das Problem ist nur nicht die mechanische Ausführung, sondern wie man nicht-proportionale Maschen berechnet. Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen werden dort konstruiert und sie sind bereits quantisiert, soweit ich weiß.
Ich habe nicht viel freie Zeit und ziehe es vor, sie mit der Programmierung von Dingen zu verbringen, von denen ich weiß, wie sie funktionieren. Wenn dies die letzte Aufgabe ist, werde ich mich vielleicht tagelang hinsetzen und stumpfsinnig arbeiten, aber im Moment ziehe ich es vor, mich anderen Richtungen dieses Projekts zuzuwenden. Gut, dass die Quantisierungstabellen entladen werden können.
Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen werden dort konstruiert und sind bereits quantifiziert,
Welche Quantisierungsmethode? Sie sind alle auf dieser Seite zu finden.
wenn ich es nicht benutzen kann?
Welche Quantifizierungsmethode? Sie stehen alle auf dieser Seite.
GreedyLogSum-Methode - als Beispiel können Sie sehen, dass das Raster nicht gleichmäßig ist. Ich nehme an, dass eine Lognormalverteilung durch Annäherung der Stichprobenmetriken konstruiert wird, und dann wird das Gitter irgendwie auf dieser Grundlage erstellt. Ich kann die Formeln nicht lesen.
Hier sind die Formeln im Detail.
Sie können sprechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie hören können.
Ja, die Idee des Entscheidungsbaums könnte eine funktionierende Idee für den Aufbau einer Quantentabelle sein. Vielen Dank für die Idee!
Auch wenn ich ein unbekanntes Paket gefunden und sogar einen Baum erstellt habe.
Als nächstes muss ich mich mit Schleifen in R befassen und Bäume speichern.
Und in welchem Format werden sie gespeichert? Wahrscheinlich in Form von Regeln, was bedeutet, dass ich einen Parser erstellen muss, der diese Regeln in das gewünschte Format umwandelt.
Wäre es für mich nicht einfacher, das Problem durch ein Histogramm mit einheitlichen 0,5%-Intervallen zu lösen, das Spalten mit ähnlichen Metriken/Bedingungen kombiniert?
Und ganz allgemein habe ich ursprünglich nach Metriken gefragt, die die Stichprobe charakterisieren, die in den Quanten-Cutoff fällt. Keine Ideen in dieser Richtung oder Sie wollen nicht nachdenken - sagen Sie es mir.
Ansonsten sind wir es gewohnt, hier eine Show zu veranstalten - deshalb ist dieser Thread auch so ein Quatsch.
GreedyLogSum-Methode - als Beispiel können Sie sehen, dass das Raster nicht gleichmäßig ist. Ich nehme an, dass eine Lognormalverteilung unter Verwendung der Stichprobenmetriken durch Annäherung konstruiert wird und das Raster in irgendeiner Weise darauf basiert. Ich weiß nicht, wie man Formeln liest.
Hier sind die Formeln im Detail.
Diese einfache Funktion wird auch ein ungleichmäßiges Gitter nach Werten erstellen. Uniform ist Uniform.
∑ i = 1 n log ( w e i g h t ) , w e n ni=1∑nlog(weight),wobei
- n n - Die Anzahl der unterschiedlichen Objekte im Bucket.
- - w e i g h t weight - Die Anzahl der Wiederholungen eines Objekts im Bereich.
Es wird mit der Anzahl der Wiederholungen/Duplikate gearbeitet. Alles ist ungefähr gleich. Ich konnte die Funktion nicht finden (mit einer schnellen Suche), so kann ich nicht mit Sicherheit sagen... Ich habe die Varianten der Duplikate Buchhaltung früher beschrieben, ich denke, es ist eine von ihnen oder etwas ähnliches.
Diese einfache Funktion macht das Raster auch ungleichmäßig in den Werten. Uniform ist Uniform.
Sie arbeitet mit der Anzahl der Wiederholungen/Duplikate. Alles ist ungefähr gleich. Ich konnte die Funktion nicht finden (durch schnelles Durchsuchen), so dass ich nicht sicher sagen kann... Ich beschrieb die Optionen der Duplikate Buchhaltung früher, ich denke, es gibt eine von ihnen oder etwas in der Nähe davon.
Ich denke, es geht nur darum, bei sich wiederholenden Werten die Gewichte zu berücksichtigen, d.h. es entsteht eine gewisse Sperrigkeit und das Raster wird auf diesem Segment komprimiert.
Ich denke, Sie werden es herausfinden können!
Ich denke, es geht nur darum, die Gewichte bei sich wiederholenden Werten zu berücksichtigen, d. h. es kommt zu einer gewissen Sperrigkeit und das Netz schrumpft in diesem Segment.
Ich denke, Sie werden es herausfinden können!
Vielleicht, aber ich sehe da keinen Fisch. Ich verwende die Quantifizierung überhaupt nicht. Ich ziehe es vor, Schwimmdaten zu untersuchen.